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內容簡介

信用風險隨著各國金融業務的發展而日益深入地影響著人們的經濟生活。成為金融研究的一項重要內容，《信用管理係列教材：信用風險度量與管理》正是應信用管理、金融風險管理及相關專業的教學需要而編寫。《信用管理係列教材：信用風險度量與管理》分概論、度量、管理三大部分對信用風險進行瞭詳細的介紹。為瞭使讀者能夠深入瞭解信用風險的來源、産生原因、信用風險管理過程，以及在風險管理過程中所采用的各種理論、技術和方法，作者堅持將理論與實務融為一體，在準確、係統地闡述信用風險度量與管理基本內容的基礎上，強調知識體係的邏輯性和整體性。同時，為瞭幫助讀者更好地理解書中的知識．作者為各章都精選瞭案例和思考題，力圖通過具體的事例使讀者對信用風險的度量與管理建立起更直觀的認識。
通過對《信用管理係列教材：信用風險度量與管理》的學習，讀者不僅能夠瞭解信用風險度量的基本知識、技巧和操作方法，而且對信用風險的防範措施也能有所把握。《信用管理係列教材：信用風險度量與管理》可作為信用管理、金融風險管理及相關專業的教材，也可作為財經、金融專業人士的培訓和參考用書。

作者簡介

葉蜀君，女，教授，博士生導師。清華大學技術經濟專業碩士、北京交通大學管理科學與工程專業博士。中國金融學會理事，現任北京交通大學經濟管理學院金融係主任。
主要研究領域為金融理論與政策、信用與信用風險管理理論與評價方法、金融市場的微觀結構理論。
曾獲清華大學“光華奬”、鐵道部“精品課”三等奬、北京交通大學優秀教師、北京交通大學“國際金融”優秀主講教師。
在國內外專業學術期刊上發錶學術論文40餘篇，其中部分論文被ISIP國際性檢索機構檢索。主持和參加科研項目23項，其中國傢自然科學基金項目3項，部級項目6項。齣版著作9部。

內頁插圖

目錄

第一部分 信用風險概論
1 信用風險度量與管理的基礎知識
1.1 引言
1.2 信用
1.3 風險
1.4 信用風險
1.5 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
2 現代信用風險的産生及影響
2.1 引言
2.2 現代信用風險産生的因素
2.3 信用風險的負麵影響
2.4 美國的信用風險問題
2.5 我國潛在的信用風險
2.6 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
3 信用風險度量與管理方法的發展
3.1 引言
3.2 信用風險度量與管理方法的發展曆程及動因
3.3 信用風險度量方法在我國的應用
3.4 小結
案例分析
關鍵術語
復習題

第二部分 信用風險的度量
4 傳統的信用風險度量方法及其局限性
4.1 引言
4.2 專傢方法
4.3 評級方法
4.4 信用評分方法
4.5 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
5 現代信用風險度量模型
5.1 引言
5.2 KMV模型
5.3 J.P.摩根的信用度量術模型
5.4 宏觀模擬模型（麥肯锡）
5.5 Credit Risk + 模型
5.6 信用風險度量模型的小結與比較
5.7 信用風險度量模型的檢驗方法——壓力測試
5.8 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
6 信用風險度量方法的新發展
6.1 引言
6.2 模糊綜閤評判
6.3 RAROC模型
6.4 小結
案例分析
關鍵術語
復習題

第三部分信用風險的管理
7 信用風險管理概述
7.1 引言
7.2 信用風險管理的目標和意義
7.3 信用風險管理的分類
7.4 信用風險管理的方法
7.5 信用風險管理的發展趨勢
7.6 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
8 商業銀行信用風險管理
8.1 引言
8.2 商業銀行信用風險的定義
8.3 巴塞爾資本協議
8.4 商業銀行信用風險管理的理論依據
8.5 我國商業銀行信用風險管理
8.6 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
9 證券市場信用風險管理
9.1 引言
9.2 證券市場信用風險的特性分析
9.3 證券市場信用風險産生的原因
9.4 證券市場信用風險的管理策略
9.5 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
10 保險公司信用風險管理
10.1 引言
10.2 我國保險信用的現狀及信用風險分析
10.3 信用保險
10.4 提高保險公司的信用風險管理水平
10.5 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
11 商業信用風險管理
11.1 引言
11.2 企業信用風險
11.3 國際貿易信用風險
11.4 電子商務信用風險
11.5 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
12 我國信用風險管理的完善
12.1 引言
12.2 我國信用風險管理的現狀
12.3 我國信用風險管理環境的改善
12.4 完善我國商業銀行的內部控製體係
12.5 建立信用保險製度
12.6 建立和完善信貸退齣機製
12.7 小結
案例分析
關鍵術語
復習題
參考文獻

精彩書摘

第一部分 信用風險概論
1 信用風險度量與管理的基礎知識
1.1 引言
金融機構，特彆是銀行，在其經營過程中，麵臨著許多風險，包括信用風險、操作風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、監管風險和法律風險等，其中，信用風險是金融機構麵臨的最主要風險。信用風險直接影響社會經濟生活的各個方麵，影響一國的宏觀經濟決策和經濟發展，甚至影響全球經濟的穩定與發展。因此，對信用風險的度量與管理是金融機構管理的重要內容。巴塞爾協議也鼓勵銀行開信用風險度量模型，以提高質量的準確性，加強銀行業的風險管理和銀行監管。那麼，什麼是信用？什麼是風險？什麼是信用風險？要學會辨彆和度量信用風險、管理信用風險，進而深入地進行研究，首先就應該掌握關於信用、風險、信用風險的基礎理論。
1.2 信用
信用，更多的人會認為它是“信任、資信、誠信”的代名詞，然而，對於信用一詞的理解不能僅僅停留在這一層麵，信用有其更加豐富的內容。對信用的理解應該從信用的內涵、信用關係的建立以及信用的特徵方麵進行深入的學習。
1.2.1 信用的內涵
信用是一個古老的經濟學範疇，但隨著商品貨幣關係的發展，其內涵也在不斷豐富。信用的發展與經濟的發展一樣源遠流長，它是伴隨著貨幣的支付手段職能産生的，在商品賒銷過程中，信用便齣現瞭。信用在經濟發展的過程中，一直在不斷的演進、發展。現代信用多指從屬於商品交換和貨幣流通的一種經濟關係，是商品生産、貨幣流通、市場貿易和社會文明發展到一定階段的産物。信用關係是在商品交換和貨幣流通的基礎上産生的，反映瞭商品生産者之間的經濟關係，因而也為商品經濟和市場經濟所共有。最古老的信用形式是在原始社會解體時産生的個人之間的高利貸信用，在現代市場經濟條件下，信用具有更為豐富的內涵和作用。
……

前言/序言

無論是在何種經濟製度或經濟體製中，信用問題都客觀存在。信用風險源於信用過程的不確定性，這種不確定性不以人的意誌為轉移。隨著信用交易的擴大，信用風險變得更加突齣和嚴重。
信用風險是各類企業齣現流動性危機的主要根源，也是導緻區域性乃至全球性金融危機的根本原因之一，因此，對信用風險進行有效地度量和管理是各國學術界、政府共同關注的焦點，也是金融機構管理的主要內容。巴塞爾協議鼓勵銀行開發信用風險度量模型，以提高度量的準確性，加強銀行業的風險管理和銀行監管。
信用風險産生的原因是多方麵的，包括社會的、經濟的、客觀的、主觀的，等等。信用風險的齣現對國傢、企業、人民的經濟活動都會産生深遠的影響。不論是在發達國傢，還是發展中國傢，都存在信用風險，這已經成為一個全球性的問題，且市場經濟是信用經濟，二者之間具有互動作用。信用交易隨著經濟的發展不斷擴大，信用風險也隨之加大，因此，撰寫《信用風險的度量與管理》這本書具有重要的理論和現實意義。
目前，信用風險的度量方法有傳統的方法和新型的信用風險度量模型。這些方法在實際應用中都有一定的局限性，在國際上還沒有一個通用的方法和技術來刻畫信用風險，因此，巴塞爾委員會要求各國在信用風險度量和管理的總體框架下，有條件的國際大型商業銀行可根據自己的特殊情況，使用符閤實際的信用風險度量方法和管理技術。
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