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量化炼金术:中低频量化交易策略研发 湖北新华书店

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杨博理 贾芳 著



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发表于2024-12-16


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店铺: 湖北新华书店图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111575320
商品编码:16545959645
包装:平装-胶订
出版时间:2017-08-01

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具体描述

   图书基本信息
图书名称 量化炼金术:中低频量化交易策略研发 作者 杨博理 贾芳
定价 59.00元 出版社 机械工业出版社
ISBN 9787111575320 出版日期 2017-08-01
字数 210000 页码 231
版次 1 装帧 平装-胶订
开本 16开 商品重量 0.4Kg

   内容简介
本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述,然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法,随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架;在介绍推进分析这一回测技术的基础上,又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后,作者增加了策略风险这一维度,并给出了论述。在此基础上,作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略,从而使得策略有能力对整体风险进行控制;并在两种策略中增加了交易成本的计算,让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略,本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结,并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

   作者简介
2009.9–2013.12 博士
华中科技大学 管理学院 金融工程方向
2011.9–2013.2 联合培养博士(国家公派)
英国剑桥大学 土地经济系 房地产金融方向
2011.3–2011.6 访问学者
法国里昂高等商学院 金融风险分析中心
2007.9–2009.6 硕士
华中科技大学 数学系 运筹学与控制论专业
2003.9–2007.6 本科
华中科技大学 数学系 统计学专业

工作经历
2015.12–至今
基金(筹) 金融工程研究主管,负责投资策略研究与风控系统构建
2013.12–2015.12
华中科技大学管理学院 博士后

   目录
目录
序言
第1章 引言 ┊1
1.1 量化交易策略简述 ┊2
1.2 量化交易策略的优缺点 ┊8
第2章 量化交易策略的研发流程 ┊14
2.1 量化交易策略的基本研发流程 ┊15
2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述 ┊18
第3章 注意事项与应对 ┊23
3.1 未来信息的规避 ┊24
3.2 过度拟合与拟合 ┊27
3.3 回溯测试与真实环境的差异 ┊31
第4章 简单的择时策略 ┊36
4.1 择时策略的基本框架 ┊37
4.2 均线趋势策略的简单优化 ┊40
4.3 均线反转策略的简单优化 ┊44
4.4 自回归策略的简单优化 ┊47
第5章 简单的选股策略 ┊51
5.1 因子选股的基本框架 ┊52
5.2 市值因子 ┊55
5.3 反转因子 ┊63
5.4 多因子选股策略的简单优化 ┊69
第6章 推进分析 ┊76
6.1 推进分析框架 ┊77
6.2 多层推进分析 ┊82
6.3 推进分析下的验证 ┊86
第7章 推进的择时策略 ┊89
7.1 均线趋势策略的推进分析 ┊90
7.2 均线反转策略的推进分析 ┊94
7.3 均线混合策略的推进分析 ┊96
7.4 自回归策略的推进分析 ┊99
7.5 自回归策略的多层推进分析 ┊102
第8章 推进的选股策略 ┊107
8.1 多因子选股策略的推进分析 ┊108
8.2 多因子选股策略的多层推进分析 ┊115
第9章 风险 ┊123
9.1 常用的风险度量 ┊124
9.2 其他风险度量 ┊129
9.3 风险和收益的结合 ┊134
9.4 止损 ┊138
第10章 仓位决策 ┊142
10.1 凯利公式 ┊143
10.2 实用的仓位决策方法 ┊152
第11章 仓位优化的择时策略 ┊155
11.1 仓位优化的均线趋势策略 ┊156
11.2 仓位优化的自回归策略 ┊169
第12章 投资组合决策 ┊181
12.1 优投资组合理论 ┊182
12.2 实用的投资组合优化方法 ┊187
第13章 优化的股票配置策略 ┊193
13.1 多因子风险模型 ┊194
13.2 投资组合优化的多因子策略 ┊196
第14章 交易成本 ┊203
14.1 交易成本估计 ┊204
14.2 考虑交易成本的择时策略 ┊207
14.3 考虑交易成本的股票配置策略 ┊212
第15章 策略评价 ┊215
15.1 策略评价体系 ┊216
15.2 策略评价报告 ┊218
第16章 结语 ┊223
16.1 内容总结 ┊224
16.2 研发流程的局限与应对 ┊227
参考文献 ┊231

   编辑推荐

   文摘

   序言

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