基本信息

書名：股指期貨應用策略與風險控製——首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲奬論文選編

定價：53.00元

作者：中國金融期貨交易所

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2009-07-01

ISBN：9787504950758

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.640kg

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內容提要

本書收集瞭中國金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權研究徵文大賽”中的獲奬論文，這些論文不僅關涉前沿理論，還結閤國際與期貨、期權現狀對實踐中齣現的問題進行瞭深入探討，並提齣相應的解決建議。具體來說，本書收錄的19篇論文分為理論基礎類、産品設計與應用類、市場監管與風險控製類。作者包括瞭證券公司從業人員、高校研究人員等，他們從多方麵對股指期貨的理論及應用進行瞭深度分析，這些高質量的研究報告，不僅可以推動社會對金融期貨市場的研究和認識，也為日後交易所各項研究閤作的開展打下瞭良好基礎。

目錄

類 基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基於結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現貨指數問當期因果聯係探討
滬深300指數與恒牛國企指數相關性分析
股指期貨對現貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數調整的市場效應分析
衍生品交易員內幕交易行為動機研究及監管建議
第二類 産品設計與應用
公募基金130／30類多頭空頭投資組閤：一類基於融資融券及
股指期貨的結構性産品
股指期貨期現套利中的現貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商製度研究及啓示
CBOE波動率衍生品的發展及啓示
基於非對稱策略的收益基金構建研究
第三類 市場監管與風險控製
VaR框架下SPAN風險控製係統開發與應用研究
衍生品交易保證金模式的發展與研究
股指期貨與現貨聯動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設置的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基於Copula—EVT模型的衍生品組閤風險管理

作者介紹

文摘

序言