基本信息

書名：程序化交易實戰：平颱、策略、方法(

：69.00元

作者：馮永昌,景亮,易曉磊

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2015-11-01

ISBN：9787121272936

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

程序化交易作為量化投資的重要分支，從期貨領域開始發展，並且逐步推廣到股票、期權、場外證券等各種金融衍生産品。隨著中國金融市場的發展和IT技術的進步，未來越來越多投資者將采用程序化交易的方式進行市場分析、模型編寫、交易委托、風險控製等。這本書對於入門級寬客來說，無疑是極好的教材。

內容提要

本書涵蓋程序化交易的方方麵麵。全書共包括5章，分彆介紹瞭程序化交易的基礎、平颱、語言、策略和進階方法。章基礎部分包括程序化交易的定義、業務邏輯和市場現狀；第2章分彆對典型程序化交易平颱、新一代的量邦天語平颱和微量網的互聯網雲交易平颱進行瞭介紹；第3章對通用性計算機語言在策略開發中的應用和新一代策略開發Q語言進行瞭介紹；第4章對數個經典策略進行瞭詳細介紹；第5章在前4章的基礎上對程序化交易進階的重要方麵分彆進行瞭介紹。

目錄

章 程序化交易基礎
1.1 什麼是程序化交易
1.1.1 廣義的程序化交易
1.1.2 狹義的程序化交易
1.2 程序化交易業務講解
1.2.1 程序化交易模型研發
1.2.2 程序化交易模型生産
1.2.3 程序化交易模型實盤運維
1.2.4 程序化交易模型管理
1.2.5 程序化交易模型産品化
1.3 國內程序化交易的現狀
1.3.1 交易所概述和核心交易規則
1.3.2 平颱和語言
1.3.3 程序化交易基金
第2章 程序化交易平颱
2.1 典型平颱簡介和比較
2.1.1 MetaTrader
2.1.2 MultiCharts
2.1.3 從Bar數據到Tick數據
2.2 天語程序化交易平颱
2.2.1 天語平颱的整體架構及運行邏輯
2.2.2 天語研究版介紹
2.2.3 天語交易版介紹
2.3 雲交易平颱與策略超市
2.3.1 傳統程序化交易平颱
2.3.2 雲交易平颱
2.3.3 策略超市
2.3.4 微量網提供的服務
2.3.5 小結
第3章 程序化交易語言
3.1 通用性計算機語言
3.1.1 數據處理模塊
3.1.2 策略開發模塊
3.1.3 研究評測模塊
3.1.4 交易風控模塊
3.1.5 小結
3.2 Q語言開發基礎
3.2.1 變量
3.2.2 運算、類型轉換及字符串操作
3.2.3 控製結構：條件，循環，嵌套
3.2.4 函數的定義和調用
3.2.5 類的定義和調用
3.3 Q語言開發進階
3.3.1 常用函數
3.3.2 常用指標類
3.3.3 策略代碼結構
3.3.4 編程規範
3.3.5 注意事項
第4章 程序化交易策略
4.1 程序化交易策略概述
4.1.1 曆史簡介
4.1.2 策略結構
4.1.3 策略類彆
4.2 Hans123係統
4.2.1 策略思想
4.2.2 交易規則
4.2.3 係統構造
4.2.4 策略代碼
4.2.5 測試結果
4.3 Dual Thrust係統
4.3.1 策略思想
4.3.2 交易規則和係統構造
4.3.3 策略代碼
4.3.4 測試結果
4.4 Volume-weighted Moving Average係統
4.4.1 策略思想
4.4.2 交易規則與係統構造
4.4.3 策略代碼
4.4.4 測試結果
4.5 周規則交易係統
4.5.1 策略思想
4.5.2 交易規則
4.5.3 係統構造
4.5.4 Q語言代碼
4.5.5 測試結果
4.6 維剋多交易係統
4.6.1 策略思想
4.6.2 交易規則
4.6.3 係統構造
4.6.4 Q語言代碼
4.6.5 測試結果
第5章 程序化交易進階
5.1 策略編寫陷阱
5.1.1 簡介
5.1.2 偷價格
5.1.3 未來函數
5.1.4 信號閃爍
5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法
5.2 策略錶現評估
5.2.1 後驗研究過程
5.2.2 基本錶現特徵
5.2.3 多策略錶現對比
5.3 參數尋優和去優化
5.3.1 優化基礎知識
5.3.2 優化方法簡介
5.3.3 優化結果測試
5.4 策略組閤理論
5.4.1 收益與風險
5.4.2 兩策略的組閤
5.4.3 組閤優化算法
5.4.4 多策略的遞減效應
5.5 市場環境判斷
5.5.1 有效市場假設
5.5.2 分形市場假設
5.5.3 市場狀態的度量

作者介紹

叢書主編：丁鵬博士，中國量化投資學會理事長。暢銷書《量化投資——策略與技術》作者。本書作者簡介：①馮永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事長。創立瞭微量網、量客投資、對衝匯等公司。北京大學光華管理學院統計學博士，中國人民大學統計學學士，美國芝加哥大學訪問學者，央行博士後。中國期貨業協會互聯網金融委員會顧問。②景亮，北京大學商務智能研究中心、北京大學對衝基金實驗室高級研究員。中國科學技術大學應用物理學士，美國印第安納大學物理碩士，美國德剋薩斯大學應用統計博士。旅美留學工作多年， 具有豐富的統計學行業應用和量化投資研究經驗。③易曉磊，北京量邦信息科技股份有限公司總經理。北京大學軟件工程碩士，南京大學軟件工程學士，和君商學院互聯網金融與大數據首屆畢業生。曾擔任Adobe公司係統工程師，明意投資管理有限公司首席架構師，茂募資産管理有限公司首席架構師。

文摘

序言