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?华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐。两位诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯?彼得?汉森和托马斯 J. 萨金特24年磨一剑，运用竞争性均衡构建完全市场线性动态经济模型。经济学领域必备必读之书！

内容简介

《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。

作者简介

拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）

著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。

芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。

托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）

美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。

擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入的了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。

精彩书评

怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。

厉以宁

北京大学教授

这将是国内zui为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

何 帆

中国社会科学院

目录

目录

丛书序一

丛书序二

序言

致谢

第Ⅰ部分　概　述　篇

第1章 // 2

理论与计量经济学

1.1　引言 // 2

1.2　经济模型 // 4

1.3　计算程序 // 6

1.4　本书结构 // 6

1.5　反复出现的数学思想 // 9

第Ⅱ部分　工具篇

第2章 // 14

线性随机差分方程

2.1　引言 // 14

2.2　符号说明与基本假设 // 14

2.3　预测理论 // 16

2.4　求解动态的转换变量 // 18

2.5　结束语 // 31

第3章 // 32

有效计算

3.1　引言 // 32

3.2　最优线性调节器问题 // 33

3.3　消除贴现因子和向量积的转换 // 35

3.4　稳定性条件 // 36

3.5　不变子空间方法 // 37

3.6　倍增算法 // 40

3.7　分割状态向量 // 43

3.8　周期性最优线性调节器 // 46

3.9　周期性倍增算法 // 47

3.10　线性指数二次高斯控制 // 51

附录3A　线性控制理论的相关概念 // 54

附录3B　辛矩阵 // 55

附录3C　里卡蒂方程的替代形式 // 57

第Ⅲ部分　经济体构成篇

第4章　 // 60

经济环境

4.1　信息 // 60

4.2　偏好与技术冲击 // 61

4.3　生产技术 // 61

4.4　生产技术举例 // 63

4.5　家庭技术 // 71

4.6　家庭技术举例 // 72

4.7　平方可和性 // 77

4.8　小结 // 78

第5章 // 80

资源最优配置

5.1　规划问题 // 80

5.2　拉格朗日乘子 // 81

5.3　动态规划 // 87

5.4　值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 90

5.5　线性调节器：规划问题 // 92

5.6　五大经济模型的最优配置问题 // 96

5.7　Hall模型 // 101

5.8　较高的调整成本 // 108

5.9　更改增长条件 // 110

5.10　Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 112

5.11　耐用消费品 // 114

5.12　小结 // 115

附录5A　综合线性调解器 // 116

附录5B　Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119

第6章　 // 131

商品空间

6.1　估值 // 131

6.2　线性泛函：定价体系 // 131

6.3　确定性条件下的单期模型 // 132

6.4　不确定性条件下的单期模型 // 132

6.5　无限期与不确定性 // 133

6.6　拉格朗日乘子 // 135

6.7　小结 // 135

附录6A　数学推导细节 // 136

第7章 // 138

竞争性经济

7.1　引言 // 138

7.2　家庭 // 140

7.3　第Ⅰ类企业 // 140

7.4　第Ⅱ类企业 // 141

7.5　竞争性均衡 // 141

7.6　拉格朗日乘子 // 141

7.7　均衡价格系统 // 144

7.8　资产定价 // 147

7.9　利率期限结构 // 150

7.10　重新开放市场 // 151

7.11　非高斯的资产价格 // 152

7.12　资产定价举例 // 153

第Ⅳ部分　方程与属性

第8章 // 160

统计表示

8.1　卡尔曼滤波 // 161

8.2　新息表示 // 164

8.3　收敛 // 165

8.4　似然函数的因子分解 // 167

8.5　谱因子分解恒等式 // 169

8.6　沃尔德和自回归表示 // 170

8.7　频域估计 // 171

8.8　逼近理论 // 173

8.9　时间的聚合 // 175

8.10　模拟估计 // 179

附录8A　卡尔曼滤波的初始化 // 181

附录8B　特征多项式的零值 // 187

附录8C　序列相关的测量误差 // 188

附录8D　wt+1和ηt+1的函数：yt+1的新息 // 192

附录8E　长期收入模型中的新息 // 193

第9章 // 201

标准家庭技术

9.1　引言 // 201

9.2　标准家庭技术的定义 // 201

9.3　动态需求方程 // 202

9.4　经典方程的求解 // 207

9.5　算子恒等价 // 211

9.6　Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212

附录9A　傅里叶变换 // 215

第10章　 // 227

举例

10.1　局部均衡 // 227

10.2　设定 // 227

10.3　不确定性条件下的均衡投资 // 231

10.4　住房模型 // 232

10.5　养牛周期 // 234

10.6　就业选择和工资模型 // 238

附录10A　家庭分散化模型 // 242

第11章　 // 244

永久收入模型

11.1　技术 // 244

11.2　两个推断 // 246

11.3　分配法则 // 248

11.4　确定性稳态 // 253

11.5　协整 // 255

11.6　收入的边际效应不变 // 256

11.7　消费的外部性 // 260

附录11A　国外税收平滑模型 // 262

第12章 // 264

Gorman异质家庭

12.1　引言 // 264

12.2　Gorman加总（静态） // 265

12.3　异质消费者经济体 // 270

12.4　分配 // 271

12.5　风险分担 // 274

12.6　有限市场分配原则的实施 // 274

附录12A　计算举例 // 276

第13章 // 280

完全市场加总

13.1　引言 // 280

13.2　偏好、家庭与技术 // 281

13.3　帕累托问题 // 282

13.4　竞争性均衡 // 287

13.5　均衡的求解 // 288

13.6　完全市场的加总 // 290

13.7　完全市场加总的编程问题 // 293

13.8　小结 // 300

13.9　加总偏好冲击过程 // 300

13.10　初始条件 // 301

第14章 // 303

季节性周期模型

14.1　三个季节性模型 // 303

14.2　周期性经济 // 304

14.3　资产定价 // 309

14.4　预测理论 // 311

14.5　利率的期限结构 // 313

14.6　条件协方差 // 313

14.7　堆栈式与跳样式系统 // 315

14.8　堆栈式与跳样式过程的协方差 // 320

14.9　Tiao-Grupe方程式 // 322

14.10　周期性Hall模型 // 328

14.11　一个周期性模型的周期性新息表示 // 332

附录14A　变相的周期性 // 333

附录A　MATLAB编程 // 343

参考文献 // 383

前言/序言

丛书序一

厉以宁北京大学教授

机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。

要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。

正如其他人文学科一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。

与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？

经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上做了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。

我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。

2014年9月21日

◆ 丛书序二 ◆

丛书序二

何帆中国社会科学院

20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立，并于1969年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至2014年，共有75名经济学家获奖。

我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如1974年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如2013年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这75位经济学家代表了20世纪经济学取得的重大进展。

经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。

但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。

经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能会被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。

经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要的是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。

科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。

创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

太难

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