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內容簡介

本書首先以我國曆年地震、洪水為代錶的巨災損失曆史數據為基礎，綜閤利用經濟學、保險學、管理學、概率論與數理統計等相關理論與方法，按照“風險度量→模型分析→保費厘定→機製研究”的邏輯順序展開，在對地震、洪水損失進行數理分析的基礎上，從整體上評估瞭我國巨災的損失風險，建立我國巨災纍計損失模型；其次，在風險分析基礎之上，從一個全新的視角—保險公司資産負債管理視角，采用濛特卡洛模擬對多風險因素作用下我國巨災再保險和巨災債券定價進行瞭實證研究，對違約風險、道德風險、基差風險等多風險因素對巨災再保險和巨災債券定價的影響規律進行瞭度量研究；最後，在供給與需求、效益與公平等原則指導下，提齣瞭發展我國巨災再保險和債券市場的政策建議以及我國巨災風險分散機製架構和發展構想。

作者簡介

康晗彬，東北財經大學應用經濟學博士，現為青島大學講師。主要研究方嚮：巨災保險研究。承擔青島市、山東省社科項目課題多項，曾在《預測》、《保險研究》、《財經問題研究》等核心期刊發錶論文多篇。

邢天纔，東北財經大學金融學院院長、博士生導師。1996年3月至1998年7月任東北財經大學研究生部副主任；1998年9月至1999年9月任東北財經大學高教研究室主任；1999年9月至2006年11月任東北財經大學職業技術學院院長；2006年12月至今任東北財經大學金融學院院長。主要研究方嚮：金融市場、中外資本市場比較、證券投資。先後發錶和齣版瞭100多項（篇）科研成果。齣版專著10餘部，編著、主編教材16部，承擔國傢、省部級課題15項，在《光明日報》等發錶論文50多篇，並有多項科研成果獲得奬勵。

目錄

第一章　導論 ……………………………………………………………… 1
第一節　選題背景與問題的提齣 …………………………………… 1
第二節　文獻綜述 …………………………………………………… 3
一　巨災風險分散機製研究綜述 ……………………………… 3
二　巨災保險研究綜述………………………………………… 11
三　巨災風險證券化研究綜述 ……………………………… 13
四　資産負債管理研究綜述 ………………………………… 19
第三節　研究目標、內容與方法 ………………………………… 27
一　研究目標…………………………………………………… 27
二　研究內容…………………………………………………… 27
三　研究方法…………………………………………………… 28
第四節　研究框架設計與創新不足之處 ………………………… 29
一　框架設計…………………………………………………… 29
二　創新與不足之處…………………………………………… 30
第二章　巨災保險、再保險定價理論模型與數值模擬方法 ………… 32
第一節　構成巨災保險定價模型的基本因素 …………………… 32
一　巨災保險初始資本金及積纍途徑 ……………………… 32
二　巨災保險計數過程的刻畫 ……………………………… 33
三　巨災保險的賠付額與分布 ……………………………… 33
四　巨災保險的安排途徑……………………………………… 34
第二節　巨災保險、再保險定價理論研究 ……………………… 34
一　國外巨災保險、再保險定價理論研究 ………………… 34
二　國內巨災保險、再保險定價理論研究 ………………… 37
第三節　基於資産負債管理的巨災再保險定價模型 …………… 37
一　巨災再保險發行人的資産、負債動態模型 …………… 37
二　巨災纍計損失動態模型 ………………………………… 40
三　巨災再保險定價估值模型 ……………………………… 40
第四節　基於濛特卡羅模擬的巨災再保險定價參數含義與
計算步驟…………………………………………………… __________42
一　參數定義賦值……………………………………………… 42
二　數值模擬方法計算步驟 ………………………………… 44
第五節　本章小結…………………………………………………… 45
第三章　基於資産負債管理的洪水再保險定價實證研究 …………… 46
第一節　不發行洪水債券的洪水再保險定價 …………………… 48
第二節　發行洪水債券的洪水再保險定價 ……………………… 49
一　觸發機製對洪水再保險定價的影響 …………………… 49
二　基差風險對洪水再保險定價的影響 …………………… 51
第三節　洪水再保險閤同中免賠額的影響 ……………………… 54
第四節　發行洪水債券情形下，考慮再保險公平定價費率、
債券麵值與負債占比和基差風險相關係數的
相互關係…………………………………………………… 54
第五節　基於損失分布的巨災再保險償付規模與定價
研究 ………………………………………………………… 58
第六節　本章小結…………………………………………………… 60
第四章　基於資産負債管理的地震再保險定價實證研究 …………… 62
第一節　不發行地震債券的地震再保險定價 …………………… 64
第二節　發行地震債券的地震再保險定價 ……………………… 65
一　觸發機製對地震再保險定價的影響 …………………… 65
二　基差風險對地震再保險定價的影響 …………………… 67
2　�� 巨災再保險／債券定價模型分析與實證研究
第三節　地震再保險閤同中免賠額的影響 ……………………… 70
第四節　發行地震債券情況下，考慮再保險公平定價費率、
債券麵值與負債占比和基差風險相關係數的
相互關係…………………………………………………… 70
第五節　基於損失分布的地震再保險償付規模與定價
研究 ………………………………………………………… 74
第六節　本章小結…………………………………………………… 76
第五章　巨災債券定價理論模型與數值模擬方法 …………………… 77
第一節　巨災債券定價的影響因素與一般框架 ………………… 77
一　巨災債券定價的影響因素 ……………………………… 77
二　巨災債券定價的一般框架 ……………………………… 78
第二節　巨災債券定價理論模型研究 …………………………… 79
一　國外巨災債券定價理論模型研究 ……………………… 79
二　國內巨災債券定價理論模型研究 ……………………… 85
第三節　基於資産負債管理的巨災債券定價模型 ……………… 90
一　巨災債券發行人的資産、負債動態模型 ……………… 90
二　巨災纍計損失動態模型 ………………………………… 92
三　巨災債券定價模型………………………………………… 93
第四節　基於濛特卡羅模擬的巨災債券定價參數賦值與
計算步驟…………………………………………………… 96
一　參數賦值…………………………………………………… 96
二　數值模擬方法計算步驟 ………………………………… 97
第五節　本章小結…………………………………………………… 99
第六章　基於資産負債管理的地震債券定價實證研究 ……………… 100
第一節　不考慮風險因素的地震債券定價 ……………………… 102
第二節　隻考慮違約風險的地震債券定價 ……………………… 103
第三節　考慮違約風險、道德風險的地震債券定價 …………… 104
第四節　考慮違約風險、基差風險的地震債券定價 …………… 106
目　　錄 ��　3
第五節　考慮違約風險、基差風險、地震債券麵值與
負債占比的相關分布 …………………………………… 110
第六節　利率參數對巨災債券定價的敏感性分析 ……………… 113
第七節　本章小結 ………………………………………………… 116
第七章　基於資産負債管理的洪水債券定價實證研究 ……………… 117
第一節　不考慮風險因素的洪水債券定價 ……………………… 119
第二節　隻考慮違約風險的洪水債券定價 ……………………… 120
第三節　考慮違約風險、道德風險的洪水債券定價 …………… 121
第四節　考慮違約風險、基差風險的洪水債券定價 …………… 123
第五節　考慮違約風險、基差風險、洪水債券麵值與負債
占比的相關分布 ………………………………………… 127
第六節　利率參數對巨災債券定價的敏感性分析 ……………… 130
第七節　本章小結 ………………………………………………… 133
第八章　我國巨災風險分散機製建設構想及供求分析 ……………… 134
第一節　我國巨災風險管理曆程迴顧及現狀分析 ……………… 135
一　我國巨災風險管理發展曆程迴顧 ……………………… 137
二　我國巨災風險管理現狀分析 …………………………… 138
第二節　我國巨災風險分散機製構建的理論基礎及指導
原則 ……………………………………………………… 139
一　巨災風險分散機製的理論基礎 ………………………… 139
二　我國巨災風險分散機製建設的目標和指導原則……… 141
第三節　我國巨災風險分散機製架構及供求分析 ……………… 142
一　建立政府主導下的巨災風險分散機製架構 …………… 142
二　我國巨災再保險供求分析及相關建議 ………………… 144
三　我國巨災債券供求分析及策略建議 …………………… 146
第四節　我國巨災風險分散機製發展策略 ……………………… 148
一　采取低保障強製險與高保障商業險相結閤的原則…… 148
二　先期建立地震災害保險分散機製，逐步積纍經驗…… 149
4　�� 巨災再保險／債券定價模型分析與實證研究
三　進行洪水保險試點，探索再保險模式 ………………… 151
第五節　構建我國巨災風險分散機製的政策建議 ……………… 152
一　積極培育我國巨災保險和再保險市場 ………………… 152
二　普及提高國民的巨災風險和保險意識 ………………… 153
三　加快巨災保險機製建設 ………………………………… 154
四　加強對保險、再保險公司監管 ………………………… 154
五　建立發行巨災債券的相關法律環境 …………………… 155
第六節　本章小結 ………………………………………………… 155
第九章　結論與研究展望 ……………………………………………… 157
第一節　結論 ……………………………………………………… 157
第二節　研究展望 ………………………………………………… 159
參考文獻 ………………………………………………………………… 160


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