量化煉金術：中低頻量化交易策略研發 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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楊博理，賈芳著

圖書標籤:

量化交易
量化策略
中低頻交易
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Python量化
技術分析
市場微觀結構
風險管理
投資策略
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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111575320

版次：1

商品編碼：12167387

品牌：機工齣版

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-08-01

用紙：膠版紙

頁數：244

具體描述

編輯推薦

適讀人群：量化投資者

中低頻量化交易領域的必備科學指南，通過中國金融市場上的實際案例，詳細解構量化交易策略的研發流程。量化專業人士用心之作。

內容簡介

在中國市場上，量化交易即便不能算作一個新興的事物，也仍然是相對小眾的。而與其小眾現狀並存的，是廣大市場參與者對其未來前景的期待，以及加強瞭解、學習的願望。

本書的目的，就是力圖將這樣一種帶有黑箱性質的交易策略及其研發方法，以盡量科學化的方式介紹給讀者。

全書的主要貢獻包括以下幾個方麵：

介紹瞭一套具有實操性的量化交易策略研發流程，涵蓋瞭買賣決策、倉位調整、交易成本測算等核心元素，同時搭建瞭收益與風險的策略架構，將擇時策略和選股策略進行瞭邏輯上的統一，為構建完整的量化交易策略提供瞭清晰的思路。

結閤實際工作經驗，指齣瞭策略研發過程中可能遇到的問題，以及整個量化交易策略研發體係的局限所在，並針對性地給齣瞭解決方案，避免讀者在實踐過程中再走彎路、浪費時間和精力。

由淺入深地介紹瞭推進分析、凱利公式、zui優投資組閤理論等工具，幫助讀者掌握量化研究的技術細節。結閤數據科學，提齣瞭多層推進分析、推進分析下的驗證等技術手段，拓展瞭策略研發人員的處理能力和思維模式。

以循序漸進的方式，不斷添加組件形成一個完整的量化交易策略研發體係。並在此過程中，始終輔以中國市場的真實數據，構造直觀的策略案例。通過這樣的處理，幫助讀者更為有效地掌握書中內容，進而創建自己的量化交易策略。

作者簡介

楊博理，華中科技大學管理學院博士後、博士，劍橋大學聯閤培養博士，裏昂高等商學院訪問學者，華中科技大學數學係碩士、學士。現就職於宜信大數據創新中心，指旺首席量化科學傢，負責宜信“指旺財富”平颱上的投資策略研究。曾就職於長江證券，從事金融工程研究和量化交易策略的開發，同時參與一傢公募基金的籌備工作，負責基金投資風控體係的構建與維護。

賈芳，華中科技大學管理學院在讀博士生、碩士、學士。

在中國市場上，量化交易即便不能算作一個新興事物，也仍然是相對小眾的。而與其小眾現狀並存的，是廣大市場參與者對其未來前景的期待，以及加強瞭解、學習的願望。

本書的目的，就是力圖將這樣一種帶有黑箱性質的交易策略及其研發方法，以盡量科學化的方式介紹給讀者。

精彩書評

這是一本思路清晰、案例豐富、可讀性強的著作，作者通過介紹量化交易策略的研發流程，將量化投資領域裏的多個經典模型與技術串聯瞭起來，其間也不乏作者自己的創新之處和實踐經驗，更難能可貴的是提煉齣瞭一套自己的量化思維模式，值得反復閱讀。

——龔樸，華中科技大學管理學院財務金融係教授、博士生導師

《量化煉金術》是“量化交易”這一引人遐想的主題下不可多得的讀物。基於以下幾點，我嚮身邊的多位朋友推薦瞭這本書：首先，本書的形式是體係化的，這對幫助大傢理解“量化交易”這樣一個有一定門檻的主題非常有幫助；其次，本書針對各個知識點都附帶瞭描述清晰的實例，對於想動手重復文中內容的讀者很有幫助；最後，本書介紹相關內容的齣發點是讓讀者“知其然也知其所以然”，我相信這樣纔是從事量化研究、以及其他領域研究的正確方式。因此，在這裏我也嚮大傢鄭重地推薦這本書，希望大傢和我一樣享受閱讀。

——蔣煒航，宜信大數據創新中心技術副總經理

本書循序漸進地構建瞭一套極具操作性的量化交易策略的開發流程和評估優化體係。

中國股市正處於結構性大變革，量化交易比重勢必提升。本書對於好奇的散戶、樂在其中的寬客、和專業投資機構都很有參考價值！

——梁新剛，愛智慧科技創始人&CEO;

百米生活股份有限公司前CEO

前言/序言

接觸過量化交易或者量化投資的人們，似乎常常會有這樣一個執念，就是希望能找到一個萬能的公式幫助他們擊敗市場、攫取利潤。換句話說，是希望通過量化的手段獲得交易的“聖杯”。而且，相較於技術分析而言，復雜的數學算法似乎是達成這樣一個夙願更有力的工具。

我自己很難判斷這種萬能的公式是否存在，並且以我有限的研究經驗來看，找到萬能的公式是一件十分睏難的事情。當然，我依然對這件事情抱有希冀，誰沒有個發財夢呢。不過經過這麼多年的專業訓練，我倒是有瞭另外一些有價值的收獲。也正是這些收獲的普適性和可分享性，驅使我寫作瞭本書。

現在換一個角度來看待上麵的問題。捫心自問，一個萬能的盈利公式會被寫入書籍資料中供人閱覽嗎？很明顯，至少在量化交易這個領域內是沒有可能的，策略可復製性太強，沒有人會讓龐大的讀者群體瓜分自己的收益。即使存在講解具體策略的書籍，也無外乎是一些已經不再具有顯著盈利能力的交易策略，如海龜交易法則等。

這也是量化交易策略的另外一個問題，研發人員並不能保證一個策略在市場上一直有效。即便現在有效，交易策略能否適用於未來也是一個問題。如果交易策略的持續有效性很難保證，那“萬能”“聖杯”便也無從談起瞭。

那麼在量化領域中，是否存在持續有效的事物呢？對“聖杯”的追求促使我思考這個問題。當我嘗試著跳齣策略、公式的約束時，我似乎找到瞭一個可能的答案，那就是科學的研發行為和思維模式。

關於這一點，我自己是這樣思考的：正嚮來看，量化交易策略是將交易思想通過數量化的規則進行錶達；反嚮來看，量化交易策略的研發其實也是一種數據科學實踐，隻不過數據科學具體落腳在金融交易領域。既然是數據科學的具體實踐，那麼采用科學的方法、科學的思維就會是行之有效的手段，這是一件被過去許多年科學發展的曆史所佐證的事情。

本書的寫作過程，始終遵循瞭這樣的理念，即以科學的方法構建量化交易策略、以科學的態度對待研發流程中的問題。例如，自迴歸、多因子模型、最優投資組閤理論等都是經濟金融領域的科學模型，迴溯測試、推進分析、最優化等也可以看作數據科學方法在量化領域的運用與落地。而書中多次提及的數據結果與主觀邏輯的結閤，抽象齣來其實就是歸納與演繹這兩種科學方法的辯證統一。

需要聲明的是，盡管我如此看重科學性在量化交易策略研發中的作用，但是有一點仍然應該認清，那就是學界和業界對於金融市場的科學研究目前來看還是不完善的，我自己對這一領域的掌握也不敢說成熟，因此也就不敢妄自尊大地將自己的方法論看作真正的“科學”。在本書中，作者僅僅是將自己關於研發量化交易策略的係統流程錶述齣來，希望對讀者有所裨益。

這也是我將本書的書名取為《量化煉金術》的原因，除瞭嚮大師緻敬以外，其實更重要的是想錶達我對這個研究領域的敬畏。相較於真正的“科學”，也許“煉金術”纔是我目前認知水平的實際體現。當然，暫且不論作者的水平如何，如果你能從本書中讀齣一些策略研發的科學精神，我也就足夠欣慰瞭。

書中內容的安排大緻如下：

第1章的引言部分介紹瞭量化交易策略的特性內涵與曆史發展。比較遺憾的是，其發展曆程主要都是對國外相關情況的介紹。作者也希望在未來，隨著中國市場的成熟與發展，能有我們自己的研究、事件或公司可以豐富這部分內容。

第2章是在具體介紹量化交易策略的研發之前，對整個研發流程和框架的總領性論述。第3章則是對研發量化交易策略的過程中可能會遇到的問題進行闡述，並且針對這些問題，說明哪些地方需要注意以及可以使用哪些方法進行處理。

第4～14章由淺入深地介紹瞭量化交易策略研發的具體流程和相關案例。量化交易策略大體上分為擇時策略和選股策略兩種，覆蓋瞭時間序列和橫截麵兩個維度。由淺入深則是指我們在介紹的過程中，逐步在簡單策略中加入推進分析、對風險的考量、倉位決策等組成部分，從而使策略細節逐漸豐富，研究不斷深化。

這一部分是本書的主體內容，我們將推進分析、收益、買賣、風險、倉位等量化交易策略會涉及的內容與組件，分拆開來進行介紹，再通過閤適的實際案例逐步組閤為一個整體。通過這樣一種遞進的方式對完整的策略研發過程進行講解，能夠幫助讀者形成自己的研究思路，並使其體係化、流程化、邏輯化。我們希望讀者在熟悉這一部分的內容之後，可以在所舉案例的基礎上舉一反三，自行開發和檢驗適閤自己的量化交易策略。

第15章是在完成瞭量化交易策略的研發工作之後，對具體策略給齣評價報告。第16章包括兩部分內容：一部分是全書內容的總結；另一部分則在於探討所介紹的研發流程的局限性，同時給齣瞭作者認為可行的應對方式，即主觀邏輯的支持。

就全書而言，我們的著眼點主要是為量化交易策略的研發提供一個可以參考的流程框架。而具體的策略與建立在真實數據上的案例，雖然占據瞭書中大量的篇幅，但是其目的在於幫助讀者更好地理解這個流程框架，因此策略本身也都是由最為簡單的模型所構成的，本書並不介紹前沿的策略模型。

當然，我覺得讀者是能夠理解這樣的處理方式的。正如前麵所言，量化交易策略本身就是一個復製較為容易、不宜公開的策略種類。我們希望本書的讀者能將更多的注意力放在對研發流程和研發思路的學習上，如果僅僅追求可盈利的具體策略，實踐或許是一種比讀書更為有效的途徑。

與此同時，為瞭使內容介紹更為清晰，書中在一些研究設置的細節處也基本上使用瞭最為簡化的處理。例如，迴溯測試中交易判斷的頻率和策略重新優化的頻率，在實際研究中往往需要結閤交易成本等因素分彆加以設定；多因子模型之類的策略模型，也往往需要搭配更復雜的技術處理，從而貼近真實的交易環境。這些都是需要讀者在具體實踐時根據實際情況加以理解和把握的。

為瞭本書的最終完成，兩位作者都投入瞭大量的心血和時間，但是限於水平和精力有限，書中難免存在著各種紕漏和問題。這裏特彆感謝北京大學魏鑫同學的仔細閱讀，並指齣上個版本中的一處收益率計算方式的偏誤。也希望各位讀者能在遇到疑難處時與作者溝通。齣於一個研究人員的操守，本人將會認真對待書中的每一個問題，讓本書能為讀者提供更為精準、正確的指引。

楊博理

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》前言在這個信息爆炸、技術飛速發展的時代，金融市場正以前所未有的速度演變。傳統的交易模式已難以適應日新月異的市場變化，而量化交易，憑藉其嚴謹的數理模型、強大的數據處理能力和對市場規律的深刻洞察，正逐漸成為引領未來交易趨勢的利器。本書《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》聚焦於量化交易領域中極具實踐價值的中低頻策略研發。我們將帶您深入探索如何將抽象的金融理論與精密的數學工具相結閤，通過數據驅動的方式，構建齣穩定、可盈利的交易係統。本書旨在為對量化交易感興趣的個人投資者、金融從業者以及相關專業學生提供一套係統性的學習路徑和實操指南，助您在量化交易的廣闊天地中，點石成金，煉就財富。本書內容概覽本書的結構設計嚴謹，內容豐富，旨在從理論基礎到實操應用，全方位地覆蓋中低頻量化交易策略的研發過程。第一部分：量化交易的基石——理論與工具第一章：量化交易的演進與價值深入剖析量化交易的起源、發展曆程及其在中低頻交易中的核心地位。闡述量化交易相較於傳統交易的優勢，尤其是在情緒乾擾、信息不對稱等方麵的剋服。探討中低頻交易在策略多樣性、資金利用率和風險控製方麵的獨特價值。第二章：數據驅動的決策——金融數據的獲取與處理詳細介紹各類金融數據的類型（如價格數據、成交量、基本麵數據、宏觀經濟數據等）及其特點。教授實用的數據獲取方法，包括API接口、第三方數據源以及數據清洗與預處理技術。強調數據質量對策略成敗的關鍵性，講解如何識彆和處理異常值、缺失值和數據噪聲。第三章：量化交易的語言——編程基礎與工具鏈聚焦Python作為量化交易首選編程語言的優勢，介紹其在數據分析、算法實現中的強大能力。引導讀者掌握NumPy、Pandas等核心數據處理庫，以及Matplotlib、Seaborn等可視化工具。介紹常用的量化交易開發框架和集成開發環境（IDE），如Jupyter Notebook、VS Code等，構建高效的開發環境。第二部分：策略的智慧——中低頻策略的構建與實現第四章：洞察市場的信號——技術指標的量化運用係統梳理各類經典技術指標（如移動平均綫、MACD、RSI、布林帶等）的計算原理和市場含義。重點講解如何將這些技術指標轉化為可量化的交易信號，為策略開發奠定基礎。探討如何結閤多個技術指標，構建更具魯棒性的多因子信號係統。第五章：挖掘內在價值——基本麵數據的量化分析介紹基本麵數據在股票、商品、外匯等市場中的重要性。教授如何獲取和處理上市公司的財務報錶、行業數據、宏觀經濟指標等。講解如何構建基於PEG、市盈率、資産負債率等關鍵財務比率的量化因子，並應用於策略研發。第六章：捕捉價格規律——統計套利與均值迴歸策略深入解析統計套利的核心思想，包括配對交易、指數套利等。講解均值迴歸策略的構建邏輯，如何利用協整檢驗、ADF檢驗等統計方法識彆可迴歸的資産對。提供具體的策略實現案例，包括數據選取、模型構建、信號生成和頭寸管理。第七章：駕馭趨勢的動能——趨勢跟蹤與動量策略闡述趨勢跟蹤策略的基本原理，如何識彆並跟隨市場的主流趨勢。介紹動量策略，包括不同時間周期的動量因子計算和篩選方法。探討趨勢過濾器的應用，以提高策略在震蕩行情中的錶現。第八章：風險管理的藝術——倉位控製與止損止盈強調風險管理在量化交易中的核心地位，講解風險敞口、波動率等概念。教授不同的倉位控製方法，如固定比例、百分比止損、Kelly準則等。詳細介紹止損和止盈的設置原則與技巧，以及如何根據市場情況動態調整。第三部分：策略的升華——迴測、優化與實盤第九章：檢驗真金——曆史數據迴測技術詳細講解量化策略迴測的原理、流程和重要性。介紹常用的迴測框架和工具，以及如何進行公平、準確的迴測。重點剖析迴測中的常見陷阱，如未來函數、數據泄露、過度擬閤等，並提供規避方法。第十章：精益求精——策略優化與參數調整闡述策略優化的目標，如何在曆史數據中尋找最優參數組閤。介紹網格搜索、隨機搜索、貝葉斯優化等參數優化技術。強調避免過度擬閤的風險，講解如何進行參數敏感性分析和穩健性測試。第十一章：從模擬到現實——實盤交易的部署與監控講解實盤交易係統的搭建，包括交易接口、訂單執行、風險監控等。介紹不同類型的實盤交易執行方式，如自動交易、半自動交易。強調實盤交易中的執行滑點、交易成本等現實因素，以及如何進行持續的策略監控與調整。第十二章：進階之路——因子投資與機器學習的應用介紹因子投資的理念，如何構建和應用多因子模型。初步探索機器學習在量化交易中的應用，如分類、迴歸等算法在信號生成或風險預測中的潛力。為讀者指明進一步學習和研究的方嚮。結語《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》並非一本速成的秘籍，而是一段嚴謹求實的探索旅程。我們鼓勵讀者在學習理論的同時，積極動手實踐，通過大量的編程練習和策略迴測，逐步構建起屬於自己的量化交易體係。金融市場的深度與廣度，往往需要我們以不懈的努力和持續的學習去丈量。願本書能成為您在量化交易道路上的一盞明燈，助您在瞬息萬變的金融市場中，洞悉機遇，把握財富。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，對於我而言，是一次對交易認知體係的重塑。長期以來，我習慣於憑藉盤感和對市場的直覺進行交易，雖然偶爾能取得成功，但大多數時候卻陷入情緒的泥沼，導緻投資收益起伏不定。這本書的齣現，就像一束光，照亮瞭我前行的道路，讓我看到瞭將交易行為“量化”的可能性。作者的錶達方式非常引人入勝，他用生動的比喻和深入淺齣的講解，將原本晦澀難懂的量化概念變得易於理解。我特彆欣賞書中對“中低頻”策略的側重。這部分內容對我來說，具有裏程碑式的意義。在接觸這本書之前，我對量化交易的理解局限於高頻交易，覺得那是屬於“機器”的遊戲，與我這樣的普通投資者無關。然而，這本書讓我明白，在中低頻周期中，同樣存在著大量被低估的機會，並且可以通過精密的量化策略去挖掘。書中對於“數據處理”、“因子選擇”、“信號構建”等環節的詳細闡述，都給瞭我極大的啓發。我記得書中關於“市場微觀結構”的分析，讓我首次理解瞭不同市場參與者行為對價格的影響，以及如何從中提取可交易的信號。更讓我感動的是，書中並沒有迴避策略研發過程中的“暗礁”。作者坦誠地指齣瞭策略研發過程中可能遇到的各種難題，例如“過擬閤”、“樣本偏差”、“市場有效性”等，並提供瞭詳細的解決方案。他強調瞭“穩健性”的重要性，並指導讀者如何通過多重檢驗來確保策略在不同市場環境下都能有效運作。此外，書中對“風險管理”的重視，也讓我印象深刻。作者不僅僅停留在策略本身的盈利能力上，而是將風險控製視為交易的生命綫，提供瞭多種實用的風險管理工具和思路。這本書讓我明白，量化交易並非遙不可及，而是可以通過係統性的學習和實踐，掌握的一項強大的能力。

評分☆☆☆☆☆

在我閱讀《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》的過程中，我感覺自己仿佛置身於一個由數據構建的精密實驗室，而作者則是一位技藝精湛的“煉金術士”。此前，我對量化交易的印象，總是停留在那些令人望而生畏的公式和復雜的代碼上，覺得那是少數人的專屬領域。但這本書，以其獨特而清晰的視角，讓我看到瞭普通投資者也能參與其中的可能性。書中對“中低頻”策略的深入分析，是我最看重的內容之一。我一直認為，過於追求短綫速度，往往容易陷入情緒的漩渦，而中低頻的策略，則給瞭我更多的思考空間和容錯率。作者詳細講解瞭如何從各種市場數據中提取有價值的“因子”，如何將這些因子組閤成具有預測能力的“信號”，以及如何設計一套能夠穩定執行的“交易規則”。我特彆欣賞他在“因子挖掘”部分的處理方式，他沒有簡單地羅列一堆指標，而是深入剖析瞭每個因子背後的邏輯，讓我能夠理解為什麼它們會産生預期的效果。書中對於“策略迴測”和“風險控製”的講解，更是讓我受益匪淺。我曾多次因為迴測結果的“漂移”而苦惱，而這本書則詳細地介紹瞭如何避免“過擬閤”，如何進行“樣本外測試”，以及如何評估策略的“穩健性”。作者還強調瞭“倉位管理”和“止損機製”的重要性，並提供瞭多種實用的工具來幫助投資者控製風險。總而言之，《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，不僅僅是一本關於量化交易的書，更是一本關於如何理性思考、如何科學決策的書。它讓我對交易有瞭全新的認識，也為我未來的交易之路指明瞭方嚮。

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，就我個人而言，是一次沉浸式的學習體驗，它不僅僅是關於“如何交易”，更是關於“如何思考”。作者的敘事方式非常獨特，他仿佛是一位經驗豐富的“煉金術士”，將市場這個充滿未知與風險的“礦山”，通過他的智慧與工具，一步步轉化為“黃金”。我尤其喜歡書中對於“煉金術”這個比喻的運用，它非常生動地描繪瞭量化策略研發的過程：從最初對市場現象的觀察與好奇，到對各種“原始材料”（數據）的收集與篩選，再到通過嚴謹的“化學反應”（算法與模型）進行提純與組閤，最終凝練齣具有穩定收益的“煉金成果”（交易策略）。書中關於“中低頻”策略的論述，對我來說意義重大。此前我嘗試過一些短綫交易，結果總是因為情緒波動和信息不對稱而屢屢受損。這本書讓我明白，並非所有的機會都存在於毫秒之間，許多穩健的收益往往蘊藏在中低頻的周期中。作者詳細講解瞭如何識彆不同時間周期的市場特徵，如何根據這些特徵設計相應的策略，以及如何在迴測中模擬不同市場環境下的策略錶現。他並沒有迴避策略研發中的難點，比如如何處理數據噪聲、如何應對市場結構性變化、如何平衡策略的復雜度與可操作性。相反，他將這些挑戰擺在颱麵上，並提供瞭切實可行的解決方案。我印象最深的是書中關於“信號構建”的章節。作者並沒有簡單地羅列幾個技術指標，而是深入剖析瞭信號的來源，包括基本麵、技術麵、情緒麵等，並教會讀者如何從這些維度中提取有價值的因子，如何將這些因子進行組閤，形成具有預測能力的交易信號。他強調瞭信號的“有效性”和“穩定性”，並提齣瞭多種方法來驗證信號的魯棒性。此外，書中對於“模型選擇”和“參數優化”的論述也相當到位，他不僅介紹瞭各種常用的建模方法，還詳細講解瞭如何根據策略的特點選擇最閤適的模型，以及如何在避免過擬閤的前提下進行參數優化。讀完這本書，我感覺自己不再是那個被市場牽著鼻子走的散戶，而是掌握瞭主動權，能夠運用科學的方法去“創造”屬於自己的交易機會。

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，給我帶來的不僅僅是知識的增長，更是一種思維方式的轉變。我之前對量化交易的印象，總是和“高大上”、“不可及”聯係在一起，覺得那是屬於金融機構的專業領域。然而，這本書用一種非常平實、接地氣的方式，嚮我展示瞭量化交易的魅力，以及普通投資者也能掌握其中的奧秘。我特彆喜歡書中對“中低頻”策略的詳細闡釋。這部分的講解，對我來說，簡直是“量化交易入門的必修課”。作者並沒有一開始就拋齣復雜的數學模型，而是從理解市場、挖掘數據、構建信號等基礎環節入手，一步步引導讀者構建自己的交易策略。我印象深刻的是，書中關於“信號的質量與穩定性”的論述，作者強調瞭不能僅僅追求信號的數量，更重要的是信號的有效性和魯棒性。他提供瞭多種方法來檢驗信號的可靠性，這讓我明白，量化交易的核心在於“質量”而非“數量”。此外，書中對“策略迴測”的嚴謹性要求，也讓我肅然起敬。作者詳細講解瞭如何避免“過擬閤”，如何進行“樣本外測試”，以及如何利用“濛特卡洛模擬”等方法來評估策略的真實錶現。他反復強調，迴測結果隻是一個參考，實盤的錶現纔是最終的檢驗。這種負責任的態度，讓我對這本書充滿瞭信任。同時，書中關於“風險管理”的深入探討，也讓我受益匪淺。作者不僅僅講解瞭如何盈利，更教會瞭我如何保護自己的本金，如何在市場波動中生存下來。這本書，讓我從一個“憑感覺”交易的散戶，逐漸成長為一個“靠邏輯”思考的投資者。

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，對我來說，是一場心靈的“洗禮”，讓我重新審視瞭自己在交易中的盲點和誤區。我一直認為，交易是一門藝術，需要靈感和直覺。然而，這本書卻告訴我，交易更是一門科學，需要嚴謹的邏輯和科學的方法。作者的寫作風格非常獨特，他用一種“煉金術”的比喻，將復雜的量化策略研發過程描繪得生動形象。我尤其被書中關於“中低頻”策略的講解所打動。在此之前，我總是糾結於市場中短暫的波動，試圖捕捉每一個細微的價格變化，結果卻常常是“竹籃打水一場空”。這本書讓我明白，真正的機會，往往蘊藏在中低頻的周期中，需要的是耐心和係統的分析。書中關於“數據挖掘”和“特徵工程”的講解，給我留下瞭深刻的印象。作者詳細介紹瞭如何從海量數據中提取有價值的信息，如何構建能夠反映市場本質的“因子”，以及如何將這些因子轉化為具有預測能力的“交易信號”。更讓我感到驚喜的是，書中對“策略驗證”的重視程度。作者並沒有滿足於單一的測試方法，而是鼓勵讀者采用多種不同的方法來檢驗策略的穩健性，例如“交叉驗證”、“壓力測試”等。他反復強調，“迴測的目的是為瞭更好的實盤”，這讓我明白瞭，量化交易最終的目標是為瞭在真實的交易環境中獲得持續的盈利。此外，書中對“情緒因子”的分析，也讓我耳目一新，讓我明白瞭，即使是看似“非理性”的市場情緒，也可以被量化分析所捕捉和利用。總而言之，《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，讓我對量化交易有瞭更深刻的理解，也讓我對未來的交易之路充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

這本《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》簡直是我的交易啓濛之光，從前我對量化交易的概念模糊不清，總覺得是高大上的金融精英們玩的遊戲，普通投資者根本無法觸及。然而，這本書用一種非常接地氣的方式，將原本復雜晦澀的量化理論掰開瞭揉碎瞭呈現在我麵前。它沒有一開始就拋齣那些令人望而生畏的數學公式和復雜的編程代碼，而是循序漸進地引導讀者理解量化交易的核心邏輯——如何將市場中的規律提煉齣來，並轉化為可執行的交易指令。我特彆欣賞書中關於“中低頻”策略的側重。很多市麵上關於量化的書籍，要麼過於理論化，要麼直接指嚮高頻交易，這對於我這樣的散戶來說，要麼是“看得懂，但做不到”，要麼是“根本沒法入手”。而這本書恰恰填補瞭這一空白，它深入淺齣地講解瞭如何構建在中低頻周期中運作的策略，這意味著我不需要強大的硬件設備，也不需要時刻盯盤，而是可以在相對充裕的時間裏，通過精密的策略分析來捕捉市場的機會。書中對因子挖掘、信號生成、倉位管理等環節的講解，都給瞭我非常具體的思路和操作方法。比如，它詳細闡述瞭如何從宏觀經濟數據、市場情緒指標、甚至新聞輿情中提取有價值的信號，並通過統計學方法進行驗證。這讓我第一次體會到，原來市場中的“噪音”也可以成為我們分析的“信號”。更讓我驚喜的是，書中並沒有止步於策略的理論構建，而是花瞭大量篇幅講述瞭策略的實證檢驗和風險控製。這一點至關重要，因為一個理論上再完美的策略，如果在實盤中錶現不佳，甚至導緻巨額虧損，那都隻是紙上談兵。作者在書中詳細介紹瞭迴測的注意事項，如何避免“過擬閤”，以及在迴測結果基礎上如何進行參數優化和策略的魯棒性檢驗。他還強調瞭風險管理的重要性，並提供瞭多種實用的風險控製工具和方法，例如止損策略、止盈策略、倉位動態調整等。這些內容讓我深刻認識到，量化交易並非“點石成金”的魔法，而是一個嚴謹的科學過程，需要對風險有清醒的認識和有效的控製。讀完這本書，我感覺自己不再是盲目跟風的散戶，而是有瞭一套清晰的量化交易的“操作手冊”，對未來的交易之路充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，如同一本武林秘籍，為我這位在交易市場摸爬滾打多年的“俠客”，揭示瞭通往“內力深厚”的量化之路。在此之前，我更多依賴的是“招式”——各種技術指標的組閤，然而，“內功”的不足，常常讓我陷入被動。這本書，恰恰是在傳授“內功心法”。作者以其淵博的學識和豐富的實戰經驗，將量化交易的精髓，如剝洋蔥般，層層遞進地呈現在讀者麵前。我尤其被書中關於“中低頻”策略的講解所吸引。在信息爆炸的時代，短綫交易的噪音太多，而本書所倡導的中低頻策略，更注重捕捉市場的中長期趨勢和結構性機會，這與我希望建立一個更加穩健的投資體係的初衷不謀而閤。書中關於“因子構建”的章節，堪稱經典。作者並沒有生搬硬套現有的因子模型，而是引導讀者思考，如何根據不同市場的特性，去挖掘真正具有alpha的因子。例如，他對“情緒因子”的解讀，讓我第一次認識到，市場上的“非理性”情緒，在量化分析中，也可以轉化為一種可捕捉的信號。更讓我感到驚喜的是，本書對“策略的生命周期管理”的關注。作者並沒有止步於策略的研發，而是詳細闡述瞭策略在實盤交易中的“演化”和“衰減”，以及如何進行“再優化”和“更新”。他強調瞭“適應性”的重要性，這讓我明白瞭，量化交易並非一成不變的“套路”，而是需要根據市場的變化，不斷進行調整和完善。在風險控製方麵，作者更是傾注瞭大量筆墨，他通過大量的案例分析，嚮讀者展示瞭不同風險場景下的應對策略，讓我對風險有瞭更加深刻的認識，也讓我對未來的交易更加從容。

評分☆☆☆☆☆

老實說，《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，我幾乎是捧著愛不釋手地讀完的。作為一名在股市摸爬滾打多年的老股民，我一直對量化交易充滿好奇，但市麵上充斥著各種“玄學”和“黑箱操作”，讓我望而卻步。直到我遇到這本書，纔真正打開瞭量化交易的大門。作者的文字功底相當紮實，他用一種非常平易近人的方式，將復雜的量化概念娓娓道來，仿佛在與一位老友交流。我尤其贊賞書中對“中低頻”策略的深入探討。這幾個字，對我來說簡直是“救命稻草”。我沒有能力去追求高頻交易那種瞬息萬變的戰場，也對那些需要大量數學模型支撐的復雜策略感到頭疼。這本書則專注於那些我們普通投資者能夠理解和實踐的策略，它告訴我，即使是中低頻的交易，也同樣能夠通過精心的策略設計和嚴謹的執行，獲得可觀的收益。書中關於如何從海量數據中挖掘有價值的“信號”，如何構建有效的“交易規則”，以及如何進行“風險控製”，都給我留下瞭深刻的印象。讓我驚嘆的是，書中對於“策略研發”整個流程的梳理是如此清晰和完整。從最初的“問題定義”，到“數據收集與清洗”，再到“因子挖掘與信號構建”，接著是“策略邏輯設計”，然後是“迴測與優化”，最後是“實盤部署與監控”，每一個環節都被作者細緻地拆解，並提供瞭具體的實踐指導。例如，在“因子挖掘”的部分，作者列舉瞭多種不同類型的因子，並詳細解釋瞭它們背後的邏輯，讓我能夠理解為什麼某些因子能夠在特定市場環境下産生預測能力。在“迴測與優化”的部分，作者特彆強調瞭避免“數據欺騙”，並分享瞭多種檢驗策略魯棒性的方法，這對於避免“紙上富貴”至關重要。這本書讓我明白，量化交易並非遙不可及，而是可以通過係統性的學習和實踐，掌握的一項強大技能。

評分☆☆☆☆☆

《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，就像一位經驗豐富的老者，用他睿智的話語，引領我走齣交易的迷霧。我之前在交易中，更多的是一種“盲人摸象”式的探索，試圖通過各種零散的技巧來捕捉市場機會，但收效甚微。這本書的齣現，為我提供瞭一個係統性的框架，讓我能夠以一種更加科學、理性的方式來審視交易。我尤為推崇書中對“中低頻”策略的深入講解。這部分內容，對於我這樣的普通投資者來說，簡直是“量化交易的指南針”。作者清晰地闡述瞭如何在不同市場環境下，構建和應用中低頻的交易策略。他詳細講解瞭“數據預處理”、“特徵工程”、“信號生成”、“策略構建”、“迴測優化”以及“風險管理”等關鍵環節，並提供瞭大量的實例和代碼示例，讓我能夠“看得懂”並且“學得會”。我印象深刻的是，書中關於“多因子模型”的構建思路，作者並沒有簡單地堆砌因子，而是強調瞭因子的“獨立性”和“冗餘度”，以及如何根據市場特徵進行動態調整。更讓我欣喜的是，書中對“策略的生命周期”的關注。作者明白，一個成功的量化策略並非一成不變，而是需要隨著市場的變化而不斷進化。他詳細介紹瞭策略的“衰減”現象，以及如何通過“再訓練”、“參數調整”等方式來維持策略的有效性。在風險控製方麵，作者更是煞費苦心，他從多個維度講解瞭風險的來源，並提供瞭多種實用的風險控製工具，例如“VaR計算”、“最大迴撤控製”等。這本書，讓我明白，量化交易並非神秘莫測，而是可以通過係統性的學習和實踐，掌握的一項強大的工具，它賦予瞭我更多的理性思考和決策能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》，就像一把鑰匙，為我打開瞭通往理性交易世界的大門。一直以來，我在交易中更多依賴的是直覺和經驗，雖然有時能抓住機會，但長期來看，虧損的幾率似乎更高。這本書的齣現，讓我看到瞭另一種可能性——用科學、係統的方法來指導交易。作者的筆觸非常細膩，他並沒有直接拋齣復雜的理論，而是從最基礎的概念講起，逐步引導讀者進入量化交易的深水區。我尤其看重書中對“中低頻”策略的聚焦。很多關於量化的書籍，要麼是門檻過高，要麼是過於空泛，而這本書恰恰填補瞭市場上的空白。它深入淺齣地講解瞭如何構建和應用在中低頻周期中有效的交易策略，這對於我這樣的非專業人士來說，無疑是一份寶貴的“路綫圖”。書中關於“數據分析”、“信號生成”、“策略迴測”等核心環節的講解，都非常具體且富有實踐指導意義。我印象深刻的是，書中沒有迴避策略研發中的“坑”，比如如何處理數據中的異常值、如何避免過度擬閤、如何應對市場風格的切換等等。作者都一一列舉，並提供瞭實用的應對策略。令我欣喜的是，這本書不僅僅停留在理論層麵，它非常注重“實操性”。作者在書中詳細介紹瞭如何使用一些常見的編程語言（如Python）和量化分析工具來構建和測試策略，並給齣瞭清晰的代碼示例。這讓我第一次感受到，原來量化交易離我這麼近。書中對於“風險管理”的重視程度，也讓我受益匪淺。作者強調瞭“活下來”的重要性，並提供瞭多種行之有效的風險控製方法，這讓我對未來的交易更加安心。總而言之，《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》這本書，讓我從一個“感性”的交易者，逐漸蛻變為一個“理性”的策略研究者。

評分☆☆☆☆☆

沒給發票，能補不？

評分☆☆☆☆☆

還行吧，內容一般般，有點虛

評分☆☆☆☆☆

還沒有看，先屯著，以後慢慢看

評分☆☆☆☆☆

質優價廉，發貨迅速，值得購買

評分☆☆☆☆☆

可以，送貨很及時，對我來說真是太方便瞭，謝謝瞭店傢小二。

評分☆☆☆☆☆

有些失望，過於基礎，或者說過於概念化，並沒有深入。