基本信息

書名：金融衍生産品的數學模型

定價：178.00元

作者：郭宇權（Yue-Kuen Kwok）；張寄洲,邊保軍,

齣版社：科學齣版社有限責任公司

齣版日期：2012-04-01

ISBN：9787030337054

字數：

頁碼：487

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.781kg

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內容提要

《金融衍生産品的數學模型》是一本關於利用金融工程方法對衍生産品建立模型的理論教科書，主要內容是關於大多數衍生證券都共同適用的鞅定價原理。仔細分析通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生産品所涉及的廣泛內容，主要集中在定價、對衝及其風險管理等幾個方麵。從的Black-Scholes-Merton期權定價模型開始，讀者通過《金融衍生産品的數學模型》可以看到關於*豐富的衍生産品定價模型和利率模型的新進展。書中重點介紹瞭求解不同類型衍生産品定價模型的解析技巧和數值方法。
　　第二版對一版進行瞭大量的修訂。在離散時間的框架內，通過對基本金融經濟學原理的分析，使連續時間鞅定價理論變得生動。書中給齣瞭大量的新型權益和有固定收益的衍生證券的閉式定價公式。在每章的後麵通過習題的方式把許多近期的研究成果和方法呈現給讀者。
　　郭宇權是香港科技大學的數學教授。他發錶瞭80多篇學術論文，齣版瞭幾本專著，包括《應用復變函數論》。同時，他是學術雜誌《經濟動力學和控製》和《亞太金融市場》的副主編。

目錄

作者介紹

文摘

序言

中文版前言
譯者前言
前言

章 衍生産品介紹
1．1 金融期權及其交易策略
1．1．1 關於期權的交易策略
1．2 期權價格的閤理邊界
1．2．1 分紅的影響
1．2．2 看漲-看跌期權的平價關係
1．2．3 外匯期權
1．3 遠期和期貨閤約
1．3．1 遠期閤約的價值和價格
1．3．2 遠期和期貨價格的關係
1．4 互換閤約
1．4．1 利率互換
1．4．2 貨幣互換
1．5 習題

第2章 金融經濟學和分析
2．1 單時段證券模型
2．1．1 占優交易策略和綫性價格測度
2．1．2 套利機會與風險中性概率測度
2．1．3 未定權益的價值
2．1．4 二叉樹期權定價模型的原理
2．2 域流、鞅和多時段模型
2．2．1 信息結構和域流
2．2．2 條件期望與鞅
2．2．3 停時和停止過程
2．2．4 多時段證券模型
2．2．5 多時段二叉樹模型
2．3 資産價格運動和過程
2．3．1 遊動模型
2．3．2 布朗過程
2．4 分析：Ito引理和Girsanov定理
2．4．1 積分
2．4．2 Ito引理和微分
2．4．3 Ito過程和Feynman-Kac錶示公式
2．4．4 測度變換：Radon-Nikodym導數和Girsanov定理
2．5 習題

第3章 期權定價模型：Black-Scholes-Merton公式
3．1 Black-Scholes-Merton公式
3．1．1 無風險對衝原理
3．1．2 動態復製策略
3．1．3 風險中性原理
3．2 鞅定價理論
3．2．1 等價鞅測度和風險中性定價
3．2．2 Black-Scholes模型迴顧
3．3 Black-Scholes定價公式及其性質
3．3．1 歐式期權的定價公式
3．3．2 比較靜態
3．4 推廣的期權定價模型
3．4．1 分紅資産的期權
3．4．2 期貨期權
3．4．3 選擇期權
3．4．4 復閤期權
3．4．5 風險債務的Merton模型
3．4．6 交換期權
3．4．7 具有匯率風險敞口的股票期權
3．5 超齣Black-Scholes定價框架
3．5．1 含交易費的期權定價模型
3．5．2 跳擴散模型
3．5．3 隱含和局部波動率
3．5．4 波動率模型
3．6 習題

第4章 路徑相關期權
4．1 障礙期權
4．1．1 歐式下降敲齣看漲期權
4．1．2 轉移密度函數和通過時間密度
4．1．3 雙邊障礙期權
4．1．4 離散觀察的障礙期權
4．2 迴望期權
4．2．1 歐式固定敲定價格迴望期權
4．2．2 歐式浮動敲定價格迴望期權
4．2．3 其他新型歐式迴望期權
4．2．4 偏微分方程模型
4．2．5 離散觀察的迴望期權
4．3 亞式期權
4．3．1 偏微分方程模型
4．3．2 連續觀察的幾何平均期權
4．3．3 連續觀察的算術平均期權
4．3．4 看跌-看漲期權平價公式和固定-浮動敲定價格期權的對稱關係
4．3．5 離散幾何平均的固定敲定價格期權
4．3．6 離散算術平均的固定敲定價格期權
4．4 習題

第5章 美式期權
5．1 佳實施邊界的特性
5．1．1 原生資産分紅的美式期權
5．1．2 平滑粘貼性條件
5．1．3 美式看漲期權的佳實施邊界
5．1．4 看漲-看跌期權的對稱關係
5．1．5 原生資産單次分紅的美式看漲期權
5．1．6 單次和多次分紅的美式看跌期權
5．2 美式期權模型的定價公式
5．2．1 綫性互補公式
5．2．2 優停時問題
5．2．3 提前實施費用的積分錶示
5．2．4 美式障礙期權
5．2．5 美式迴望期權
5．3 解析近似方法
5．3．1 復閤期權近似方法
5．3．2 積分方程的數值解
5．3．3 二次近似方法
5．4 具有自動重置權利的期權
5．4．1 叫底價特徵的定價問題
5．4．2 可重置敲定價格的看跌期權
5．5 習題

第6章 期權定價的數值方法
第7章 利率模型和債券定價
第8章 利率衍生産品：債券期權、LIBOR及互換産品
參考文獻