基本信息

书名:商业银行操作风险

定价：49.00元

售价：33.3元,便宜15.7元,折扣67

作者:(英)亚历山大,陈林龙

出版社：中国金融出版社

出版日期：2005-01-01

ISBN：9787504935649

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

对于金融机构和商业银行来说，操作风险是实际工作中一个重要而生动的议题。巴塞尔银行监管委员会在为十国集团国家国际活跃性银行制定**资本金要求时，提出对操作风险分配资本金飞的建议，引发了业界广泛的争论。这些争论讨论了许多观点，如操作风险前重要性，如何测量和提取操作风险资本金，等等，本书将着重探讨这些议题。欺和一些属于操作性方面的风险，已经导致了大量损失，甚至引起一些大迫公司的倒闭：如杜塞尔（Drexels）和巴林银行（Barings）。然而，任何一家银行在计算操作风险时都面临严峻的挑战，因为大多数操作风险事件并不经常发生。而金融现构的数据多为高频率、小损失事件的数据，因此在评估操作风险时，业界互相借用数据十分重要。与公司的信用风险与市场风险的外生性不同，操作风险是内生性的，它依赖于公司系统的结构、效率和控制能力。**道防线是公司的系统设计与激励机制，而第二道防线则是资本金要求。然而，按照监管部门的要求确定的资本金大小是否能够满足抵御操作风险的要求呢？一些承受较大操作风险的银行（例如从事托管、支付业务的），其信用风险与市场风险可能较小，因此，如果按照它们对应的信用风险与市场风险暴露，进行资本金分配可能是不太合适的。即使对于信用风险与市场风险较大的银行，也不能认为操作风险与这些风险无关。在操作风险事件发生的早期，也许看不出来它们之间的关系，但一旦银行受到压力，损失将暴露出来（例如当欺事件难以掩盖时）。一些操作风险与银行面临的问题有直接的关系。例如某一不良贷款较多的银行，在处置抵押品的过程中，可能有人抱怨其流程过于复杂，这就为可能产生欺风险留下了空间。为此，银行将不得不承受由此产生的损失。一个复杂的议题是如何界定不同类型的风险。例如，当借款人发生违约时，银行因流程缺陷而使违约事件产生的损失（LGD）更大，即银行未能实现抵押物或者质押物出售价值的**化，那么这到底是操作风险还是信用风险呢？再者，为确保信用风险数据的质量，在收集时，很重要的一点是不能通过更改信用风险损失的定义（将操作风险从中剔除）来进行。进一步地，通过对操作风险的监管，将促使商业银行设计更好的系统，以控制与测量此类风险的损失。因此，对监管的任何变化都要进行评估。目前正在讨论的一个问题是在资本金分配中，通过保险来缓解风险的作用如何被认可。商业银行需要尽快研究操作风险控制问题。从过去已经发生的大额损失案例中看，虽然制度设计得很好，但没有完全有效地按制度执行。在另外一些案例中，即使发现了制度和控制方面的缺陷，但也未及时采取行动（而*终导致损失的发生）。
　　作为《已塞尔新资本协议》的一项重要内容，巴塞尔银行监管委员会将在2006年对操作风险提出明确的资本金要求，因此许务问题需做进一步的讨论。本书将为这些进论提供一些重要的铺垫。
　　　　　　　　　　　　　　　　　帕翠沙·杰克逊（PatriciaJackson）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　英格兰银行金融与监管部负责人

内容提要

本书全面讨论了操作风险的计量、分析和控制，为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。
　　操作风险是由人的失误、系统失败、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。在某些业务领域，操作风险比市场风险和信用风险更为重要，许多银行承认，由操作风险引起的损失已经超过10亿美元，而其他未经披露的损失事件可能更为严重。
　　正是因为上述原因，*发布的《巴塞尔新资本协议》增加了关于操作风险的内容，操作风险逐渐成为金融机构关注的焦点。
　　本书作者来自下列机构，他们工作在操作风险计量、监管和管理的线：
　　巴塞尔银行监管委员会；
　　英国金融服务局（FSA）；
　　美国联邦储备银行芝加哥分析；
　　ISMA中心；
　　伦敦经济学院（London School of Economics）；
　　瑞士再保险公司（Swiss Re）；
　　第地资本银行（Capital One Bank）；
　　Algorithmics公司；
　　德累斯登银行（Dresdner Bank）；
　　安永公司（Ernst and Young）。

目录

作者介绍

卡罗尔·亚历山大，曾经撰写与编辑有关数学和金融专业的14本书。为风险管理与投资分析软件的设计、开发与测试做过咨询。这些投资新工具包括：GARCH，指数跟踪、系统套利、波动交易、VaR和套利交易。近设计的软件有：外汇交易基金高频率定价模型、操作风险资本模型。目

文摘

序言