基本信息

书名：风险管理与金融机构(原书第2版)

定价：56.00元

作者：(加)赫尔,(加)王勇

出版社：机械工业出版社

出版日期：

ISBN：9787111306993

字数：

页码：

版次：1

装帧：

开本：

商品重量：0.722kg

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内容提要

本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　本书可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。

目录

致中国读者
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
教学建议
章 导言
第2章 银行
第3章 保险公司和养老基金
第4章 共同基金和对冲基金
第5章 金融产品
第6章 交易员如何管理风险暴露
第7章 利率风险
第8章 风险价值度
第9章 波动率
0章 相关系数与Copula函数
1章 银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案Ⅱ
2章 市场风险：历史模拟法
3章 市场风险：模型构建法
4章 信用风险：估测违约概率
5章 信用风险损失和信用风险价值度
6章 资产抵押证券、债务抵押债券及2007年信用紧缩
7章 情景分析和压力测试
8章 操作风险
9章 流动性风险
第20章 模型风险
第21章 经济资本金与RAROC
第22章 重大金融损失和借鉴意义
附录A 利率复利频率
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率
附录C 远期合约和期货合约的定价
附录D 互换合约定价
附录E 欧式期权定价
附录F 美式期权定价
附录G 泰勒级数展开
附录H 特征向量和特征值
附录I 主成分分析法
附录J 对信用转移矩阵的处理
练习题答案
术语表
DerivaGem软件说明

作者介绍

约翰·赫尔(JohnHull)教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦.怀特(AlanWhite)教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨

文摘

序言