量化投资：以MATLAB为工具（第2版）--------

量化投资——策略与技术（精装版）-----------

解码财富金融---------

统计套利——理论与实战-----------

大数据金融------------

程序化交易实战：平台、策略、方法------------

 6本

内容简介

本书涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括5章，分别介绍了程序化交易的基础、平台、语言、策略和进阶方法。第1章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状；第2章分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍；第3章对通用性计算机语言在策略开发中的应用和新一代策略开发Q语言进行了介绍；第4章对数个**策略进行了详细介绍；第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要方面分别进行了介绍。

目  录
第1章  程序化交易基础    1
1.1  什么是程序化交易    1
1.1.1  广义的程序化交易    1
1.1.2  狭义的程序化交易    4
1.2  程序化交易业务讲解    7
1.2.1  程序化交易模型研发    8
1.2.2  程序化交易模型生产    33
1.2.3  程序化交易模型实盘运维    35
1.2.4  程序化交易模型管理    38
1.2.5  程序化交易模型产品化    41
1.3  国内程序化交易的现状    42
1.3.1  交易所概述和核心交易规则    43
1.3.2  平台和语言    51
1.3.3  程序化交易基金    53
第2章  程序化交易平台    54
2.1  典型平台简介和比较    54
2.1.1  MetaTrader    55
2.1.2  MultiCharts    62
2.1.3  从Bar数据到Tick数据    67
2.2  天语程序化交易平台    74
2.2.1  天语平台的整体架构及运行
逻辑    74
2.2.2  天语研究版介绍    76
2.2.3  天语交易版介绍    95
2.3  云交易平台与策略超市    103
2.3.1  传统程序化交易平台    104
2.3.2  云交易平台    105
2.3.3  策略超市    106
2.3.4  微量网提供的服务    107
2.3.5  小结    110
第3章  程序化交易语言    112
3.1  通用性计算机语言    112
3.1.1  数据处理模块    113
3.1.2  策略开发模块    113
3.1.3  研究评测模块    114
3.1.4  交易风控模块    115
3.1.5  小结    116
3.2  Q语言开发基础    117
3.2.1  变量    118
3.2.2  运算、类型转换及字符串
操作    134
3.2.3  控制结构：条件，循环，
嵌套    140
3.2.4  函数的定义和调用    148
3.2.5  类的定义和调用    150
3.3  Q语言开发进阶    153
3.3.1  常用函数    153
3.3.2  常用指标类    160
3.3.3  策略代码结构    171
3.3.4  编程规范    173
3.3.5  注意事项    181
第4章  程序化交易策略    183
4.1  程序化交易策略概述    183
4.1.1  历史简介    183
4.1.2  策略结构    185
4.1.3  策略类别    190
4.2  Hans123系统    191
4.2.1  策略思想    191
4.2.2  交易规则    192
4.2.3  系统构造    193
4.2.4  策略代码    193
4.2.5  测试结果    202
4.3  Dual Thrust系统    204
4.3.1  策略思想    204
4.3.2  交易规则和系统构造    205
4.3.3  策略代码    207
4.3.4  测试结果    212
4.4  Volume-weighted Moving 
Average系统    214
4.4.1  策略思想    214
4.4.2  交易规则与系统构造    215
4.4.3  策略代码    216
4.4.4  测试结果    220
4.5  周规则交易系统    222
4.5.1  策略思想    222
4.5.2  交易规则    223
4.5.3  系统构造    225
4.5.4  Q语言代码    227
4.5.5  测试结果    234
4.6  维克多交易系统    237
4.6.1  策略思想    237
4.6.2  交易规则    238
4.6.3  系统构造    240
4.6.4  Q语言代码    242
4.6.5  测试结果    250






第5章  程序化交易进阶    254
5.1  策略编写陷阱    254
5.1.1  简介    254
5.1.2  偷价格    258
5.1.3  未来函数    264
5.1.4  信号闪烁    269
5.1.5  程序化交易陷阱的避免
方法    276
5.2  策略表现评估    277
5.2.1  后验研究过程    278
5.2.2  基本表现特征    280
5.2.3  多策略表现对比    287
5.3  参数寻优和去优化    291
5.3.1  优化基础知识    291
5.3.2  优化方法简介    293
5.3.3  优化结果测试    303
5.4  策略组合理论    304
5.4.1  收益与风险    305
5.4.2  两策略的组合    306
5.4.3  组合优化算法    309
5.4.4  多策略的递减效应    313
5.5  市场环境判断    315
5.5.1  有效市场假设    315
5.5.2  分形市场假设    320
5.5.3  市场状态的度量    325

内容简介

本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。，书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种**金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。

目录|
策 略 篇
第1章  量化投资概念    2
1.1  什么是量化投资    2
1.1.1  量化投资定义    2
1.1.2  量化投资理解误区    3
1.2  量化投资与传统投资比较    5
1.2.1  传统投资策略的缺点    5
1.2.2  量化投资策略的优势    7
1.2.3  量化投资与传统投资策略
的比较    8
1.3  量化投资历史    10
1.3.1  量化投资理论发展    10
1.3.2  海外量化基金    12
1.3.3  量化投资在中国    15
1.4  量化投资主要内容    16
1.5  量化投资主要方法    20
第2章  量化选股    24
2.1  多因子    25
2.1.1  基本概念    26
2.1.2  策略模型    26
2.1.3  实证案例：多因子选股
模型    29
本节小结    34
2.2  风格轮动    34
2.2.1  基本概念    34
2.2.2  盈利预期生命周期模型    37
2.2.3  策略模型    39
2.2.4  实证案例：中信标普风格    40
2.2.5  实证案例：大/小盘风格    44
本节小结    46
2.3  行业轮动    46
2.3.1  基本概念    46
2.3.2  M2行业轮动策略    49
2.3.3  市场情绪轮动策略    52
本节小结    54
2.4  资金流    55
2.4.1  基本概念    55
2.4.2  策略模型    58
2.4.3  实证案例：资金流选股
策略    59
本节小结    62
2.5  动量反转    62
2.5.1  基本概念    62
2.5.2  策略模型    66
2.5.3  实证案例：动量选股策略
和反转选股策略    69
本节小结    72
2.6  一致预期    72
2.6.1  基本概念    73
2.6.2  策略模型    75
2.6.3  实证案例：一致预期模型
案例    77
本节小结    83
2.7  趋势追踪    83
2.7.1  基本概念    83
2.7.2  策略模型    85
2.7.3  实证案例：趋势追踪选股
模型    91
本节小结    93
2.8  筹码选股    93
2.8.1  基本概念    94
2.8.2  策略模型    96
2.8.3  实证案例：筹码选股模型    98
本节小结    102
2.9  业绩评价    102
2.9.1  收益率指标    102
2.9.2  风险度指标    103
第3章  量化择时    110
3.1  趋势追踪    111
3.1.1  基本概念    111
3.1.2  传统趋势指标    112
3.1.3  自适应均线    120
本节小结    124
3.2  市场情绪    124
3.2.1  基本概念    124
3.2.2  情绪指数    126
3.2.3  实证案例：情绪指标择时
策略    128
本节小结    132
3.3  时变夏普比率    132
3.3.1  Tsharp值的估计模型    132
3.3.2  基于Tsharp值的择时
策略    134
3.3.3  实证案例    135
本节小结    140
3.4  牛熊线    141
3.4.1  基本概念    141
3.4.2  策略模型    143
3.4.3  实证案例：牛熊线择时
模型    144
本节小结    146
3.5  Husrt指数    147
3.5.1  基本概念    147
3.5.2  策略模型    149
3.5.3  实证案例    150
本节小结    152
3.6  支持向量机    153
3.6.1  基本概念    153
3.6.2  策略模型    154
3.6.3  实证案例：SVM择时
模型    156
本节小结    160
3.7  SWARCH模型    161
3.7.1  基本概念    161
3.7.2  策略模型    162
3.7.3  实证案例：SWARCH
模型    165
本节小结    168
3.8  异常指标    169
3.8.1  市场噪声    169
3.8.2  行业集中度    171
3.8.3  兴登堡凶兆    173
第4章  股指期货套利    179
4.1  基本概念    180
4.1.1  套利介绍    180
4.1.2  套利策略    182
4.2  期现套利    184
4.2.1  定价模型    184
4.2.2  现货指数复制    185
4.2.3  正向套利案例    189
4.2.4  结算日套利    191
4.3  跨期套利    194
4.3.1  跨期套利原理    194
4.3.2  无套利区间    195
4.3.3  跨期套利触发和终止    196
4.3.4  实证案例：跨期套利
策略    198
4.3.5  主要套利机会    199
4.4  冲击成本    202
4.4.1  主要指标    202
4.4.2  实证案例：冲击成本    204
4.5  保证金管理    206
4.5.1  VaR方法    207
4.5.2  VaR计算方法    208
4.5.3  实证案例    209
第5章  商品期货套利    212
5.1  基本概念    213
5.1.1  套利的条件    213
5.1.2  套利基本模式    215
5.1.3  套利准备工作    217
5.1.4  常见套利组合    219
5.2  期现套利    223
5.2.1  基本原理    223
5.2.2  操作流程    224
5.2.3  增值税风险    228
5.3  跨期套利    229
5.3.1  套利策略    229
5.3.2  实证案例：PVC跨期套利
策略    231
5.4  跨市场套利    232
5.4.1  套利策略    232
5.4.2  实证案例：伦铜—沪铜跨
市场套利    233
5.5  跨品种套利    234
5.5.1  套利策略    235
5.5.2  实证案例    236
5.6  非常状态处理    237
第6章  统计套利    239
6.1  基本概念    240
6.1.1  统计套利定义    240
6.1.2  配对交易    241
6.2  配对交易策略    244
6.2.1  协整策略    244
6.2.2  主成分套利策略    250
6.2.3  行业（股票）轮动套利
策略    253
6.2.4  配对策略改进    256
6.3  股指套利    259
6.3.1  行业指数套利    259
6.3.2  国家指数套利    260 量化投资以MATLAB为工具（第2版） 量化投资策略与技术（精装版） 程序化交易实战 6本 电子书 下载 mobi epub pdf txt