基本信息

書名:金融衍生工具與投資管理計量模型/金融衍生工具與資本市場譯庫

：68.00元

售價：46.2元,便宜21.8元,摺扣67

作者:(英)弗朗西絲·考埃爾 趙誌義 等

齣版社：經濟管理

齣版日期：2004-04-01

ISBN：9787801628169

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.4kg

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內容提要

本書的目的並非嚮讀者提供有關投資、産品甚至投資策略方麵的建議，而是使讀者對上述方麵具有足夠的瞭解。為此，本書開篇從基金結構、投資策略定義到投資管理人的投資選擇以及對投資效果的評估方麵探討瞭投資管理過程。接下來探討瞭傳統的投資方法以及計量投資方法的基本原理。第二章逐一地解說投資過程的具體步驟：首先是資産配置，繼之以每一資産的投資建構。在每一步驟中，把基礎理論和操作過程放在情境當中進行解說。然後，探討一些個彆的問題，包括每一種方法的優缺點及其應用。後，說明投資的實施過程、經營、估價、收益率評估以及投資管理過程中一些常見的問題以及那些與企業總體有關的問題。後，探討傳統方法和投資管理計量方法如何能夠相互適應的途徑。

目錄

部分 引 言
章 引言
投資管理的演進
投資基金的結構界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委托書
管理人的選擇
投資組閤評估
托管機構的作用
第二章 傳統的投資方法
資産種類配置
資産種類內的證券選擇
傳統方法的局限性
傳統投資管理的趨勢
第三章 投資管理理論
效畜市場假說（EMH）
資本資産定價模型（CAPM）
優化投資組閤及投資組閤的優化
預期的以及測定的收益率與風險
風險值（VAR）
風險預算
逆嚮優化
利率
第二部分 投資組閤的創建
第四章 資産配置計量模型
應用
理論
長期資産配置
短期資産配置
風險管理
短期資産配置的實施
衍生工具的使用
即時控製
業務管理
評估
業績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章 投資組閤保護
應用
理論
期權定價
布萊剋—斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控製
貨幣管理
業務管理
評估
業績測量與定性分析
隱患
……
第六章 資本投資組閤
第七章 消極資産配置
第八章 國內股票投資組閤計量模型
第九章 國際股票投資組閤計量模型
第十章 優化股票選擇模型
第十一章 指數化
第十二章 定息投資組閤
第十三章 不動産投資組閤
第十四章 市場中立（對衝）投資組閤與其他另類投資種類
第十五章 投資組閤的移交與移交型投資組閤
第十六章 貨幣管理
第十七章 股票投資組閤的實施
第十八章 業績測量與定性分析
第十九章 軟件在投資管理中的應用
第二十章 投資管理的趨嚮
第二十一章 結論：傳統與計量的對比
第四部分 附 錄
附錄1 利率證券的定價
附錄2 遠期交易閤約
附錄3 期貨閤約
附錄4 掉期
附錄5 期權
附錄6 可兌換票據和可轉換債券
術語詞匯錶
參考書目

作者介紹

弗朗西絲·考埃爾多年來一直關注計量技術在投資組閤管理中的應用。目前她在倫敦為Vestek-Quantec工作，這是Thomson Financial的一傢分支機構。在於1998年加入Quantec之前，考埃爾是悉尼Natwest Investment Management旗下計量投資團隊中的一員，在那裏，她負責國內與國際指

文摘

序言