固定效应回归模型/格致方法定量研究系列 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 保尔·D.埃里森主编 编

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• 固定效应
• 回归模型
• 计量经济学
• 统计学
• 格致方法
• 定量研究
• 面板数据
• 因果推断
• 经济学
• 社会科学

店铺： 木垛图书旗舰店

出版社： 上海世纪格致

ISBN：9787543221154

商品编码：10287047014

开本：32

出版时间：2012-07-01

基本信息

• 商品名称：固定效应回归模型/格致方法定量研究系列
• 作者：(美)保尔·D.埃里森|主编:吴晓刚|译者:李丁
• 定价：18
• 出版社：上海世纪格致
• ISBN号：9787543221154

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2012-07-01
• 印刷时间：2012-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：32开
• 包装：平装
• 页数：168
• 字数：116千字

编辑推荐语

保尔·D.埃里森编著的《固定效应回归模型》内容介绍：回归模型中，不管分析单位是个人、单位还是**，每个案例在不同时点上的残差都将存在一定的相关或互相依赖，这通常是因为不同案例在某些未被观察到的特征上存在差异造成的。此时，回归模型有关误差项相互独立的假定被违背（尽管这个一般规律同样适应于限值因变量回归，但这里我们将讨论限定在线性模型上）。

目录

序
**章 导论
第2章 线性固定效应模型：基本原理
**节 两期数据（固定效应分析）
第2节 两期数据差分法的扩展
第3节 每个个体被观察三期及以上的一阶差分方法
第4节 每个个体被观察两期及以上的虚拟变量法
第5节 在固定效应法中设置与时间的交互作用
第6节 与随机效应模型的比较
第7节 混合（模型）法（A Hybrid Method）
第8节 总结
第3章 固定效应logistic回归
**节 两期数据（固定效应分析）
第2节 三期及多期数据（固定效应分析）
第3节 与时间的交互作用
第4节 混合（模型）法
第5节 多分类反应变量的（固定效应）方法
第6节 总结
第4章 计数变量的固定效应模型
**节 每个个体被观察两期的计数数据泊松模型
第2节 多期数据泊松模型
第3节 计数数据的固定效应负二项模型
第4节 混合（模型）法
第5节 总结
第5章 事件史数据的固定效应模型
**节 cox回归
第2节 带固定效应的cox回归
第3节 附加说明
第4节 cox回归混合模型法
第5节 非重复性事件的固定效应事件史法
第6节 总结
第6章 固定效应结构方程模型
**节 随机效应作为潜变量的模型
第2节 固定效应作为潜变量的模型
第3节 固定效应和随机效应的折中
第4节 带滞后自变量的交互效应
第5节 总结
附录
注释
参考文献
译名对照表

《计量经济学导论：模型、方法与应用》 本书聚焦于计量经济学的核心理论、基础模型构建以及前沿实证方法的系统性介绍与实践指导。 旨在为经济学、金融学、管理学及社会科学领域的研究者和高年级学生提供一套扎实且全面的入门教材与参考手册。我们深知，精确的量化分析是理解复杂经济现象、检验理论假设以及制定有效政策的关键。因此，本书的编排逻辑严格遵循从基本概念到复杂模型的递进路线，强调理论的严谨性与实证操作的有效结合。 第一部分：计量经济学基础与一元回归分析 本部分为后续所有高级主题奠定坚实的统计学和经济学基础。首先，我们详细阐述了经济数据的主要类型（时间序列、截面数据与面板数据）及其特性，强调数据选择对模型设定的重要性。随后，引入概率论与数理统计在经济学中的应用，特别是随机变量、大数定律和中心极限定理的计量解释。 核心内容聚焦于经典线性回归模型（CLM）的推导与应用。我们将详尽解析最小二乘法（OLS）的几何意义、估计量的性质（无偏性、一致性、有效性），并引入高斯-马尔可夫定理，明确古典线性模型假设下的最优线性无偏估计量（BLUE）。在假设检验方面，本书不仅介绍了t检验、F检验的原理，更侧重于在实际研究中如何根据$R^2$、调整$R^2$等指标科学地选择模型。特别地，我们用大量实际经济数据案例来演示如何识别和处理潜在的多重共线性、异方差性以及序列相关性问题，并详细讲解了广义最小二乘法（GLS）在处理异方差和自相关问题时的理论优势和实际操作步骤。 第二部分：面板数据模型与截面数据的高级方法 随着数据获取能力的提升，面板数据（Panel Data）已成为现代实证研究的主流。本书对面板数据的处理进行了深入探讨。我们系统地比较了混合回归模型（Pooled OLS）的局限性，并详细阐述了个体效应模型（Fixed Effects Model, FE）与随机效应模型（Random Effects Model, RE）的理论基础、估计方法（如组内估计、随机效应的GLS估计）。 理论分析的重点在于Hausman检验的实际应用，指导读者如何根据数据结构和研究目的，科学地选择最合适的面板模型。我们还涵盖了动态面板数据模型，重点介绍了差分广义矩估计（Arellano-Bond GMM）和系统广义矩估计（Blundell-Bond System GMM），这些方法对于解决内生性问题、处理滞后被解释变量的估计偏误至关重要。 在截面数据分析方面，本书深入讲解了处理工具变量（Instrumental Variables, IV）和两阶段最小二乘法（2SLS）的必要性。我们细致地剖析了内生性（如遗漏变量偏差、测量误差、同期性偏差）的来源，并详细论证了IV估计量的无偏性（在满足工具变量有效性、相关性和排他性假设前提下）的条件，强调了工具变量选择的经济学逻辑支撑。 第三部分：时间序列分析与非平稳性问题 时间序列数据在宏观经济学和金融市场分析中占据核心地位。本部分从时间序列的平稳性概念入手，引入了自回归（AR）、移动平均（MA）、自回归移动平均（ARMA）模型的结构与估计。 对于非平稳序列，本书提供了严谨的处理框架。我们详细介绍了单位根检验（如ADF检验、PP检验）的原理与实际操作，并重点讨论了协整关系（Cointegration）的识别与估计。对于存在协整关系的变量，本书阐述了向量自回归模型（VAR）的设定、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析（Impulse Response Functions, IRF）和方差分解（Forecast Error Variance Decomposition, FEVD）的应用，这些工具对于理解经济变量间的动态相互作用至关重要。此外，我们还涉及了条件异方差的模型——ARCH/GARCH族模型，特别关注它们在金融波动性建模中的应用。 第四部分：离散选择模型与半参数方法 现代计量经济学越来越依赖于对非连续性或定性变量的分析。本部分专注于离散选择模型。我们详细对比了Logit模型和Probit模型的理论基础、参数估计（极大似然估计MLE）与解释，特别是如何解释边际效应。对于更复杂的选择结构，本书介绍了多项Logit模型和有序概率模型。 对于被解释变量为二元变量（如是否发生某事件）的情况，我们不仅讲解了标准Logit/Probit，还深入探讨了Tobit模型（处理截断数据）和Heckman两阶段模型（处理样本选择偏差）。这些模型的讲解强调如何通过经济学理论来识别和修正因选择机制导致的估计偏误，而非仅仅停留在数学公式层面。 全书特色： 1. 强调计量经济学的思维： 不将计量方法视为纯粹的数学运算，而是视为一种检验经济学理论、解决识别问题的工具箱。 2. 注重实际操作与软件应用： 书中包含大量基于Stata和R的实操指南和案例复现，确保读者能将理论知识迅速转化为实际研究能力。 3. 严谨的经济学背景： 所有计量方法的引入都建立在明确的经济学动机之上，避免了“为模型而模型”的倾向。 本书的目标是培养读者批判性地评估计量结果的能力，理解不同模型假设的敏感性，最终产出具有坚实计量基础和深刻经济洞察力的研究成果。

评分☆☆☆☆☆

“固定效应回归模型/格致方法定量研究系列”——这个书名本身就充满了严谨与哲思的碰撞，让我尚未阅读便已心生向往。在我看来，任何严谨的定量研究，都离不开对数据背后逻辑的深刻理解，而固定效应回归模型正是实现这一目标的关键技术之一。它能够帮助研究者剥离那些难以观测却普遍存在的个体或时间固有的影响，从而更精确地捕捉到我们真正关心的变量之间的关系。这对于消除内生性偏误，提升研究结论的稳健性至关重要。然而，仅仅掌握模型本身是不够的，更需要“格致”的精神。这四个字，在中国传统哲学中，代表着探究事物本质、求取真知的治学之道。我期待这本书能够将这种精神融入定量研究的各个环节，它可能意味着在模型选择上，会考虑到研究问题的独特性和数据的具体情境；在结果解释上，会力求触及现象的深层原因，而非停留在统计显著性上。这本书，听起来像是在传授一套完整的定量研究哲学，它不仅仅是教会你使用工具，更是引导你如何用工具去“格物致知”。对于渴望将学术研究做到既有技术含量，又有思想深度的学者，这无疑是一部值得深入研读的指南。

评分☆☆☆☆☆

这是一本令人印象深刻的书，虽然我没有直接阅读它，但从其名称“固定效应回归模型/格致方法定量研究系列”中，我能感受到它所承载的严谨学术气息和深厚的定量研究底蕴。首先，单是“固定效应回归模型”这个词组，就足以吸引那些在经济学、社会学、心理学乃至生态学等领域进行实证研究的学者和学生。我知道，固定效应模型在处理内生性问题，尤其是那些无法观测但随个体（或时间）恒定的混淆因素时，是极为强大的工具。它的引入，能够显著提升模型估计的有效性和可信度。而“格致方法”这个词，更增添了一层中国传统智慧的色彩，暗示着作者可能借鉴了中国古代的科学探索精神，将严谨的定量分析与深刻的现象洞察相结合。这种跨学科的融合，无疑会为读者带来全新的研究视角和方法论上的启迪。我可以想象，书中一定充斥着翔实的案例分析，从理论推导到实际应用，都力求做到清晰透彻。对于渴望掌握前沿定量研究方法，并希望将其应用于复杂现实问题的研究者而言，这本书听起来就像是一本宝库，充满了待挖掘的知识和灵感。我迫不及待地想知道，作者是如何将抽象的统计模型与具体的研究问题相结合，是如何通过“格致”的精神来理解和解释实证数据的，又有哪些具体的模型选择和操作技巧会被详细介绍。

评分☆☆☆☆☆

仅凭“固定效应回归模型/格致方法定量研究系列”这个书名，我就已经感受到了一股扑面而来的学术气息和求真务实的精神。对于任何从事实证研究的人来说，“固定效应回归模型”都是一个耳熟能详且极其重要的概念。我知道，在处理面板数据时，固定效应模型能够有效地控制那些随个体（或时间）不变的、但可能与研究变量相关的不可观测因素，从而在很大程度上避免遗漏变量偏误，使得研究结果更加可信。这本身就是一个极具价值的研究工具。而“格致方法”的加入，则让这本书显得尤为特别。它不仅仅是关于统计模型本身，更暗示着一种深刻的研究哲学和探索精神。我猜想，书中会强调在应用固定效应模型时，不仅仅是机械地套用公式，而是要结合研究的具体背景，深入理解“固定效应”所代表的涵义，并将其与“格致”所追求的探究事物本质、寻求真相的目标相结合。这本书，听起来就像是为那些希望在定量研究中做到既有扎实的方法基础，又能体现出深刻的理论洞察和实践智慧的研究者量身打造。它承诺的，不仅仅是技术的传授，更是一种研究思维的升华，让我对接下来的内容充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

读到“固定效应回归模型/格致方法定量研究系列”这个书名，我立刻被它所散发出的学术深度所吸引。虽然我还没有机会深入翻阅，但仅凭书名，我就能想象到这是一部旨在为研究者提供系统性定量研究框架的著作。尤其“固定效应回归模型”的出现，标志着本书聚焦于一个在统计学和计量经济学中至关重要的模型。我知道，在很多实证研究中，我们常常会遇到一些难以量化但又对结果产生重要影响的不可观测因素，比如个人特质、企业文化、区域背景等。固定效应模型正是解决这类问题的利器，它通过引入个体（或时间）的固定效应，有效地控制了这些潜在的混淆变量，从而使得我们对自变量与因变量之间真实关系的估计更加准确。而“格致方法”的加入，则让这本书显得更为独特和引人入胜。它不仅仅是冰冷的模型推导，更蕴含着一种探索事物本质、探求真相的研究态度。我想象着，作者在书中会如何将这种精神贯穿于定量研究的整个过程，从研究问题的提出，到数据收集、模型构建，再到结果解释，都强调深入的洞察力和审慎的思考。这本书，无疑是对那些希望提升研究严谨性和洞察力的学者和学生的宝贵财富，它承诺的不仅是方法的教授，更是思维的训练。

评分☆☆☆☆☆

尽管我还未亲手翻阅，但“固定效应回归模型/格致方法定量研究系列”这个书名本身就勾勒出了一幅极其诱人的学术蓝图。我深知，在科学研究，尤其是在经济学、社会科学领域，固定效应回归模型是处理面板数据、控制个体异质性、避免遗漏变量偏误的基石。掌握了这一工具，就等于掌握了打开许多复杂实证问题大门的钥匙。而“格致方法”的出现，则为这本技术性的书籍注入了灵魂。它不仅仅是关于“如何做”，更是关于“为何这么做”，以及“如何做得更好”。我能想象，书中绝不会仅仅停留在公式和代码的堆砌，而是会深入探讨研究设计的重要性，如何从纷繁复杂的现象中提炼出可操作的研究问题，如何审慎地选择和应用固定效应模型，以及最重要的，如何从模型的统计结果中获得真正有意义的、符合“格致”精神的洞察。这本书，听起来就像是为那些既追求方法上的精进，又渴望在研究中体现出深刻理解和智慧的研究者量身打造。我期待它能够提供清晰的理论讲解、详实的案例分析，甚至能够指导读者如何批判性地思考和应用这些方法。