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内容简介

　　詹姆斯·西蒙斯（James Simons）是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理人之一，全球收入最高的对冲基金经理，年净赚17亿美元。他创办了大名鼎鼎的文艺复兴科技公司，以数学公式和电脑网络技术为工具，获得了丰厚的回报，个人资产达到125亿美元。截至2014年3月在福布斯全球富豪榜中排名第88位，全美最富有的人排名第29位。詹姆斯·西蒙斯的投资成就，就是来自于量化交易。在进入华尔街之前，他是一个优秀的数学家，24岁就出任哈佛大学数学系教授。在数学领域工作15年，当其数学研究正处于高峰时，转入金融界，开始创立大奖章对冲基金。经过多年研究，他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。他领导大奖章对冲基金会以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。依靠这种策略，他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，被誉为“全球最好的基金经纪人”、“最聪明亿万富翁”。其成功秘诀：针对不同市场设计数量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除人为干扰因素；在全球各种市场上进行短线交易。这种交易方式最大的意义在于把主观对交易的影响降至最低，通过一系列数学模型的计算以减少系统性风险并寻找到价值的“洼地”。

作者简介

　　赵信，男，大学数学专业毕业后进入股市，潜心研究各种技术手段，经历了从散户到大户再到操盘手的股市人生，属于综合派高手，安全赢利，曾经操作过云南白药（600538）、光明乳业（600597）等大牛股。

目录

第一章 詹姆斯·西蒙斯的交易理念
一、西蒙斯的金融数学理论
二、量化交易理论
三、正确认识市场的异常现象
四、肥尾效应
五、杠杆交易理念
六、对积理论

第二章 詹姆斯·西蒙斯的高频交易法则
一、西蒙斯的盈利模式一一高频交易法
二、高频交易是交易方式的革命
三、高频交易的影响
四、高频交易的定义、特征、分类和优缺点
五、高频交易和传统交易的比较
六、高频交易的运作过程
七、高频交易策略
八、高频交易系统的设计

第三章 詹姆斯·西蒙斯的量化交易法则
一、西蒙斯的量化交易
二、宽客的盈利模式
三、量化交易的发展及其原因
四、量化交易的概述
五、量化交易与传统交易方法的比较
……
第四章 詹姆斯·西蒙斯的胜算概率法则
第五章 詹姆斯·西蒙斯的投资统计学法则
第六章 詹姆斯·西蒙斯的交易模型法则
第七章 詹姆斯·西蒙斯的程序化交易法则
第八章 詹姆斯·西蒙斯的信息论法则
参考文献

精彩书摘

　　《詹姆斯·西蒙斯操盘术》：
　　2010年5月6日，美国道·琼斯指数盘中瞬间下挫了998.5点，重挫达到了9.2%，之后调查显示并不是交易员“乌龙指”所造成的，而是程序化止损指令和卖出指令集中触发所造成的大幅下跌。这次类似1987年10月19日的“黑天鹅”事件，这天美国股市开盘后许许多多股票被抛售，导致了交易所计算机系统线路变慢，计算机显示的情况比实际交易情况要慢。那时候很多的计算机装有比较股票现价与期货价格的程序，是因为计算机显示的期货价格要比基础股票价格低20%以上，于是这些计算机就发出了很多的止损命令，最后导致“黑色星期一”。尽管这种事件发生的概率并不太高，然而也足够造成重大灾难，这也是高频交易被监管机构责备的很重要的原因，将来还很有可能会给证券市场造成系统性风险。
　　自从高频交易诞生之日起，大家对它争论不断，支持者认为对市场的贡献是正面的，由于高频交易能够提供流动性，并且收窄了买卖价差。而反对者认为高频交易者定期操纵了不知情的投资者，破坏了市场的稳定，这样会对于市场是个负面的因素，必须被控制。
　　到现在为止，高频交易已经占美国交易所所有交易的600/0以上。随着这个交易群体不断地壮大，大家褒贬不一，监管者也开始重新审视。
　　然而“魔盒”已经开启，高频交易则带来一场交易方式的革命，谁也很难阻挡它们前进的步伐。
　　2.高频交易给谁带来了好处
　　（1）高频交易者攫取巨额的利润。尽管单笔交易获利极小，然而高频交易者通过超级计算机进行每秒高达上万次的下单和撤单操作，或是抢先交易，或是通过程序将逻辑固定，待市场信息进入后马上完成相关操作，从不知情交易者以及其他普通机构交易者处获得巨额的利润。即便在低迷的金融市场，也可以通过纯操作上的优势获得持续、稳定的收益，代表人物是西蒙斯，在过去24年来的平均年收益率为35%，两次金融危机均没有能伤及他。
　　（2）证券交易所得到巨量的流动性，增加他们的佣金收入，证券交易所也能从中获利。高频交易能够使市场隐藏的流动性得以释放，增加其流动性，从而起到了被动做市的作用。这也就让普通交易者挂单成交的可能性极大提高，从而获得很大的佣金收入。在美国，虽然只有交易者2%的高频交易商，交易量却占了总成交量的600/0～70%，从而实现了“双赢”。
　　（3）缩小买卖的价差，降低了交易成本。高频交易通过不断抬高证券卖价，缩小了价差，减小了其他交易者卖出证券和买人证券的亏损。与此同时，减小市场冲击为高频交易的完成大额建仓操作的算法交易，降低了大额交易所造成的价格同向波动，让交易者能以较为接近理想价格的价位完成交易。这些均能够降低机构的交易成本。
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前言/序言

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据道氏正确的发现，华尔街得悉的信息，即使只是一点儿，都犹如清晰可见一般，在价格走势中提前反映出来。股市不会显示今天的经商条件如何，却会说明数月后的状况。即使操纵的并不是一只而是数只龙头股，依然可以反映数月后的股市境况，这一切都不是操纵能做到的。操纵者只能预测他预期和憧憬的价值（有时是错误预测），公众投资者则要到稍后才会察觉。在主要熊市中，根本不可能通过操纵推高股市；在主要牛市中，精心策划后成功的操纵例子也不多见，因为股市较操纵者了解更多。据我在华尔街及其他各大市场的经验，在跌市中几乎没有操纵行为。看跌的交易者拿着自己的许可证，争夺私利。主要熊市走势总是通过未来事件，或如1917年般通过未来可能发生的可怕事件，充分地反映出来的。

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据道氏正确的发现，华尔街得悉的信息，即使只是一点儿，都犹如清晰可见一般，在价格走势中提前反映出来。股市不会显示今天的经商条件如何，却会说明数月后的状况。即使操纵的并不是一只而是数只龙头股，依然可以反映数月后的股市境况，这一切都不是操纵能做到的。操纵者只能预测他预期和憧憬的价值（有时是错误预测），公众投资者则要到稍后才会察觉。在主要熊市中，根本不可能通过操纵推高股市；在主要牛市中，精心策划后成功的操纵例子也不多见，因为股市较操纵者了解更多。据我在华尔街及其他各大市场的经验，在跌市中几乎没有操纵行为。看跌的交易者拿着自己的许可证，争夺私利。主要熊市走势总是通过未来事件，或如1917年般通过未来可能发生的可怕事件，充分地反映出来的。

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