量化炼金术：中低频量化交易策略研发 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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杨博理，贾芳著

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量化交易
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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111575320

版次：1

商品编码：12167387

品牌：机工出版

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-08-01

用纸：胶版纸

页数：244

具体描述

编辑推荐

适读人群：量化投资者

中低频量化交易领域的必备科学指南，通过中国金融市场上的实际案例，详细解构量化交易策略的研发流程。量化专业人士用心之作。

内容简介

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。

本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。

全书的主要贡献包括以下几个方面：

介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。

结合实际工作经验，指出了策略研发过程中可能遇到的问题，以及整个量化交易策略研发体系的局限所在，并针对性地给出了解决方案，避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。

由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、zui优投资组合理论等工具，帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学，提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段，拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。

以循序渐进的方式，不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中，始终辅以中国市场的真实数据，构造直观的策略案例。通过这样的处理，帮助读者更为有效地掌握书中内容，进而创建自己的量化交易策略。

作者简介

杨博理，华中科技大学管理学院博士后、博士，剑桥大学联合培养博士，里昂高等商学院访问学者，华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心，指旺首席量化科学家，负责宜信“指旺财富”平台上的投资策略研究。曾就职于长江证券，从事金融工程研究和量化交易策略的开发，同时参与一家公募基金的筹备工作，负责基金投资风控体系的构建与维护。

贾芳，华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。

本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。

精彩书评

这是一本思路清晰、案例丰富、可读性强的著作，作者通过介绍量化交易策略的研发流程，将量化投资领域里的多个经典模型与技术串联了起来，其间也不乏作者自己的创新之处和实践经验，更难能可贵的是提炼出了一套自己的量化思维模式，值得反复阅读。

——龚朴，华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士生导师

《量化炼金术》是“量化交易”这一引人遐想的主题下不可多得的读物。基于以下几点，我向身边的多位朋友推荐了这本书：首先，本书的形式是体系化的，这对帮助大家理解“量化交易”这样一个有一定门槛的主题非常有帮助；其次，本书针对各个知识点都附带了描述清晰的实例，对于想动手重复文中内容的读者很有帮助；最后，本书介绍相关内容的出发点是让读者“知其然也知其所以然”，我相信这样才是从事量化研究、以及其他领域研究的正确方式。因此，在这里我也向大家郑重地推荐这本书，希望大家和我一样享受阅读。

——蒋炜航，宜信大数据创新中心技术副总经理

本书循序渐进地构建了一套极具操作性的量化交易策略的开发流程和评估优化体系。

中国股市正处于结构性大变革，量化交易比重势必提升。本书对于好奇的散户、乐在其中的宽客、和专业投资机构都很有参考价值！

——梁新刚，爱智慧科技创始人&CEO;

百米生活股份有限公司前CEO

前言/序言

接触过量化交易或者量化投资的人们，似乎常常会有这样一个执念，就是希望能找到一个万能的公式帮助他们击败市场、攫取利润。换句话说，是希望通过量化的手段获得交易的“圣杯”。而且，相较于技术分析而言，复杂的数学算法似乎是达成这样一个夙愿更有力的工具。

我自己很难判断这种万能的公式是否存在，并且以我有限的研究经验来看，找到万能的公式是一件十分困难的事情。当然，我依然对这件事情抱有希冀，谁没有个发财梦呢。不过经过这么多年的专业训练，我倒是有了另外一些有价值的收获。也正是这些收获的普适性和可分享性，驱使我写作了本书。

现在换一个角度来看待上面的问题。扪心自问，一个万能的盈利公式会被写入书籍资料中供人阅览吗？很明显，至少在量化交易这个领域内是没有可能的，策略可复制性太强，没有人会让庞大的读者群体瓜分自己的收益。即使存在讲解具体策略的书籍，也无外乎是一些已经不再具有显著盈利能力的交易策略，如海龟交易法则等。

这也是量化交易策略的另外一个问题，研发人员并不能保证一个策略在市场上一直有效。即便现在有效，交易策略能否适用于未来也是一个问题。如果交易策略的持续有效性很难保证，那“万能”“圣杯”便也无从谈起了。

那么在量化领域中，是否存在持续有效的事物呢？对“圣杯”的追求促使我思考这个问题。当我尝试着跳出策略、公式的约束时，我似乎找到了一个可能的答案，那就是科学的研发行为和思维模式。

关于这一点，我自己是这样思考的：正向来看，量化交易策略是将交易思想通过数量化的规则进行表达；反向来看，量化交易策略的研发其实也是一种数据科学实践，只不过数据科学具体落脚在金融交易领域。既然是数据科学的具体实践，那么采用科学的方法、科学的思维就会是行之有效的手段，这是一件被过去许多年科学发展的历史所佐证的事情。

本书的写作过程，始终遵循了这样的理念，即以科学的方法构建量化交易策略、以科学的态度对待研发流程中的问题。例如，自回归、多因子模型、最优投资组合理论等都是经济金融领域的科学模型，回溯测试、推进分析、最优化等也可以看作数据科学方法在量化领域的运用与落地。而书中多次提及的数据结果与主观逻辑的结合，抽象出来其实就是归纳与演绎这两种科学方法的辩证统一。

需要声明的是，尽管我如此看重科学性在量化交易策略研发中的作用，但是有一点仍然应该认清，那就是学界和业界对于金融市场的科学研究目前来看还是不完善的，我自己对这一领域的掌握也不敢说成熟，因此也就不敢妄自尊大地将自己的方法论看作真正的“科学”。在本书中，作者仅仅是将自己关于研发量化交易策略的系统流程表述出来，希望对读者有所裨益。

这也是我将本书的书名取为《量化炼金术》的原因，除了向大师致敬以外，其实更重要的是想表达我对这个研究领域的敬畏。相较于真正的“科学”，也许“炼金术”才是我目前认知水平的实际体现。当然，暂且不论作者的水平如何，如果你能从本书中读出一些策略研发的科学精神，我也就足够欣慰了。

书中内容的安排大致如下：

第1章的引言部分介绍了量化交易策略的特性内涵与历史发展。比较遗憾的是，其发展历程主要都是对国外相关情况的介绍。作者也希望在未来，随着中国市场的成熟与发展，能有我们自己的研究、事件或公司可以丰富这部分内容。

第2章是在具体介绍量化交易策略的研发之前，对整个研发流程和框架的总领性论述。第3章则是对研发量化交易策略的过程中可能会遇到的问题进行阐述，并且针对这些问题，说明哪些地方需要注意以及可以使用哪些方法进行处理。

第4～14章由浅入深地介绍了量化交易策略研发的具体流程和相关案例。量化交易策略大体上分为择时策略和选股策略两种，覆盖了时间序列和横截面两个维度。由浅入深则是指我们在介绍的过程中，逐步在简单策略中加入推进分析、对风险的考量、仓位决策等组成部分，从而使策略细节逐渐丰富，研究不断深化。

这一部分是本书的主体内容，我们将推进分析、收益、买卖、风险、仓位等量化交易策略会涉及的内容与组件，分拆开来进行介绍，再通过合适的实际案例逐步组合为一个整体。通过这样一种递进的方式对完整的策略研发过程进行讲解，能够帮助读者形成自己的研究思路，并使其体系化、流程化、逻辑化。我们希望读者在熟悉这一部分的内容之后，可以在所举案例的基础上举一反三，自行开发和检验适合自己的量化交易策略。

第15章是在完成了量化交易策略的研发工作之后，对具体策略给出评价报告。第16章包括两部分内容：一部分是全书内容的总结；另一部分则在于探讨所介绍的研发流程的局限性，同时给出了作者认为可行的应对方式，即主观逻辑的支持。

就全书而言，我们的着眼点主要是为量化交易策略的研发提供一个可以参考的流程框架。而具体的策略与建立在真实数据上的案例，虽然占据了书中大量的篇幅，但是其目的在于帮助读者更好地理解这个流程框架，因此策略本身也都是由最为简单的模型所构成的，本书并不介绍前沿的策略模型。

当然，我觉得读者是能够理解这样的处理方式的。正如前面所言，量化交易策略本身就是一个复制较为容易、不宜公开的策略种类。我们希望本书的读者能将更多的注意力放在对研发流程和研发思路的学习上，如果仅仅追求可盈利的具体策略，实践或许是一种比读书更为有效的途径。

与此同时，为了使内容介绍更为清晰，书中在一些研究设置的细节处也基本上使用了最为简化的处理。例如，回溯测试中交易判断的频率和策略重新优化的频率，在实际研究中往往需要结合交易成本等因素分别加以设定；多因子模型之类的策略模型，也往往需要搭配更复杂的技术处理，从而贴近真实的交易环境。这些都是需要读者在具体实践时根据实际情况加以理解和把握的。

为了本书的最终完成，两位作者都投入了大量的心血和时间，但是限于水平和精力有限，书中难免存在着各种纰漏和问题。这里特别感谢北京大学魏鑫同学的仔细阅读，并指出上个版本中的一处收益率计算方式的偏误。也希望各位读者能在遇到疑难处时与作者沟通。出于一个研究人员的操守，本人将会认真对待书中的每一个问题，让本书能为读者提供更为精准、正确的指引。

杨博理

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》前言在这个信息爆炸、技术飞速发展的时代，金融市场正以前所未有的速度演变。传统的交易模式已难以适应日新月异的市场变化，而量化交易，凭借其严谨的数理模型、强大的数据处理能力和对市场规律的深刻洞察，正逐渐成为引领未来交易趋势的利器。本书《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》聚焦于量化交易领域中极具实践价值的中低频策略研发。我们将带您深入探索如何将抽象的金融理论与精密的数学工具相结合，通过数据驱动的方式，构建出稳定、可盈利的交易系统。本书旨在为对量化交易感兴趣的个人投资者、金融从业者以及相关专业学生提供一套系统性的学习路径和实操指南，助您在量化交易的广阔天地中，点石成金，炼就财富。本书内容概览本书的结构设计严谨，内容丰富，旨在从理论基础到实操应用，全方位地覆盖中低频量化交易策略的研发过程。第一部分：量化交易的基石——理论与工具第一章：量化交易的演进与价值深入剖析量化交易的起源、发展历程及其在中低频交易中的核心地位。阐述量化交易相较于传统交易的优势，尤其是在情绪干扰、信息不对称等方面的克服。探讨中低频交易在策略多样性、资金利用率和风险控制方面的独特价值。第二章：数据驱动的决策——金融数据的获取与处理详细介绍各类金融数据的类型（如价格数据、成交量、基本面数据、宏观经济数据等）及其特点。教授实用的数据获取方法，包括API接口、第三方数据源以及数据清洗与预处理技术。强调数据质量对策略成败的关键性，讲解如何识别和处理异常值、缺失值和数据噪声。第三章：量化交易的语言——编程基础与工具链聚焦Python作为量化交易首选编程语言的优势，介绍其在数据分析、算法实现中的强大能力。引导读者掌握NumPy、Pandas等核心数据处理库，以及Matplotlib、Seaborn等可视化工具。介绍常用的量化交易开发框架和集成开发环境（IDE），如Jupyter Notebook、VS Code等，构建高效的开发环境。第二部分：策略的智慧——中低频策略的构建与实现第四章：洞察市场的信号——技术指标的量化运用系统梳理各类经典技术指标（如移动平均线、MACD、RSI、布林带等）的计算原理和市场含义。重点讲解如何将这些技术指标转化为可量化的交易信号，为策略开发奠定基础。探讨如何结合多个技术指标，构建更具鲁棒性的多因子信号系统。第五章：挖掘内在价值——基本面数据的量化分析介绍基本面数据在股票、商品、外汇等市场中的重要性。教授如何获取和处理上市公司的财务报表、行业数据、宏观经济指标等。讲解如何构建基于PEG、市盈率、资产负债率等关键财务比率的量化因子，并应用于策略研发。第六章：捕捉价格规律——统计套利与均值回归策略深入解析统计套利的核心思想，包括配对交易、指数套利等。讲解均值回归策略的构建逻辑，如何利用协整检验、ADF检验等统计方法识别可回归的资产对。提供具体的策略实现案例，包括数据选取、模型构建、信号生成和头寸管理。第七章：驾驭趋势的动能——趋势跟踪与动量策略阐述趋势跟踪策略的基本原理，如何识别并跟随市场的主流趋势。介绍动量策略，包括不同时间周期的动量因子计算和筛选方法。探讨趋势过滤器的应用，以提高策略在震荡行情中的表现。第八章：风险管理的艺术——仓位控制与止损止盈强调风险管理在量化交易中的核心地位，讲解风险敞口、波动率等概念。教授不同的仓位控制方法，如固定比例、百分比止损、Kelly准则等。详细介绍止损和止盈的设置原则与技巧，以及如何根据市场情况动态调整。第三部分：策略的升华——回测、优化与实盘第九章：检验真金——历史数据回测技术详细讲解量化策略回测的原理、流程和重要性。介绍常用的回测框架和工具，以及如何进行公平、准确的回测。重点剖析回测中的常见陷阱，如未来函数、数据泄露、过度拟合等，并提供规避方法。第十章：精益求精——策略优化与参数调整阐述策略优化的目标，如何在历史数据中寻找最优参数组合。介绍网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化等参数优化技术。强调避免过度拟合的风险，讲解如何进行参数敏感性分析和稳健性测试。第十一章：从模拟到现实——实盘交易的部署与监控讲解实盘交易系统的搭建，包括交易接口、订单执行、风险监控等。介绍不同类型的实盘交易执行方式，如自动交易、半自动交易。强调实盘交易中的执行滑点、交易成本等现实因素，以及如何进行持续的策略监控与调整。第十二章：进阶之路——因子投资与机器学习的应用介绍因子投资的理念，如何构建和应用多因子模型。初步探索机器学习在量化交易中的应用，如分类、回归等算法在信号生成或风险预测中的潜力。为读者指明进一步学习和研究的方向。结语《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》并非一本速成的秘籍，而是一段严谨求实的探索旅程。我们鼓励读者在学习理论的同时，积极动手实践，通过大量的编程练习和策略回测，逐步构建起属于自己的量化交易体系。金融市场的深度与广度，往往需要我们以不懈的努力和持续的学习去丈量。愿本书能成为您在量化交易道路上的一盏明灯，助您在瞬息万变的金融市场中，洞悉机遇，把握财富。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，对我来说，是一场心灵的“洗礼”，让我重新审视了自己在交易中的盲点和误区。我一直认为，交易是一门艺术，需要灵感和直觉。然而，这本书却告诉我，交易更是一门科学，需要严谨的逻辑和科学的方法。作者的写作风格非常独特，他用一种“炼金术”的比喻，将复杂的量化策略研发过程描绘得生动形象。我尤其被书中关于“中低频”策略的讲解所打动。在此之前，我总是纠结于市场中短暂的波动，试图捕捉每一个细微的价格变化，结果却常常是“竹篮打水一场空”。这本书让我明白，真正的机会，往往蕴藏在中低频的周期中，需要的是耐心和系统的分析。书中关于“数据挖掘”和“特征工程”的讲解，给我留下了深刻的印象。作者详细介绍了如何从海量数据中提取有价值的信息，如何构建能够反映市场本质的“因子”，以及如何将这些因子转化为具有预测能力的“交易信号”。更让我感到惊喜的是，书中对“策略验证”的重视程度。作者并没有满足于单一的测试方法，而是鼓励读者采用多种不同的方法来检验策略的稳健性，例如“交叉验证”、“压力测试”等。他反复强调，“回测的目的是为了更好的实盘”，这让我明白了，量化交易最终的目标是为了在真实的交易环境中获得持续的盈利。此外，书中对“情绪因子”的分析，也让我耳目一新，让我明白了，即使是看似“非理性”的市场情绪，也可以被量化分析所捕捉和利用。总而言之，《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，让我对量化交易有了更深刻的理解，也让我对未来的交易之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，给我带来的不仅仅是知识的增长，更是一种思维方式的转变。我之前对量化交易的印象，总是和“高大上”、“不可及”联系在一起，觉得那是属于金融机构的专业领域。然而，这本书用一种非常平实、接地气的方式，向我展示了量化交易的魅力，以及普通投资者也能掌握其中的奥秘。我特别喜欢书中对“中低频”策略的详细阐释。这部分的讲解，对我来说，简直是“量化交易入门的必修课”。作者并没有一开始就抛出复杂的数学模型，而是从理解市场、挖掘数据、构建信号等基础环节入手，一步步引导读者构建自己的交易策略。我印象深刻的是，书中关于“信号的质量与稳定性”的论述，作者强调了不能仅仅追求信号的数量，更重要的是信号的有效性和鲁棒性。他提供了多种方法来检验信号的可靠性，这让我明白，量化交易的核心在于“质量”而非“数量”。此外，书中对“策略回测”的严谨性要求，也让我肃然起敬。作者详细讲解了如何避免“过拟合”，如何进行“样本外测试”，以及如何利用“蒙特卡洛模拟”等方法来评估策略的真实表现。他反复强调，回测结果只是一个参考，实盘的表现才是最终的检验。这种负责任的态度，让我对这本书充满了信任。同时，书中关于“风险管理”的深入探讨，也让我受益匪浅。作者不仅仅讲解了如何盈利，更教会了我如何保护自己的本金，如何在市场波动中生存下来。这本书，让我从一个“凭感觉”交易的散户，逐渐成长为一个“靠逻辑”思考的投资者。

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，如同一本武林秘籍，为我这位在交易市场摸爬滚打多年的“侠客”，揭示了通往“内力深厚”的量化之路。在此之前，我更多依赖的是“招式”——各种技术指标的组合，然而，“内功”的不足，常常让我陷入被动。这本书，恰恰是在传授“内功心法”。作者以其渊博的学识和丰富的实战经验，将量化交易的精髓，如剥洋葱般，层层递进地呈现在读者面前。我尤其被书中关于“中低频”策略的讲解所吸引。在信息爆炸的时代，短线交易的噪音太多，而本书所倡导的中低频策略，更注重捕捉市场的中长期趋势和结构性机会，这与我希望建立一个更加稳健的投资体系的初衷不谋而合。书中关于“因子构建”的章节，堪称经典。作者并没有生搬硬套现有的因子模型，而是引导读者思考，如何根据不同市场的特性，去挖掘真正具有alpha的因子。例如，他对“情绪因子”的解读，让我第一次认识到，市场上的“非理性”情绪，在量化分析中，也可以转化为一种可捕捉的信号。更让我感到惊喜的是，本书对“策略的生命周期管理”的关注。作者并没有止步于策略的研发，而是详细阐述了策略在实盘交易中的“演化”和“衰减”，以及如何进行“再优化”和“更新”。他强调了“适应性”的重要性，这让我明白了，量化交易并非一成不变的“套路”，而是需要根据市场的变化，不断进行调整和完善。在风险控制方面，作者更是倾注了大量笔墨，他通过大量的案例分析，向读者展示了不同风险场景下的应对策略，让我对风险有了更加深刻的认识，也让我对未来的交易更加从容。

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，对于我而言，是一次对交易认知体系的重塑。长期以来，我习惯于凭借盘感和对市场的直觉进行交易，虽然偶尔能取得成功，但大多数时候却陷入情绪的泥沼，导致投资收益起伏不定。这本书的出现，就像一束光，照亮了我前行的道路，让我看到了将交易行为“量化”的可能性。作者的表达方式非常引人入胜，他用生动的比喻和深入浅出的讲解，将原本晦涩难懂的量化概念变得易于理解。我特别欣赏书中对“中低频”策略的侧重。这部分内容对我来说，具有里程碑式的意义。在接触这本书之前，我对量化交易的理解局限于高频交易，觉得那是属于“机器”的游戏，与我这样的普通投资者无关。然而，这本书让我明白，在中低频周期中，同样存在着大量被低估的机会，并且可以通过精密的量化策略去挖掘。书中对于“数据处理”、“因子选择”、“信号构建”等环节的详细阐述，都给了我极大的启发。我记得书中关于“市场微观结构”的分析，让我首次理解了不同市场参与者行为对价格的影响，以及如何从中提取可交易的信号。更让我感动的是，书中并没有回避策略研发过程中的“暗礁”。作者坦诚地指出了策略研发过程中可能遇到的各种难题，例如“过拟合”、“样本偏差”、“市场有效性”等，并提供了详细的解决方案。他强调了“稳健性”的重要性，并指导读者如何通过多重检验来确保策略在不同市场环境下都能有效运作。此外，书中对“风险管理”的重视，也让我印象深刻。作者不仅仅停留在策略本身的盈利能力上，而是将风险控制视为交易的生命线，提供了多种实用的风险管理工具和思路。这本书让我明白，量化交易并非遥不可及，而是可以通过系统性的学习和实践，掌握的一项强大的能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》，就像一把钥匙，为我打开了通往理性交易世界的大门。一直以来，我在交易中更多依赖的是直觉和经验，虽然有时能抓住机会，但长期来看，亏损的几率似乎更高。这本书的出现，让我看到了另一种可能性——用科学、系统的方法来指导交易。作者的笔触非常细腻，他并没有直接抛出复杂的理论，而是从最基础的概念讲起，逐步引导读者进入量化交易的深水区。我尤其看重书中对“中低频”策略的聚焦。很多关于量化的书籍，要么是门槛过高，要么是过于空泛，而这本书恰恰填补了市场上的空白。它深入浅出地讲解了如何构建和应用在中低频周期中有效的交易策略，这对于我这样的非专业人士来说，无疑是一份宝贵的“路线图”。书中关于“数据分析”、“信号生成”、“策略回测”等核心环节的讲解，都非常具体且富有实践指导意义。我印象深刻的是，书中没有回避策略研发中的“坑”，比如如何处理数据中的异常值、如何避免过度拟合、如何应对市场风格的切换等等。作者都一一列举，并提供了实用的应对策略。令我欣喜的是，这本书不仅仅停留在理论层面，它非常注重“实操性”。作者在书中详细介绍了如何使用一些常见的编程语言（如Python）和量化分析工具来构建和测试策略，并给出了清晰的代码示例。这让我第一次感受到，原来量化交易离我这么近。书中对于“风险管理”的重视程度，也让我受益匪浅。作者强调了“活下来”的重要性，并提供了多种行之有效的风险控制方法，这让我对未来的交易更加安心。总而言之，《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，让我从一个“感性”的交易者，逐渐蜕变为一个“理性”的策略研究者。

评分☆☆☆☆☆

在我阅读《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》的过程中，我感觉自己仿佛置身于一个由数据构建的精密实验室，而作者则是一位技艺精湛的“炼金术士”。此前，我对量化交易的印象，总是停留在那些令人望而生畏的公式和复杂的代码上，觉得那是少数人的专属领域。但这本书，以其独特而清晰的视角，让我看到了普通投资者也能参与其中的可能性。书中对“中低频”策略的深入分析，是我最看重的内容之一。我一直认为，过于追求短线速度，往往容易陷入情绪的漩涡，而中低频的策略，则给了我更多的思考空间和容错率。作者详细讲解了如何从各种市场数据中提取有价值的“因子”，如何将这些因子组合成具有预测能力的“信号”，以及如何设计一套能够稳定执行的“交易规则”。我特别欣赏他在“因子挖掘”部分的处理方式，他没有简单地罗列一堆指标，而是深入剖析了每个因子背后的逻辑，让我能够理解为什么它们会产生预期的效果。书中对于“策略回测”和“风险控制”的讲解，更是让我受益匪浅。我曾多次因为回测结果的“漂移”而苦恼，而这本书则详细地介绍了如何避免“过拟合”，如何进行“样本外测试”，以及如何评估策略的“稳健性”。作者还强调了“仓位管理”和“止损机制”的重要性，并提供了多种实用的工具来帮助投资者控制风险。总而言之，《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，不仅仅是一本关于量化交易的书，更是一本关于如何理性思考、如何科学决策的书。它让我对交易有了全新的认识，也为我未来的交易之路指明了方向。

评分☆☆☆☆☆

老实说，《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，我几乎是捧着爱不释手地读完的。作为一名在股市摸爬滚打多年的老股民，我一直对量化交易充满好奇，但市面上充斥着各种“玄学”和“黑箱操作”，让我望而却步。直到我遇到这本书，才真正打开了量化交易的大门。作者的文字功底相当扎实，他用一种非常平易近人的方式，将复杂的量化概念娓娓道来，仿佛在与一位老友交流。我尤其赞赏书中对“中低频”策略的深入探讨。这几个字，对我来说简直是“救命稻草”。我没有能力去追求高频交易那种瞬息万变的战场，也对那些需要大量数学模型支撑的复杂策略感到头疼。这本书则专注于那些我们普通投资者能够理解和实践的策略，它告诉我，即使是中低频的交易，也同样能够通过精心的策略设计和严谨的执行，获得可观的收益。书中关于如何从海量数据中挖掘有价值的“信号”，如何构建有效的“交易规则”，以及如何进行“风险控制”，都给我留下了深刻的印象。让我惊叹的是，书中对于“策略研发”整个流程的梳理是如此清晰和完整。从最初的“问题定义”，到“数据收集与清洗”，再到“因子挖掘与信号构建”，接着是“策略逻辑设计”，然后是“回测与优化”，最后是“实盘部署与监控”，每一个环节都被作者细致地拆解，并提供了具体的实践指导。例如，在“因子挖掘”的部分，作者列举了多种不同类型的因子，并详细解释了它们背后的逻辑，让我能够理解为什么某些因子能够在特定市场环境下产生预测能力。在“回测与优化”的部分，作者特别强调了避免“数据欺骗”，并分享了多种检验策略鲁棒性的方法，这对于避免“纸上富贵”至关重要。这本书让我明白，量化交易并非遥不可及，而是可以通过系统性的学习和实践，掌握的一项强大技能。

评分☆☆☆☆☆

这本《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》简直是我的交易启蒙之光，从前我对量化交易的概念模糊不清，总觉得是高大上的金融精英们玩的游戏，普通投资者根本无法触及。然而，这本书用一种非常接地气的方式，将原本复杂晦涩的量化理论掰开了揉碎了呈现在我面前。它没有一开始就抛出那些令人望而生畏的数学公式和复杂的编程代码，而是循序渐进地引导读者理解量化交易的核心逻辑——如何将市场中的规律提炼出来，并转化为可执行的交易指令。我特别欣赏书中关于“中低频”策略的侧重。很多市面上关于量化的书籍，要么过于理论化，要么直接指向高频交易，这对于我这样的散户来说，要么是“看得懂，但做不到”，要么是“根本没法入手”。而这本书恰恰填补了这一空白，它深入浅出地讲解了如何构建在中低频周期中运作的策略，这意味着我不需要强大的硬件设备，也不需要时刻盯盘，而是可以在相对充裕的时间里，通过精密的策略分析来捕捉市场的机会。书中对因子挖掘、信号生成、仓位管理等环节的讲解，都给了我非常具体的思路和操作方法。比如，它详细阐述了如何从宏观经济数据、市场情绪指标、甚至新闻舆情中提取有价值的信号，并通过统计学方法进行验证。这让我第一次体会到，原来市场中的“噪音”也可以成为我们分析的“信号”。更让我惊喜的是，书中并没有止步于策略的理论构建，而是花了大量篇幅讲述了策略的实证检验和风险控制。这一点至关重要，因为一个理论上再完美的策略，如果在实盘中表现不佳，甚至导致巨额亏损，那都只是纸上谈兵。作者在书中详细介绍了回测的注意事项，如何避免“过拟合”，以及在回测结果基础上如何进行参数优化和策略的鲁棒性检验。他还强调了风险管理的重要性，并提供了多种实用的风险控制工具和方法，例如止损策略、止盈策略、仓位动态调整等。这些内容让我深刻认识到，量化交易并非“点石成金”的魔法，而是一个严谨的科学过程，需要对风险有清醒的认识和有效的控制。读完这本书，我感觉自己不再是盲目跟风的散户，而是有了一套清晰的量化交易的“操作手册”，对未来的交易之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，就我个人而言，是一次沉浸式的学习体验，它不仅仅是关于“如何交易”，更是关于“如何思考”。作者的叙事方式非常独特，他仿佛是一位经验丰富的“炼金术士”，将市场这个充满未知与风险的“矿山”，通过他的智慧与工具，一步步转化为“黄金”。我尤其喜欢书中对于“炼金术”这个比喻的运用，它非常生动地描绘了量化策略研发的过程：从最初对市场现象的观察与好奇，到对各种“原始材料”（数据）的收集与筛选，再到通过严谨的“化学反应”（算法与模型）进行提纯与组合，最终凝练出具有稳定收益的“炼金成果”（交易策略）。书中关于“中低频”策略的论述，对我来说意义重大。此前我尝试过一些短线交易，结果总是因为情绪波动和信息不对称而屡屡受损。这本书让我明白，并非所有的机会都存在于毫秒之间，许多稳健的收益往往蕴藏在中低频的周期中。作者详细讲解了如何识别不同时间周期的市场特征，如何根据这些特征设计相应的策略，以及如何在回测中模拟不同市场环境下的策略表现。他并没有回避策略研发中的难点，比如如何处理数据噪声、如何应对市场结构性变化、如何平衡策略的复杂度与可操作性。相反，他将这些挑战摆在台面上，并提供了切实可行的解决方案。我印象最深的是书中关于“信号构建”的章节。作者并没有简单地罗列几个技术指标，而是深入剖析了信号的来源，包括基本面、技术面、情绪面等，并教会读者如何从这些维度中提取有价值的因子，如何将这些因子进行组合，形成具有预测能力的交易信号。他强调了信号的“有效性”和“稳定性”，并提出了多种方法来验证信号的鲁棒性。此外，书中对于“模型选择”和“参数优化”的论述也相当到位，他不仅介绍了各种常用的建模方法，还详细讲解了如何根据策略的特点选择最合适的模型，以及如何在避免过拟合的前提下进行参数优化。读完这本书，我感觉自己不再是那个被市场牵着鼻子走的散户，而是掌握了主动权，能够运用科学的方法去“创造”属于自己的交易机会。

评分☆☆☆☆☆

《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》这本书，就像一位经验丰富的老者，用他睿智的话语，引领我走出交易的迷雾。我之前在交易中，更多的是一种“盲人摸象”式的探索，试图通过各种零散的技巧来捕捉市场机会，但收效甚微。这本书的出现，为我提供了一个系统性的框架，让我能够以一种更加科学、理性的方式来审视交易。我尤为推崇书中对“中低频”策略的深入讲解。这部分内容，对于我这样的普通投资者来说，简直是“量化交易的指南针”。作者清晰地阐述了如何在不同市场环境下，构建和应用中低频的交易策略。他详细讲解了“数据预处理”、“特征工程”、“信号生成”、“策略构建”、“回测优化”以及“风险管理”等关键环节，并提供了大量的实例和代码示例，让我能够“看得懂”并且“学得会”。我印象深刻的是，书中关于“多因子模型”的构建思路，作者并没有简单地堆砌因子，而是强调了因子的“独立性”和“冗余度”，以及如何根据市场特征进行动态调整。更让我欣喜的是，书中对“策略的生命周期”的关注。作者明白，一个成功的量化策略并非一成不变，而是需要随着市场的变化而不断进化。他详细介绍了策略的“衰减”现象，以及如何通过“再训练”、“参数调整”等方式来维持策略的有效性。在风险控制方面，作者更是煞费苦心，他从多个维度讲解了风险的来源，并提供了多种实用的风险控制工具，例如“VaR计算”、“最大回撤控制”等。这本书，让我明白，量化交易并非神秘莫测，而是可以通过系统性的学习和实践，掌握的一项强大的工具，它赋予了我更多的理性思考和决策能力。

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最近想学习点投资理财方面的知识，正赶上双十一有优惠活动，所以在京东上下单，算下来比平时实惠的。而且京东的物流也比较快。

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挺好的，正在看，很经典

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质优价廉，发货迅速，值得购买

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不错的书籍，很好，喜欢。。。。

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没给发票，能补不？