正版包郵 概率論與數理統計 浙大第四版(新版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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盛驟，謝式韆，潘承毅 著

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齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040238969

商品編碼：27451884565

包裝：平裝

齣版時間：2010-11-01

圖書基本信息
圖書名稱	概率論與數理統計 浙大第四版(新版)	作者	盛驟,謝式韆,潘承毅
定價	34.70元	齣版社	高等教育齣版社
ISBN	9787040238969	齣版日期	2010-11-01
字數	490000	頁碼	414
版次	4	裝幀	平裝
開本		商品重量	0.522Kg

內容簡介

本書是普通高等教育“十一五”*規劃教材，在2001年齣版的本書(第三版)的基礎上增訂而成。本次修訂新增的內容有：在數理統計中應用Excel，bootstrap方法，戶值檢驗法，箱綫圖等；同時吸收瞭國內外教材的優點對習題的類型和數量進行瞭調整和充實。 本書主要內容包括概率論、數理統計、*過程三部分，每章附有習題；同時涵蓋瞭《全國碩士研究生入學統一考試數學考試大綱》的所有知識點。本書可作為高等學校工科、理科(非數學專業)各專業的教材和研究生入學考試的參考書，也可供工程技術人員、科技工作者參考。

作者簡介

目錄

第四版前言 第三版前言 第二版前言 章概率論的基本概念 1隨機試驗 2樣本空間、隨機事件 3頻率與概率 4等可能概型(古典概型) 5條件概率 6獨立性 小結 習題 第二章隨機變量及其分布 1隨機變量 2離散型隨機變量及其分布律 3隨機變量的分布函數 4連續型隨機變量及其概率密度 5隨機變量的函數的分布 小結 習題 第三章多維隨機變量及其分布 1二維隨機變量 2邊緣分布 3條件分布 4相互獨立的隨機變量 5兩個隨機變量的函數的分布 小結 習題 第四章隨機變量的數字特徵 1數學期望 2方差 3協方差及相關係數 4矩、協方差矩陣 小結 習題 第五章大數定律及中心極限定理 1大數定律 2中心極限定理 小結 習題 第六章樣本及抽樣分布 1隨機樣本 2直方圖和箱綫圖 3抽樣分布 小結 附錄 習題 第七章參數估計 1點估計 2基於截尾樣本的大似然估計 3估計量的評選標準 4區間估計 5正態總體均值與方差的區間估計 6(0-1)分布參數的區間估計 7單側置信區間 小結 習題 第八章假設檢驗 1假設檢驗 2正態總體均值的假設檢驗 3正態總體方差的假設檢驗 4置信區間與假設檢驗之間的關係 5樣本容量的選取 6分布擬閤檢驗 7秩和檢驗 8假設檢驗問題的戶值檢驗法 小結 習題 第九章方差分析及迴歸分析 1單因素試驗的方差分析 2雙因素試驗的方差分析 3一元綫性迴歸 4多元綫性迴歸 小結 附錄 習題 第十章bootstrap方法 1非參數bootstrap方法 2參數bootstrsp方法 小結 第十一章在數理統計中應用Excel軟件 1概述 2箱綫圖 3假設檢驗 4方差分析 5一元綫性迴歸 6bootstrap方法、宏、VBA 本章參考文獻 第十二章隨機過程及其統計描述 1隨機過程的概念 2隨機過程的統計描述 3泊鬆過程及維納過程 小結 習題 第十三章馬爾可夫鏈 1馬爾可夫過程及其概率分布 2多步轉移概率的確定 3遍曆性 小結 習題 第十四章平穩隨機過程 1平穩隨機過程的概念 2各態曆經性 3相關函數的性質 4平穩隨機過程的功率譜密度 小結 習題 選做習題 參讀材料隨機變量樣本值的産生 附錶 附錶1幾種常用的概率分布錶 附錶2標準正態分布錶 附錶3泊鬆分布錶 附錶4t分布錶 附錶5X2分布錶 附錶6F分布錶 附錶7均值的t檢驗的樣本容量 附錶8均值差的t檢驗的樣本容量 附錶9秩和臨界值錶 習題答案

編輯推薦

本書可作為高等學校工科、理科各專業的教材和研究生入學考試的參考書，也可供工程技術人員、科技工作者參考。

文摘

序言

深入探索金融世界的基石：現代投資組閤理論與風險管理 本書旨在為金融、經濟、管理等領域的專業人士和高階學生提供一個全麵、深入且嚴謹的框架，用以理解和應用現代投資組閤理論（MPT）及其在實際風險管理中的核心作用。我們聚焦於構建最優投資組閤的數學基礎、量化風險的評估方法，以及如何在不確定性環境中做齣理性的資本配置決策。 第一部分：金融市場與資産定價的數學基礎 本部分將奠定理解現代金融理論所需的定量基礎，重點在於概率論和隨機過程在金融建模中的應用。 第一章：隨機變量與金融數據的統計特性 我們將從金融時間序列的統計特性入手，探討收益率的分布特徵，包括峰度和偏態的檢驗。重點分析對數收益率與簡單收益率的轉換關係，以及在處理高頻數據時需要考慮的非正態性問題。深入討論瞭時間序列的平穩性檢驗，如ADF檢驗和KPSS檢驗，並解釋瞭序列相關性和異方差性對參數估計效率的影響。 第二章：隨機過程在資産價格建模中的應用 本章是連接純粹數學與金融實踐的關鍵橋梁。我們詳細介紹瞭布朗運動（Wiener過程）及其重要變體——幾何布朗運動（GBM）。GBM如何被用於模擬股票價格的隨機遊走過程，及其在期權定價中的核心地位。更進一步，我們將探討Ornstein-Uhlenbeck（OU）過程在模擬均值迴歸現象中的應用，例如在利率和波動率建模中的作用。隨機微積分的基礎知識，如伊藤引理（Itô’s Lemma），將被清晰闡釋，確保讀者能夠理解金融衍生品定價公式（如Black-Scholes公式）的推導過程。 第三章：信息效率與有效市場假說（EMH）的量化檢驗 本章不再停留在對EMH的定性討論，而是側重於如何使用統計工具進行檢驗。我們將介紹序列相關性檢驗（如Ljung-Box檢驗）來測試弱式有效市場。對於半強式有效市場，我們采用事件研究法（Event Study Methodology），詳細說明如何計算異常迴報（Abnormal Returns）和纍積異常迴報（CAR），並評估市場對新信息的反應速度和幅度。本章強調瞭檢驗的穩健性，討論瞭小樣本偏差和迴報率異方差性對檢驗結果的影響。 第二部分：現代投資組閤理論（MPT）的構建與求解 本部分是全書的核心，基於馬科維茨（Markowitz）的均值-方差分析，構建最優投資組閤的數學模型，並探討其實際操作中的限製與擴展。 第四章：均值-方差優化與投資組閤前沿 我們將嚴謹地推導齣最優二資産組閤的解析解，並將其推廣到多資産環境。重點分析瞭均值嚮量、協方差矩陣的估計及其對前沿形狀的決定性影響。詳細闡述瞭如何通過二次規劃（Quadratic Programming）來求解有效前沿（Efficient Frontier）。本章的重點在於理解有效前沿的經濟學含義：在給定風險水平下能獲得的最大預期收益，或在給定收益水平下能承受的最小風險。 第五章：資本市場綫（CML）與證券市場綫（SML） 本章引入無風險資産，推導齣資本市場綫（CML）的方程。我們詳細解釋瞭CML的斜率即為市場風險溢價與市場組閤方差的比值。隨後，將焦點轉嚮證券市場綫（SML），這是基於資本資産定價模型（CAPM）的産物。我們將CAPM的數學錶達式（$E(R_i) = R_f + eta_i [E(R_m) - R_f]$）與投資組閤的結構緊密聯係起來，區分瞭總風險（Total Risk）和係統性風險（Systematic Risk，即Beta）。 第六章：Beta的估計、檢驗與多因素模型 本章深入研究Beta係數的估計方法，包括時間序列迴歸分析。我們將討論如何處理迴歸模型中可能存在的異方差性（如使用Fama-MacBeth兩步法或GARCH模型修正），以獲得更穩健的Beta估計值。隨後，本書超越傳統的單因素CAPM，引入Roll’s Critique的解決方案——多因素模型，特彆是Fama-French三因子模型。我們將詳細分析“規模（SMB）”和“價值（HML）”因子的構造邏輯及其解釋力，並討論如何通過統計檢驗來比較單因素模型與多因素模型的解釋優度（如R方和調整R方）。 第三部分：風險計量與投資組閤的動態調整 現代金融實踐要求投資者不僅要構建靜態的最優組閤，更要對不確定性進行量化，並能動態調整策略。 第七章：風險度量：超越標準差 雖然標準差是MPT的基礎，但它無法捕捉非對稱風險（如下行風險）。本章探討瞭更先進的風險度量指標。重點介紹下行風險（Downside Risk）的概念，以及半方差（Semivariance）的計算方法。隨後，我們深入講解風險價值（Value at Risk, VaR）的計算方法，包括曆史模擬法、參數法（基於正態分布假設）和濛特卡洛模擬法。對VaR的局限性（如次可加性問題）進行批判性分析，並引入預期虧損（Expected Shortfall, ES）作為更穩健的尾部風險度量工具。 第八章：套利定價理論（APT）與基差風險 本章介紹瞭套利定價理論（APT）作為CAPM的替代方案。APT的優勢在於其不需要預先指定因子。我們將探討如何通過主成分分析（PCA）等統計方法從數據中提取潛在的宏觀經濟因子。此外，本章還將分析在實際資産配置中，由於模型選擇、參數估計誤差或因子代錶性不足而産生的模型風險與基差風險（Basis Risk），並探討如何通過構建因子對衝組閤來管理這些風險。 第九章：投資組閤績效評估與基準選擇 構建組閤隻是第一步，持續的績效評估至關重要。本章將介紹用於評估投資組閤相對錶現的指標，包括夏普比率（Sharpe Ratio）、特雷諾比率（Treynor Ratio）和詹森指數（Jensen's Alpha）。特彆關注詹森指數如何衡量基金經理超越預期的能力。此外，本章討論瞭基準選擇（Benchmark Selection）的難題，強調瞭選擇閤適的基準對於準確評估績效的重要性，並介紹瞭如何使用迴歸分析來檢驗基金經理的真正“技能”是否已被市場風險所解釋。 本書的寫作風格旨在保持學術的嚴謹性，同時注重數學工具與實際金融問題的緊密結閤，力求使讀者在掌握理論的同時，能夠運用這些定量方法來分析和解決復雜的投資決策問題。書中大量的實例分析和模型推導，確保瞭內容的深度和實用性。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期在統計學領域工作的從業者，我對市麵上各種概率統計教材都有一定的瞭解。這本書最吸引我的地方在於它與實際應用的結閤。雖然它是一本學術教材，但作者在編寫過程中，並沒有脫離實際統計分析的場景。很多章節在介紹完理論後，都會附帶一些現實世界的例子，或者提及這些理論在哪些統計模型中得到瞭應用。例如，在介紹參數估計時，它不僅講解瞭點估計和區間估計的方法，還提到瞭它們在生物統計、金融工程等領域是如何被應用的。這對於那些希望將理論知識轉化為實際工作能力的讀者來說，非常有價值。它能幫助讀者建立起理論與實踐之間的橋梁，理解學習這些概念的意義所在，而不隻是死記硬背公式。

評分☆☆☆☆☆

我是一名跨專業考研的學生，之前對概率論與數理統計的瞭解僅限於一些基礎概念。拿到這本書後，我最大的感受就是它的邏輯性和係統性。作者在編寫時，顯然是站在瞭初學者的角度，從最基本的事實齣發，循序漸進地引入各種概念和理論。每一章的開頭都會迴顧前一章的內容，並引入本章的主題，這使得知識點之間的聯係非常緊密，不會感到突兀。我特彆欣賞的是，書中有大量的例題，而且這些例題的難度分布得很閤理，從最基礎的計算題到需要綜閤運用多個知識點纔能解決的應用題都有涵蓋。而且，每一道例題的解答都非常詳盡，不僅給齣瞭答案，還詳細解釋瞭每一步的思考過程和所運用的定理，這對於我這樣沒有老師指導的學生來說，簡直是雪中送炭。通過這些例題，我不僅學會瞭如何運用書中的理論，還培養瞭解決問題的思路和方法。

評分☆☆☆☆☆

這本書的印刷質量相當不錯，紙張厚實，封麵也很有質感，一看就不是那種劣質的盜版貨。作為一名正在學習相關課程的學生，對教材的易讀性要求很高。翻開這本書，字體清晰，排版也很規整，每個公式都標注得非常清楚，而且沒有齣現模糊不清的情況。這一點非常重要，因為在學習概率論和數理統計這類需要大量公式和符號的科目時，如果印刷質量不好，真的會影響學習效率，甚至造成誤解。我試著閱讀瞭前幾章，裏麵的插圖和圖錶也都很精美，能夠很好地輔助理解抽象的概念。我特彆喜歡它在一些定理的推導過程中，給齣瞭非常詳細的步驟，不像有些教材那樣一筆帶過，讓人摸不著頭腦。即使是初次接觸這個領域的讀者，也能相對容易地跟上思路。整體來說，這本書在硬件方麵給我留下瞭深刻的印象，感覺物超所值，對於長期學習和參考來說，這是一本非常值得擁有的好書。

評分☆☆☆☆☆

老實說，一開始選擇這本教材，主要是因為它是“浙大版”並且是“第四版”。我一直認為國內頂尖高校的教材在學術嚴謹性和前沿性上都有很高的水準。拿到書後，我首先關注的是其內容的深度和廣度。這本書在涵蓋瞭概率論與數理統計的核心內容之外，還對一些更高級的主題進行瞭適當的介紹，比如一些統計推斷的進階方法，以及一些在實際應用中非常重要的模型。雖然我目前還不是專傢，但我能感受到作者在內容選擇上的深思熟慮，既保證瞭基礎的紮實，又不乏對未來學習方嚮的指引。我翻閱瞭關於大數定律和中心極限定理的部分，它的闡述既清晰又準確，推導過程邏輯嚴謹，充分體現瞭數學的嚴密性。對於想要深入理解概率論與數理統計的讀者來說，這本書無疑提供瞭一個堅實的基礎和寬廣的視野。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計和整體風格都透露著一種嚴謹和學術的氛圍，這與我期望中的一本高質量教材非常契閤。在閱讀的過程中，我發現作者在錶達上非常清晰，用詞精準，避免瞭模糊和歧義。這種嚴謹的錶達方式對於學習概率論與數理統計這類對精確性要求極高的學科至關重要。書中的一些概念定義，例如隨機變量、概率分布、統計量等等，都給齣瞭非常清晰和嚴格的數學定義，並且通過恰當的例子進行瞭佐證。這使得我在學習過程中，能夠準確地把握每一個概念的內涵和外延，避免産生混淆。即使是一些比較抽象的定理，比如貝葉斯定理的闡述，也做到瞭邏輯鏈條的完整和推理的嚴密，讓人能夠信服。總的來說，這本書在學術內容的呈現上，給我留下瞭非常深刻的專業印象。