基本信息

書名：風險管理與金融機構(原書第2版)

定價：56.00元

作者：(加)赫爾,(加)王勇

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：

ISBN：9787111306993

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：

開本：

商品重量：0.722kg

編輯推薦

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內容提要

本書側重講述銀行和其他金融機構所麵臨的風險。首先從風險與迴報的替代關係入手，逐步深入地討論瞭市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時也花瞭大量篇幅討論《新巴塞爾協議》，並列舉瞭近年來發生在金融界的重大損失案例。章後練習題和作業題幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　本書可作為高等院校金融相關專業的教材，也適用於金融交易和風險管理相關從業人員的參考用書。

目錄

緻中國讀者
推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
教學建議
章 導言
第2章 銀行
第3章 保險公司和養老基金
第4章 共同基金和對衝基金
第5章 金融産品
第6章 交易員如何管理風險暴露
第7章 利率風險
第8章 風險價值度
第9章 波動率
0章 相關係數與Copula函數
1章 銀行管理條約、《新巴塞爾協議》和償付能力法案Ⅱ
2章 市場風險：曆史模擬法
3章 市場風險：模型構建法
4章 信用風險：估測違約概率
5章 信用風險損失和信用風險價值度
6章 資産抵押證券、債務抵押債券及2007年信用緊縮
7章 情景分析和壓力測試
8章 操作風險
9章 流動性風險
第20章 模型風險
第21章 經濟資本金與RAROC
第22章 重大金融損失和藉鑒意義
附錄A 利率復利頻率
附錄B 零息利率、遠期利率及零息收益率
附錄C 遠期閤約和期貨閤約的定價
附錄D 互換閤約定價
附錄E 歐式期權定價
附錄F 美式期權定價
附錄G 泰勒級數展開
附錄H 特徵嚮量和特徵值
附錄I 主成分分析法
附錄J 對信用轉移矩陣的處理
練習題答案
術語錶
DerivaGem軟件說明

作者介紹

約翰·赫爾(JohnHull)教授在衍生産品以及風險管理領域享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産品。他和艾倫.懷特(AlanWhite)教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘

文摘

序言