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内容简介

　　《债信评级与信用评级理论、模型与应用：基于商业银行小企业贷款的实证研究》是关于债信评级与信用评级的理论与模型研究。债信评级与信用评级的本质是违约风险的辨识，是通过结构化数据的挖掘来揭示信用评级指标、指标体系、指标权重、评级方程、信用等级划分等一系列评级体系的要素与违约状态的规律性联系。《债信评级与信用评级理论、模型与应用：基于商业银行小企业贷款的实证研究》通过商业银行小企业贷款的数据详尽地描述了债信评级与信用评级体系构建的来龙去脉，在实际应用中可以推广到大中型企业、政府、金融机构等多种评级对象。《债信评级与信用评级理论、模型与应用：基于商业银行小企业贷款的实证研究》第一篇包括了单个指标遴选的违约鉴别原理、指标重要程度赋权的原理、综合评价结果的违约鉴别原理、违约金字塔原理、贷款临界点挖掘的逆向递推原理等债信评级与信用评级的基本理论；第二～五篇系统地进行了小企业债信评级和信用评级体系的建立；第六篇探讨了小企业贷款违约临界点的挖掘。
　　《债信评级与信用评级理论、模型与应用：基于商业银行小企业贷款的实证研究》可供金融类、尤其是信用管理、金融工程和银行管理类专业及其相近专业，管理科学与工程类专业的高校师生；商业银行的信贷管理部门，金融机构、企业的征信中心或互联网征信平台的研究人员，以及银行监管当局的有关管理人员阅读参考。

作者简介

　　迟国泰，1955年生于黑龙江省海伦县，大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，管理科学与工程博士。现任大连理工大学金融风险与系统评价管理研究中心主任，国家社会科学基金学科规划评审组专家。曾获第六届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）著作类三等奖1项，辽宁省社会科学优秀科研成果二等奖（政府奖）3项，辽宁省科学技术三等奖（原科技进步奖）1项，大连市社会科学进步奖（政府奖）一等奖2项、二等奖3项，辽宁省科学技术论文奖一二等奖多项。主要研究领域为金融数学与金融工程、复杂系统评价。主要研究方向为银行信用风险评价、信用评级、贷款定价、银行资产负债管理优化理论与模型、期货交易风险管理等。主持完成国家自然科学基金项目8项（71471027、71171031、70571010.70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）,主持完成国家社会科学基金重大项目1项（06&ZD039;）、国家社会科学基金一般项目1项（04BJY082）、加拿大联邦政府的国际合作项目1项（CCUIPP-1998）;主持完成国家教育部、国家发展和改革委员会、国家民政部、中国期货业协会等省部级项目多项：主持过中国邮政储蓄银行总行、大连银行总行等小企业信用风险评级系统与贷款定价系统、农户小额贷款信用评级系统、商户小额贷款信用评级系统、银行间信用风险评级系统、贷款五级分类评价系统项目多项。在国家自然科学基金委员会管理科学部认定的重要学术期刊发表论文126篇，出版学术著作和教材17部，出版国家十二五规划教材《投资风险管理》1部。在信用评级核心技术和算法领域获得国家授权的国家发明专利2项（专利号：ZL201210201461.6和ZL201210201114.3）。

内页插图

目录

第一篇 债信评级与信用评级的基本理论
第1章 绪论
1．1 科学问题的性质
1．2 小企业的债信与信用评级特征
1．3 研究背景及意义
1．4 研究现状
1．5 本书的主要工作及框架
1．6 本书的创新
参考文献
第2章 债信评级与信用评级基本理论
2．1 单个指标遴选的违约鉴别原理
2．2 指标重要程度赋权的原理
2．3 综合评价结果的违约鉴别原理
2．4 违约金字塔原理
2．5 最优评级体系遴选标准
2．6 信用评级的行业特征原理
2．7 贷款临界点挖掘的逆向递推原理

第二篇 小型工业企业债信评级体系研究
第3章 基于违约状态判别的小型工业企业债信评级体系研究
3．1 本章内容提要
3．2 小型工业企业债信评级的原理
3．3 小型工业企业债信评级的方法
3．4 小型工业企业债信评级体系的建立
3．5 本章结论
参考文献
第4章 基于似然比检验的小型工业企业债信评级体系研究
4．1 本章内容提要
4．2 小型工业企业信用风险评级的原理
4．3 信用风险评价的模型
4．4 小型工业企业信用风险评级体系的建立
4．5 本章结论
参考文献
第5章 基于对比分析的小型工业企业债信评级体系的确定
5．1 两套不同的小型工业企业债信评级指标体系的构建方法与特色对比
5．2 两套不同的小型工业企业的债信评级指标体系
5．3 两套不同的小型工业企业的债信等级划分结果
5．4 小型工业企业债信评级系统主方案的确定
参考文献

第三篇 小型非工业企业债信评级体系研究
第6章 基于显著性判别的小型非工业企业债信评级体系研究
6．1 本章内容提要
6．2 小型非工业企业债信评级的原理
6．3 小型非工业企业债信评级的方法
6．4 小型非工业企业债信评级系统的建立
6．5 本章结论
参考文献
第7章 基于秩和检验的小型非工业企业债信评级体系
7．1 本章内容提要
7．2 小型非工业企业债信评级的原理
7．3 小型非工业企业债信评级的方法
7．4 小型非工业企业债信评级体系的建立
7．5 本章结论
参考文献
第8章 基于对比分析的小型非工业企业债信评级体系的确定
8．1 两套不同的小型非工业企业债信评级指标体系的构建方法与特色对比
8．2 两套不同的小型非工业企业的债信评级指标体系
8．3 两套不同的小型非工业企业的债信等级划分结果
8．4 小型非工业企业债信评级系统主方案的确定
参考文献

第四篇 小型工业企业信用评级体系研究
第9章 基于Wilcoxon检验的小型工业企业信用评级体系研究
……
第五篇 小型非工业企业信用评级体系研究
第六篇 小企业贷款违约临界点的挖掘
后记

前言/序言

　　债信评级是对一笔确定的债务违约损失率的确定，而信用评级则是对一个企业违约风险的辨识。
　　债信评级不但要确定企业信用资质的排序，而且要确定其一笔债务违约损失率的大小，因而它比信用评级更深入，也更困难。
　　债信评级的应用极为广泛，它是信用风险管理、金融资产定价的基础和关键参数。不论是贷款的定价、债券的定价，还是其他金融产品或金融衍生品的定价，其违约损失率或违约风险溢价（default risk premium）的确定，都是一个最关键的参数。
　　合理的信用评级结果会带来巨大的社会效益和经济效益，否则就会导致投资者的误判，损失巨大。以2015年年末我国商业银行不良贷款余额为1.3万亿元测算，若降低10%，则商业银行可减少近1300亿元的损失。
　　本书以小企业为研究对象，但并不失一般性，本书中的债信和信用评级体系构建方法可以推广应用到大中型企业、政府、金融机构等多种评级对象。
　　众所周知，信用风险（credit risk）的本质就是违约风险（default risk），因此信用评级体系的好坏必然以违约状态判别能力为标准来判断。这一科学问题的内涵极为丰富，至少可以从本书探索的以下几个方面来进行理解。
　　一是单个的指标是否可以被选为信用评级指标？这要看这个指标是否对客户的违约状态具有显著的鉴别能力，是否通得过显著水平检验。若具备这个特点，则可以。否则，一个指标无论在评级体系的文献中多么流行，无论其出现的频率多么高，都不能作为评级指标。因为流行的指标若脱离了违约鉴别能力这个标准，只能是以讹传讹。这就是单个信用评级指标的遴选问题。
　　二是两个同时具有违约鉴别能力的指标若其相关系数过大，则只能是造成信息冗余，必须删除其中一个违约鉴别能力较小的一个指标。这就是冗余信息剔除原理。
　　三是由多个指标组成的指标体系是否合理？这需要根据指标体系对客户违约风险的鉴别能力的标准进行判断。若鉴别能力小且不能通过显著水平检验，则再好的单个指标组成的指标体系也是不好的。这就是指标体系遴选原理。
　　四是相同的指标但指标的权重不同，其评级结果会大相径庭。只有把违约鉴别能力大的指标赋予较大的权重，整个评级体系才会更好地具有违约鉴别能力。这又是指标赋权的原理和标准。
　　五是无论信用评级方程表面上看起来多么完美，但若评级结果造成信用得分高的客户、违约损失率反而不低的现象，则这个评级体系也是大谬不然。因此信用等级的划分必须满足本书“信用等级越高、违约损失率越低”的“违约金字塔标准”。
　　债信评级和信用评级是通过数据解析的方法挖掘小企业贷款的违约特征和规律，对不同等级的客户的违约损失率进行测定，其本质是对违约风险的识别。
　　本书旨在为小企业债信评级与信用评级体系的建立提供一系列的数据解析方法、技术和应用实例，系统地向读者展示小企业债信评级和信用评级体系构建的原理、模型和过程。
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