基本信息

書名：證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究

定價：25.00元

作者：張琳琳

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2014-08-01

ISBN：9787514148633

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：32開

商品重量：0.4kg

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內容提要

對證券市場風險度量方法的研究是金融經濟學領域裏核心的課題之一，也是實際證券投資活動中至關重要的一環，受到越來越多投資者和研究者的關注。本文主要研究下方風險理論中的風險計量模型，因為下方風險考慮瞭投資者的不同偏好，能更好地反映瞭風險的隸屬性要求。首先，本文提齣瞭基於MGARCH模型的LVaR風險度量方法，並與基於GARCH模型的風險度量結果進行比較；接著考慮具有投資者偏好的LCVaR模型，並建立瞭基於LCVaR的投資組閤優化模型；後，在Fishburn的一般風險測度理論的基礎上提齣全麵風險從度模型和組閤偏矩風險測度模型，並構造瞭基於全麵風險和組閤偏矩風險的投資組閤優化模型。

目錄

章 緒論 1.1 問題的提齣和本書的意義 1.2 證券市場風險的基本概念 1.3 結構安排與主要創新點 1.4 本章小結第2章 有關證券市場風險測度模型的文獻綜述 2.1 偏理論描述的證券市場風險測度模型評述 2.2 偏實際應用的證券市場風險測度模型評述 2.3 有關證券市場風險測度模型的研究成果 2.4 本章小結第3章 基於MGARCH模型的LVaR風險測度模型及實證分析 3.1 MGARCH模型 3.2 基於MGARCH模型的LVaR風險測度模型 3.3 實證研究 3.4.本章小結第4章 LCVaR風險測度及投資組閤優化模型 4.1 LCVaR的基本概念和計算方法 4.2 基於LCVaR的投資組閤優化模型 4.3 實證研究 4.4 本章小結第5章 基於下方風險調整的全麵風險測度模型 5.1 基於負偏差的風險測度模型 5.2 全麵風險測度模型 5.3 實證研究 5.4 本章小結第6章 基於下方風險調整的投資組閤優化模型 6.1 優化模型的基本前提假設 6.2 基於全麵風險測度模型的投資組閤優化模型 6.3 基於下方風險調整的投資組閤優化模型的實證研究 6.4 本章小結參考文獻後記

作者介紹

張琳琳，女，河南理工大學經管學院教師，博士畢業於吉林大學商學院。教授課程有《金融經濟學》、《投資學》、《金融工程》。

文摘

序言