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忻海著

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发表于2024-12-14

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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111285830

商品编码：15542630014

出版时间：2010-01-01

页数：243

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具体描述

> 书[0名0]：	解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事[按需印刷]\|829937
> 图书定价：	32元
> 图书作者：	忻海
> 出版社：	机械工业出版社
> 出版日期：	2010-01-01 0:00:00
> ISBN号：	9787111285830
> 开本：	16
> 页数：	243
> 版次：	1-1

作者简介

忻海，浙江鄞县人，随父母支边在甘肃兰州长[0大0]。幼时贪玩，长[0大0]以后总想赖在[0学0]校里，先后获得中[0国0]科技[0大0][0学0]信息科[0学0]系[0学0]士、伦敦政治经济[0学0]院经济[0学0]硕士、伦敦帝[0国0]理工[0大0][0学0]金融[0学0]博士。.　　博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程，任执行董事；现任[0法0][0国0]巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统[0领0]属下两人半。[zui]得意的成就是在英[0国0]广播公司中文部任时事节目编辑和英语教[0学0]节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶[0超0]好吃。..　　著有《白话金融投资》和Currency Overlay: A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的[0权0]威著作，在台湾见过盗版版本。　　业余喜欢排球、旅游和美食(开豆腐厂的动机)。目前居住在中[0国0]香港。...

内容简介

詹姆斯·西蒙斯基金[0领0]域的拓扑[0学0][0大0]腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内[zuijia]赚钱基金经理，为投资界掀起了一场量化投资的狂[0潮0]。.
本书用轻松、幽默的讲故事手[0法0]，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出的回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资[0领0]域技术层面和宏观因素的缺陷，为我们揭秘何为平均净回报为35.6%的[0大0]奖章基金。一个公式打败市场，投资并非是悬而未决的事情——这就是本书传授给我们的投资之道。...

前言.
[1[0第0]1]1章只赚不赔的好买卖
詹姆斯·西蒙斯，拓扑[0学0][0大0]腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的[0名0]字，但他在投资界却因量化型投资的[0独0]门套路掀起层层热浪。[0大0]“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同，西蒙斯靠的是概率。[0大0]量的统计套利操作，外加华尔街之外的数[0学0]教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资”方[0法0]靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方[0法0]究竟是神秘的还是透明的呢？
[1[0第0]1]2章四千六百个诺贝尔奖
如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么[zui][0大0]的秘籍——相[0当0]于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的[0大0][0学0]教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街[zui]牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个[0顶0]尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资[0独0]步江湖。
[1[0第0]1]3章我心里埋藏着小秘密
在对冲基金行业和投资银行[0领0]域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。
[1[0第0]1]4章股价上的风景
有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的[0潮0]水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断[0潮0]起[0潮0]落的规律，捕捉在[0潮0]水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。
[1[0第0]1]5章趋势是你的朋友和敌人..
从量化交易的历[0史0]中寻找西蒙斯[0大0]奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易[0大0]量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是[0大0]奖章。
[1[0第0]1]6章更高、更强、更快
一则交易指令以接近光速的速度从美[0国0]的西海岸发到美[0国0]纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？
[1[0第0]1]7章飓风里行船只往后看
量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历[0史0]可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复，也可能更改。
[1[0第0]1]8章谁有下一个点石成金的手指
统计[0学0]、数[0学0]、运筹[0学0]、量子物理[0学0]、信息[0学0]……这些量化投资中[zui]基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。
尾声
致谢
人物中英文对照表
参考文献...

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