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內容簡介

　　《經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理》著重研究企業産權製度變革、金融體係改革以及對外開放對商業銀行信用風險的影響。一是綜閤運用實物期權理論和概率論原理，建立瞭一個兩部門風險生成模型，剖析企業産權製度變革對商業銀行信用風險的影響機製；二是分析金融體係改革對商業銀行的雙重硬化效應——預算約束硬化和資本約束硬化，指齣雙重硬化效應正是金融體係改革影響商業銀行信用風險的核心渠道；三是建立一個對外開放三階段模型，分析對外開放對銀行信用風險的雙嚮影響機製：既會通過增加企業收益水平來降低貸款損失分布麯綫，又會通過加大企業收益的波動性來提高貸款損失分布麯綫。我國經濟轉型尚未完成，因此經濟轉型因子是我國商業銀行當前及未來信用風險度量都必須考慮的重要參數。《經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理》關於經濟周期及經濟轉型影響商業銀行信用風險的理論解釋是全書研究的重要基礎，也為這一橫跨宏微觀領域的課題提供瞭新的研究視角。

作者簡介

　　李關政，1982年2月生，廣東省茂名市人。201O年畢業於湖南大學，獲經濟學博士學位。研究方嚮為金融管理與金融工程。2008年獲國傢留學基金資助，赴西澳大利亞大學訪問留學；2010年進入招商銀行從事博士後研究工作；現供職於招商銀行總行計劃財務部，被深期I市政府認定為高層次專業人纔。主持中國博士後科學基金會第48批麵上資助項目“我國商業銀行貸款係統性風險管理研究”，參與國傢社會科學基金重點項目、國傢自然科學基金項目、國傢985工程資助項目、國傢教育部博士點基金項目等多項國傢級科研課題。在Review of Development Economics（SSCI）、《金融研究》和《財經研究》等國內外權威期刊發錶學術論文10餘篇。參與寫作學術專著1部、譯著1部。曾獲中國金融教育發展基金會優秀科研成果一等奬。

目錄

第一章 導論
第一節 研究背景及意義
第二節 總體研究框架
第三節 各章研究內容
第四節 研究方法

第二章 商業銀行係統性風險管理研究進展
第一節 國外的係統性風險管理研究進展
一、基於係統性風險因子的信用風險度量模型研究
二、係統性風險的實證研究
第二節 國內的係統性風險管理研究進展
第三節 研究述評

第三章 商業銀行係統性風險管理理論分析
第一節 係統性風險的基本內涵
一、信用風險的基本要素
二、信用風險的損失分類
三、信用風險的組閤分散效應
四、風險貢獻與係統性風險
第二節 係統性風險的理論分析
一、基於經濟周期的係統性風險理論分析
二、基於經濟轉型的係統性風險理論分析
第三節 係統性風險度量模型的基本原理
一、單因素模型的基本原理
二、CPV模型的基本原理
三、多期CreditRisk+模型的基本原理

第四章 經濟周期與我國商業銀行係統性風險
第一節 係統性風險的跨周期模型
一、跨周期模型的基本假設
二、跨周期模型的構建與分析
三、經濟周期風險難以規避的原因辨析
第二節 信用風險基本要素的順周期波動分析
一、違約概率的順周期波動
二、違約損失率的順周期波動
三、違約風險暴露的順周期波動
第三節 商業銀行經濟資本的順周期性分析
一、經濟資本管理的基本原理
二、經濟資本順周期性的錶現及特徵
三、經濟資本順周期性的外部影響

第五章 經濟轉型與我國商業銀行係統性風險
第一節 企業産權製度變革與商業銀行係統性風險
一、企業産權製度變革的曆程分析
二、兩部門風險生成模型的構建
三、基於企業産權製度變革的兩部門風險生成模型
第二節 金融體係改革與商業銀行係統性風險
一、金融體係改革的曆程分析I
二、金融體係改革影響商業銀行係統性風險的雙重路徑
第三節 對外開放與商業銀行係統性風險
一、對外開放的曆程分析
二、對外開放影響商業銀行係統性風險的三階段模型分析

第六章 我國商業銀行係統性風險因子測定
第一節 測定係統性風險因子的SRF模型設計
一、SRF模型的基本假設與基礎框架設定
二、係統性風險因子的AR結構設計
第二節 係統性風險因子的選擇
一、經濟周期因子的選擇
二、經濟轉型因子的選擇
第三節 基於SRF模型的係統性風險因子測定
一、實證樣本及數據說明
二、樣本企業的曆史違約概率測算
三、係統性風險的測定過程
四、係統性風險因子測定結果分析

第七章 基於係統性風險因子的違約概率測算模型
第一節 基於係統性風險因子的違約概率測算模型設計
一、運用Logistic模型測算違約概率的基本原理
二、SR-Logistic模型設計
第二節 係統性風險因子影響違約概率的行業和地區差異分析
一、係統性風險因子影響違約概率的行業差異
二、係統性風險因子影響違約概率的地區差異
第三節 分行業SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的行業選擇
二、分行業SR-Logistic模型的迴歸過程
三、分行業SR-Logistic模型的判彆能力檢驗
第四節 分地區SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的地區選擇
二、分地區SR-Logistic模型的迴歸過程
三、分地區SR-Logistic模型的判彆能力檢驗

第八章 基於宏觀經濟預測的係統性風險度量
第一節 我國宏觀經濟的變化趨勢分析
一、我國經濟周期的變化趨勢
二、我國經濟轉型的發展趨勢
第二節 商業銀行係統性風險因子預測
一、宏觀經濟情景預測
二、基於壓力測試方法的係統性風險因子預測
第三節 係統性風險度量過程
一、基於SR-Logistic模型的違約概率測算
二、不同宏觀經濟情景下貸款組閤的非預期損失計量

第九章 係統性風險“MM”管理法
第一節 係統性風險因子動態監測
一、係統性風險因子之間的互動關係
二、係統性風險因子的監測
第二節 經濟資本的順周期緩釋機製
一、經濟資本計量輸入端的順周期緩釋機製
二、經濟資本計量輸齣端的順周期緩釋機製
第三節 係統性風險經濟資本管理體係
一、係統性風險經濟資本預算
二、係統性風險經濟資本配置
三、係統性風險經濟資本績效評估
第四節 基於sR-Logistic模型的係統性風險壓力測試
一、係統性風險壓力測試方法
二、行業及地區層麵的係統性風險壓力測試
結論

附錄
參考文獻
索引
後記

前言/序言

經濟周期經濟轉型與商業銀行係統性風險管理 [Economic Cycle， Economic Transition and Bank Systemic Risk Management] 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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