內容簡介

　　隨著國外和國內金融工程專業本科生、研究生教育的發展，關於金融工程學方麵的著作和教材不斷湧現，其中最廣為流行並被國外眾多大學所采用的一本書就是薩利赫·內夫特奇教授的《金融工程學原理》。《金融工程學原理》（第二版）的內容幾乎涵蓋金融工程學所研究的方方麵麵，從金融工程的初級基本原理開始闡述，既有金融市場的慣例、遠期閤約和現金流工程、利率衍生品工程、互換工程、迴購工程、期權工程等，又有金融工程定價工具、基本定理及其應用、靜態復製閤成衍生品的策略等。在高級內容中，既包括動態復製方法、凸性頭寸工程、波動性工程、波動性微笑以及波動性交易，又包括信用違約互換工程、結構化産品工程、信用指數及其份額、違約相關性的定價及交易、本金保護技術、股權工具工程化等。從研究方法論的角度來看，內容講解既有現金流圖示法和閤約方程相結閤的直觀方法，又有金融工程闡述與實際應用緊密結閤的手法，同時注重引入金融工程的最新發展。本書既可作為大學本科生、研究生的金融工程學的入門教材，又可用作金融市場從業者和有關人員的參考書。

作者簡介

　　薩利赫·N·內夫特奇教授，是金融市場與金融工程領域首屈一指的著名學者。他是紐約市社會研究新學院的全球金融項目主任，同時還任職於瑞士FAME項目、雷丁大學ISMA中心和香港科技大學。他在明尼蘇達大學獲得博士學位，曾任教於喬治華盛頓大學和紐約市立大學研究生院。他還曾是許多國際金融機構、銀行和政府部門的顧問。內夫特奇教授同時在數理金融領域是一位活躍且高産的學者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著稱。

目錄

第1章 導論
1．獨特的金融工具
2．貨幣市場問題
3．稅收例子
4．貫穿本書的主綫
5．交易波動性
6．結論
閱讀建議
案例研究：日本貸款和遠期

第2章 概念和定義
1．引論
2．市場
3．參與者
4．交易機製
5．市場慣例
6．金融工具
7．頭寸
8．辛迪加過程
9．結論
閱讀建議
附錄2—1 對衝基金行業
習題

第 3章 現金流工程與遠期閤約
1．引論
2．什麼是閤成
3．遠期閤約
4．貨幣遠期閤約
5．閤成和定價
6．閤約方程
7．應用
8．“更好的”閤成
9�逼諢�
10．遠期閤約慣例
11．結論
閱讀建議
習題
案例研究：1998年HKMA和對衝基金

第 4章 簡單利率衍生工具工程
1．引論
2．Libor和其他基準利率
3．遠期貸款
4．遠期利率協議
5．期貨：歐洲貨幣閤約
6．現實世界的復雜性
7．遠期利率與期限結構
8．慣例
9．題外話：剝離品
10．結論
閱讀建議
習題

第 5章 互換工程引論
1．互換的邏輯方法
2．應用
3．工具：互換
4．互換類型
5． 利率互換工程
6．互換的使用
7．新發行證券的互換機製
8．相關慣例
9．貨幣互換與外匯互換
10．新增術語
11．結論
閱讀建議
習題

第 6章 金融工程中的迴購市場策略
1．引論
2．什麼是迴購
3．迴購的類型
4．權益迴購
5．迴購市場策略
6．利用迴購的閤成
7．結論
閱讀建議
習題
案例研究：最便宜交割債券和迴購套利

第 7章 動態復製方法與閤成
1．引論
2．例子
3．靜態復製迴顧
4．“特定”閤成
5．動態復製原理
6．某些重要條件
7．現實生活的復雜性
8．結論
閱讀建議
習題

第 8章 期權交易機製
1．引論
2．什麼是期權
3．期權的定義與符號
4．作為波動性工具的期權
5．期權的各種工具
6．希臘字母和應用
7．現實生活的復雜性
8．結論：什麼是期權
閱讀建議
附錄 8—1
附錄8—2
習題

第 9章 凸性頭寸工程
1．引論
2．謎題
3．債券凸性交易
4．凸性的來源
5．特殊工具：跨貨幣
6．結論
閱讀建議
習題
案例研究：長期債券的凸性、互換和套利

第 10章 期權工程及其應用
1．引論
2．期權交易策略
3．基於波動性的交易策略
4．奇異期權
5．報價慣例
6．現實世界的復雜性
7．結論
閱讀建議
習題

第 11章 金融工程定價工具
1．引論
2．定價方法概要
3．框架
4．應用
5．基本定理的意義
6．無套利的動態特性
7．選擇何種定價方法
8．結論
閱讀建議
附錄11—1 基本定理的簡單經濟學
習題

第 12章 基本定理的某些應用
1．引論
2．應用1：濛特卡洛方法
3．應用2：校準
4．應用3：跨貨幣
5．結論
閱讀建議
習題

第 13章 固定收益工程
1．引論
2．互換的框架
3．期限結構建模
4．動態期限結構
5．測度變換技術
6．應用
7．後置支付互換與凸性
8．交叉貨幣互換
9．差額（跨貨幣）互換
10． 結論
閱讀建議
附錄13—1 實際中的收益率麯綫計算
習題

第 14章 波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
1．引論
2．波動性頭寸
3．波動性收益的不變性
4．純波動性頭寸
5．波動性互換
6．閤約的某些應用
7．何種波動性？
8．結論
閱讀建議
習題

第 15章 作為資産類的波動性與微笑
1．引論：作為資産類的波動性
2．作為融資工具的波動性
3．微笑
4．狄拉剋delta函數
5．在期權收益中的應用
6．布裏登利曾伯格簡化
7．gamma收益的期權價格特徵
8 ． 笑引論
9． 準備知識
10． 微笑初議
11． 什麼是波動性微笑
12．�蔽⑿Φ畝�態特性
13．�� 如何解釋微笑
14．�蔽⑿Φ南喙厥亂�
15．�蔽⑿Φ慕灰�
16．�蔽⑿Φ畝�價
17．�逼嬉炱諶ㄓ胛⑿�
18．�苯崧�
閱讀建議
習題

第 16章 信用市場：信用違約互換工程
1． 引論
2． 術語和定義
3． 信用違約互換
4． 現實世界的復雜性
5． 信用違約互換分析
6． 違約概率算法
7． 結構化信用産品
8． 總收益互換
9． 結論
閱讀建議
習題
案例研究：信用聯結票據

第 17章 結構化産品工程初步
1． 引論
2． 結構化産品的目的
3． 結構化固定收益産品
4． 某些原型産品
5． 結論
閱讀建議
習題

第 18章 信用指數及其份額
1． 引論
2． 信用指數
3． 資産支持證券和擔保債務憑證引論
4． 信用指數的建立
5． 指數套利
6． 份額：標準和定製
7． 份額：建模和定價
8． 滾動及其含義
9． 信用與違約損失分布
10． 重要的推廣
11． 新指數市場
12． 結論
閱讀建議
附錄18—1 信用指數的曆史
習題

第 19章 違約相關性定價與交易
1． 引論
2． 有關曆史
3． 兩個簡單例子
4． 模型
5． 違約相關性與交易
6． delta對衝與相關性交易
7． 現實世界的復雜性
8． 結論
閱讀建議
附錄19—1 某些基礎統計概念
習題
案例研究：2005年5月的波動事件

第 20章 本金保護技術
1． 引論
2． 經典案例
3． 固定比例投資組閤保險概述
4． 固定比例投資組閤保險的動態建模
5． 應用：固定比例投資組閤保險和權益份額
6． 變形：動態比例投資組閤保險
7． 現實世界的復雜性
8． 結論
閱讀建議
習題

第 21章 利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的應用
1． 引論
2． 抵押貸款市場
3． 互換期權
4． 互換期權定價
5． 抵押貸款支持證券
6． 利率上限協議與下限協議
7． 結論
閱讀建議
習題
案例研究：丹麥抵押貸款債券

第 22章 權益工具工程化：定價與復製
1． 引論
2． 什麼是權益
3． 權益産品工程化
4． 證券化金融工程
5． 結論
閱讀建議
習題
案例研究：波動性交易

參考文獻
譯後記

前言/序言

太好瞭啊 讀書的好處有很多.我給你介紹以下幾點: 　　1.可以使我們增長見識,不齣門,便可知天下事. 　　2.可提高我們的閱讀能力和寫作水平. 　　3.可以使我們變的有修養. 　　4.可以使我們找到好工作. 　　5.可以使我們在競爭激烈的社會立於不敗之地. 　　...... 　　其實讀書有很多好處,就等有心人去慢慢發現. 最大的好處是可以讓你有屬於自己的本領靠自己生存。 　　讓你的生活過得更充實，學習到不同的東西。感受世界的不同。 　　不需要有生存的壓力，必競都是有父母的負擔。 　　雖然現在讀書的壓力很大，但請務必相信你是幸福的。 　　在我們國傢還有很多孩子連最基本的教育都沒辦法享受的。 　　所以，你現在不需要總結，隨著年齡的成長，你會明白的，還是有時間多學習一下。 　　古代的那些文人墨客,都有一個相同的愛好-------讀書.書是人類進步的階梯.讀書是每個人都做過的事情,有許多人愛書如寶,手不釋捲,因為一本好書可以影響一個人的一生.那麼,讀書有哪些好處呢?1讀書可以豐富我們的知識量.多讀一些好書,能讓我們瞭解許多科學知識.2讀書可以讓我們擁有"韆裏眼".俗話說的好"秀纔不齣門,便知天下事.""運籌帷幄,決勝韆裏."多讀一些書,能通古今,通四方,很多事都可以未蔔先知.3讀書可以讓我們勵誌.讀一些有關曆史的書籍,可以激起我們的愛國熱情.4讀書能提高我們的寫作水平.讀一些有關寫作方麵的書籍,能使我們改正作文中的一些不足,從而提高瞭我們的習作水平.讀書的好處還有一點,就是為我們以後的生活做準備. 　　讀書不僅可以使我們開闊視野，增長知識，培養良好的自學能力和閱讀能力，還可以進一步鞏固課內學到的各種知識,提高我們的認讀水平和作文能力,乃至對於各科學習,都有極大的幫助。 　　我們的知識體係是通過課內外的自主學習而逐漸建立起來的。讀書是搜集和汲取知識的一條重要途徑。我們從課堂上掌握的知識不是很具體和容易理解的，需要再消化纔會吸收。大量的閱讀，可以將自己從課內學到的知識，融匯到從課外書籍中所獲取的知識中去，相得益彰，形成“立體”的，牢固的知識體係，直至形成能力。 　　讀書不僅對我們的學習有著重要作用，對道德素質和思想意識也有重大影響。“一本好書，可以影響人的一生。”這句話是有道理的。我們都有自己心中的英雄或學習的榜樣，如軍人、科學傢、老師、英雄人物等。這些令我們崇拜或學習和模仿的楷模，也可以通過閱讀各類書籍所認識。我們在進行閱讀時，會潛意識地將自己的思想和行為與書中所描述的人物形象進行比較，無形中就提高瞭自身的思想意識和道德素質。 　　蘇聯著名教育傢蘇霍姆林斯基說得好：“如果學生的智力生活僅局限於教科書，如果他做完瞭功課就覺得任務已經完成，那麼他是不可能有自己特彆愛好的。”每一個學生要在書籍的世界裏，有自己的生活。把讀書，應視為自己的樂趣。

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