發表於2024-12-15
(正版特價)期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版) (美)謝…|231380 pdf epub mobi txt 電子書 下載
書名: | (正版特價)期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版)|231380 |
圖書定價: | 128元 |
圖書作者: | (美)謝爾登·納坦恩伯格(Sheldon Natenberg) |
齣版社: | 機械工業齣版社 |
齣版日期: | 2018/2/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111589662E |
開本: | 16開 |
頁數: | 0 |
版次: | 1-1 |
內容簡介 |
本書是期權投資策略領域中非常的專著,是結閤期權理論和交易實務完整的一本著作,是金融資産風險管理方麵經典之一,也是期權交易者的必讀之書。在新版中,本書反映瞭期權産品及投資策略領域的新發展。主要內容包括期權定價模型、波動率計算、基礎與高級的交易策略、風險管理工具等。本書語言通俗易懂,深入淺齣,易於操作。謝爾登.納坦恩伯格基於自己的專業投資經驗以及期權定價理論,闡述瞭如何在交易中識彆並有效利用投資機會,列舉瞭適閤各種市場情況的多種期權交易策略。在新的一版中,擴充瞭股票期權、股票指數期貨與期權、利用期權實現跨市場價差投資策略等內容。 |
目錄 |
序言 中文版序 前言 第1章金融閤約/ 1.1買入與賣齣/ 1.2遠期閤約的名義價值/ 1.3結算流程/ 1.4市場誠信/ 第2章遠期定價/ 2.1實物商品(糧食、能源産品、貴金屬等)/ 2.2股票/ 2.3債券與票據/ 2.4外匯/ 2.5股票與期貨期權/ 2.6套利/ 2.7股利/ 2.8賣空/ 第3章閤約規範與期權術語/ 3.1閤約規範/ 3.2期權價格的構成/ 第4章期權到期損益/ 4.1平價關係圖/ 第5章理論定價模型/ 5.1概率的重要性/ 5.2一種簡單的方法/ 5.3布萊剋-斯科爾斯模型/ 第6章波動率/ 6.1隨機遊走和正態分布/ 6.2均值和標準差/ 6.3遠期價格作為分布的均值/ 6.4波動率作為標準差/ 6.5按時間衡量波動率/ 6.6波動率和觀測到的價格變化/ 6.7關於利率産品/ 6.8對數正態分布/ 6.9解釋波動率數據/ 第7章風險度量Ⅰ/ 7.1Delta/ 7.2Gamma/ 7.3Theta/ 7.4Vega/ 7.5Rho/ 7.6風險度量的解釋/ 第8章動態對衝/ 8.1初始對衝/ 第9章風險度量Ⅱ/ 9.1Delta/ 9.2Theta/ 9.3Vega/ 9.4Gamma/ 9.5Lambda(Λ)/ 第10章價差導論/ 10.1什麼是價差/ 10.2期權價差/ 第11章波動率價差/ 11.1跨式期權/ 11.2寬跨式期權/ 11.3蝶式期權/ 11.4鷹式期權/ 11.5比例價差/ 11.6聖誕樹形期權/ 11.7日曆價差/ 11.8時間蝶式期權/ 11.9利率和股利變化的影響/ 11.10對角價差/ 11.11選擇一個恰當的策略/ 11.12調整/ 11.13價差指令輸入/ 第12章牛市價差與熊市價差/ 12.1裸頭寸/ 12.2牛、熊比例價差/ 12.3牛、熊蝶式期權與牛、熊日曆價差/ 12.4垂直價差/ 第13章風險因素/ 13.1波動率風險/ 13.2現實的考慮/ 13.3誤差限度是多少/ 13.4股利與利息/ 13.5什麼是好的價差/第14章閤成頭寸/ 14.1閤成標的閤約/ 14.2閤成期權/ 14.3價差策略中的閤成頭寸/ 14.4鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權/ 第15章期權套利/ 15.1期貨期權/ 15.2鎖定的期貨市場/ 15.3股票期權/ 15.4套利風險/ 第16章美式期權提前行權/ 16.1套利邊界/ 16.2股票看漲期權提前行權/ 16.3股票市場提前執行看跌期權/ 16.4賣空提前行權股票的影響/ 16.5期貨期權的提前行權/ 16.6保護價值與提前行權/ 16.7美式期權的定價/ 16.8提前行權策略/ 16.9提前行權的風險/ 第17章利用期權套保/ 17.1保護性看漲期權和看跌期權/ 17.2持保立權/ 17.3領子期權/ 17.4復雜套保策略/ 17.5降低波動率套保/ 17.6投資組閤保險/ 第18章布萊剋-斯科爾斯模型/ 18.1n(x)與N(x)/ 18.2一種有用的近似估算方式/ 18.3Delta/ 18.4Theta/ 18.5Gamma、Theta和Vega的最大值/ 第19章二項式期權定價/ 19.1一個風險中性的世界/ 19.2期權估值/ 19.3Delta/ 19.4Gamma/ 19.5Theta/ 19.6Vega與Rho/ 19.7u值與d值/ 19.8Gamma值的租賃/ 19.9美式期權/ 19.10股息/ 第20章再論波動率/ 20.1曆史波動率/ 20.2波動率預測/ 20.3隱含波動率是對未來波動率的預測/ 20.4遠期波動率/ 第21章頭寸分析/ 21.1關於做市的一些想法/ 21.2配股/ 第22章股指期貨與期權/ 22.1什麼是指數/ 22.2股指期貨/ 22.3股指期權/ 第23章模型與真實世界/ 23.1市場是無摩擦的假設/ 23.2期權有效期內利率不變的假設/ 23.3期權有效期內波動率不變的假設/ 23.4交易連續假設/ 23.5到期跨式期權/ 23.6波動率與標的閤約價格大小無關假設/ 23.7到期時標的閤約價格呈對數正態分布/ 23.8偏度與峰度/ 第24章波動率傾斜/ 24.1對傾斜建模/ 24.2偏度和峰度/ 24.3傾斜風險測度/ 24.4波動率的移動/ 24.5偏度與峰度策略/ 24.6隱含分布/ 第25章波動率閤約/ 25.1已實現的波動率閤約/ 25.2隱含波動率閤約/ 25.3交易VIX/ 25.4復製波動率閤約/ 25.5波動率閤約運用/ 寫在最後/ 附錄A期權術語錶與相關專有名詞/ 附錄B一些有用的數學知識/ 譯後記/ |
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