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Ioannis Karatzas，Steven E.Shreve 著

图书标签:

• 金融数学
• 数学金融
• 量化金融
• 金融工程
• 随机过程
• 偏微分方程
• 数值分析
• 概率论
• 统计学
• 投资学

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506266116

版次：1

商品编码：10096022

包装：平装

开本：24开

出版时间：2004-04-01

用纸：胶版纸

页数：415

正文语种：英文

内容简介

This book is intended for readers who are quite familiar with probability and stochastic processes but know little or nothing about finance. It is written in the definition/theorem/proof style of modern mathematics and attempts to explain as much of the finance motivation and terminology as possible.

目录

Preface
1 A Brownian Model of Financial Markets
1.1 Stocks and a Money Market
1.2 Portfolio and Gains Processes
1.3 Income and Wealth Processes
1.4 Arbitrage and Market Viability
1.5 Standard Financial Markets
1.6 Completeness of Financial Markets
1.7 Financial Markets with an Infinite Planning Horizon
1.8 Notes

2 Contingent Claim Valuation in a Complete Market
2.1 Introduction
2.2 European Contingent Claims
2.3 Forward and Futures Contracts
2.4 European Options in a Constant-Coefficient Market
2.5 American Contingent Claims
2.6 The American Call Option
2.7 The American Put Option
2.8 Notes
3 Single-Agent Consumption and Investment
3.1 Introduction
3.2 The Financial Market
3.3 Consumption and Portfolio Processes
3.4 Utility Functions
3.5 The Optimization Problems
3.6 Utility from Consumption and Terminal Wealth
3.7 Utility from Consumption or Terminal Wealth
3.8 Deterministic Coefficients
3.9 Consumption and Investment on an Infinite Horizon
3.10 Maximization of the Growth Rate of Wealth
3.11 Notes

4 Equilibrium in a Complete Market
4.1 Introduction
4.2 Agents, Endowments, and Utility Functions
4.3 The Financial Market: Consumption and Portfolio Processes
4.4 The Individual Optimization Problems
4.5 Equilibrium and the Representative Agent
4.6 Existence and Uniqueness of Equilibrium
4.7 Examples
4.8 Notes

5 Contingent Claims in Incomplete Markets
5.1 Introduction
5.2 The Model
5.3 Upper Hedging Price
5.4 Convex Sets and Support Functions
5.5 A Family of Auxiliary Markets
5.6 The Main Hedging Result
5.7 Upper Hedging with Constant Coefficients
5.8 Optimal Dual Processes
5.9 Lower Hedging Price
5.10 Lower Hedging with Constant Coefficients
5.11 Notes

6 Constrained Consumption and Investment
6.1 Introduction
6.2 Utility Maximization with Constraints
6.3 A Family of Unconstrained Problems
6.4 Equivalent Optimality Conditions
6.5 Duality and Existence
6.6 Deterministic Coefficients, Cone Constraints
6.7 Incomplete Markets
6.8 Higher Interest Rate for Borrowing Than for Investing
6.9 Notes
Appendix A. Essential Supremum of a Family of Random Variables
Appendix B. On the Model of Section 1.1
Appendix C. On Theorem 6.4.1
Appendix D. Optimal Stopping for Continuons-Parameter Processes
Appendix E. The Clark Formula
References
Symbol Index
Index

前言/序言

好的，这里有一份关于不同领域书籍的详细简介，避开了《金融数学方法》这一主题： --- 《宏观经济学：现代视角与政策应用》 本书旨在为读者提供一个全面且深入理解宏观经济学原理和其实际应用的框架。不同于侧重于纯理论模型的教科书，本书强调将复杂的经济现象与现实世界的政策选择相结合，帮助读者理解现代经济体如何运作，以及政府和央行在其中扮演的角色。 第一部分：基础概念与测量 我们从宏观经济学的基本要素入手，探讨国内生产总值（GDP）的核算方法、通货膨胀的衡量（如CPI和PCE），以及失业率的定义与计算。我们将深入分析国民收入核算体系的结构，并讨论不同衡量指标在反映经济健康状况时的局限性。本部分还将介绍经济增长的长期决定因素，包括技术进步、资本积累和人力资本的重要性，为后续的政策讨论奠定坚实的基础。 第二部分：短期经济波动与凯恩斯模型 本部分聚焦于短期经济波动，即商业周期的成因与特征。我们将详细阐述经典的凯恩斯总需求-总供给（AD-AS）模型，分析消费、投资、政府支出和净出口如何构成总需求。随后，我们将探讨货币市场、债券市场与商品市场的相互作用，重点分析流动性偏好理论和IS-LM模型的结构。通过实例分析，读者将理解财政政策和货币政策在平抑短期波动中的作用机制，包括乘数效应和挤出效应。 第三部分：货币、银行与金融体系 货币在现代经济中的角色至关重要。本章将深入探讨货币的本质、历史演变以及现代银行体系的运作机制。我们将剖析中央银行的职能、货币政策工具（如准备金率、公开市场操作和利率调整），并探讨现代货币政策框架，如通胀目标制和泰勒规则。此外，本书还将分析金融市场在资源配置中的作用，并讨论金融危机爆发的原因、传导机制以及如何通过审慎监管来维护金融稳定。 第四部分：通货膨胀与宏观经济政策的权衡 通货膨胀的控制是宏观经济政策的核心目标之一。本部分将考察通货膨胀的成因，包括需求拉动型和成本推动型通胀。我们将研究菲利普斯曲线的演变，讨论短期权衡与长期无关性。关于失业，我们将区分自然失业率（摩擦性和结构性失业）与周期性失业，并分析政策制定者如何在控制通胀和降低失业率之间进行权衡。 第五部分：开放经济的宏观经济学 在全球化的背景下，理解开放经济体的运作至关重要。本部分将介绍国际收支（BOP）的概念，包括经常账户和资本与金融账户的平衡关系。我们将分析固定汇率制和浮动汇率制下的货币政策有效性，重点介绍蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）。此外，本书还将探讨贸易政策（关税与配额）对国内经济的影响，以及全球失衡问题。 第六部分：长期增长理论的拓展 虽然第一部分涉及了增长的基础，但本部分将深入探讨现代经济增长理论。我们将介绍索洛（Solow）增长模型及其在解释不同国家发展差距上的局限性。随后，我们将转向内生增长理论，探讨知识、研发和人力资本如何通过内在机制驱动长期可持续的增长。本书还将讨论制度环境、法治和产权保护在促进长期经济发展中的关键作用。 目标读者： 本书适合经济学、金融学、国际关系以及公共管理专业的本科生和研究生，同时也面向希望系统提升宏观经济分析能力的政策制定者、金融分析师和商业人士。 --- 《比较文学导论：跨文化视野下的文本解读》 本书是一部系统梳理比较文学学科理论、方法与实践的入门级专著。它旨在引导读者超越单一民族文学的边界，以更广阔的跨文化视野来审视文学现象、文本流变与人类经验的共通性与差异性。 第一部分：比较文学的学科定位与发展历程 本部分首先清晰界定了比较文学在当代人文学科体系中的位置，探讨了其与文学史、文化研究、翻译研究以及世界文学概念的关系与区别。我们将回顾比较文学自19世纪末在法国兴起，如何演变为研究文学跨国界、跨媒介传播的综合性学科。重点关注从早期的“影响与接受”研究范式，到20世纪中后期“文学人类学”、“神话学批评”以及结构主义、后结构主义思潮对该学科的深刻影响。 第二部分：核心理论范式与研究方法 本书详细阐述了影响比较文学研究的几大核心理论流派，并指导读者如何选择和应用这些方法。 1. 影响与接受研究： 考察文学作品在不同文化间传播、被接受和再创造的具体过程，着重分析主题、体裁或风格的移植与变异。 2. 文学人类学与原型批评： 探讨文学作品中普遍存在的原型、母题和神话结构，揭示人类共同的心理图景与文化记忆。 3. 叙事学与符号学： 利用叙事结构分析（如叙事者、时间、视角）和符号系统理论，对文本的深层机制进行解码。 4. 翻译研究的视角： 将翻译视为一种跨文化的中介活动，分析译本如何重塑源文本的意义，以及译者在文化挪用中的能动性。 第三部分：跨界与跨文化研究的实践领域 比较文学的研究对象远超国界，并日益关注文化间的边界地带。本部分通过具体案例，展示比较文学在多个前沿领域的应用： 题材与母题的跨文化流动： 分析特定文学母题（如流亡、异乡人、英雄史诗）在不同民族文学传统中的形态变化。 文学与他艺术的交织： 探讨文学（小说、诗歌）与视觉艺术（绘画、电影）、音乐之间的相互启发与转化关系。 族裔与边缘文学研究： 关注移民文学、少数族裔文学等，研究在身份认同、文化杂糅（Hybridity）状态下文本的生产机制。 第四部分：世界文学的概念与当代挑战 在日益全球化的背景下，“世界文学”（Weltliteratur）的概念重新成为焦点。我们将梳理歌德提出此概念的初衷，并批判性地审视当代学者对世界文学的界定——是超越民族界限的文本集合，还是一种权力结构下的文化视野？本书最后探讨了全球化背景下，比较文学面临的挑战，例如如何平衡本土性与普遍性，以及如何应对数字媒介对文学传播方式的颠覆。 核心价值： 本书不仅教授研究方法，更培养读者对文化差异的敏感性和跨学科的思维模式，使读者能够更深刻地理解文学作为人类共同文化遗产的复杂性与丰富性。 --- 《应用统计学：数据分析与决策支持》 本书聚焦于统计学原理在实际问题解决中的应用，强调从真实世界的数据中提取洞察力并辅助科学决策的能力。全书结构围绕数据分析流程展开，从数据采集与预处理到模型建立与结果解释，力求实用性和可操作性。 第一部分：统计学基础与数据准备 我们首先建立描述性统计的坚实基础，包括集中趋势、离散程度的度量，以及图形化展示方法（直方图、箱线图等）。随后，本书深入讲解概率论在统计推断中的核心地位，包括随机变量、概率分布（正态分布、二项分布等）。至关重要的是，本部分将详细指导读者如何进行数据清洗、缺失值处理和异常值识别，这是成功数据分析的前提。 第二部分：推断性统计与假设检验 本部分是统计推断的核心。我们将介绍大数定律和中心极限定理，解释它们如何支撑样本统计量对总体参数的估计。重点内容包括： 1. 参数估计： 点估计与区间估计（置信区间）的构建与解释。 2. 假设检验： 逻辑框架（原假设、备择假设、P值、显著性水平）的严格界定。 3. 常见检验的应用： t检验（单样本、独立样本、配对样本）、方差分析（ANOVA）在多组均值比较中的应用。 4. 非参数检验： 针对不满足正态性或方差齐性假设的数据的处理方法（如卡方检验、秩和检验）。 第三部分：线性回归模型：预测与解释 回归分析是应用统计学中最强大的工具之一。本章从简单线性回归开始，逐步扩展至多元线性回归。我们将详细讲解模型假设（如误差项的独立性、同方差性、正态性），并探讨如何诊断模型拟合优度（R²、调整R²）以及检验回归系数的显著性。此外，本书会涉及： 多重共线性诊断与处理。 虚拟变量（Dummy Variables）的应用，用于处理分类数据。 交互作用项的引入，以捕捉变量间的非线性关系。 第四部分：高级回归技术与模型选择 为了应对更复杂的数据结构，本部分引入了更高级的模型技术： 逻辑回归（Logistic Regression）： 专门用于二元或多元分类响应变量的预测。 泊松回归（Poisson Regression）： 适用于计数型数据分析（如事件发生次数）。 模型选择标准： AIC、BIC等信息准则在比较不同模型时的应用。 第五部分：时间序列分析基础 针对具有时间依赖性的数据，本书提供了时间序列分析的基本工具箱。我们将介绍时间序列的平稳性概念、自相关与偏自相关函数（ACF/PACF）的识别。随后，我们将讲解ARIMA（自回归移动平均）模型的构建过程，包括差分、识别、估计与诊断，以实现对未来趋势的有效预测。 软件应用： 本书的案例和练习将结合主流统计软件（如R或Python的统计库），确保读者不仅理解理论，还能熟练地将统计方法应用于实际数据集的分析和报告撰写。

评分☆☆☆☆☆

《金融数学方法》这本书，对我来说，是一次意义非凡的阅读之旅。在我翻开它之前，我对金融的理解，就像是对一片广阔而神秘的海洋，只看到了表面的波涛汹涌，却无法触及深层的暗流涌动。这本书，恰恰为我提供了深入海底的潜水装备，让我能够以前所未有的方式去探索这个领域。 作者在内容编排上，极具匠心。他并没有一开始就抛出复杂的数学模型，而是从金融市场中最基本、最直观的现象入手，比如资产价格的波动、不同金融产品之间的关系等等。通过这些引人入胜的例子，他巧妙地将读者引入到金融数学的世界。我惊喜地发现，那些原本以为晦涩难懂的数学概念，在作者的笔下，变得如此生动和易于理解。 书中对于“概率”和“统计”在金融领域的应用，给我留下了极为深刻的印象。我一直认为，金融市场充满了随机性和不确定性，而这本书则告诉了我，如何通过数学的工具，来度量和管理这种不确定性。特别是关于“风险定价”的讲解，让我明白了，为什么不同的金融产品会有不同的价格，以及这些价格背后蕴含的数学逻辑。 更让我感到受益匪浅的是，书中对于一些金融衍生品，如期权和期货的深入剖析。我一直对这些工具感到好奇，但又觉得它们过于复杂。然而，通过作者的详细讲解，我不仅理解了它们的交易机制，更重要的是，我明白了它们在金融体系中扮演的重要角色，以及如何运用数学模型来对其进行定价和风险管理。 总而言之，《金融数学方法》这本书，是一本极具启发性和实践意义的读物。它不仅拓宽了我的金融知识视野，更重要的是，它教会了我如何运用数学的思维方式来分析和解决金融问题。我不再仅仅是一个旁观者，而是能够以一种更专业、更深入的视角去理解和参与到金融市场中。这本书，无疑是我在金融领域学习道路上的一个重要里程碑。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉就像是打开了一个全新的世界。在翻阅之前，我对金融领域的理解仅限于一些零散的概念，比如股票、债券、汇率波动之类的。然而，《金融数学方法》这本书，却像是为我铺就了一条通往更深层次理解的道路。它并没有直接灌输那些听起来就让人头疼的公式和定理，而是循序渐进地引导我认识到，金融市场之所以能够运作，背后有着一套严谨而精密的数学逻辑。 一开始，我以为这本书会充斥着复杂的微积分和概率论，对于我这个非数学专业出身的人来说，无疑是一个巨大的挑战。但令我惊喜的是，作者并没有直接将读者推入公式的海洋，而是通过一些生动的例子和直观的比喻，来解释那些看似抽象的金融概念。比如，在讲解风险定价时，作者并没有上来就给出Black-Scholes模型，而是先通过一个简单的投资组合，让你体会到不同资产之间的关联性以及如何通过分散投资来降低风险。这种“润物细无声”的教学方式，让我逐渐摆脱了对数学的恐惧，并且开始对金融世界的内在运行机制产生浓厚的兴趣。 更让我印象深刻的是，书中对于一些金融衍生品的介绍，比如期权和期货。我一直认为这些东西离我们很遥远，是专业的交易员才会接触到的。但是，通过书中的讲解，我才意识到，这些衍生品其实是金融市场中非常重要的“润滑剂”，它们的存在能够有效地管理和转移风险，并为市场带来更多的流动性。作者在介绍这些工具时，也非常注重逻辑性，他会先从基本原理讲起，然后逐步深入到具体的定价模型和交易策略，让你能够一步步地理解它们是如何产生的，以及在实际中是如何应用的。 读这本书的过程，也让我对自己未来的职业规划有了更清晰的认识。我之前可能只是想在金融行业找一份工作，但现在我意识到，如果能够掌握这些金融数学方法，我将能够在这个领域发挥更大的作用，并且拥有更多的选择。无论是从事风险管理、量化交易，还是资产定价，这些知识都将成为我宝贵的财富。而且，书中对于模型局限性的讨论，也让我明白，金融数学并非万能，它只是工具，最终的决策还需要结合对市场的深刻理解和风险的审慎判断。 总的来说，《金融数学方法》这本书，是一次非常充实且富有启发性的阅读体验。它不仅为我打开了金融世界的一扇窗，更重要的是，它教会了我如何用一种更加科学和系统的方式去理解和分析金融现象。我不再是被动接受信息，而是能够主动地去探究和思考。这本书对于任何希望深入了解金融市场，或者对量化金融感兴趣的朋友来说，都是一本不可多得的优秀读物。它让我看到了金融数学的魅力，也让我对未来的学习和工作充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《金融数学方法》这本书，是一次让人耳目一新的阅读体验。我之前对金融这个领域，一直抱有一种“敬而远之”的态度，总觉得里面充斥着各种复杂的计算和难以理解的专业术语。然而，这本书的出现，却打破了我这种刻板印象，让我看到了金融世界背后隐藏着的严谨和逻辑之美。 作者在写作风格上，有着独特的魅力。他并没有采用那种枯燥的说教式写法，而是通过一系列精心设计的案例和比喻，将抽象的金融概念形象化。我特别喜欢他对于“信息不对称”以及“市场均衡”等概念的讲解，他能够将这些复杂的理论，用一种非常贴近生活的方式呈现出来，让我能够轻松地理解其内在逻辑。 让我印象深刻的是，书中对于“随机过程”在金融市场中的应用。我之前从未想过，数学中的这些工具，能够如此精确地描述金融资产价格的变动。作者循序渐进地引导我认识到，市场波动并非完全随机，而是存在着一定的统计规律，而这些规律，正是金融数学研究的核心。 此外，这本书还让我对“量化交易”和“风险管理”有了更深入的认识。我之前对这些概念只知其名，却不知其所以然。但通过阅读，我了解到，这些领域正是金融数学方法最直接的应用场景，它们是如何运用数学模型来制定交易策略，以及如何通过量化手段来规避风险。 总而言之，《金融数学方法》这本书，是一次非常愉快的知识探索。它让我对金融世界有了全新的认识，也让我看到了金融数学作为一种强大的工具，在理解和改造金融市场中的巨大潜力。这本书不仅增长了我的见识，更重要的是，它点燃了我对这个领域的进一步探索的热情。

评分☆☆☆☆☆

最近读到一本让我眼前一亮的书，叫做《金融数学方法》。我之前对金融这个概念，一直停留在比较表面的理解，觉得它就是关于钱、关于交易、关于各种复杂的经济指标。这本书的出现，则像是在我心中筑起了一座桥梁，让我能够更深入地去探索金融世界背后的运作逻辑。 最让我惊喜的是，作者在讲解过程中，并没有一开始就使用那些让人头晕的专业术语和公式。相反，他从一些非常生活化的例子出发，比如大家熟悉的股票市场波动，或者简单的投资组合配置，来逐步引导读者理解金融市场的内在规律。这种“循序渐进”的方式，让我这个对数学不是那么精通的人，也能够轻松地跟上思路。 我尤其喜欢书中关于“风险”的讨论。在我的认知里，风险似乎就是一个模糊的概念，好像只能靠经验去判断。但是，这本书却用非常清晰的数学语言，向我展示了如何去量化风险，如何去评估不同投资的风险收益比。特别是关于“衍生品”的讲解，我原本觉得那是非常高深的领域，但通过书中的解释，我才了解到这些工具在风险管理和市场稳定方面的作用。 作者在书中还穿插了一些金融市场的历史背景和实际案例，这让整个阅读过程更加生动有趣。我能够看到，那些理论上的公式和模型，是如何在现实世界中发挥作用的。而且，书中的一些观点，也让我开始反思自己对金融市场的固有看法，比如关于“市场有效性”的讨论，就让我对信息的价值有了更深刻的认识。 总的来说，《金融数学方法》这本书，给我带来的不仅仅是知识的增长，更重要的是，它改变了我看待金融问题的方式。它让我明白，金融市场并非是混沌无序的，而是存在着可以被数学语言所描述和分析的规律。这本书对于任何想要深入了解金融世界，或者正在从事相关工作的朋友，都非常有启发性，绝对是一本值得反复品读的佳作。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，在我个人的阅读版图里，无疑是属于那种“惊喜之作”。我一直对金融领域抱有好奇，但总觉得它高高在上，充斥着我难以理解的术语和复杂的图表。原本抱着“了解一下”的心态翻开《金融数学方法》，却意外地发现，它并非我想象中的那样枯燥乏味，甚至可以说，它将一些原本可能让人望而却步的金融概念，以一种相当易于接受的方式呈现出来。 作者的叙述方式非常巧妙。他并没有直接抛出大量的公式和定理，而是从一些金融市场中常见的现象入手，比如股票价格的波动、市场的套利机会等等。然后，他会逐渐引入一些数学工具，来解释这些现象背后的原理。让我印象深刻的是，书中对“不确定性”这个概念的处理。在金融世界里，不确定性无处不在，而这本书就很好地向我展示了，数学是如何帮助我们量化和管理这种不确定性的。 书中关于“定价”的章节，给我留下了深刻的印象。我一直对股票、债券是如何定价感到好奇，而这本书则用一种非常清晰的逻辑，解释了影响定价的各种因素，以及数学模型在其中扮演的角色。它让我明白，金融资产的价格并非随意波动，而是遵循着一定的规律，而这些规律，正是可以通过数学来揭示的。这种“拨云见日”的感觉，让我对金融市场的运作有了全新的认识。 此外，这本书还让我对金融风险有了更深入的理解。我之前对风险的认识比较模糊，只知道“高风险高回报”。但通过阅读，我了解到风险是可以被量化的，并且存在各种不同的类型。书中对于风险对冲和资产组合优化的讲解，让我看到了金融数学在实际应用中的价值，它不仅仅是理论的研究，更是解决实际问题的有力工具。 总而言之，《金融数学方法》这本书，给我带来了非常积极的阅读体验。它在保留了学术严谨性的同时，又注重了内容的易读性和实用性。它让我从一个门外汉，逐渐变成了一个对金融世界有更深层次理解的“准内行”。这本书的价值，不仅仅在于知识的传递，更在于它激发了我对这个领域的持续探索欲望。

评分☆☆☆☆☆

一本讲解如何借助数学研究金融的经典书籍。

评分☆☆☆☆☆

陈雨露老师推荐的教材，值得认真一读。

评分☆☆☆☆☆

内容详细、丰富，从中获益不小。

评分☆☆☆☆☆

本专业不是金融数学方向，买着慢慢看

评分☆☆☆☆☆

能回避这样一个事实：受过高等教育的专业人士都可以读懂国内经济类，金融类核心期刊，但国内金融学专业的本科生却很难读懂本专业的国际核心期刊《Journal of Finance》，证券投资基金经理少有人去阅读《Joural of Portfolio Management》，其原因不在于外语的熟练程度，而在于内容和研究方法上的差异，国内较多停留在以描述性分析为主着重描述金融的定义，市场的划分及金融组织等，或称为描述金融；而国外学术界以及实务界则以数量性分析为主，比如资本资产定价原理，衍生资产的复制方法等，或称为分析金融，即使在国内金融学的教材中，虽然涉及到了标的资产（Underlying asset）和衍生资产（Derivative asset）定价，但对公式提出的原文证明也予以回避，这种现象是不合理的，产生这种现象的原因有如下几个方面：首先，根据研究方法的不同，我国金融学科既可以归到我国哲学社会科学规划办公室，也可以归到国家自然科学基金委员会管理科学部，前者占主要地位，且这支队伍大多来自经济转轨前的

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21世

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世图的影印书出得不错，很具有学术参考价值。

评分☆☆☆☆☆

据说建立在较高的数学要求之上

评分☆☆☆☆☆

金融数