精通信用衍生品：信用衍生品和结构化信用产品进阶指南（第2版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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[英] 安德鲁·卡萨皮斯（Andrew Kasapis）著，蔡真译

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出版社：人民邮电出版社

ISBN：9787115293565

版次：2

商品编码：11094548

包装：平装

丛书名：《金融时报》（FT）精通金融译丛

开本：16开

出版时间：2012-10-01

用纸：胶版纸

页数：236

正文语种：中文

具体描述

内容简介

　　《精通信用衍生品：信用衍生品和结构化信用产品进阶指南(第2版)》作者根据自身长年工作总结的经验，为读者详细介绍了信用衍生品市场上的各种产品。内容涉及信用衍生工具及其应用、为信用违约互换及其与现货债券的价差定价、信用衍生品的相关法规和监管、分档指数、结构化信用衍生品市场的相关性、违约一篮子互换、现金型担保债务凭证、合成型担保债务凭证、分档敏感性、信用危机等多方面的内容，一步一步带领读者走近信用衍生品。这是一本深入浅出、应用广泛的信用衍生品进阶指南。
　　《精通信用衍生品：信用衍生品和结构化信用产品进阶指南(第2版)》不仅能为高等院校金融、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，而且能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。

内页插图

第一章引言
名称中有什么含义
什么是信用衍生品
信用衍生品市场有多大
信用衍生品市场涉及哪些参与者
信用衍生品市场的演进

第二章信用衍生工具及其应用
信用衍生产品
用信用衍生品进行交易
信用违约互换的风险测度
比较债券利差和信用违约互换的价格
一篮子信用违约互换
合成型担保债务凭证
总结：信用衍生品的应用

第三章为信用违约互换及其与现货债券的价差定价
信用模型
回收率的校正
信用违约互换定价的实践方法
使用违约互换绘制信用曲线
现货债券市场和信用违约互换市场的联系
现货债券市场和信用违约互换市场的差异
债券利差测度以及信用违约互换与债券的价差
价差的驱动因素
小结：信用违约互换与债券的比较

第四章信用衍生品的相关法规和监管
信用衍生品的相关法规
基础设施以及国际互换和衍生品协会的角色
重组：2003版定义
国际互换和衍生品协会在其他方面的相关考虑
信用衍生品的银行监管

第五章分档指数
信用违约互换指数
预付费用的确定
违约对指数现金流的影响
标准违约互换指数的分档
标准分档指数的特点
信用衍生品指数的投资策略
投资者

第六章什么是相关性
相关性意味着什么
结构化信用衍生品市场的相关性
观察违约相关性
结构化信用衍生品市场的估值
获取资产组合的损失分布
Copula函数
作为相对价值测度的相关性(基本相关性)
基本相关性
相关性的实践应用
资产组合的信用风险分析
对相关性违约建模
通过Copula模拟相关性违约
相关性的缺陷是什么
担保债务凭证定价总结
相关性交易的经验法则
Copula的缺陷

第七章第一违约一篮子互换
一篮子信用违约互换的机制
投资者动机
并购和第一违约一篮子互换
第二至第五违约一篮子互换
融资型一篮子信用违约互换

第八章现金型担保债务凭证
担保债务凭证术语
资产、分档、目的和信用结构
担保债务凭证分类菜单
实践中现金型担保债务凭证是如何运转的
现金型担保债务凭证：分类法
现金型担保债务凭证的结构特征和绩效检验
理解担保债务凭证股权档收益
理解担保债务凭证债券档收益
现金型担保债务凭证的详细结构

第九章合成型担保债务凭证
什么是合成型担保债务凭证
一个非融资型合成担保债务凭证案例
一个参照资产为AAA级的合成型担保债务凭证案例
管理型合成担保债务凭证(或担保合成债务凭证)的案例研究
单一分档的担保债务凭证
担保合成债务凭证的交易机会
合成型担保债务凭证的结构
合成型担保债务凭证建模的挑战
CDO平方的一般常识

第十章理解分档敏感性
将分档看成违约期权
对利差变化的敏感性(δ)
"I-γ"：对利差分布变动的敏感性
德尔塔迁移
"M-γ"：凸性
突然违约敏感性
"θ"：时间衰退
"ρ"：相关性变动的敏感性
小结

第十一章创新、信用危机及未来
创新超越了风险管理能力
2007年的次级抵押贷款危机
信用危机事件的背景
各方对于次贷危机所采取的行动
次贷信用危机：一个总结
关于次级贷款和信用危机的讨论
监管者和银行如何提高风险管理能力

专业术语释义
术语表

前言/序言

用户评价

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　　黄帝问道：什么是天有八风，经有五风？

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　　岐伯说：自然界的八方之风会产生八种不同的风邪，中伤经脉，形成经脉的风病，风邪还会继续随着经脉而侵犯五脏，使五脏发病。四季的气候是相互克制的，即春季属木，克制长夏；长夏属土，克制冬水；冬季属水，克制夏火；夏季属火，克制秋金，秋季属金，克制春木，这就是四时气候的相克相胜。

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　　【原文】帝日：五脏应四时，各有收受乎？岐伯日：有。东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝。其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也。其音角，其数八，是以知病之在筋也，其臭臊。南方赤色，入通予D，开窍于耳，故病在五脏。其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星。是以知病之在脉也。其音徵，其数七，其臭焦。中央黄色，人通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本。其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星。是以知病之在肉也。其音宫，其数五，其臭香。

评分☆☆☆☆☆

　　东风生于春，病在肝，俞在颈项；南风生于夏，病在心，俞在胸胁；西风生于秋，病在肺，俞在肩背；北风生于冬，病在肾，俞在腰股；中央为土，病在脾，俞在脊。

评分☆☆☆☆☆

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从事金融工作必备用书

评分☆☆☆☆☆

　　阴和阳又各有阴阳之分。白天属阳，清晨到中午时段，是阳中之阳；中午到傍晚，是阳中之阴。夜晚属阴，傍晚到半夜，是阴中之阴；半夜到天明，是阴中之阳。自然界的阴阳之气是这样，人的阴阳之气也是这样。

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　　故日：阴中有阴，阳中有阳。平旦至日中，天之阳，阳中之阳也；日中至黄昏，天之阳，阳中之阴也；合夜至鸡鸣，天之阴，阴中之阴也；鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也。故人亦应之。