基本信息

書名：對衝基金建模與分析——基於MATLAB(

定價：45.00元

作者：保羅·達比希爾(Paul Darbyshire),大衛

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2015-11-01

ISBN：9787121275432

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

本書以淺顯易懂的風格從理論和實踐兩方麵對對衝基金績效建模與分析進行瞭全麵介紹。通過實際案例、圖形和程序的形式來闡述相關內容，是不可多得的優質工具書，懂金融和懂技術的讀者都能從中獲益。對於想要認真研究衍生品投資的人而言，本書可以幫助打下堅實基礎並指引方嚮，特彆是在動蕩的投資環境中。

內容提要

本書是關於用MATLAB對對衝基金進行建模和分析的入門讀物。在對對衝基金的基本概念、分類、相關工具和指標係統介紹的基礎上，作者藉助實際案例、圖形和程序來使讀者更清晰明白如何運用MATLAB玩轉對衝基金。本書作者擁有豐富的實踐經驗和學術背景，語言簡明嚴謹，無論是懂金融的還是懂技術的人都能從中得到收獲。

目錄

第1 章 對衝基金行業 ....................................................................... 1
1.1 什麼是對衝基金 .................................................................................................. 2
1.2 對衝基金結構 ...................................................................................................... 4
1.2.1 基金行政管理人.................................................................................................... 4
1.2.2 大宗經紀商............................................................................................................ 5
1.2.3 托管人、審計員、律師........................................................................................ 6
1.3 全球對衝基金行業 .............................................................................................. 7
1.3.1 北美市場................................................................................................................ 8
1.3.2 歐洲市場................................................................................................................ 9
1.3.3 亞洲市場.............................................................................................................. 10
1.4 專業投資技術 .................................................................................................... 11
1.4.1 賣空交易.............................................................................................................. 11
1.4.2 杠杆...................................................................................................................... 13
1.4.3 流動性.................................................................................................................. 13
1.5 對衝基金的新産品 ............................................................................................ 15
1.5.1 UCITS III 對衝基金 ........................................................................................... 15
1.5.2 歐洲通行證.......................................................................................................... 18
1.5.3 賣空限製.............................................................................................................. 18
第2 章 對衝基金數據源 ................................................................... 20
2.1 對衝基金數據庫 ................................................................................................ 21
2.2 主要對衝基金指標 ............................................................................................ 21
2.2.1 非可投資指數和可投資指數.............................................................................. 22
2.2.2 道瓊斯瑞士信貸對衝基金指數.......................................................................... 24
2.2.3 對衝基金研究公司.............................................................................................. 30
2.2.4 富時對衝.............................................................................................................. 34
2.2.5 格林威治替代投資.............................................................................................. 35
2.2.6 晨星替代投資中心.............................................................................................. 38
2.2.7 EDHEC 風險和資産管理研究中心 ................................................................... 41
2.3 數據庫和指數偏差 ............................................................................................ 42
2.3.1 生存偏差.............................................................................................................. 42
2.3.2 瞬時曆史偏差...................................................................................................... 44
2.4 基準管理 ............................................................................................................ 44
2.4.1 跟蹤誤差.............................................................................................................. 46
第3 章 統計分析 .............................................................................. 48
3.1 基本特性圖 ........................................................................................................ 49
3.1.1 增值指數.............................................................................................................. 49

作者介紹

文摘

序言