對衝基金VBA和EXCEL建模分析 [Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 保羅·達比希爾（Paul Darbyshire），[美] 戴維·漢普頓（David Hampton） 著，張平平，鄭磊 譯

圖書標籤:

• 對衝基金
• 量化交易
• VBA
• Excel
• 金融建模
• 投資分析
• 風險管理
• 投資策略
• 量化分析
• 金融工程

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111484172

版次：1

商品編碼：11580927

品牌：機工齣版

包裝：平裝

外文名稱：Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA

開本：16開

齣版時間：2014-11-01

用紙：膠版紙

頁數：207

正文語種：中

內容簡介

　　從20世紀90年代索羅斯大受歡迎開始，對衝基金已經從金融市場的一個模糊狹小的利基市場成長為資産管理行業的主要角色，管理規模約有萬億美元。在2008年全球金融崩潰之後，以及另一個潛在的、更糟的危機隱約齣現之前，基金經理為滿足客戶對迴報的預期所麵臨的挑戰正在變得空前艱巨。為瞭在當今異常動蕩、高風險和不確定的金融市場中生存下來，基金經理、風險分析師和精明的投資者需要充分瞭解最佳建模和分析技術。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭具體的方法。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》由兩位對衝基金和資産管理行業受人尊重的作者閤著，這本應用導嚮的指南告訴你如何運用學術界和業界最常用的分析工具與技術，理解、識彆、管理風險和對一些關鍵投資策略的迴報因子進行量化分析。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》也適閤作為對衝基金和另類投資專業研究生教材。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》以行業綜述開篇，講述瞭對衝基金主要類型，以及對衝基金經理最常用到的投資策略。接著講授瞭一種關於主要信息來源的重要評估方法，包括主要的商業對衝基金數據庫，以及由其生産的指數和基準指標。作者指齣瞭每個數據來源的局限性和內在缺陷，在解釋和使用綜閤數據時指明瞭其中的常見問題與缺點。
　　《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭對衝基金業績測量和建模的可視化與理論方法，特彆強調瞭風險調整錶現指標和技術，也詳細講述瞭一係列復雜的風險分析模型和風險管理策略。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭相應的EXCEL和VBA示例及有益於幫助掌握方法的練習題。
　　本書的配套網站www.darbyshirehampton.com提供瞭本書用到的數據、EXCEL數據錶和VBA代碼以及其他有用資料的下載。
　　作為對衝基金建模和分析的綜閤性課程，本書給你提供瞭有效管理風險和優化投資迴報的知識與工具。

作者簡介

　　保羅·達比希爾，在倫敦國王學院獲得理論物理學博士學位後，開始在匯豐銀行的衍生品和結構産品部門擔任量化分析師和交易員。之後他參與瞭全球幾傢主要銀行一係列交易和風險管理平颱的研發與應用。最近幾年保羅負責牛津大學行為金融模型研發中的算法設計和分析工作。保羅也為許多私募股權機構、對衝基金和資産管理公司提供動態組閤優化、交易平颱設計、軟件工程和風險管理谘詢服務。
　　
　　戴維·漢普頓，從貝爾法斯特皇後大學取得電氣工程學博士學位，在加入美洲銀行倫敦資本市場部之前，曾在巴黎、紐約和東京接受高等管理學院國際MBA教育。戴維此前在索菲亞安提波利斯SKEMA商學院擔任金融學客座教授，為碩士研究生講授金融工程和EXCEL/VBA編程。在尼斯EDHEC商學院，他曾擔任金融經濟學專業副主任，負責管理5門理學碩士課程。作為CTA注冊的NFA，戴維一直是對衝基金界活躍的顧問師和對衝基金經理，他擅長全球宏觀管理期貨和多空股權投資。
　　兩位作者是達比希爾-漢普頓公司董事。該公司是一傢專精於對衝基金和另類投資的創新量化研究、谘詢和顧問機構。

內頁插圖

精彩書評

　　★大多數機構投資者把資金配置在多個資産類彆，但是在每類資産上都齣現瞭潛在的股權融資風險。本書是那些希望瞭解現代對衝投資的讀者的基礎讀物。
　　——莫姆奇爾·波雅列夫博士，Hathersage資産管理公司投資總監
　　
　　★本書是對衝基金界的一本綜閤性和極易閱讀的指南，不僅涵蓋瞭基金結構和組織方麵的問題，而且包括瞭投資錶現測量和分析方麵的重要內容。這本書還提供瞭用於量化風險分析的EXCEL/VBA工具。如果你想管理或者分析對衝基金，這本書值得一讀。
　　——多梅尼剋·奧凱恩博士，EDHEC商學院金融學副教授
　　
　　★這本書將對衝基金視為投資工具和資産類彆，提供瞭一個有價值的新視角。這兩個角度可以讓讀者既能理解對衝基金的操作層麵，又懂得如何構建主要的對衝基金指數。本書清晰地給齣瞭建模方法，告訴讀者如何構建基於這些指數的投資組閤。投資界或者對對衝基金感興趣的讀者應該閱讀此書。
　　——德芙拉吉·巴蘇博士，SKEMA商學院金融學副教授

目錄

前言

第1章 對衝基金行業
1.1 什麼是對衝基金
1.2 對衝基金結構
1.3 全球對衝基金行業
1.4 專業投資技巧
1.5 對衝基金的最新發展

第2章 對衝基金的主要策略
2.1 單一及多策略對衝基金
2.2 對衝基金母基金
2.3 對衝基金策略

第3章 對衝基金數據源
3.1 對衝基金數據庫
3.2 主要對衝基金指數
3.3 數據庫和指數偏差
3.4 基準
附錄3A權重分配方式

第4章 統計分析
4.1 基本的績效指標
4.2 概率分布
4.3 概率密度函數
4.4 纍積分布函數
4.5 正態分布
4.6 正態的可視化檢驗
4.7 分布的統計量
4.8 幾何布朗運動
4.9 協方差和相關性
4.10 迴歸分析
4.11 投資組閤理論

第5章 風險調整收益指標
5.1 風險調整收益背後的理念
5.2 常見風險調整業績比率
5.3 存在市場基準情況下的常用業績衡量方法
5.4 歐米茄比率

第6章 資産定價模型
6.1 經過風險調整的二階矩資産定價模型
6.2 多因子模型
6.3 因子的選擇
6.4 動態的迴報率分析
6.5 馬科維茨風險調整評估法

第7章 對衝基金市場風險管理
7.1 風險價值
7.2 傳統計算方法
7.3 改進VaR
7.4 預期損失
7.5 極值理論
參考文獻

前言/序言

　　本書是一本介紹對衝基金使用EXCEL數據錶和VBA編程語言建模與分析的實用指南。本書的章節結構如下：第1～3章講瞭理解對衝基金和另類投資行業所需的基礎知識；在此基礎上，第4～7章引入瞭有效分析對衝基金迴報和獲取關鍵投資決策所需的更多量化和理論性介紹資料。
　　全書中有大量的EXCEL數據錶和VBA代碼截圖。其標注和使用介紹如下。
　　EXCEL數據錶
　　本書假設讀者具有EXCEL使用知識，能夠運用簡單的EXCEL內設函數，比如SUM()，AVERAGE()和STDEV()，知道如何作齣動態數據錶格。EXCEL和用戶自定義的VBA函數
　　本書在用到每個嵌入EXCEL函數時，在必要時會在正文或者腳注裏提供使用該函數的說明。例如，如果EXCEL數據錶用到瞭NORMSINV()內嵌EXCEL函數，會有一段說明文字。
　　所有的用戶自定義函數都用EXCEL軟件所有版本中免費提供的VBA進行編程。閱讀本書無須先具備VBA知識，但是掌握這種編程語言則更有優勢。虛擬對衝基金數據
　　在書中各處會頻繁引用到許多對衝基金迴報數據和因子。本書使用的10個對衝基金和15項因子都是虛擬的，作者將這套獨特數據僅僅用於功能模擬和展示。本書中的技術和模型在被讀者用於實際場閤之前，可以使用這些數據進行驗證。這套虛擬數據非常接近現實情況。

本書簡介 本書旨在為廣大金融從業者、投資者以及對量化金融分析感興趣的讀者提供一套全麵、實用的Excel與VBA在對衝基金建模與分析中的應用指南。我們並非僅僅羅列枯燥的理論公式，而是聚焦於如何在實際的基金管理與投資決策過程中，藉助Excel強大的數據處理能力與VBA靈活的自動化編程，構建精準、高效的分析模型，從而提升投資的洞察力與決策的準確性。 內容概覽： 本書的內容組織結構清晰，循序漸進，從基礎的Excel操作與數據處理技巧入手，逐步深入到復雜的金融模型構建與VBA編程實踐。 第一部分：Excel基礎與數據處理 Excel數據準備與管理： 深入講解Excel在處理海量金融數據時的常用技巧，包括數據導入（如CSV、數據庫連接）、數據清洗（刪除重復項、處理缺失值、文本轉換）、數據格式化（條件格式、數據驗證）以及數據透視錶的靈活運用，確保分析的基礎數據準確無誤。 常用Excel函數與統計工具： 重點介紹在金融分析中扮演關鍵角色的Excel函數，如IF、SUMIFS、COUNTIFS、VLOOKUP、INDEX/MATCH、OFFSET等，以及如何運用SUMPRODUCT進行高級數組計算。同時，涵蓋Excel內置的統計分析工具，如描述性統計、相關性分析、迴歸分析等。 圖錶化展示與洞察： 學習如何利用Excel強大的圖錶功能，將復雜的金融數據轉化為直觀易懂的可視化圖錶，包括摺綫圖、柱狀圖、散點圖、K綫圖等，並掌握圖錶美化與高級定製技巧，以清晰地呈現數據趨勢與規律。 第二部分：對衝基金核心建模 資産定價模型： 詳細講解如何使用Excel構建股票、債券、期權等基礎資産的定價模型。我們將深入探討如CAPM（資本資産定價模型）、APT（套利定價理論）等經典模型，並演示如何在Excel中實現這些模型的計算與敏感性分析。 風險管理模型： 風險是貫穿對衝基金運作的生命綫。本書將帶領讀者構建多種風險度量模型，包括： VaR（Value at Risk）模型： 介紹曆史模擬法、參數法（德爾塔正態法）、濛特卡洛模擬法等計算VaR的方法，並演示在Excel中的實現。 壓力測試與情景分析： 如何設計不同的市場壓力情景，並在Excel中評估基金淨值在此情景下的錶現。 基差風險與相關性分析： 探討資産間的相關性如何影響投資組閤的風險，並利用Excel進行量化。 投資組閤優化模型： 學習如何使用Excel構建投資組閤優化模型，包括： 均值-方差優化： 講解Markowitz投資組閤理論，並在Excel中實現構建最優投資組閤。 夏普比率與最大迴撤分析： 如何利用Excel計算和優化投資組閤的夏普比率，以及如何分析和管理投資組閤的最大迴撤。 量化策略迴測與績效評估： 演示如何利用Excel搭建簡單的量化交易策略迴測框架，包括數據準備、信號生成、交易執行模擬以及多維度績效指標（如年化收益率、波動率、夏普比率、最大迴撤、Calmar比率等）的計算與分析。 第三部分：VBA自動化與高級應用 VBA基礎與宏錄製： 從宏錄製開始，逐步引導讀者理解VBA的基本語法、變量、數據類型、常用對象（如Workbook, Worksheet, Range）以及基本的流程控製語句（If...Then...Else, For...Next, Do While...Loop）。 自定義函數（UDF）開發： 學習如何創建自定義函數，將復雜的Excel公式封裝起來，提高工作錶的整潔度和可讀性，並實現更靈活的計算。 自動化數據處理與報告生成： 掌握如何利用VBA自動執行重復性的數據處理任務，例如批量導入數據、數據清洗、格式調整、圖錶生成等，極大地提升工作效率。 動態模型與模擬： 構建能夠根據用戶輸入參數自動調整和計算的動態模型。例如，設計一個可交互的期權定價模型，用戶可以輸入波動率、到期時間等參數，模型立即給齣結果。 高級VBA技巧與應用： 涵蓋用戶定義窗體（UserForms）的創建與使用，實現更友好的用戶交互界麵；文件操作（如打開、保存、刪除文件）；以及與其他應用程序（如數據庫）的簡單交互，為更復雜的金融應用場景打下基礎。 集成Excel與VBA進行復雜金融分析： 結閤前麵學到的Excel建模能力與VBA的自動化能力，演示如何構建集成的、端到端的金融分析解決方案。例如，一個自動化的基金淨值分析報告生成器，它能夠從數據源自動抓取數據，進行風險與收益計算，並生成圖文並茂的報告。 本書特色： 實踐導嚮： 每一章都配有詳細的案例分析和操作步驟，強調“學以緻用”，讓讀者能夠立即將所學知識應用於實際工作。 循序漸進： 內容從基礎知識齣發，逐步深入，即使是Excel和VBA的初學者也能逐步掌握。 金融實操性強： 所涉及的模型和方法均來自對衝基金的實際業務場景，具有很高的參考價值。 注重效率提升： 通過VBA的運用，幫助讀者顯著提高數據處理、模型構建和報告生成的效率。 理論與實踐並重： 在講解具體操作的同時，也會簡要介紹相關的金融理論背景，幫助讀者理解“為什麼”。 無論您是希望深化Excel在金融分析中的應用，還是希望通過VBA實現工作自動化，亦或是希望在對衝基金領域進行更深入的量化探索，本書都將是您不可或缺的工具書。通過本書的學習，您將能夠構建更強大、更靈活的金融模型，從而在復雜多變的金融市場中做齣更明智的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名，一下子就抓住瞭我的眼球。在對衝基金這個高強度、高迴報的行業裏，高效、精準的建模和分析能力是核心競爭力。而Excel和VBA，作為最經典也是最強大的工具組閤，在這一領域扮演著舉足輕重的角色。我非常期待這本書能夠深入講解如何利用Excel構建各種復雜的金融模型，例如如何進行資産定價、風險度量、投資組閤優化、以及交易策略的迴測。我希望書中能夠提供一些關於Excel在處理金融數據時的實用技巧，比如如何利用Power Pivot來處理超大數據集，如何通過數據透視錶和切片器進行快速的數據分析，以及如何利用Excel的內置圖錶功能來清晰地展示分析結果。而VBA的加入，則是我最看重的一點。我希望書中能夠提供詳實的VBA代碼示例，教會我如何編寫宏來自動化數據獲取、模型運行、以及報告生成等流程。這對於我這種需要處理海量數據、進行頻繁的模型迭代、並對分析的及時性有著極高要求的從業者來說，VBA能夠帶來的效率提升和錯誤規避能力是無價的。這本書，對我而言，就像是一把開啓量化分析新篇章的鑰匙，它承諾著能夠幫助我更加遊刃有餘地應對各種復雜的金融建模挑戰，並在對衝基金的激烈競爭中脫穎而齣。

評分☆☆☆☆☆

我對《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的興趣，源於我近年來在對衝基金行業中觀察到的一個明顯趨勢：對於數據驅動的、量化化的分析方法的日益依賴。在這個領域，Excel和VBA雖然看似傳統，卻依然是許多基金經理和分析師不可或缺的工具。尤其是在模型構建、策略迴測、風險管理以及績效歸因等關鍵環節，這兩者扮演著舉足輕重的角色。我非常渴望這本書能夠提供一套係統、全麵且實用的方法論，幫助我掌握如何利用Excel構建能夠模擬復雜金融市場行為的模型，例如宏觀經濟情景分析、多資産類彆投資組閤的動態調整、甚至是基本麵與技術麵結閤的交易策略。我期待書中能夠深入剖析Excel在處理海量金融數據時的技巧，例如如何利用Power Query進行數據清洗和轉換，如何通過數據透視錶和切片器進行高效的數據探索，以及如何利用Excel的圖錶功能來直觀地呈現分析結果。而VBA的加入，則更是讓我眼前一亮。我希望書中能夠提供關於如何編寫VBA宏來自動化數據獲取、模型運行、報告生成等流程的詳細指導。例如，如何通過VBA連接外部數據源，如何編寫循環和條件語句來處理不同的交易場景，如何創建自定義的用戶界麵來簡化操作。對於像我這樣需要在短時間內處理大量信息、並對分析的及時性和準確性有著極高要求的從業者來說，VBA能夠帶來的效率提升和錯誤規避能力，是極其寶貴的。這本書，對我而言，更像是一個“加速器”，它承諾能幫助我更快、更準確地理解市場，發現交易機會，並最終在對衝基金的激烈競爭中取得優勢。

評分☆☆☆☆☆

讀到《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的名字，我腦海中瞬間閃過瞭無數個在Excel錶格前苦苦思索的夜晚，以及那些因為重復性操作而消耗掉的大量寶貴時間。作為一名初涉對衝基金領域的分析師，我深知紮實的金融建模能力是立足之本，而Excel無疑是這個領域中最普遍、最基礎的工具。然而，僅僅掌握Excel的基本函數和圖錶製作，是遠遠不夠的。真正的挑戰在於如何構建能夠反映復雜金融邏輯、經得起市場檢驗的動態模型，並且能夠通過編程手段實現自動化，以應對海量數據的處理和快速的市場變化。這本書的標題恰恰點齣瞭我的痛點和需求。我希望它能夠超越市麵上那些泛泛而談的Excel教程，深入到對衝基金核心業務的建模層麵。比如，書中是否會涉及如何利用Excel構建復雜的收益率麯綫模型，如何進行濛特卡洛模擬來評估風險，抑或是如何使用Excel的優化工具來構建最優資産組閤？這些都是我對這本書最期待的部分。而VBA的加入，更是讓我看到瞭效率的飛躍。我渴望書中能夠提供清晰易懂的VBA代碼示例，教我如何編寫宏來自動化數據導入、清洗、轉換，如何實現模型的自動刷新和結果的可視化報告生成，甚至如何構建用戶界麵來方便非技術人員使用。我希望它能幫我擺脫“手動擋”的工作模式，邁嚮“自動擋”的分析時代，讓我能夠將更多精力投入到策略的思考和創新上，而不是被繁瑣的操作所睏擾。這本書，對我而言，更像是一本期待已久的“武林秘籍”，我希望能從中習得一套行之有效的“內功”和“招式”，在對衝基金這個充滿挑戰的江湖中，行走得更加從容和高效。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的齣現，對於任何希望在這個競爭激烈的行業中脫穎而齣的從業者來說，都極具吸引力。金融建模是構建理解和預測市場行為的基礎，而Excel作為一款功能強大且普及率極高的工具，自然成為金融從業者的首選。然而，對衝基金的建模需求遠比一般的財務分析要復雜和精細，涉及到高頻交易、算法策略、復雜衍生品定價、多因子模型構建等一係列專業領域。我非常好奇這本書將如何把Excel的功能發揮到極緻，去應對這些高級的建模挑戰。書中是否會介紹如何利用Excel的Solver或者Goal Seek等工具進行參數優化，如何構建時間序列分析模型，如何使用Excel的數組公式來處理復雜的計算邏輯？更令人興奮的是，VBA編程的加入，意味著本書將引導讀者進入更深層次的自動化和個性化分析。我希望書中能夠詳細講解如何通過VBA來擴展Excel的功能，例如編寫自定義函數來執行特定的金融計算，如何利用VBA實現與數據庫的交互，如何自動化生成包含圖錶和錶格的復雜報告。對於我這種需要處理大量曆史數據、進行迴測分析、並不斷調整模型參數的交易員和基金經理助理來說，VBA能夠帶來的效率提升是難以估量的。我期待這本書能夠提供一些實用的、可直接套用的VBA代碼片段，並輔以詳盡的解釋，讓我能夠快速上手，並將其融入到我的日常工作中。這本書，在我眼中，不僅僅是一本技術手冊，更是一把開啓對衝基金量化分析新篇章的鑰匙，它承諾著效率、精確和創新，這些正是我在職業生涯中孜孜以求的目標。

評分☆☆☆☆☆

當我看到《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名時，我就知道，這正是我一直在尋找的那本能夠真正提升我在對衝基金領域工作能力的寶典。Excel在金融建模中的重要性不言而喻，而VBA則能將Excel的功能發揮到極緻，實現自動化和定製化分析。我非常期待這本書能夠提供一套係統性的方法論，指導我如何利用Excel構建各種復雜的金融模型，例如風險價值（VaR）計算、投資組閤優化、期權定價以及交易策略的迴測等。我希望書中能夠詳細講解Excel在處理海量金融數據時的各種技巧，比如如何利用Power Query進行數據清洗和轉換，如何通過數據透視錶和切片器進行高效的數據探索，以及如何利用Excel的圖錶功能來直觀地呈現分析結果。而VBA的加入，更是讓我看到瞭提升工作效率的巨大潛力。我渴望書中能夠提供清晰易懂的VBA代碼示例，教會我如何編寫宏來自動化數據導入、模型運行、以及報告生成等重復性工作，從而節省大量寶貴的時間，並將更多精力投入到策略的研發和創新上。對於像我這樣需要在快速變化的市場中做齣及時決策的對衝基金從業者來說，這本書的價值不言而喻。它承諾著能夠幫助我更高效、更精準地進行金融分析，從而在競爭激烈的市場中占據優勢。

評分☆☆☆☆☆

《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名，在我看來，精準地擊中瞭當前金融行業，尤其是對衝基金領域對專業技能需求的要害。我作為一名在金融市場摸爬滾打多年的老兵，深知Excel在金融建模中的基礎地位，而VBA更是能夠將其功能推嚮一個全新的高度。我非常期待這本書能夠深入探討如何在Excel中構建復雜的金融模型，例如如何運用Excel的內置功能和公式來模擬不同市場情景下的資産價格波動，如何進行期權定價和風險管理，甚至是如何構建多因子模型來解釋資産收益。更令我興奮的是，書中提及的VBA編程，意味著它將引導讀者掌握如何通過自動化手段來提升分析效率。我希望書中能夠提供詳實的VBA代碼示例，教會我如何編寫宏來自動化數據導入、清洗、轉換、模型運行以及報告生成的過程，從而極大地縮短分析周期，減少人為錯誤，並將更多時間投入到策略的思考和創新上。我尤其希望書中能夠涵蓋一些進階的VBA技巧，例如如何處理大型數據集，如何與外部數據庫進行交互，以及如何構建用戶友好的界麵來簡化操作。對於我這種需要處理海量數據、進行復雜模型迴測、並不斷優化交易策略的專業人士來說，這本書的價值不言而喻。它不僅僅是一本技術手冊，更像是給我提供瞭一套提升工作效率和分析深度的“利器”，讓我能夠在對衝基金這個競爭激烈的領域中，走得更穩、更遠。

評分☆☆☆☆☆

《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名，無疑點燃瞭我對金融量化分析領域深入探索的熱情。作為一名對衝基金行業的從業者，我深知Excel在金融建模中的基礎地位，而VBA更是能夠將Excel的功能發揮到極緻，實現自動化和定製化分析。我非常期待這本書能夠提供一套係統性的方法論，指導我如何利用Excel構建各種復雜的金融模型，例如如何進行收益率預測、風險價值（VaR）計算、投資組閤優化、以及交易策略的迴測等。我希望書中能夠詳細講解Excel在處理海量金融數據時的各種技巧，比如如何利用Power Query進行數據清洗和轉換，如何通過數據透視錶和切片器進行高效的數據探索，以及如何利用Excel的圖錶功能來直觀地呈現分析結果。而VBA的加入，更是讓我看到瞭提升工作效率的巨大潛力。我渴望書中能夠提供清晰易懂的VBA代碼示例，教會我如何編寫宏來自動化數據導入、模型運行、以及報告生成等重復性工作，從而節省大量寶貴的時間，並將更多精力投入到策略的研發和創新上。對於像我這樣需要在快速變化的市場中做齣及時決策的對衝基金從業者來說，這本書的價值不言而喻。它承諾著能夠幫助我更高效、更精準地進行金融分析，從而在競爭激烈的市場中占據優勢。

評分☆☆☆☆☆

這本書，書名《對衝基金VBA和Excel建模分析》，光是聽名字就讓我這個在金融領域摸爬滾打多年的老兵眼前一亮。我一直在尋找一本能夠真正幫助我提升在量化分析方麵的能力的圖書，尤其是在當下這個信息爆炸、數據量龐大的時代，Excel和VBA這種相對基礎但又異常強大的工具，在對衝基金這種瞬息萬變的行業中，其重要性不言而喻。這本書的齣現，無疑填補瞭我一直以來對於係統性學習和實踐Excel在金融建模中應用的學習空白。我特彆期待書中能夠深入講解如何利用Excel構建復雜金融模型，比如期權定價、資産組閤優化、風險度量等，並且能夠提供一些真實的案例分析，讓我能夠將理論知識轉化為實際操作。更重要的是，VBA編程的加入，意味著這本書不僅僅停留在Excel的錶麵功能，而是要深入到自動化、定製化分析的層麵，這對於我這種需要處理大量數據、頻繁進行模型迭代的從業者來說，簡直是福音。我希望書中能夠詳細介紹如何編寫VBA宏來自動化數據提取、清理、分析以及報告生成的過程，從而極大地提高工作效率，避免重復勞動，並將更多精力投入到策略的研發和優化上。同時，我也希望書中能夠包含一些進階的VBA技巧，例如如何處理錯誤、如何與外部數據源交互、如何構建用戶自定義函數等等，這些都是在實際工作中能夠顯著提升工作能力的方麵。這本書的齣版，讓我看到瞭在Excel和VBA這個強大的組閤下，對衝基金分析領域新的可能性，我迫不及待地想一探究竟，看看它能給我帶來怎樣的啓發和提升。

評分☆☆☆☆☆

當我看到《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名時，我的腦海中立刻浮現齣無數個在Excel錶格前埋頭苦乾的場景，以及那些因為手動操作而浪費的大量寶貴時間。在對衝基金行業，高效的量化分析是成功的基石，而Excel和VBA無疑是實現這一目標的最有力工具。我非常期待這本書能夠提供一套係統、全麵的金融建模方法，指導我如何利用Excel構建能夠反映復雜市場動態的、經得起推敲的模型。我希望書中能夠深入探討Excel在處理金融數據時的各種高級技巧，比如如何利用Power Query進行數據清洗和轉換，如何通過數據透視錶和切片器進行快速的數據探索，以及如何利用Excel的圖錶功能來直觀地呈現分析結果。而VBA的加入，更是讓我看到瞭效率飛躍的可能。我渴望書中能夠提供清晰易懂的VBA代碼示例，教會我如何編寫宏來自動化數據導入、模型運行、以及報告生成等重復性工作，從而極大地提高工作效率，減少人為錯誤，並將更多精力投入到策略的研發和創新上。對於像我這樣需要在快速變化的市場中做齣及時決策的對衝基金從業者來說，這本書的價值不言而喻。它承諾著能夠幫助我更高效、更精準地進行金融分析，從而在競爭激烈的市場中占據優勢。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次看到《對衝基金VBA和Excel建模分析》這本書的書名時，我的內心就湧起一股強烈的共鳴。在對衝基金這個瞬息萬變的行業裏，擁有一套行之有效的建模和分析工具至關重要。而Excel和VBA，作為最基礎也最強大的組閤，其重要性不言而喻。我一直在尋找一本能夠係統性地指導我如何將Excel和VBA運用到對衝基金的各個環節的圖書。我希望這本書能夠深入講解如何構建各種類型的金融模型，比如收益率預測模型、風險價值（VaR）計算模型、期權定價模型，甚至是如何利用Excel進行因子模型的迴測和分析。我特彆期待書中能夠提供一些關於如何利用VBA來自動化數據處理和模型運行的實用技巧，例如編寫宏來批量下載數據、自動生成各類報告、以及實現模型參數的自動優化。在對衝基金行業，效率就是生命，而VBA正是提高效率的利器。我希望書中能夠提供清晰的代碼示例和詳細的解釋，讓我能夠快速掌握VBA編程，並將其應用到我的日常工作中，從而節省大量寶貴的時間，並將更多精力投入到策略的研發和創新上。這本書，對我而言，不僅僅是一本技術指南，更是一本通往更高效、更精準的對衝基金分析之路的“通行證”。我期待它能夠幫助我提升在量化分析方麵的能力，在快速變化的市場中保持競爭力。

評分☆☆☆☆☆

這個要多瞭解，雖然書的內容不是很多。

評分☆☆☆☆☆

這個要多瞭解，雖然書的內容不是很多。

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還沒有看，不過應該會不錯的

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【譯文】

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故日：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；閤夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。

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工具書可以好好的學習下！

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為什麼要知道陰陽中又各有陰陽的道理呢？這是因為隻有據此來診斷四時疾病的陰陽屬性，纔能進行治療，比如鼕病在陰，夏病在陽，春病在陰，鞦病在陽，要依據疾病各自所在部位的陰陽屬性來選擇相應的針刺療法和砭石療法。

評分☆☆☆☆☆

【原文】