基本信息

书名：固定收益证券——21世纪金融学系列教材

定价：35.00元

作者：林清泉

出版社：武汉大学出版社

出版日期：2005-02-01

ISBN：9787307039865

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.4kg

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内容提要

与固定收益证券市场的发展水平相类似，我国对固定收益证券的理论和应和研究也处于刚起步的阶段。目前，国内有关固定收益证券的教材更多地是介绍一些有关*的基础知识，或者是从宏观上介绍中国*市场，侧重于定性描述，详细地介绍了利率期限结构理论、固定收益证券的定价理论以及固定收益证券特征。具体而言，本教材的内容主要包括以下几个部分：
部分内容是有关利率的一些基本知识。本书从介绍货币的时间价值着手，介绍了即期利率、远期利率和折现因子的计算以及它们之间的相互关系，在此基础上介绍了利率期限结构理论。
第二部分内容是固定收益证券的定价理论。对于固定现金流的固定收益证券，可以采用折现因子、即期利率、远期利率和到期收益率的多种定价方法。对于嵌有期权的固定收益证券的定价，实质上是对利率衍生产品的定价，主要有无套利和风险中性定价两种方法。
第三部分内容是对固定收益证券一些特征的定量描述，主要包括PVBP、久期和凸现。
第四部分内容是对固定收益证券产品的介绍，分别介绍了国债、市政*、国际*、资产支持*、抵押支持*以及固定收益证券的一些衍生产品，后还介绍了中国的固定证券市场。
第五部分内容是固定收益证券的投资策略。

目录

前言
章 货币的时间价值
节 利息和利率
　第二节　到期收益北
　第三节　即期利率和远期利率
　第四节　利率期限结构
　本章小结
　思考题
　练习题
　参考文献
第二章　固定收益债券定价理论
　节　固定收益证券的定价方法
　第二节　债券的到期期限、价格和回报率
　第三节　实际债券价格
　本章小结
　思考题
　练习题
　参考文献
第三章　利率衍生产品的定价和短期利率动态模型
　节　利率衍生产品的无套利定价
　第二节　风险中性定价
　第三节　多期的无套利定价
　第四节　短期利率动态模型
　本章小结
　思考题
　练习题
　参考文献
第四章　价格敏感性的分析
　节　价格的利率函数和安的微分
　第二节　债券价格对利率的敏感性度量
　……
第五章　国债以及机构债券
第六章　市政债券
第七章　公司债券
第八章　国际债券
第九章　资产支持债券
第十章　抵押支持债券
第十一章　固定收益证券的衍生产品
第十二章　债券管理和投资技巧
第十三章　中国固定收益证券市场
后记

作者介绍

文摘

序言