基本信息

書名：投資組閤優化模型與智能算法研究

定價：32.00元

作者：陳煒

齣版社：首都經濟貿易大學齣版社

齣版日期：2014-12-01

ISBN：9787563822836

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

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內容提要

本書在傳統證券投資組閤理論的基礎上，梳理瞭過去多位學者的理論與實踐貢獻，在大量實踐基礎上提齣瞭自己定義的更接近於實際並更具操作性的投資組閤模型，並在實際應用中做瞭檢驗。對實際的證券投資操作有的指導意義和價值。

目錄

1緒論1

1.1研究背景及意義3

1.2現代投資組閤理論綜述4

1.3本書的主要研究內容14

2投資組閤選擇模型及智能算法介紹17

2.1引言19

2.2投資組閤的若乾模型20

2.3智能優化算法28

3復雜約束下的投資組閤模型及遺傳算法39

3.1引言41

3.2具有復雜約束的投資組閤模型42

3.3求解優化問題的遺傳算法45

3.4應用實例49

4偏差風險度量下的具有交易費用的投資組閤模型53

4.1引言55

4.2具有交易費用的均值—偏差模型56

4.3具有交易費用的均值—半偏差模型61

4.4具有交易費用的均值—極大極小半偏差模型65

4.5應用實例69

5具有交易費用的可容許投資組閤模型及粒子群算法81

5.1引言83

5.2基於模糊概率的Markowitz模型83

5.3具有交易費用的可容許投資組閤模型87

5.4改進的粒子群算法90

5.5應用實例92

6若乾模糊可能性投資組閤模型103

6.1引言105

6.2上下可能性均值—方差投資組閤模型106

6.3具有交易費用的可能性投資組閤模型113

6.4具有融資和流動性約束下的可能性投資組閤模型120

6.5具有交易費用和基數約束的可能性投資組閤模型125

7若乾特殊隸屬函數下的模糊可能性投資組閤模型143

7.1引言145

7.2若乾特殊模糊數下的可能性均值—方差模型145

7.3若乾特殊模糊數下的上下可能性均值—方差模型151

7.4比較分析157

作者介紹

文摘

序言