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产品特色

编辑推荐

适读人群 ：计量经济学师生

本书是计量经济学文献中关于非线性时间序列计量经济学shou部专著。美国联邦储备委员会和许多国家中央银行都在使用的评估和预测方法。

内容简介

美国联邦储备委员会和许多国家中央银行都在使用的评估和预测方法

大数据时代，人们尊重数据，分析数据，解释数据，才能把握和预测未来。分析和利用数据都需要模型建模，特别是非线性模型建模。因为大多数经济变量具有非线性关系，经济是非线性的。时间序列模型的主要功能就是预测，因此非线性时间序列计量经济学成为计量经济学拓展演化的必然结果。

本书是计量经济学文献中关于非线性时间序列计量经济学首部专著。

它从正确性和实用性两个方面判断模型，主要关注便于计量经济学家使用的相对简单的模型。具有如下特点：

i） 给出时间序列计量经济学中非线性的定义;

ii） 综述常用的非线性时间序列计量经济模型及其经济理论依据;

iii） 系统地提出了非线性时间序列计量经济模型建模的三步骤，即模型设定，参数估计，建模评估;

iv） 系统论述了Granger的长记忆模型;

v） 提供了大量实证研究示例。

本书的出版对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系等问题都具有非常重要的意义。

作者简介

克莱夫?格兰杰

(Clive W.J.Granger，1934-2009)

2003年诺贝尔经济学奖获奖者，经济时间序列分析大师

世界上zui伟大的计量经济学家之一，美国加州大学圣迭戈分校荣誉退休教授。

格兰杰的论文几乎涵盖了过去几十年间计量经济学领域的主要进展，没有格兰杰的分析方法，进行时间序列计量方面的实证分析几乎是不可能的。2009年5月27日在美国因病逝世，享年75岁。

诺贝尔奖评委会认为，格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法，对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。

目前美国联邦储备委员会和许多国家的中央银行都使用这一方法来进行评估和预测。

蒂莫?特拉斯沃特（Timo Ter svirta）

国际著名计量经济学家、瑞典斯德哥尔摩经济学院决策支持与经济统计学系教授，芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士、在非线性时间序列方面的工作令人瞩目。同时，他还是诺贝尔奖评审委员会委员，受到经济学界的广泛尊重。

从事了40多年的计量经济学研究，精通六国语言，爱好广泛，学术研究之余，他喜欢旅行、运动、电影和书籍。

精彩书评

怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。

厉以宁

北京大学教授

这将是国内zui为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

何 帆

中国社会科学院

目录

目录

丛书序一（厉以宁）

丛书序二（何帆）

推荐序（李维安）

前言

//第1章

基本概念

//引言

//1��1线性模型

//1��2单变量非线性模型

//1��3非线性和异方差

//1��4平稳性和可逆性

//1��5平稳、记忆和均衡

//第2章

广义模型和分析工具

//引言

//2��1广义非线性模型

//2��2频域分析

//2��3分析工具

//第3章

经济理论的非线性模型

//引言

//3��1非线性模型

//3��2分岔和突变

//3��3混沌

//第4章

特殊的非线性多变量模型

//引言

//4��1非线性自回归和回归模型

//4��2平滑转换回归模型

//4��3双线性模型

//4��4非线性移动平均模型

//4��5异方差和随机系数模型

//第5章

长记忆模型

//引言

//5��1积分序列

//5��2长记忆性与非线性

//5��3吸引子

//5��4吸引子的估计与检验

//5��5非线性误差修正模型

//5��6模型含义

//第6章

线性检验

//6��1拉格朗日乘数检验

//6��2拉格朗日乘数检验的应用

//6��3备择假设未定的线性检验

//6��4不变条件方差与条件异方差的检验

//6��5局部等价备择假设

//6��6线性检验的渐进相对效率比较

//6��7使用哪个检验

//第7章

非线性模型建模

//引言

//7��1序言

//7��2非参数模型和半参数模型

//7��3参数STR模型的设定

//7��4STR模型的估计

//7��5双线性模型的设定和估计

//7��6神经网络模型的估计

//7��7评价估计的非线性模型

//第8章

预测、汇总与非对称性

//引言

//8��1非线性模型的预测

//8��2汇总与非线性的效应

//8��3经济周期的非对称性和其他非线性问题

//第9章

应用

//引言

//9��1工业生产建模

//9��2美国GNP与先行指标的非线性联系

//9��3结论

//第10章

非线性建模策略

//参考文献

//出版说明

前言/序言

时间序列计量经济学大多涉及对经济变量之间的关系进行建模，而且一般大家都认可经济变量之间的非线性关系，特别是理论家更是如此认为。当时，还没有讨论如何模型化经济变量的非线性关系，当我们认识到这一问题后，便开始了本书的写作工作。但存在大量研究多元线性模型与一些研究一元非线性模型的文献，所以，我们的目的是看能否将多元线性模型与单变量非线性模型融入更完整的分析框架之中。本书的结论应该是初步的尝试，并且毫无疑问，我们所借鉴的建模方法和技术也将随着成功经验的积累而不断演化和改进。一个明显的困难是存在大量非线性关系的适用模型，而经济学家也正在探索哪种模型更有用。尽管本书强调统计理论，但是我们的最终目的是提供实用技术，并从各种实用建模技术的应用中获取经验。各种建模技术的应用经验将确定该研究领域未来的演变。

本书的大部分写作工作完成于作者所处的加州大学圣迭戈分校（University of California，San Diego）经济学系。加州大学圣迭戈分校经济学系为本书的写作提供了创作环境，使我们可以和同僚、众多优秀访问学者进行有益的讨论。蒂莫·泰雷斯维尔塔（Timo Ter svirta)还在赫尔辛基哥德堡大学（University of Goteborg）的芬兰经济研究所与奥斯陆的挪威银行进行了本书的写作工作。我们得到了Jin Lung Lin、Zhuanxin Ding和Chor Yiu Sin在计算方面的鼎力协助。泰雷斯维尔塔要感谢Yrjo基金的资助。我们特别感谢出色地完成了打印和排版工作的Paula Lindsay。格兰杰感谢国家科学基金的夏季资助SES 90-23087与SES89-02950。

我们得到了众多的帮助，当然，本书中的任何错误和争议都由我们承担。

非线性经济关系的建模 [Modelling Nonlinear Economic Relationships] 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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