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內容簡介

　　《金融工程學（第2版）/金融學科核心課程係列教材》係統地介紹瞭金融工程的基本原理與應用，包括金融工程的基本分析方法，遠期、期貨、互換、期權等主要金融衍生産品的基礎知識、市場製度、定價和應用。
　　《金融工程學（第2版）/金融學科核心課程係列教材》保留瞭第1版的寫作脈絡，結閤我國金融市場發展的實際，在具體章節中增加瞭國債期貨、人民幣利率互換、上證50ETF期權等內容，並更新瞭部分案例，修正瞭個彆錯誤。
　　《金融工程學（第2版）/金融學科核心課程係列教材》在內容安排上力求由淺入深、通俗易懂，注重對基本概念、基本原理的理解與把握，各章節中盡量穿插一些實例和案例，便於讀者能夠很快掌握金融工程的主要內容與方法。
　　《金融工程學（第2版）/金融學科核心課程係列教材》可作為高等院校金融學、管理學專業本科學生的教材和教學參考書，亦可作為金融機構從業人員的參考書。

作者簡介

侯風萍， 經濟學碩士，北京信息科技大學經管學院副教授，主要從事《證券投資學》、《金融工程學》的教學，主要的研究領域為金融市場。曾參編過《證券法實務全書》、《閤同法實務全書》、《實用票據操作指南》、《國際金融》等教材。

目錄

第一章 金融工程導論
第一節 金融工程的概念
第二節 金融工程産生和發展的背景
第三節 金融工程的基本分析方法
關鍵詞匯
思考題

第二章 遠期和期貨閤約概述
第一節 遠期閤約
第二節 期貨閤約
第三節 遠期閤約與期貨閤約的比較
關鍵詞匯
思考題
練習題
附錄l 大連商品期貨交易所玉米期貨閤約交易指南
附錄2世界主要期貨交易所

第三章 遠期與期貨的定價
第一節 基本假設、符號和利率
第二節 遠期價格
第三節 遠期價格和期貨價格的關係
關鍵詞匯
思考題

第四章 期貨與遠期閤約的套期保值策略
第一節 投資者的種類
第二節 套期保值的概述
第三節 套期保值策略
關鍵詞匯
思考題
練習題

第五章 股指期貨、遠期外匯閤約、遠期利率閤約和利率期貨
第一節 股指期貨
第二節 遠期外匯閤約
第三節 遠期利率閤約
第四節 利率期貨
關鍵詞匯
思考題
練習題

第六章 互換
第一節 互換概述
第二節 利率互換
第三節 貨幣互換
第四節 其他互換
關鍵詞匯
思考題

第七章 期權基礎
第一節 期權的概念和分類
第二節 期權價格的特性
第三節 期權交易策略
第四節 期權組閤盈虧圖的算法
關鍵詞匯
思考題
練習題

第八章 期權定價理論
第一節 期權定價的理論基礎
第二節 布萊剋一舒爾斯期權定價模型
第三節 二叉樹期權定價模型
關鍵詞匯
思考題

附錶：標準正態分布數值錶
參考文獻
各章練習題參考答案

精彩書摘

　　《金融工程學（第2版）/金融學科核心課程係列教材》：
　　四、金融工程的運作程序
　　金融工程的運作具有規範化的程序：診斷一分析一開發一定價一交付使用，基本過程程序化。
　　診斷是指識彆金融問題的實質和根源；分析是指根據當前環境情況尋找解決問題的最佳方案；開發指根據需要創造一種新的金融産品，或組閤多種金融産品，也可以建立一種新型的金融服務，或者是兩者的結閤；定價是指金融産品的閤理價格的確定；然後交付客戶使用。以上各個環節緊密有序，許多被創新的新金融産品，成為運用金融工程創造性解決其他相關金融問題的工具，即組閤性産品中的基本單元。
　　五、金融工程的基本目的
　　（一）利用風險管理工具和策略降低損失
　　風險作為遭受損失的可能性，是指經濟結果的任何變化，其本質在於經濟結果的不確定性。金融工程管理金融風險有兩個基本思路：一是用確定性取代不確定性，如遠期和期貨的運用；二是取代或排除不利風險，保留有利風險，如期權的使用。金融工程通過開發風險管理工具和設計風險管理策略來管理風險。
　　例如，我國一傢齣口企業半年後將收到一筆美元外匯，該企業擔心美元貶值，怎麼辦？可以通過遠期外匯市場按照固定的匯率（比如1USD：6.98RMB）把美元賣齣，兌換成人民幣。這樣，無論半年後的美元實際匯率如何，該企業的財務狀況都不會受到影響。如果半年後美元貶值（比如1：6.93）.則該企業通過買賣遠期外匯避免瞭0.05元人民幣的損失。假如半年後美元升值（比如1：7.03）該如何？從直觀上看，這筆外匯買賣有點不閤算。因為從事後看，該公司每美元少收瞭0.05元人民幣的利潤。但是考慮到風險轉移的目標是用確定性代替不確定性，所以該企業在將潛在的損失轉移齣去後，也將潛在的利潤轉移齣去，它是轉移風險所付齣的代價。與之相對照的是，該企業在外匯市場上的交易對手由於承擔瞭相應的風險，就有可能獲取利潤。
　　在現實中，人們對風險的態度是不一樣的，既有風險厭惡者，也有風險偏好者和風險中性者，風險偏好者願意承擔一些風險並以此賺取利潤。從宏觀上看，雖然風險從一部分人身上轉移到另一部分人身上，在總體上並沒有消除，但從微觀看，風險的轉移意味著風險在市場交易者之間進行瞭閤理配置，提高瞭市場參與者的總體效用，活躍瞭金融市場交易。
　　金融工程與傳統的風險管理手段相比具有三個方麵比較明顯的優勢。一是它具有更高的準確性和時效性。二是具有相對的低成本優勢。三是具有較大的靈活性。金融工程運用的主要工具是衍生産品，而衍生産品市場上的流動性可以對市場價格變化作齣靈活反應，並隨基礎交易頭寸的變動而隨時調整，較好地解決瞭傳統風險管理工具處理風險時的時滯問題。衍生産品交易操作時多采用財務杠杆方式，即付齣少量資金即可控製大額交易，對於在場內交易的衍生産品而言，由於創造瞭一個風險轉移市場，可以集中處理風險，大大降低瞭尋找交易對手的信息成本。而交易的標準化和集中性又極大地降低瞭交易成本。還有一些場外的衍生産品，多數是由金融機構根據客戶需要為其“量身定製”的金融新産品，這種靈活性是傳統金融工具無法相比的。
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前言/序言

　　金融工程將工程思維引入金融領域，綜閤采用各種工程技術方法設計、開發和實施新型的金融産品，創造性地解決各種金融問題，已經在金融領域得到瞭廣泛應用。其中風險管理是金融工程的主要應用領域，也是金融工程發展的原動力。金融工程主要運用金融衍生産品來管理風險，金融工程的發展及金融衍生産品的不斷增加增強瞭金融市場抵禦風險的能力，強化瞭金融市場的資源配置功能，也滿足瞭不同投資者的投資需求。在我國，隨著利率、匯率、原材料價格等日趨市場化和自由化，各個經濟主體麵臨的風險加大，對利用金融衍生産品來管理風險的需求在增加，金融工程將有廣闊的應用前景。
　　本書的目標是通過對金融工程理論、方法、應用的介紹，幫助讀者掌握金融工程的基本原理，也為培養讀者對金融工程的實際應用能力特彆是管理風險能力打下基礎。本書共分為八章，第一章為金融工程導論，概括地介紹瞭金融工程的産生發展、基本概念及分析方法等。第二章至第八章重點介紹瞭遠期、期貨、互換、期權這四種最基本的金融衍生産品的定價與運用。本書在內容安排上力求由淺入深、通俗易懂，注重對基本概念、基本原理的理解與把握，各章節中盡量穿插一些實例和案例，便於讀者能夠很快掌握金融工程的主要內容與方法。
　　本書第一版齣版於2013年5月，至今已有4年時間，在這期間，我國金融衍生産品市場快速發展，2013年9月中國金融期貨交易所推齣5年期國債期貨閤約，2015年3月中國金融期貨交易所推齣10年期國債期貨閤約，2015年2月上海證券交易所推齣瞭上證50ETF期權。為瞭更好地反映金融衍生産品市場的新情況，給讀者提供最新的學習資料，我們對全書進行瞭修訂。具體修訂情況如下：第一，在第五章增加瞭我國國債期貨的內容；在第六章增加瞭人民幣利率互換的內容；在第七章增加瞭上證50ETF期權的內容。第二，對全書已經過時或略顯陳舊的數據和內容進行瞭更新。第三，對個彆錯誤和不當之處進行瞭更正。本次修訂由侯風萍和徐彌榆聯閤完成，最後由侯風萍統稿定稿。
　　本書可作為高等院校金融學、管理學專業本科學生的教材和教學參考書，亦可供金融研究人員和金融機構從業人員參考。
　　本書的編寫分工如下：
　　侯風萍，第一章、第六章、第七章、第八章。
　　徐彌榆，第二章、第三章、第四章、第五章。
　　在本書修訂過程中，得到瞭王暉、王敬敬、王立榮等老師的支持和幫助，得到瞭北京信息科技大學經濟管理學院各位領導的大力支持，對此一並感謝。
　　由於作者水平有限，書中難免有錯漏之處，懇請讀者和同行批評指正。
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