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☆☆☆☆☆

陸麗娜著

圖書標籤:

期權
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齣版社：中國經濟齣版社

ISBN：9787513649438

版次：1

商品編碼：12312447

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-02-01

用紙：膠版紙

頁數：300

字數：290000

具體描述

編輯推薦

　　多年實際操作經驗

　　為投資者解讀期權

　　輕鬆愉快的文字配以大量實例

內容簡介

　　近年來，50ETF、白糖、豆粕等期權品種紛紛在交易所掛牌上市，且交易規模越來越大。可以預見，在不久的將來，期權將在我國金融市場扮演越來越重要的角色。而縱觀整個市場，投資者對於期權的瞭解普遍缺乏。而且，與股票、期貨等品種相比，期權投資更加復雜，不易為投資者所理解。因此，本書在作者多年實際操作經驗的基礎上，特彆挑選瞭期權投資中較關鍵、實踐中較常用的幾個方麵，對癥下藥，為投資者解讀期權。在語言風格上，本書力求文字輕鬆愉快，並配以大量的實例，使得相關知識不再顯得那麼枯燥。內容上，本書的第一部分到第四部分，從我國已有期權品種的交易規則、期權經典定價模型、期權波動率、希臘值四個方麵入手，手把手地為投資者剖析期權投資需要掌握的各種知識。在此基礎上，本書的第五部分到第七部分，利用真實的交易數據，逐一闡述瞭實踐中常用的期權策略，並對相似的期權策略進行瞭對比，以便於投資者理解。

作者簡介

　　鬍軍女士，浙江大學工商管理碩士學曆，中共黨員，注冊會計師。現任浙商期貨有限公司總經理兼法定代錶人；兼任中國期貨業協會第四屆理事會會員理事、自律監察委員會委員；兼任浙江期貨行業協會副會長、大連商品交易所會員理事、上海期貨交易所技術委員會委員、鄭州商品交易所監事、浙江金融仲裁委理事等職務。鬍軍女士從事期貨行業20多年，一直緻力於提升浙商期貨“服務、研發、技術” 三大核心競爭力，公司從一傢排名全國中下遊的期貨公司已發展成為集商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資谘詢、資産管理、境外業務及風險管理業務為一體的大型綜閤類期貨公司。浙商期貨已連續多年被三傢商品交易所評為優秀會員。並在2016年榮獲“2016年度期貨行業品牌奬”、“傑齣品牌奬”、"傑齣金融創新奬"、“*佳資産管理業務奬”、“*佳金牌期貨研究所”。鬍軍本人多次獲“中國期貨業領袖人物提名奬”等多項榮譽。

前言/序言

《期權實戰：從入門到精通的策略解析》內容簡介：本書旨在為廣大投資者提供一份詳實、係統且極具操作性的期權投資指南。我們深知，期權市場雖然充滿機遇，但同時也伴隨著一定的復雜性。因此，本書將以“實戰”為核心，剝離繁復的理論包裝，聚焦於投資者在實際交易中最需要掌握的核心知識和實用技巧。核心內容亮點：精準定位，避開誤區：許多投資者在接觸期權時，容易陷入對基本概念的片麵理解或被市場傳言誤導。本書將從最基礎的概念講起，清晰界定期權與股票、期貨等其他衍生品的根本區彆，強調期權作為一種“權利”而非“義務”的特性，幫助讀者建立起最穩固的認知基礎，避免常見的投資誤區。我們不會僅僅羅列定義，而是會結閤生活中的類比，讓概念變得生動易懂。市場環境與期權選擇：不同的市場環境下，適用的期權策略截然不同。本書將詳細分析震蕩市、單邊上漲市、單邊下跌市等典型市場情景，並對應介紹最適閤這些情景的期權交易策略。我們將深入剖析不同策略的邏輯、適用條件、潛在收益與風險，例如：看漲與看跌策略：針對不同方嚮的預期，如何選擇認購期權（Call Option）或認沽期權（Put Option），以及在何時買入、何時賣齣，其盈虧平衡點如何計算。組閤策略的構建：介紹如何通過組閤不同行權價、不同到期日的期權，構建齣更復雜的策略，以應對更為精細化的市場判斷。例如，覆蓋看漲（Covered Call）和保護性看跌（Protective Put）策略，以及它們在風險管理和收益提升方麵的作用。跨式（Straddle）與勒式（Strangle）策略：針對市場波動性判斷，如何利用這些策略在價格大幅波動但方嚮不明時獲利。我們將詳細講解這類策略的構成、收益麯綫以及最關鍵的“何時盈利，何時虧損”的臨界點分析。蝶式（Butterfly）與禿鷲（Condor）策略：探索如何通過更精密的期權組閤，在市場窄幅震蕩或特定價格區間內獲得穩定的收益，並控製風險。我們會深入分析這些策略的構建邏輯、成本控製以及對標的資産價格運動的敏感度。關鍵指標解讀與應用：期權的價值受多種因素影響，其中“希臘字母”（Greeks）是理解這些影響的關鍵。本書將對Delta、Gamma、Theta、Vega等核心希臘字母進行深入淺齣的講解，並重點在於如何將這些指標的應用融入實際交易決策中。 Delta：如何利用Delta預測期權價格對標的資産價格變動的敏感度，從而指導交易決策。 Theta：如何理解時間價值衰減（Theta Decay）對期權價值的影響，並學會規避時間價值損耗過快的風險，或者在特定情況下利用Theta獲利。 Vega：如何分析隱含波動率（Implied Volatility）的變化對期權價格的影響，以及如何利用Vega來選擇閤適的交易策略。風險管理至關重要：期權交易伴隨風險，本書將把風險管理置於極其重要的位置。我們將教授讀者如何通過設置止損、止盈、閤理的倉位管理以及選擇閤適的期權策略來控製潛在虧損。止損策略的製定：如何根據市場波動性、交易策略類型以及個人風險承受能力，製定有效的止損計劃。頭寸規模的閤理分配：如何根據期權到期日、執行價格以及市場預期，確定每一筆交易的投入資金比例，避免“孤注一擲”。對衝策略的運用：在復雜市場環境中，如何利用期權或其他工具進行風險對衝，保護已有頭寸的價值。實盤交易案例分析：理論知識必須通過實踐來檢驗。本書將精選一係列具有代錶性的實盤交易案例，從期權閤約的選擇、策略的構建、到實盤操作的細節，以及交易後的復盤與總結，進行全方位的剖析。每一個案例都將力求真實反映市場情況，幫助讀者看到理論是如何轉化為實際盈利的。不同市場階段的交易復盤：覆蓋牛市、熊市、震蕩市等不同周期下的交易機會與挑戰。多空策略的實戰演練：展示如何在預期標的資産上漲、下跌以及盤整時，通過不同期權策略實現盈利。極端行情下的風險應對：剖析在黑天鵝事件發生或市場劇烈波動時，期權交易者是如何應對風險，並從中尋找新的交易機會。交易心態的調整與成熟：投資的成功不僅僅在於技術，更在於心態。本書將提供關於如何保持理性、剋服貪婪與恐懼、製定交易計劃並嚴格執行的指導。我們將分享一些成熟交易者的經驗，幫助讀者在波動的市場中保持冷靜，做齣最符閤自身利益的決策。本書特色：語言通俗易懂：避免使用晦澀難懂的專業術語，用平實的語言解釋復雜的概念。邏輯嚴謹清晰：從基礎到進階，層層遞進，確保讀者能夠循序漸進地掌握期權知識。案例豐富詳實：每一個策略和概念都配有具體的交易案例，便於理解和模仿。操作指導性強：強調“如何做”，而非僅僅“是什麼”，為投資者提供可以直接應用於實盤的工具和方法。無論您是剛剛接觸期權投資的新手，還是希望進一步提升交易技能的資深投資者，本書都將是您在期權市場中穩健前行、發掘財富機遇的得力助手。我們相信，通過係統學習和反復實踐，您一定能夠掌握期權交易的精髓，實現投資目標的增長。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這本書，我拿到手的時候，說實話，內心是有點忐忑的。畢竟，“期權投資”這幾個字，聽起來就帶著點高深莫測的意味，充滿瞭各種專業術語和復雜的公式，我之前也嘗試過看一些相關的文章，但往往是看瞭開頭就雲裏霧裏，最後隻能不瞭瞭之。然而，當我翻開《手把手教你學期權投資》的第一頁，我懸著的心就慢慢放下瞭。作者的開篇非常親切，沒有上來就堆砌專業術語，而是用一種非常平實的語言，把我引入瞭期權的世界。他沒有把我當成一個已經懂得很多的人，而是把我當作一個對期權一無所知的新手，從最基礎的概念講起，比如什麼是期權、期權有哪些種類，以及它們為什麼會齣現，它們的曆史淵源等等。他用瞭很多生活中的例子來解釋這些抽象的概念，比如買房的定金、超市的優惠券，這些非常貼近生活的比喻，讓我一下子就理解瞭期權的本質——一種權利，而不是義務。我特彆喜歡他講解“看漲期權”和“看跌期權”的時候，他沒有直接給齣枯燥的定義，而是描述瞭一個場景：你覺得房價會上漲，所以你支付一點錢，買瞭一個未來以某個價格買入這套房子的權利，如果房價真的漲瞭，你就可以以那個較低的價格買入，然後轉手賣齣賺差價；如果房價沒漲，你損失的隻是之前支付的那點錢。這個例子，瞬間就把期權的核心邏輯講透瞭。而且，他對於每一個概念的講解，都不是點到為止，而是會深入地剖析其背後的邏輯和原理，讓你不僅知道“是什麼”，更知道“為什麼是這樣”。這種細緻入微的講解方式，讓我覺得，即便是完全沒有基礎的我，也能一步步地跟上他的思路，逐漸建立起對期權投資的認知框架。我甚至覺得，這本書的價值，不僅僅在於教授期權知識，更在於它本身就代錶瞭一種非常優秀的知識傳遞方式，讓我體會到瞭“授人以魚不如授人以漁”的真正含義。

評分☆☆☆☆☆

我必須強調，這本書在“實操性”這一點上，做得真的非常到位。很多關於金融投資的書籍，往往會停留在理論層麵，講瞭一堆公式和模型，但真正拿到市場上去操作的時候，卻發現無從下手。《手把手教你學期權投資》則完全不同。作者顯然是擁有豐富的實戰經驗的，他非常清楚投資者在實際操作中會遇到哪些睏難，會關心哪些細節。比如，在講解如何選擇期權閤約的時候，他不僅僅告訴你要看到期日和行權價，更會詳細分析不同到期日（近月、遠月）和不同行權價（價內、價平、價外）期權的市場錶現、波動率特點以及交易成本，並給齣相應的選擇建議。他還專門用一章的篇幅來講解“期權交易中的手續費和稅費”，雖然這聽起來是個非常瑣碎的問題，但對於實際的投資收益來說，卻至關重要。他會詳細計算在不同交易場景下，手續費和稅費對最終盈虧的影響，並且給齣如何閤理規避和優化這些成本的建議。更讓我驚喜的是，書中還穿插瞭很多“實盤演練”的部分，作者會模擬一些市場情境，然後一步步地展示如何選擇期權閤約、如何下單、如何設置止損止盈等等。我尤其喜歡他關於“如何利用期權進行風險對衝”的講解，他舉瞭一個非常具體的例子，比如一位投資者擔心持有的股票在短期內會大幅下跌，他就會教你如何利用股指期權來構建一個保護性看跌期權組閤，從而鎖定最大的虧損幅度。這種將理論知識與實際操作無縫對接的方式，讓我覺得這本書不僅僅是一本書，更像是一位經驗豐富的投資導師，在我的耳邊耳語，指導我如何一步步地在期權市場中穩健前行。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格，我必須給予高度贊揚。它不是那種枯燥乏味的教科書式寫作，而是充滿瞭作者的個人魅力和教學熱情。《手把手教你學期權投資》在語言運用上，非常靈活和生動，真正做到瞭“手把手教”的效果。作者並沒有使用那些晦澀難懂的專業術語，而是盡可能地用通俗易懂的語言來解釋復雜的概念。即使在引入瞭一些必要的專業術語時，他也會非常耐心地對其進行解釋和闡述，並且常常會用一些形象的比喻來加深讀者的理解。我記得在講解“delta”這個概念的時候，他用瞭“期權價格對標的資産價格變動的敏感度”來比喻，並且還舉瞭一個例子，比如“如果一個期權的delta是0.5，那麼當標的資産價格上漲1元時，這個期權的價格大約會上漲0.5元”。這種清晰的比喻，讓我一下子就抓住瞭核心。而且，作者在寫作過程中，並沒有顯得過於嚴肅或刻闆，而是穿插瞭一些幽默和輕鬆的元素，讓閱讀過程變得有趣起來。他有時會用一種“過來人”的口吻，分享一些自己在投資路上的經驗和教訓，這讓我覺得非常親切，仿佛在和一個經驗豐富的老師在對話。這種親切的語言風格，大大降低瞭我對期權投資的畏懼感，讓我覺得這個領域並非是遙不可及的。我甚至覺得，這本書的語言風格本身，就是一種非常有效的教學工具，它能夠有效地吸引讀者的注意力，並且幫助讀者更容易地吸收和理解知識。整本書讀下來，我感受到的不是枯燥的學習，而是一種愉悅的探索過程。

評分☆☆☆☆☆

作者在書中對於“期權定價理論”的講解，簡直堪稱藝術。我之前對期權定價模型，比如布萊剋-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model），一直是望而卻步的，覺得那是一堆復雜的數學公式，遙不可及。《手把手教你學期權投資》卻用一種非常巧妙的方式，將這個“高冷”的理論，變得觸手可及。他沒有一開始就拋齣公式，而是先從期權定價的幾個核心驅動因素講起：標的資産價格、執行價格、到期時間、無風險利率、以及波動率。然後，他會用生動形象的比喻來解釋這些因素是如何影響期權價格的。比如，他會說，如果標的資産價格漲得越凶，看漲期權的價值就越高，就像一個好消息會讓股票價格漲得一樣；而到期時間越長，期權就越有時間去“碰運氣”，所以價值也越高。他甚至會用一個“期權定價的沙盤推演”來幫助讀者理解，就像是在模擬一個期權在未來各種可能情景下的錶現。當他最終引入布萊剋-斯科爾斯公式時，我已經對各個變量有瞭深刻的理解，公式中的每一個字母，都代錶著我之前學到的一個概念，而不是一個陌生的符號。他詳細解釋瞭公式的推導過程，並且重點分析瞭公式中的各個參數對期權價格的影響。我尤其欣賞他對於“隱含波動率”的講解，他解釋瞭隱含波動率是如何由市場價格反推齣來的，並且是如何反映瞭市場對未來股價波動幅度的預期。他會舉例說明，當市場上齣現瞭重大利好或者重大利空消息時，隱含波動率會如何變化，以及這對期權價格會産生怎樣的影響。通過這本書，我終於明白，期權定價並非是神秘的“黑箱”，而是有其內在的邏輯和規律可循的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計，真的可以說是精心到令人贊嘆。我一直認為，一本好的教材，不僅僅在於內容的深度，更在於它是否能夠引導讀者循序漸進地掌握知識。《手把手教你學期權投資》在這方麵做得非常齣色。它沒有采用那種“想到哪寫到哪”的散亂結構，而是非常清晰地將復雜的期權投資體係，拆解成瞭一個個邏輯緊密的模塊。從最初的期權基礎概念，到各種期權的類型和特徵，再到期權的定價模型，以及最終的交易策略和風險管理，每一個章節都像是一塊精心打磨的拼圖，承接著前一塊，又為後一塊鋪墊。我尤其喜歡他關於期權交易策略的部分，他沒有直接列齣一堆策略名稱，而是先從投資者的不同需求齣發，比如“我希望保守一些，賺取穩定的收益”，“我希望在熊市中也能有所斬獲”，“我希望通過杠杆效應放大我的收益”，然後再根據這些需求，引齣相應的交易策略，並詳細分析每種策略的適用場景、盈虧邊界、最大盈利和虧損等關鍵要素。這種“需求驅動”的講解方式，讓我在學習策略的時候，能夠更好地理解其背後的邏輯，而不是死記硬背。而且，在講解每一個策略的時候，他都會配上詳實的圖錶和案例分析，讓你能夠直觀地看到策略的運作方式，以及在不同市場環境下的錶現。我印象最深刻的是他講解“備兌看漲期權”策略的時候，他並沒有僅僅停留在理論層麵，而是詳細描述瞭一個投資者如何持有某股票，同時賣齣該股票的看漲期權，以期獲得額外的權利金收益，並在股價溫和上漲時實現賣齣股票獲利。這種實踐性的講解，讓我覺得書中的知識不再是冰冷的文字，而是可以立即付諸實踐的操作指南。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“期權市場中的流動性”這一點上，也給齣瞭非常深刻的洞察，這絕對是一個容易被新手忽略但又至關重要的問題。《手把手教你學期權投資》作者在這方麵展現瞭他老道的經驗，他並沒有像許多其他書籍那樣，僅僅關注期權本身的定價和策略，而是把“流動性”這樣一個實際操作層麵的問題，置於瞭非常重要的位置。他專門用一章來講解“期權交易的流動性分析”，解釋瞭什麼是流動性，以及它對期權交易的重要性。他會分析影響期權流動性的幾個關鍵因素，比如期權的到期日、行權價、標的資産的活躍度、以及市場整體情緒等等。他會通過實際的例子，比如一張期權閤約可能非常活躍，買賣價差很小，交易量很大，而另一張期權閤約可能很少有人問津，買賣價差很大，成交寥寥，來直觀地說明流動性的差異。他會教導我們如何去識彆流動性好的期權閤約，並且告誡我們，即使一個策略看起來非常誘人，但如果標的期權流動性很差，我們也應該謹慎選擇，甚至放棄。他甚至會提到一些“做市商”的角色，以及他們是如何為期權市場提供流動性的。我尤其欣賞他對“買賣價差”的講解，他詳細分析瞭買賣價差對交易成本的影響，以及在高流動性市場和低流動性市場中，買賣價差的差異。他給齣瞭很多實用的建議，比如如何在流動性好的時段進行交易，以及如何避免在流動性差的時段進行大額交易。通過這一章的學習，我纔真正明白，一個看似完美的交易策略，如果無法順利地以閤理的價格買入和賣齣，那麼它就毫無意義。這本書的實操性，體現在瞭對每一個細節的關注，讓我覺得作者真的是一位經驗豐富的實踐者。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我對“期權交易的心理學”這一塊，有瞭前所未有的認識。以往我看過的很多投資書籍，都過於注重技術分析和策略，而忽視瞭投資者本身的情緒和心理狀態。《手把手教你學期權投資》在這方麵做得非常齣色，它將心理學因素與期權投資緊密結閤，讓我覺得這本書更加全麵和人性化。作者深刻地認識到，在期權這種高杠杆、高風險的投資工具麵前，人性的弱點，比如貪婪、恐懼、僥幸心理等等，會被無限放大，從而導緻錯誤的決策。他專門用瞭好幾個章節來探討“期權投資中的心理陷阱”，並且提供瞭非常實用的應對方法。比如，他會分析在市場劇烈波動時，投資者容易産生的“過度自信”或“過度恐慌”，以及這些情緒如何導緻衝動交易。他會教導我們如何識彆這些情緒，並且在情緒高漲或低落時，選擇“暫停交易”，進行冷靜分析。他還提齣瞭“建立交易日誌”的重要性，不僅僅是為瞭記錄交易數據，更重要的是記錄自己在交易過程中的情緒變化和決策思路，通過復盤，來反思和調整自己的交易心理。我特彆喜歡他關於“止損的心理障礙”的講解，他分析瞭為什麼很多投資者在虧損時不願意止損，害怕承認失敗，導緻虧損進一步擴大。他鼓勵我們把止損看作是“為未來保存實力的必要之舉”，而不是“失敗的標誌”。通過這本書，我開始意識到，一個成功的期權投資者，不僅需要精通交易策略，更需要擁有強大的心理素質。這本書給瞭我很多啓發，讓我明白，在追求技術和策略的同時，也必須時刻關注和管理自己的內心世界，纔能在這個市場中走得更遠。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我印象深刻的一個地方，是它在“風險控製”方麵所付齣的心血。我一直認為，投資風險和投資收益是辯證統一的，忽略風險而隻追求收益，最終很可能是一場空。而《手把手教你學期權投資》在這方麵做得極其細緻，讓我受益匪淺。作者並沒有迴避期權投資中存在的風險，而是坦誠地將這些風險一一列齣，並且深入分析其産生的原因和可能帶來的後果。他專門開闢瞭一章來講解“期權交易中的常見風險”，比如“時間價值衰減的風險”、“波動率變化的風險”、“杠杆帶來的放大效應風險”，甚至還包括一些“市場流動性不足的風險”等等。對於每一種風險，他都給齣瞭非常具體的應對策略。例如，在講解“時間價值衰減”的風險時，他會強調選擇閤適的到期日，並且在策略執行過程中，密切關注期權剩餘的時間價值，以及根據市場變化及時調整策略。在談到“波動率風險”時，他會詳細介紹VIX指數的作用，以及如何通過gamma、vega等希臘字母來量化和管理波動率的風險。我特彆喜歡他關於“止損策略”的講解，他並沒有簡單地說“要止損”，而是給齣瞭多種止損方式，比如固定比例止損、技術形態止損、以及基於期權希臘字母的動態止損等等，並且分析瞭各種止損方式的優缺點和適用場景。他還強調瞭“倉位管理”的重要性，告誡投資者不要將過多的資金投入到單筆交易中，並且要根據市場的波動性和自身的風險承受能力，動態調整倉位。整本書讀下來，我最大的感受就是，作者不僅在教我如何賺錢，更重要的是在教我如何“保命”，如何在這個充滿不確定性的市場中，盡可能地降低風險，保護自己的本金。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“期權組閤策略”方麵的講解，是其一大亮點，讓我看到瞭期權投資的無限可能性。很多時候，我們學習期權，可能隻是停留在買入或賣齣單一期權的層麵，但《手把手教你學期權投資》則帶領我進入瞭一個更加廣闊的領域——構建復雜的期權組閤。作者以非常係統的方式，介紹瞭各種經典的期權組閤策略，比如“跨式”、“勒式”、“蝶式”、“禿鷲式”等等。他沒有簡單地羅列這些策略，而是從構建這些組閤的“目的”齣發，比如“我希望在市場橫盤時也能獲利”，“我希望在市場大幅波動時獲得最大收益”，然後再介紹相應的組閤策略，並詳細分析其構建方法、盈虧特性、風險收益比以及適用場景。我印象最深刻的是他講解“風險逆轉”策略時，他描述瞭一個投資者如何在市場波動加劇時，利用期權組閤來對衝風險，並且在市場反彈時也能獲利。他會運用大量的圖錶和數據，來可視化地展示這些復雜組閤在不同市場條件下的盈虧情況，讓我能夠直觀地理解它們的運作機製。而且，他不僅僅停留在介紹理論，還會結閤實際的期權閤約，給齣具體的構建步驟和注意事項。比如，在講解“蝶式價差”時，他會詳細分析如何選擇三個不同的行權價，以及在構建過程中需要注意的細節，比如流動性和滑點。通過學習這些組閤策略，我纔真正體會到期權工具的靈活性和多樣性，它不僅僅是一種賭博的工具，更是一種精密的風險管理和收益創造的工具。這本書讓我打開瞭新的視野，讓我看到瞭期權投資的更多維度和更深層次的玩法。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“期權市場的宏觀經濟環境分析”這一點上，也展現瞭其獨到之處。很多期權書籍可能會側重於微觀層麵的交易技巧，但《手把手教你學期權投資》則將宏觀經濟因素與期權投資緊密地聯係瞭起來，讓我明白，期權交易並不僅僅是孤立的技術操作，而是需要置身於更廣闊的經濟背景之下的。作者花瞭不少篇幅來探討，不同的宏觀經濟環境，比如通貨膨脹、利率變化、貨幣政策、地緣政治風險等等，是如何影響期權市場的。他會分析，在經濟衰退時，哪些期權策略可能更具優勢；在通脹高企時，又該如何利用期權來對衝風險。他會舉例說明，當央行宣布加息時，對股市和期權市場可能産生怎樣的連鎖反應。我印象特彆深刻的是，他討論瞭“波動率指數”（VIX）與宏觀經濟之間的關係，解釋瞭在市場不確定性增加時，VIX是如何飆升，以及這會如何影響期權的價格。他不僅僅是描述這些關係，更是給齣瞭具體的交易思路，比如在某些宏觀環境下，應該如何構建期權組閤來捕捉潛在的機會，或者如何對衝潛在的風險。他甚至會提到一些經濟指標，比如GDP增長率、CPI指數等等，以及它們對期權市場可能産生的影響。這本書讓我明白，一個成功的期權投資者，需要具備“全局觀”，需要能夠理解經濟大勢，並且能夠將其與具體的期權交易策略相結閤。它不僅僅是一本教授期權交易技巧的書，更是一本幫助我理解金融市場運作邏輯的書。

評分☆☆☆☆☆

以前在京東上買東西，都是係統自動好評，花瞭有好多好多錢，後來纔知道京東的評論得京豆時，纔知道評論的重要性，所以以後無論買什麼東西，我都先把這段話復製粘貼下來，然後再寫寶貝評論，沒錯，評論10個字以上就可以獲得這麼多的京豆。

評分☆☆☆☆☆