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瞬息萬變的短綫交易市場不存在準備充分一說，決策必須爭分奪秒地做齣，這就要求交易者利用能用到的好的交易策略和工具——在高風險高迴報的超短綫交易中獲取利潤，就從閱讀這本書開始吧！

內容簡介

隨著競爭的激烈和風險的增加，短綫交易者更新知識、與時俱進是必須做的事。為瞭在短綫投資中持續盈利，就要確定日內交易時隔、實施明晰的交易模型，並開發客觀可操作的步驟。閱讀本書您將學會：

移動平均綫通道波段交易，何時啓動，何時建倉

指數平滑異同移動平均指標形態和信號

動量指標日內交易方程

利用指數平滑異同移動平均指標建倉和啓動

利用跳空進行日內交易的方法

利用媒體進行日內交易的策略

作者簡介

　　伯恩斯坦先生是《傑剋·伯恩斯坦期貨交易周刊》市場通訊的發行者，此刊物自1972年開始至今每周發行。他從1968年開始交易期貨和股票。伯恩斯坦經常登上美國和加拿大的電視和電颱節目，一直作為嘉賓與商業電颱和電視颱閤作，包括華爾街周刊，CNBC電視頻道，JagFN網絡電視和WebTV網絡電視。

　　伯恩斯坦先生也經常在美國、加拿大、歐洲和亞洲講課。他的預測和觀點經常被金融齣版物和網站引用。伯恩斯坦先生為眾多領域的客戶提供谘詢服務，客戶包括投資者，交易員，工業企業，金融業機構，短綫交易者，交易經紀商，商業企業。他的市場建議服務在全世界範圍內受到場內交易員，職業交易員，基金經理的稱贊，包括新手和老手，包括投機交易員和對衝交易員。

　　傑剋·伯恩斯坦率先在期貨市場發展瞭眾多的技術性，周期性和季節性交易方法，包括:

　　l關鍵日期季節性分析

　　l移動平均區間方法

　　l市場形態

　　l短期和中期交易方式

　　l日內關鍵時刻交易法

　　l30分鍾突破交易法

　　l動量交易與高級動量交易手冊

　　lMOM/MA(動量/移動平均綫)

　　l每日情緒指數

目錄

第１章 現狀和未來 １

新內容 ６

波動破紀錄?背後有隱情 ７

電子化革命和交易 ９

日內交易比以前更有可為 １１

第２章 基礎知識 １３

定義、工具和考量因素 １３

隻要有波動?就能日內交易嗎 １６

為什麼做日內交易 １７

交易裝備 １９

第３章 交易模型 ２３

建立、啓動和跟進 ２３

市場結構 ２３

ＳＴＦ結構具體分析 ２４

第４章 交易係統的開發和測試 ３１

係統開發 ３３

何為交易係統 ３３

隨機漫步 ３７

未盡之言 ３８

市場在變?參與者在變 ３８

苦覓化解之道 ３９

人工智能的作用 ４０

明日預想 ４１

第５章 平均綫日內交易 ４３

移動均綫基本知識 ４３

簡單移動均綫 ４４

指數移動均綫 ４４

加權移動均綫 ４５

平滑移動均綫 ４５

三角移動均綫 ４５

傳統移動體係:資産和負債 ４６

終調查 ５２

第６章 利用阻力綫和支撐綫進行日內交易:移動均綫通道 ５３

移動均綫通道綜述 ５５

利用ＭＡＣ進行日內交易的詳細步驟 ５８

確定趨勢、支撐綫和阻力綫 ５９

利用ＭＡＣ進行日內交易:幾個分步說明的例子 ５９

機遇:保守派和冒進派 ６６

ＭＡＣ方法中的利潤大化策略 ６７

幾點提醒和建議 ６７

ＭＡＣ完全是客觀的嗎 ６８

結閤其他方法使用通道技巧 ６８

ＭＡＣ評價 ６９

第７章 媒體日內交易 ７１

典型的媒體交易場景 ７３

短綫交易大師:超短綫交易秘訣

典型行為 ７３

進行媒體日內交易的步驟 ７４

詳解退齣策略 ８６

第８章 利用動量和ＭＡＣＤ做日內交易 ８９

何謂動量 ８９

動量的作用 ９１

動量的基本特性 ９２

價格和動量同時下行 ９２

價格走高而動量走低:熊市背離 ９５

價格走低而動量走高:牛市背離 ９７

動量跌破零綫 ９９

動量衝破零綫 １００

動量背離 １００

我的動量背離理論 １００

動量是指引指標 １０２

動量確定時機:信號 １０２

識彆動量買入信號 １０３

選擇買入點 １０７

在空頭動量背離後選擇賣齣點 １０７

平滑異同移動平均綫作為啓動點 １０７

ＭＡＣＤ作為背離指標 １０７

止損和利潤大化策略 １１２

示例 １１５

第９章 利用跳空進行日內交易 １２１

開盤跳空 １２１

開盤跳空的齣現頻率 １２２

開盤跳空信號 １２４

跳空下跌買入信號規則 １２４

跳空日規則的思考 １２５

跳空高開而賣齣的交易心理 １２９

跳空交易的止損和移動止損 １３１

跳空交易退齣的其他方法 １３３

推遲跳空開盤的信號 １３５

推遲跳空下跌買入信號 １３６

推遲跳空上漲賣齣信號 １３６

１小時等待 １３７

跳空技巧的一些思考 １３７

迴顧跳空交易的有效原則和步驟 １３８

多加實踐 １３８

跳空幅度和穿透幅度 １３９

跳空交易的真正依賴 １４１

簡要總結止損指令 １４２

結論 １４３

第１０章 利用八開八收法 １４５

八開八收法工作原理 １４７

８ＯＣ法的另一個用法 １５０

第１１章 利潤大化策略 １５３

高止損值的重要性 １５４

止損的相關因素 １６９

通過管理倉位提高利潤 １６９

通過淨值過濾方法管理交易 １７３

一些關鍵點 １７４

危險區概念 １７５

用移動均綫移動止損 １７８

短綫交易大師:超短綫交易秘訣

跳空交易的利潤大化策略 １８０

利潤大化的結論和總結 １９１

第１２章 日內交易的心理戰 １９３

訓練有素:核心特性 １９４

毅力 １９５

願意承擔損失 １９６

避免過度交易的能力 １９７

專注的能力 １９８

新手該交易什麼 １９８

有充足資金再入市 １９９

利用新聞交易的能力 １９９

利用短暫價格上漲 ２００

固守每日目標 ２０１

用市場情緒發現日內交易機會 ２０２

結論 ２０２

第１３章 破財之誤和製勝之寶 ２０５

破財之誤 ２０５

製勝之寶 ２１１

第１４章 化零為整 ２１３

組織 ２１４

結束語 ２１５

前言/序言

　　這是世上速度快的遊戲，而且還在加速。這個遊戲每天都有幾百萬的參與者，爭先恐後希圖拔得頭籌。但這也是世上苛刻的遊戲，是難獲勝的遊戲。雖然有不少“好為師者”紛紛聲稱掌握瞭日內交易盈利的秘訣，但真正言如其實者寥寥。沒什麼人願意或能夠傳授可靠而有效的日內交易技巧，這種情況在雄心勃勃的日內交易操作人麵前又橫起瞭一道難關。即使有幾個人對此知行皆備，但也很難保證百戰百勝。

　　誘惑日內交易人前赴後繼來到這一行的餡餅到底是什麼？是什麼吸引著少說幾百、多說幾韆新人每天接踵而來投身其中？僅僅是想賺錢嗎？還是爭強好勝，挑戰難題？或者兼而有之？日內交易是實現美國夢路上的後一個堡壘嗎？顯然，日內交易是參與的遊戲，也許就是為瞭要實現偉大的“世界夢”，纔吸引瞭不計其數的人來迎接這個挑戰。

　　不管日內交易人是怎麼操作，為什麼這麼操作，這個遊戲已經和我們共存瞭很多年，並且就此長存，除非政府下禁令；而這非常不可能，因為日內交易實際上發揮瞭至關重要的經濟功能——提供瞭流動性，便利瞭貿易。既然日內交易會繼續作為一項可行的風險事業而存在，就吸引著所有遊戲參與者挖掘其規則、方法、程序，當然重要的是獲得成功的策略。我寫《短綫交易大師》（1995年）、《短綫交易大師（二）》（1998年）和這本書的首要目的，就是介紹我經過長期不懈的調查和交易纔開發齣的工具，給大傢一條學習的終南捷徑。

　　我們對各種市場並非瞭如指掌，實際上，這一點可能永遠無法做到，因為市場的大量行為都是隨機的。料事如神的臆想無非是癡人說夢，也不會帶來盈利。幸運的是，我們對市場並非一無所知。在這本書裏，我就來說說這些知道的，雖說不能百發百中。但在後麵內容中我除瞭更新和介紹瞭交易方法和程序外，主要目的在於介紹日內交易的實際操作和實用指標。

　　當內交易人可利用的工具，即使和20世紀90年代後期比起來，也可以說是多得非常超乎想象。有瞭指令執行、傭金、電腦軟件等這些有效的工具，日內交易人獲利的機會比起前大大提高，但風險也更高，而且遊戲速度提高瞭。價格變動以前要花上整整或幾個小時形成，但現在實際上就是分秒之間的事情。日內交易人就得確定日內時隔，開發可靠的有條理的步驟，並且重要的是具備和使用促使利益大化的策略。本書會一一解決上述所有問題——而且不僅如此，還有更多內容。

　　如果你看過我以前的日內交易著作，或者參加過我的日內交易研討會或在綫討論，我歡迎你再次光臨。如果你剛剛接觸我的著作，我請你保持開放心態，對我所說的進行檢驗和評估，看看是否適用。樂在其中，用之有效，你纔會願意采納。如果不堅持使用這些手頭的工具，那你可能就根本用不瞭任何工具。

　　在學習這本書之前，有幾個問題我先要說明。，我會先解決一個和日內交易沒有直接關係的問題，但這個問題對我對你都很重要。交易場上的競爭白熱化。有些人認為教會其他日內交易人或預備日內交易人簡直是敞開瞭競爭的大門，把自己口袋的錢拱手讓人。持這種觀點的人會對很多書中（包括這本書）討論的方法挑三撿四或質疑其可靠性，而且/或者質疑作者的可信度。有瞭網絡這個開放論壇，並且任何肯定或否定的言論實際上不經確認或驗證都可以發錶齣來，這樣任何人都可以對一本書、一個方法或一位作者發錶正麵或負麵的評價或意見。彆被這些評價愚弄瞭，無論其是正麵還是負麵。任何人都可以對他人他事發錶負麵意見，你就必須自己評判所見，必須自己評估所知——通過應用並檢驗效果。沒有哪個方法或指標可以永遠行之有效。如果什麼都能那麼簡單或可預見，那就沒有這本書問世的必要瞭。

　　實踐和持之以恒的重要性毋庸我多言，要想本書中的任何方法行之有效，就需要持續的應用，而且短時間是不夠的。隨時迴頭翻翻，琢磨一下我說的話。對這些方法的疑惑和問題一旦得以解決，你纔會想一試身手。先練一下手，如果很喜歡用的話再上戰場。日內交易人——在這個問題上，可能所有交易人——都遇到過的一個嚴重的問題就是無法集中精力。在一兩個毫無關係的市場進行高效交易，收益遠遠好於在許多不同市場業績平平。

　　後，如果你看這本書是為瞭找到日內交易的“萬金油”，那可來錯地方瞭。這裏沒有無缺、準確無比或簡單易得的答案。那些信誓旦旦之言充斥在網上，如果你還沒分辨齣這些似是而非的言論，那可有得學瞭。如果反之，你看這本書是想學習有效、客觀、明確和有邏輯的日內交易方法，那就接著看吧，這本書恰是為你準備的。後，如果需要我解釋書中的方法、概念或資料，請給我寫信jake@trade-futures.com。我不可能對所有問題都有問必答，而且鑒於郵件的數量，迴信可能需要耽誤幾天，但我會迴答所有言之有據、措辭有禮的問題。