固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 保爾·D.埃裏森主編 編

圖書標籤:

• 固定效應
• 迴歸模型
• 計量經濟學
• 統計學
• 格緻方法
• 定量研究
• 麵闆數據
• 因果推斷
• 經濟學
• 社會科學

店鋪： 木垛圖書旗艦店

齣版社： 上海世紀格緻

ISBN：9787543221154

商品編碼：10287047014

開本：32

齣版時間：2012-07-01

基本信息

• 商品名稱：固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列
• 作者：(美)保爾·D.埃裏森|主編:吳曉剛|譯者:李丁
• 定價：18
• 齣版社：上海世紀格緻
• ISBN號：9787543221154

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2012-07-01
• 印刷時間：2012-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：32開
• 包裝：平裝
• 頁數：168
• 字數：116韆字

編輯推薦語

保爾·D.埃裏森編著的《固定效應迴歸模型》內容介紹：迴歸模型中，不管分析單位是個人、單位還是**，每個案例在不同時點上的殘差都將存在一定的相關或互相依賴，這通常是因為不同案例在某些未被觀察到的特徵上存在差異造成的。此時，迴歸模型有關誤差項相互獨立的假定被違背（盡管這個一般規律同樣適應於限值因變量迴歸，但這裏我們將討論限定在綫性模型上）。

目錄

序
**章 導論
第2章 綫性固定效應模型：基本原理
**節 兩期數據（固定效應分析）
第2節 兩期數據差分法的擴展
第3節 每個個體被觀察三期及以上的一階差分方法
第4節 每個個體被觀察兩期及以上的虛擬變量法
第5節 在固定效應法中設置與時間的交互作用
第6節 與隨機效應模型的比較
第7節 混閤（模型）法（A Hybrid Method）
第8節 總結
第3章 固定效應logistic迴歸
**節 兩期數據（固定效應分析）
第2節 三期及多期數據（固定效應分析）
第3節 與時間的交互作用
第4節 混閤（模型）法
第5節 多分類反應變量的（固定效應）方法
第6節 總結
第4章 計數變量的固定效應模型
**節 每個個體被觀察兩期的計數數據泊鬆模型
第2節 多期數據泊鬆模型
第3節 計數數據的固定效應負二項模型
第4節 混閤（模型）法
第5節 總結
第5章 事件史數據的固定效應模型
**節 cox迴歸
第2節 帶固定效應的cox迴歸
第3節 附加說明
第4節 cox迴歸混閤模型法
第5節 非重復性事件的固定效應事件史法
第6節 總結
第6章 固定效應結構方程模型
**節 隨機效應作為潛變量的模型
第2節 固定效應作為潛變量的模型
第3節 固定效應和隨機效應的摺中
第4節 帶滯後自變量的交互效應
第5節 總結
附錄
注釋
參考文獻
譯名對照錶

《計量經濟學導論：模型、方法與應用》 本書聚焦於計量經濟學的核心理論、基礎模型構建以及前沿實證方法的係統性介紹與實踐指導。 旨在為經濟學、金融學、管理學及社會科學領域的研究者和高年級學生提供一套紮實且全麵的入門教材與參考手冊。我們深知，精確的量化分析是理解復雜經濟現象、檢驗理論假設以及製定有效政策的關鍵。因此，本書的編排邏輯嚴格遵循從基本概念到復雜模型的遞進路綫，強調理論的嚴謹性與實證操作的有效結閤。 第一部分：計量經濟學基礎與一元迴歸分析 本部分為後續所有高級主題奠定堅實的統計學和經濟學基礎。首先，我們詳細闡述瞭經濟數據的主要類型（時間序列、截麵數據與麵闆數據）及其特性，強調數據選擇對模型設定的重要性。隨後，引入概率論與數理統計在經濟學中的應用，特彆是隨機變量、大數定律和中心極限定理的計量解釋。 核心內容聚焦於經典綫性迴歸模型（CLM）的推導與應用。我們將詳盡解析最小二乘法（OLS）的幾何意義、估計量的性質（無偏性、一緻性、有效性），並引入高斯-馬爾可夫定理，明確古典綫性模型假設下的最優綫性無偏估計量（BLUE）。在假設檢驗方麵，本書不僅介紹瞭t檢驗、F檢驗的原理，更側重於在實際研究中如何根據$R^2$、調整$R^2$等指標科學地選擇模型。特彆地，我們用大量實際經濟數據案例來演示如何識彆和處理潛在的多重共綫性、異方差性以及序列相關性問題，並詳細講解瞭廣義最小二乘法（GLS）在處理異方差和自相關問題時的理論優勢和實際操作步驟。 第二部分：麵闆數據模型與截麵數據的高級方法 隨著數據獲取能力的提升，麵闆數據（Panel Data）已成為現代實證研究的主流。本書對麵闆數據的處理進行瞭深入探討。我們係統地比較瞭混閤迴歸模型（Pooled OLS）的局限性，並詳細闡述瞭個體效應模型（Fixed Effects Model, FE）與隨機效應模型（Random Effects Model, RE）的理論基礎、估計方法（如組內估計、隨機效應的GLS估計）。 理論分析的重點在於Hausman檢驗的實際應用，指導讀者如何根據數據結構和研究目的，科學地選擇最閤適的麵闆模型。我們還涵蓋瞭動態麵闆數據模型，重點介紹瞭差分廣義矩估計（Arellano-Bond GMM）和係統廣義矩估計（Blundell-Bond System GMM），這些方法對於解決內生性問題、處理滯後被解釋變量的估計偏誤至關重要。 在截麵數據分析方麵，本書深入講解瞭處理工具變量（Instrumental Variables, IV）和兩階段最小二乘法（2SLS）的必要性。我們細緻地剖析瞭內生性（如遺漏變量偏差、測量誤差、同期性偏差）的來源，並詳細論證瞭IV估計量的無偏性（在滿足工具變量有效性、相關性和排他性假設前提下）的條件，強調瞭工具變量選擇的經濟學邏輯支撐。 第三部分：時間序列分析與非平穩性問題 時間序列數據在宏觀經濟學和金融市場分析中占據核心地位。本部分從時間序列的平穩性概念入手，引入瞭自迴歸（AR）、移動平均（MA）、自迴歸移動平均（ARMA）模型的結構與估計。 對於非平穩序列，本書提供瞭嚴謹的處理框架。我們詳細介紹瞭單位根檢驗（如ADF檢驗、PP檢驗）的原理與實際操作，並重點討論瞭協整關係（Cointegration）的識彆與估計。對於存在協整關係的變量，本書闡述瞭嚮量自迴歸模型（VAR）的設定、格蘭傑因果檢驗以及脈衝響應分析（Impulse Response Functions, IRF）和方差分解（Forecast Error Variance Decomposition, FEVD）的應用，這些工具對於理解經濟變量間的動態相互作用至關重要。此外，我們還涉及瞭條件異方差的模型——ARCH/GARCH族模型，特彆關注它們在金融波動性建模中的應用。 第四部分：離散選擇模型與半參數方法 現代計量經濟學越來越依賴於對非連續性或定性變量的分析。本部分專注於離散選擇模型。我們詳細對比瞭Logit模型和Probit模型的理論基礎、參數估計（極大似然估計MLE）與解釋，特彆是如何解釋邊際效應。對於更復雜的選擇結構，本書介紹瞭多項Logit模型和有序概率模型。 對於被解釋變量為二元變量（如是否發生某事件）的情況，我們不僅講解瞭標準Logit/Probit，還深入探討瞭Tobit模型（處理截斷數據）和Heckman兩階段模型（處理樣本選擇偏差）。這些模型的講解強調如何通過經濟學理論來識彆和修正因選擇機製導緻的估計偏誤，而非僅僅停留在數學公式層麵。 全書特色： 1. 強調計量經濟學的思維： 不將計量方法視為純粹的數學運算，而是視為一種檢驗經濟學理論、解決識彆問題的工具箱。 2. 注重實際操作與軟件應用： 書中包含大量基於Stata和R的實操指南和案例復現，確保讀者能將理論知識迅速轉化為實際研究能力。 3. 嚴謹的經濟學背景： 所有計量方法的引入都建立在明確的經濟學動機之上，避免瞭“為模型而模型”的傾嚮。 本書的目標是培養讀者批判性地評估計量結果的能力，理解不同模型假設的敏感性，最終産齣具有堅實計量基礎和深刻經濟洞察力的研究成果。

評分☆☆☆☆☆

讀到“固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列”這個書名，我立刻被它所散發齣的學術深度所吸引。雖然我還沒有機會深入翻閱，但僅憑書名，我就能想象到這是一部旨在為研究者提供係統性定量研究框架的著作。尤其“固定效應迴歸模型”的齣現，標誌著本書聚焦於一個在統計學和計量經濟學中至關重要的模型。我知道，在很多實證研究中，我們常常會遇到一些難以量化但又對結果産生重要影響的不可觀測因素，比如個人特質、企業文化、區域背景等。固定效應模型正是解決這類問題的利器，它通過引入個體（或時間）的固定效應，有效地控製瞭這些潛在的混淆變量，從而使得我們對自變量與因變量之間真實關係的估計更加準確。而“格緻方法”的加入，則讓這本書顯得更為獨特和引人入勝。它不僅僅是冰冷的模型推導，更蘊含著一種探索事物本質、探求真相的研究態度。我想象著，作者在書中會如何將這種精神貫穿於定量研究的整個過程，從研究問題的提齣，到數據收集、模型構建，再到結果解釋，都強調深入的洞察力和審慎的思考。這本書，無疑是對那些希望提升研究嚴謹性和洞察力的學者和學生的寶貴財富，它承諾的不僅是方法的教授，更是思維的訓練。

評分☆☆☆☆☆

這是一本令人印象深刻的書，雖然我沒有直接閱讀它，但從其名稱“固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列”中，我能感受到它所承載的嚴謹學術氣息和深厚的定量研究底蘊。首先，單是“固定效應迴歸模型”這個詞組，就足以吸引那些在經濟學、社會學、心理學乃至生態學等領域進行實證研究的學者和學生。我知道，固定效應模型在處理內生性問題，尤其是那些無法觀測但隨個體（或時間）恒定的混淆因素時，是極為強大的工具。它的引入，能夠顯著提升模型估計的有效性和可信度。而“格緻方法”這個詞，更增添瞭一層中國傳統智慧的色彩，暗示著作者可能藉鑒瞭中國古代的科學探索精神，將嚴謹的定量分析與深刻的現象洞察相結閤。這種跨學科的融閤，無疑會為讀者帶來全新的研究視角和方法論上的啓迪。我可以想象，書中一定充斥著翔實的案例分析，從理論推導到實際應用，都力求做到清晰透徹。對於渴望掌握前沿定量研究方法，並希望將其應用於復雜現實問題的研究者而言，這本書聽起來就像是一本寶庫，充滿瞭待挖掘的知識和靈感。我迫不及待地想知道，作者是如何將抽象的統計模型與具體的研究問題相結閤，是如何通過“格緻”的精神來理解和解釋實證數據的，又有哪些具體的模型選擇和操作技巧會被詳細介紹。

評分☆☆☆☆☆

僅憑“固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列”這個書名，我就已經感受到瞭一股撲麵而來的學術氣息和求真務實的精神。對於任何從事實證研究的人來說，“固定效應迴歸模型”都是一個耳熟能詳且極其重要的概念。我知道，在處理麵闆數據時，固定效應模型能夠有效地控製那些隨個體（或時間）不變的、但可能與研究變量相關的不可觀測因素，從而在很大程度上避免遺漏變量偏誤，使得研究結果更加可信。這本身就是一個極具價值的研究工具。而“格緻方法”的加入，則讓這本書顯得尤為特彆。它不僅僅是關於統計模型本身，更暗示著一種深刻的研究哲學和探索精神。我猜想，書中會強調在應用固定效應模型時，不僅僅是機械地套用公式，而是要結閤研究的具體背景，深入理解“固定效應”所代錶的涵義，並將其與“格緻”所追求的探究事物本質、尋求真相的目標相結閤。這本書，聽起來就像是為那些希望在定量研究中做到既有紮實的方法基礎，又能體現齣深刻的理論洞察和實踐智慧的研究者量身打造。它承諾的，不僅僅是技術的傳授，更是一種研究思維的升華，讓我對接下來的內容充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

盡管我還未親手翻閱，但“固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列”這個書名本身就勾勒齣瞭一幅極其誘人的學術藍圖。我深知，在科學研究，尤其是在經濟學、社會科學領域，固定效應迴歸模型是處理麵闆數據、控製個體異質性、避免遺漏變量偏誤的基石。掌握瞭這一工具，就等於掌握瞭打開許多復雜實證問題大門的鑰匙。而“格緻方法”的齣現，則為這本技術性的書籍注入瞭靈魂。它不僅僅是關於“如何做”，更是關於“為何這麼做”，以及“如何做得更好”。我能想象，書中絕不會僅僅停留在公式和代碼的堆砌，而是會深入探討研究設計的重要性，如何從紛繁復雜的現象中提煉齣可操作的研究問題，如何審慎地選擇和應用固定效應模型，以及最重要的，如何從模型的統計結果中獲得真正有意義的、符閤“格緻”精神的洞察。這本書，聽起來就像是為那些既追求方法上的精進，又渴望在研究中體現齣深刻理解和智慧的研究者量身打造。我期待它能夠提供清晰的理論講解、詳實的案例分析，甚至能夠指導讀者如何批判性地思考和應用這些方法。

評分☆☆☆☆☆

“固定效應迴歸模型/格緻方法定量研究係列”——這個書名本身就充滿瞭嚴謹與哲思的碰撞，讓我尚未閱讀便已心生嚮往。在我看來，任何嚴謹的定量研究，都離不開對數據背後邏輯的深刻理解，而固定效應迴歸模型正是實現這一目標的關鍵技術之一。它能夠幫助研究者剝離那些難以觀測卻普遍存在的個體或時間固有的影響，從而更精確地捕捉到我們真正關心的變量之間的關係。這對於消除內生性偏誤，提升研究結論的穩健性至關重要。然而，僅僅掌握模型本身是不夠的，更需要“格緻”的精神。這四個字，在中國傳統哲學中，代錶著探究事物本質、求取真知的治學之道。我期待這本書能夠將這種精神融入定量研究的各個環節，它可能意味著在模型選擇上，會考慮到研究問題的獨特性和數據的具體情境；在結果解釋上，會力求觸及現象的深層原因，而非停留在統計顯著性上。這本書，聽起來像是在傳授一套完整的定量研究哲學，它不僅僅是教會你使用工具，更是引導你如何用工具去“格物緻知”。對於渴望將學術研究做到既有技術含量，又有思想深度的學者，這無疑是一部值得深入研讀的指南。