具體描述
編輯推薦
內容——前沿、實用翻譯——精準、流暢
形式——便捷、生動
本書內容全麵，涵蓋瞭金融市場中主流的計算模型和分析方法。同時結閤惠普計算器與Excel電子數據錶的使用，使讀者在進行理論學習的同時更可以熟練實際的運算實現方法，是一本不可多得的金融計算參考手冊。
本書既可以作為各級從業人員提高業務的手頭參考書，也可以作為崗位培訓教材及自學進修的輔助教材，還可以作為高等院校金融專業的教材及教輔資料。
許多復雜的數學模型和計算技巧是為分析金融市場而發展起來的。現在，理論分析和計算已經成為當今金融活動的主要方式，計算在金融研究和金融實務中幾乎無處不在，它對金融的發展起到瞭舉足輕重的作用。
無論你是金融領域的從業人員還是計劃從事金融相關工作的學生，都必須掌握金融概念和數學模型，並能夠通過計算的手段來解決金融問題。本書介紹的金融市場中主流的計算模型和分析方法，能幫助你理解和使用必要的金融算法，為你打下堅實的金融計算基礎。
本書為以下問題提供瞭詳細解答：
常用的金融市場工具有哪些；
金融市場中主流的計算模型和分析方法有哪些；
如何理解和使用必要的金融算法；
如何使用惠普計算器來進行金融計算。
本書將大大豐富你的金融知識，提高你的金融計算能力。
內容簡介
《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》從金融學的基礎概念齣發，詳細介紹瞭金融市場中主流的計算模型和分析方法，具體內容包括金融計算基礎、統計學基礎、貨幣市場、遠期對遠期利率和遠期利率協議、利率期貨、債券市場計算等方麵。全書以惠普計算器與Excel電子數據錶為基礎來展示案例，使理論學習與實際操作相結閤，對讀者而言非常實用。 《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》既可以作為各級從業人員提高業務的手頭參考書，也可以作為崗位培訓教材及自學進修的輔助教材，還可以作為高等院校金融專業的教材及教輔資料。作者簡介
鮑勃·斯泰恩（Bob Steiner），是市場國際有限公司（Markets International Ltd）的總經理。這傢獨立的公司專門從事與國際金融市場、國債和銀行等領域有關的交易。該公司還嚮國際公司的財務總監和財務主管提供與外匯、貨幣市場及國債有關的谘詢服務。鮑勃獲得過劍橋大學數學榮譽學位，並且是英國ACI和ACT的會員。
鮑勃還是《外匯和貨幣市場》（Foreign Exchange and Money Markets）、《精通迴購市場》（Mastering Repo Markets）以及《金融市場主要概念》（Key Financial Market Concepts）等圖書的作者，它們皆由FT齣版公司齣版。
內頁插圖
精彩書評
當前金融危機的影響與壓力仍然很大。“金融時報（FT）精通金融譯叢”這套書的齣版，為金融領域的人士瞭解與分析金融危機提供瞭很好的視角與載體。從公司金融到到衍生品市場到法律協議，這套書均提供瞭豐富的內容與分析。巢剋儉 金融專傢 經濟學博士
目錄
第一部分基礎第一章金融計算基礎關於公式惠普計算器的使用單利和復利名義利率和實際利率終值/現值，貨幣的時間價值貼現因子現金流分析、NPV、IRR和時間加權收益率年金使用惠普計算器進行現金流分析內插與外推習題第二章統計學基礎算術平均數、幾何平均數、加權平均數、中位數和眾數方差、標準差和波動率相關和協方差直方圖、概率密度和正態概率函數置信水平和正態概率錶習題第二部分利率工具第三章貨幣市場概述日/年規則貨幣市場工具貨幣市場運算貼現工具多息票CD起息日習題第四章遠期對遠期利率和遠期利率協議（FRA）遠期對遠期、FRA和期貨FRA的應用習題第五章利率期貨概述交易所結構和保證金期貨與FRA的對比使用期貨定價和對衝FRA利率期貨交易習題第六章債券市場計算資本市場工具概述特性與變化債券定價介紹各種收益度量和價格估計價格/收益計算方法總結久期、修正久期和凸性債券期貨正嚮套利習題第七章迴購、買/賣迴和證券藉貸介紹傳統迴購追加保證金一般抵押（GC）和特殊抵押其他特徵買/賣迴清倉和重新定定價證券藉貸不同交易間的對比迴購和證券藉齣的使用習題第八章零息利率和收益麯綫零息收益、票麵收益和自助方法遠期對遠期收益總結長期FRA習題
第三部分外匯第九章外匯介紹即期匯率遠期匯率交叉匯率遠期短期計算概要起息日遠期對遠期本金交割遠期（NDF）時間期權長期遠期套利和FRA建立貼現未來外匯風險習題
第四部分互換和選擇第十章利率和貨幣互換基礎概念和應用隔夜指數互換（OIS）定價互換估值對衝利率互換減弱型和遠期啓動互換貨幣互換習題第十一章期權介紹期權定價思想定價模型OTC期權和交易所交易期權FX期權起息日買入和賣齣期權交易更多交易策略期權對衝“打包”期權希臘字母奇異期權信用衍生品、閤成CDO和首次違約籃互換習題
第五部分股票第十二章股票介紹比率估值股票分拆和附權發行股票指數單一股票期貨股指期貨習題
第六部分黃金及其他商品第十三章黃金及其他商品黃金黃金藉貸、遠期、互換和GOFO其他商品遠期定價和便利收益商品期貨和EFP（實物交易）FRA、互換和期權習題
第七部分練習題提示和答案第十四章練習題提示和答案練習題提示練習題答案
前言/序言
用戶評價
我是一名正在攻讀金融工程碩士的學生，而《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》無疑是我學術生涯中最重要的一本參考書之一。書中對量化交易策略的開發和迴測方法進行瞭非常詳盡的介紹。作者並沒有止步於傳統的統計套利和趨勢跟蹤策略，而是深入探討瞭如何利用機器學習和深度學習模型來構建更復雜的交易算法。例如，關於如何使用神經網絡進行股價預測，以及如何處理非綫性關係和高維數據，書中都給齣瞭非常實用的指導。我特彆喜歡書中關於模型風險管理的部分，它詳細闡述瞭在構建和部署量化交易策略時可能遇到的各種風險，以及如何通過交叉驗證、樣本外測試和參數敏感性分析等方法來規避這些風險。這對於避免“過擬閤”和確保策略的穩健性至關重要。此外，書中對高頻交易中的一些關鍵技術，如訂單簿分析和微觀結構模型，也有涉及。雖然這部分內容非常前沿，但作者的講解依然清晰易懂，為我提供瞭進一步探索的良好基礎。最讓我感到欣喜的是，第三版加入瞭對區塊鏈和加密貨幣在金融計算中的應用的初步探討，這無疑讓這本書的內容更加貼近當下的金融科技發展趨勢。總之，這本書不僅提供瞭紮實的理論基礎，更指明瞭量化金融研究和實踐的前進方嚮，是我在學術研究和未來職業發展道路上的一位良師益友。
評分《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》這本書，簡直是為我量身定做的。作為一名對金融衍生品市場充滿好奇心的研究者，這本書提供瞭我所需要的一切。書中對各類衍生品定價的數學方法，從基礎的歐式期權到復雜的亞式期權、障礙期權，都進行瞭詳盡的解析。作者不僅給齣瞭精確的解析解，也詳細闡述瞭數值方法，如有限差分法和濛特卡洛模擬，在處理難以解析的期權定價問題中的應用。我尤其喜歡書中關於隱含波動率計算的部分，它詳細介紹瞭各種反求隱含波動率的方法，以及這些方法在市場情緒和交易策略製定中的重要性。這讓我能夠更深入地理解市場對未來波動性的預期。此外，第三版在對信用衍生品和匯率衍生品的定價和風險管理方麵，也做瞭非常全麵的介紹，這為我深入研究這些領域提供瞭堅實的基礎。這本書的內容翔實，邏輯清晰，無論是對於初學者還是有一定基礎的從業者，都能從中獲益良多。它是我在金融衍生品研究道路上的一盞明燈。
評分我是在一次偶然的機會下翻閱到《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》的。當時，我正在為如何更有效地進行金融市場分析而苦惱。這本書的齣現，如同為我指明瞭一條清晰的道路。書中關於金融時間序列分析的內容，讓我眼前一亮。作者以嚴謹的數學邏輯，講解瞭 ARIMA 模型、GARCH 模型等經典的計量經濟學模型，以及它們在金融數據建模中的應用。通過大量的圖示和實例，我能夠清晰地理解如何利用這些模型來捕捉金融資産價格的波動性和趨勢。更讓我驚喜的是，書中還對一些更高級的時間序列模型，如狀態空間模型和馬爾可夫鏈濛特卡洛（MCMC）方法進行瞭介紹。這對於我進行更精細化的金融建模，尤其是在處理非平穩時間序列數據時，提供瞭極大的幫助。而且，第三版增加瞭對機器學習方法在時間序列預測中的應用，這讓我能夠接觸到金融科技的前沿技術。總而言之，這本書的深度和廣度都達到瞭極高的水平，它不僅傳授瞭知識，更激發瞭我對金融量化分析的濃厚興趣。
評分作為一名對金融市場懷有濃厚興趣的在校學生，《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》徹底改變瞭我對金融的認知。在此之前，我對金融的印象可能還停留在簡單的買賣股票層麵，但這本書徹底顛覆瞭我的想法。書中關於金融數據分析的章節，對我來說是 revelation。它詳細介紹瞭如何使用統計學方法，如相關性分析、迴歸分析，來探索金融資産之間的關係，以及如何利用這些分析來指導投資決策。作者通過大量的圖錶和實例，生動地展示瞭如何從海量數據中提取有價值的信息，發現潛在的投資機會。我特彆喜歡書中關於非綫性金融建模的部分，它探討瞭許多傳統綫性模型無法捕捉的金融市場現象，例如資産價格的“肥尾”效應和市場的混沌行為。通過引入分形理論和混沌動力學等概念，作者為我們提供瞭一個全新的視角來理解金融市場的復雜性。第三版還增加瞭關於行為金融學在量化模型中的應用，這讓我意識到，除瞭理性人假設，人類的心理因素在金融市場中扮演著多麼重要的角色。這本書不僅僅是一本教科書，更是一扇通往金融世界深度探索的窗戶。它鼓勵讀者去思考，去質疑，去用數學的語言來解讀這個充滿魅力的市場。
評分坦白說，我最初拿到這本《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》時，對書名裏的“精通”二字還有些許的懷疑。畢竟，金融計算這個領域浩瀚如煙，要做到“精通”談何容易？然而，當我真正沉浸在這本書的字裏行間時，我不得不承認，我的疑慮蕩然無存。書中對於固定收益證券的定價方法，尤其是債券的久期和凸度計算，給齣瞭非常係統和詳盡的講解。作者沒有停留在基礎的 Macaulay duration 和 modified duration，而是深入到各種復雜利率模型下，如 CIR、Vasicek 模型等，如何計算和應用這些指標來評估利率風險。這對我來說簡直是打開瞭新世界的大門，讓我能夠更準確地理解和預測利率變動對投資組閤的影響。更讓我印象深刻的是，書中對信用風險模型，包括結構模型（如 Merton 模型）和簡化模型（如 KMV 模型）的介紹，以及它們在評估公司違約概率和信用衍生品定價中的應用。這部分內容對於理解當前金融市場中日益重要的信用風險管理至關重要。作者通過清晰的數學推導和實際案例，將抽象的信用風險概念具象化，使得讀者能夠真正掌握如何量化和管理這種風險。此外，第三版在計量經濟學方法在金融建模中的應用方麵也做瞭大量補充，比如對時間序列模型（ARIMA、GARCH 等）的講解，以及它們如何用於預測金融資産價格和波動性。這些工具的掌握，無疑是提升投資決策質量的關鍵。這本書的閱讀體驗非常棒，它不僅教授瞭知識，更培養瞭讀者的批判性思維和解決問題的能力。
評分我是在一次偶然的機會下接觸到《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》的，當時我正在為一項復雜的金融衍生品定價項目尋找可靠的資料。這本書簡直就是我尋覓已久的答案！書中對各種衍生品定價模型的詳細闡述，包括但不限於 Black-Scholes-Merton 模型及其各種變體，以及對二叉樹模型和濛特卡洛模擬在期權定價中的應用，都讓我印象深刻。作者不僅僅停留在理論層麵，而是通過清晰的數學推導和具體的數值例子，展示瞭這些模型如何在實際中運作。我尤其欣賞書中關於“greeks”的講解，它詳細闡述瞭 Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho 等敏感性指標的含義、計算方法以及它們在風險管理中的作用。這部分內容對於我理解期權交易的風險和收益平衡至關重要。而且，第三版在對一些新興金融工具，如信用違約互換（CDS）和利率掉期（IRS）的定價和風險管理方麵，也做瞭深入的探討，這使得這本書的內容更加全麵和前沿。通過閱讀這本書，我不僅能夠理解這些復雜金融工具的定價邏輯，更能掌握如何對它們進行有效的風險評估和管理。這本書的深度和廣度，使得它成為金融市場從業者必備的工具書。
評分這本《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》絕對是金融領域從業者和學生手中不可或缺的寶典。我之所以這麼說，是因為它以一種極其嚴謹且深入淺齣的方式，剖析瞭各種金融市場工具背後的數學原理。書中對期權定價模型，比如布萊剋-斯科爾斯模型，的闡述簡直是教科書級彆的。作者不僅僅是簡單地羅列公式，而是詳細地解釋瞭每一個變量的含義，每一步推導的邏輯，以及模型背後的假設和局限性。這一點尤其重要，因為在實際操作中，理解模型的“為什麼”比僅僅套用公式要重要得多。我記得我在處理一個復雜的奇異期權定價問題時，就是翻閱瞭這本書的相應章節，它提供的清晰解釋和詳盡推導，讓我茅塞頓開，最終找到瞭解決方案。此外，書中對濛特卡洛模擬在金融衍生品定價中的應用也進行瞭深入的探討，這部分內容對於理解復雜産品和進行風險管理至關重要。作者通過大量的例子，展示瞭如何使用Python和R等編程語言來實現這些模擬，這對於希望將理論知識轉化為實際操作的讀者來說，是無價的。而且，第三版在原有的基礎上，又加入瞭最新的研究成果和實踐案例，使得這本書的知識體係更加完整和前沿。閱讀這本書，我感覺就像是跟隨一位經驗豐富的金融工程師在實驗室裏進行著一場場精彩的實驗，每次閱讀都能學到新的東西，都能加深對金融市場復雜性的理解。它不僅僅是一本書，更是一次深入金融數學世界的奇妙旅程，我強烈推薦給所有希望在金融領域有所建樹的人。
評分購買《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》這本書，是我近期做齣的最明智的投資之一。作為一個在金融機構工作的分析師，我經常需要處理復雜的衍生品定價和風險管理問題。這本書就像是我隨身的數學工具箱，為我提供瞭解決這些難題的利器。書中對各種對衝策略的數學建模，如 Delta 對衝、Gamma 對衝等，進行瞭深入的分析。作者不僅解釋瞭這些對衝策略的原理，還詳細說明瞭在實際操作中，由於市場波動性和交易成本等因素，如何調整和優化這些策略，以達到更佳的風險控製效果。這部分內容對於理解金融市場的穩定性以及從業者如何維護市場秩序至關重要。我尤其欣賞書中對風險價值（VaR）和條件風險價值（CVaR）等風險度量指標的詳細講解。作者不僅給齣瞭計算這些指標的不同方法（如曆史模擬法、參數法和濛特卡洛模擬法），還深入分析瞭它們的優缺點以及在不同場景下的適用性。這讓我能夠更準確地評估投資組閤的潛在損失，並製定相應的風險應對計劃。而且，第三版在對衝基金的投資策略分析方麵，增加瞭更多基於數學模型的案例，這對於理解當前私募基金的運作模式非常有幫助。這本書的實踐指導性極強，每一章都充滿瞭可操作的見解，讓我能夠在日常工作中立刻應用所學知識。
評分《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》這本書，對我來說，是一次思想的洗禮。在閱讀這本書之前，我對於金融計算的理解更多是停留在一些基礎的統計概念上，而這本書則以一種係統化的方式，將我帶入瞭金融數學的殿<bos>。書中對資産定價理論，如 CAPM、APT 模型，進行瞭非常深入的探討，不僅僅是講解公式，更是解釋瞭這些模型背後的經濟學原理和假設，以及它們在實際應用中的局限性。這讓我能夠更深刻地理解資産的風險和收益是如何被決定的。我特彆喜歡書中關於投資組閤優化理論的章節，作者詳細介紹瞭均值-方差優化、Black-Litterman 模型等方法，以及如何利用這些方法來構建最優的投資組閤。這對於任何希望提高投資迴報並降低風險的投資者來說，都具有極高的指導意義。而且，第三版在對一些更復雜的投資組閤管理技術，如風險預算和因子投資的數學模型，也做瞭詳細的介紹，這為我提供瞭更廣闊的視野。這本書的優點在於，它能夠將高深的數學理論轉化為實際可操作的金融工具，讓讀者能夠真正地將所學知識應用於金融市場的分析和決策中。
評分閱讀《精通金融計算：金融市場工具中的數學方法應用指南（第三版）》這本書，對我而言，是一次深刻的學習體驗。這本書將金融市場的復雜性，通過數學的語言，層層剝離，展現在讀者麵前。書中關於風險管理和資産配置的章節，是我尤其看重的部分。作者以嚴謹的數學推導，介紹瞭各種風險度量指標，如 VaR, CVaR, 以及它們在投資組閤風險管理中的應用。更重要的是，書中詳細闡述瞭如何根據不同的風險偏好和市場狀況，構建最優的資産配置策略。我特彆欣賞書中關於“不可能三角”的討論，以及如何利用組閤優化來平衡風險和收益。這讓我能夠更清晰地認識到，在金融市場中，沒有任何一種策略是完美的，關鍵在於如何在各種限製條件下，做齣最優的選擇。而且，第三版在對另類投資，如對衝基金和私募股權的風險評估和收益分析方麵，也做瞭更深入的探討。這為我提供瞭更廣闊的視野，讓我能夠超越傳統的股票和債券投資，去探索更多的投資機會。這本書的價值在於，它不僅傳授瞭金融計算的技巧，更重要的是，它培養瞭讀者理性分析和審慎決策的能力。
評分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
評分不錯！！！！！！！！！
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評分很好……包裝很好……沒有破損的……快遞很快服務很好
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評分很好，下次還會購買的。
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評分先給個好評，我喜歡的
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