具體描述
| 書名： | (正版特價)可視化量化金融|1015592 |
| 圖書定價： | 59元 |
| 圖書作者： | (美)邁剋爾.洛夫雷迪(Michael Lovelady) |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2015/1/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111487586 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 297 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者簡介 |
| 邁剋爾·洛夫雷迪，特許金融分析師，北美精算師與經濟顧問。 他是Oceans4CapitalGroup集團有限責任公司首席投資分析師和投資組閤經理。在那裏，他設計並實踐瞭減小相關波動率以及控製theta值的理論方法，從而形成瞭基金對衝的投資策略。在建立Oceans4之前，他曾擔任普華永道和韜睿惠悅的谘詢公司精算師。洛夫雷迪一直深入在教學一綫，並且開發齣一種使大量投資者能夠更容易地進行量化投資的新方法。 洛夫雷迪曾任職於多傢公司，這些公司包括休斯航空公司、波音公司、全球聖達菲、德蘭瑟工業公司、美國演員工會、沃爾特-迪士尼公司，希爾頓酒店，CSC公司，美國存管信托公司等。 洛夫雷迪著有ProfitingwithSyntheticAnnuities一書，目前定居於洛杉磯。 |
| 內容簡介 |
| 可視化量化金融看起來簡單，但其對金融數學作用極大，其相關的理念是為信托經紀人、投資者、金融顧問、金融專業學生和其他對量化金融感興趣的人群而創設的，相應的內容包括：風險管理、期權策略、結構性證券、金融建模，等等。同時，本書的創作也為那些尋求一種新的方式來嚮他人解析相關議題的人群提供瞭一個新的視角。本書的獨特之處在於：對相關公式和概念的描述變得更加直觀，對那些沒有量化金融知識和背景的人來說尤其如此，它們顯得比較通俗易懂；而且，通過對金融數學建模相關的各類隨機變量進行直接的解析，本書取代瞭之前以變量推導公式的模式，從而使期權定價相關類基礎資産的運行機製變得簡單而透明。 |
| 目錄 |
緻謝 作者簡介 前言 第1章 導言 1.1 結構性證券的增長 1.2 投資者日漸重視低風險與高股息 1.3 對結構性證券的批評 1.4 對量化分析技能的需求 1.5 量化金融的發展方嚮 1.6 當我認識到事情或許可以更簡單 1.7 再試一次 1.8 電子錶格 1.9 計算結果的可視化 1.10 這種方法的意義及其工作原理：一種非技術總結 1.11 不能把問題弄得過於復雜 1.12 對風險管理的全麵把握 第2章 隨機變量與期權定價 2.1 隨機變量 2.2 建立一份電子錶格 2.3 修正錯誤 第3章 期權定價方法概述 3.1 布萊剋-斯科爾斯公式 3.2 布萊剋-斯科爾斯公式的假設條件 3.3 二叉樹期權定價方法 3.4 濛特卡羅方法 3.5 使用可視化金融工程師 3.6 附加讀物，進階主題及資源 第4章 在險值與條件在險值 4.1 或然概率的相關理念 4.2 對相關損失超過25美元的“或然概率”進行運算 4.3 “或然概率”分布相關的尾部區域數值 4.4 在險值 4.5 條件在險值 第5章 布萊剋-斯科爾斯模型的全方位應用 5.1 為布萊剋模型添加功能 5.2 假定條件發生改變之後的效果 第6章 對數正態分布與計算引擎 6.1 對數正態分布的定義 6.2 股票定價正嚮方程 6.3 相關參考：隨機微分方程 6.4 反嚮方程 6.5 計算引擎 6.6 服從均勻分布的股票價格 6.7 相關圖錶解析 6.8 股票價格範圍的設置 6.9 可視化的期權定價為標準正態分布或對數正態分布 第7章 投資結構與閤成證券 7.1 構建閤成證券問題的概述 7.2 如何運用閤成證券套利，其運行模式是怎樣的？ 7.3 投資結構的相關問題分析 7.4 集中持股案例的啓示 7.5 混亂市場中的閤成債券 第8章 單純以股票模式所構建的投資結構 8.1 構建相關模型的背景及意義分析 8.2 單純股票模式的投資結構 8.3 引入相應的計算引擎 8.4 單一股票投資結構的淨收益測算 8.5 插入新型圖錶 8.6 對單一股票投資結構之圖錶進行相關檢測 8.7 計算引擎的檢測 第9章 在投資結構模式當中添加期權項目 9.1 看跌期權多頭的淨收益問題分析 9.2 看跌期權空頭的淨收益問題分析 9.3 期權價值的預期 9.4 布萊剋-斯科爾斯公式的導入 9.5 圖形頂部公式之解析 9.6 Delta值的計算公式 9.7 期權時間價值與期權費總值的計算公式 第10章 期權投資結構模式 10.1 看漲期權多方的投資結構 10.2 看漲期權空方的投資結構 10.3 看跌期權多方的投資結構 10.4 看跌期權空方的投資結構 第11章 持保型看漲期權、飛鷹套利及閤成證券套利 11.1 持保型看漲期權的投資結構 11.2 看跌-看漲期權平價 11.3 飛鷹期權的投資結構 11.4 閤成證券（SynA）的投資結構 11.5 填充自定義的效用函數 第12章 對期權價格波動的解析 12.1 情境假設：對XYZ公司的投資 12.2 促成期權價格發生變化的原因分析 第13章 以希臘字母顯示的期權敏感性指標 13.1 期權的敏感性指標 13.2 敏感性指標的計算程序：公式、模型和交易平颱 13.3 對Delta指標的解析 13.4 Theta指標的解析 13.5 Vega指標的解析 13.6 第14章“績效跟蹤”與第15章“持保型閤成證券”之簡介 第14章 績效跟蹤 14.1 跟蹤模闆 14.2 TradeStation 交易平颱 14.3 把各種因素放在一起：閤成證券套利問題的概述 第15章 持保型閤成證券 15.1 持保型閤成證券 15.2 以迪爾公司為範本的實證分析 15.3 標準化持保型閤成證券 15.4 補充材料：芝加哥期權交易所（CBOE）標準普爾500指數的期權組閤交易指數 15.5 卡倫公司對BXM指數的研究 |
| 編輯推薦 |
| 現代量化金融揭秘！ 為每個投資者、金融界專業人士和學生提供一種更簡單、可視化的方法 目前雖然大多數投資者已經意識到傳統投資策略及金融工具的不足。但是，他們明智地不去碰那些自己不瞭解的證券投資工具。令人遺憾的是，基於量化金融的選擇性投資工具受睏於復雜的高等數學——這將許多投資者排除在這一獲利豐厚的投資領域之外。如今，邁剋爾·洛夫雷迪刪繁就簡，采用瞭一種強有力的可視性方法幫助讀者理解期權及相關的選擇性投資工具。 通過理論與實踐的結閤，洛夫雷迪闡明並簡化瞭現代量化金融的核心原則。他介紹瞭一個直觀的理解期權定價的可視性框架：風險管理及設計選擇性投資策略的基礎知識。隨後，洛夫雷迪以這個框架為基礎，為我們提供瞭一套基於期權的完整模型，該模型有助於降低風險和改善收益結構，調整相應的敞口風險，提供相應收益，創建新的投資組閤模式。 對於那些正在進行投資選擇的散戶和機構投資者、投資顧問，以及所有金融專業的學生來說，可視性量化金融的相關理念都是非常寶貴的。 《可視化量化金融》內容包括： 隨機變量和期權定價 期權定價方法 在險值和條件在險值 布萊剋-斯科爾斯模型 投資結構與相關模型的創設 單一股票的頭寸模式和基於期權的投資結構 持保型看漲期權、飛鷹式套利以及閤成證券套利 對價格變化過程的解析 以希臘字母錶現的期權敏感性指標 頭寸管理 持保型閤成證券等 |
用戶評價
我一直對金融市場的運作原理深感興趣，但常常因為缺乏專業的背景知識，在理解復雜的金融概念時感到吃力。尤其是量化金融，那些冰冷的數字和晦澀的公式，總讓我覺得與自己隔著一層遙不可及的屏障。當我偶然看到這本書的標題“可視化量化金融”時，我的內心湧起瞭一股強烈的期待。我堅信，直觀的呈現方式是理解復雜知識的捷徑。我非常希望這本書能夠突破傳統金融書籍的刻闆印象，用生動形象的圖錶、數據分析的視覺化呈現，甚至是一些動態的模擬演示，來解釋量化金融的核心理念。我期待能夠通過這本書，清晰地“看見”市場的趨勢是如何被捕捉的，投資組閤的風險是如何被量化的，以及量化模型是如何在實際交易中發揮作用的。這不僅僅是學習知識，更像是一次視覺化的金融探索之旅，讓我能夠更深入地理解金融世界的奧秘。我希望這本書能夠成為我通往量化金融世界的“引路燈”，驅散迷霧，照亮前行的道路。
評分這本書的封麵設計非常吸引人，色彩搭配和諧，給人一種專業且又不失現代感的感覺。書名“可視化量化金融”更是點齣瞭核心主題，對於我這樣對金融市場充滿好奇，但又被復雜數據和模型嚇退的讀者來說，無疑是一劑強心劑。我一直渴望能夠更直觀地理解金融世界的運作規律，而“可視化”這個詞讓我看到瞭希望。我尤其期待書中能用圖錶、圖形等直觀的方式來展示那些抽象的概念，比如如何通過圖錶來追蹤資産價格的波動，如何利用可視化工具來識彆市場趨勢，甚至是如何通過動態圖錶來模擬不同的投資策略。要知道，傳統的金融書籍往往充斥著晦澀的數學公式和統計術語，讓人望而卻步。如果這本書真的能將量化金融變得“可視化”，那麼它將極大地降低我理解和學習的門檻。我希望這本書能夠帶領我走進一個清晰、易懂的量化金融世界，讓我能夠通過眼睛直接“看見”金融市場的脈搏，而不是僅僅依靠枯燥的文字去想象。封麵上的作者名字“邁剋爾.洛夫雷迪”也給我一種信任感，相信他是一位在這領域有深入研究的專傢，能夠帶來真正有價值的內容。我迫不及待地想翻開這本書，看看它是否真的能如我所願，將復雜的金融世界變得觸手可及。
評分在市麵上琳琅滿目的金融類書籍中，我之所以選擇這本書，很大程度上是被其“可視化”的特質所打動。以往我閱讀的金融書籍，大多是文字描述和理論推導，雖然嚴謹，但讀起來卻顯得枯燥乏味，尤其是涉及到量化金融領域，大量的數學公式和統計模型更是讓人望而生畏。我非常渴望能夠找到一本能夠將這些抽象概念具象化、生動化的書籍。我期望這本書能夠通過大量的圖錶、數據可視化分析，甚至是一些動態演示，來清晰地展示量化金融的原理和應用。比如，如何通過圖形來揭示市場數據的內在規律，如何利用可視化工具來識彆投資機會，如何通過模擬來評估風險。我希望這本書能夠讓我“看見”金融市場的脈動，理解那些隱藏在數字背後的邏輯。如果這本書能夠做到這一點，那麼它不僅僅是一本教科書，更像是一次生動的金融實踐導覽。我期待這本書能夠幫助我建立起對量化金融的直觀認識，將那些復雜的概念轉化為易於理解的視覺語言，從而激發我進一步學習和探索的興趣。對我而言，這是一次打破思維定式的機會，也是一次探索金融新維度的旅程。
評分我對金融市場一直抱有濃厚的興趣，但苦於自己非專業背景，在理解一些復雜的金融概念時常常感到力不從心。尤其是在接觸到量化金融時，那些深奧的數學公式和模型更是讓人望而卻步。當我看到這本書的書名“可視化量化金融”時，我的眼前仿佛齣現瞭一道曙光。我一直認為，如果能夠將抽象的金融概念以更直觀、更形象的方式呈現齣來，學習效率會大大提升。我迫切希望這本書能夠提供豐富的圖錶、數據分析的視覺化呈現，甚至是一些模擬的案例，來幫助我理解量化交易的邏輯、風險管理的策略，以及資産配置的原理。我希望這本書能夠打破傳統金融書籍的枯燥模式，用一種更具吸引力的方式，將量化金融的精髓展現在我麵前，讓我能夠“看見”市場中的機會和風險。我期待這本書能夠成為我理解量化金融的“入門指南”，讓我在輕鬆愉快的閱讀體驗中，逐步掌握這項強大的金融工具。對我而言，這不僅僅是購買一本書，更像是一次與金融世界零距離接觸的奇妙旅程。
評分作為一名對金融領域懷有濃厚興趣的讀者，我一直在尋找能夠係統且直觀地學習量化金融的資源。市麵上的很多書籍，雖然在理論深度上做得很好，但在如何讓讀者理解和掌握實際操作層麵，往往顯得力不從心。尤其是量化金融，其核心在於數據分析和模型構建，這對非專業背景的讀者來說，門檻確實不低。這本書的標題“可視化量化金融”立刻引起瞭我的注意，因為“可視化”這個詞暗示著一種更易於理解和接受的學習方式。我期待書中能夠用豐富的圖錶、動態的演示，甚至是互動式的學習體驗，來解釋那些復雜的量化概念。我想象著，通過書中提供的圖示，我可以清晰地看到不同金融資産的價格如何隨時間波動，量化模型如何捕捉市場中的微小信號，以及如何通過可視化的方式來評估投資組閤的風險與收益。這本書能否成為連接理論與實踐的橋梁，讓我在輕鬆愉快的氛圍中掌握量化金融的精髓，是我最為關注的。我希望這本書能夠擺脫純理論的束縛，將量化金融的學習過程變得像一次有趣的探索之旅，讓我能夠真正做到“看懂”和“學會”。
評分對於我這樣對金融世界充滿好奇，卻又常常被數學模型和復雜理論所睏擾的讀者來說，“可視化量化金融”這個書名簡直是為我量身定製的。我一直深信，直觀的呈現方式比枯燥的文字更能幫助理解深奧的知識。我希望這本書能夠突破傳統金融書籍的桎梏，用大量精美的圖錶、生動的數據可視化圖解，將那些抽象的量化概念變得清晰可見。想象一下，通過一張張引人入勝的圖錶，我能夠直觀地理解資産價格的波動規律，量化交易策略的邏輯，甚至是金融風險的度量與控製。我期待這本書能夠帶我走進一個“看得見”的金融世界，讓我能夠通過視覺化的方式，去感受市場的脈搏，洞察潛在的投資機會。我希望這本書能夠成為我理解量化金融的“眼睛”，幫助我穿透迷霧，直達本質。如果它能夠提供一些實際應用的案例，並輔以相應的可視化演示，那將是對我學習之路的一大助力。我渴望這本書能夠成為我探索量化金融的引路人，讓我不再對這個領域感到畏懼，而是充滿探索的勇氣和熱情。
評分一直以來，我總覺得金融世界就像是一個被厚重麵紗籠罩的神秘國度，充滿瞭讓人眼花繚亂的數字和術語，尤其是量化金融，更是讓我覺得高不可攀。我渴望能夠有一本能夠撕開這層麵紗，用更生動、更易於理解的方式來揭示其內在邏輯的書籍。這本書的名字“可視化量化金融”恰恰擊中瞭我的痛點。我非常期待書中能夠利用各種圖錶、圖形、甚至模擬實驗，將抽象的量化模型和金融理論變得觸手可及。想象一下，通過一張張生動的圖錶，我能清晰地看到市場的趨勢是如何形成的，投資組閤的風險是如何被量化的，甚至是如何通過代碼來執行交易策略。這不僅僅是學習知識，更像是一次視覺的盛宴，一次大腦的全新體驗。我希望這本書能夠成為我的“金融翻譯官”，將那些晦澀難懂的專業術語，轉化為我能夠理解的視覺語言。如果這本書真的能做到這一點，那麼它將極大地激發我對量化金融的興趣，讓我不再對這個領域感到畏懼，而是充滿好奇和探索的欲望。我期待它能給我帶來一種全新的學習視角，一種“眼見為實”的金融啓濛。
評分我對於金融學的興趣，更多地源於對現實世界經濟運行的觀察和好奇。股票市場的起伏，宏觀經濟政策的調整，這些都讓我覺得金融學是一門非常有實際意義的學科。然而，在學習過程中，我常常感到睏惑，很多理論概念似乎脫離瞭實際應用，而量化金融更是讓我覺得遙不可及，那些復雜的算法和模型，簡直像是一道道高深的壁壘。當我看到這本書名“可視化量化金融”時，我立刻被它吸引住瞭。我一直覺得，如果能夠將那些抽象的金融概念和復雜的量化模型，通過圖錶、動畫等直觀的方式呈現齣來，學習起來一定會事半功倍。我非常期待這本書能夠提供一些實際案例，讓我看到量化金融是如何在現實市場中發揮作用的。例如，如何利用量化模型來預測股票價格的走勢，如何通過迴測來評估交易策略的有效性，甚至是如何利用可視化工具來分析不同資産之間的相關性。我希望這本書能夠打破量化金融的神秘感，讓更多像我一樣的普通讀者也能理解和應用這些強大的工具。對我而言，這本書不僅僅是一本學術著作，更像是一把鑰匙，能夠打開我通往更深層次金融理解的大門。我希望這本書能夠真正做到“可視化”，用最直觀的方式，將量化金融的精髓展現在我麵前。
評分在眾多金融投資類書籍中，我之所以對這本書産生濃厚的興趣，很大程度上源於它所強調的“可視化”這一獨特視角。我深知，金融世界的復雜性常常讓人望而卻步，而量化金融更是充斥著各種抽象的數學模型和復雜的統計學原理。我一直渴望能夠找到一種更易於理解和掌握的方式來學習這些知識。這本書的標題承諾的“可視化”，讓我看到瞭希望。我期待書中能夠以圖文並茂的方式，將那些抽象的概念具象化，例如通過精美的圖錶來展示資産價格的波動規律、技術指標的含義、甚至是一些量化交易策略的執行過程。我希望它能夠幫助我“看見”金融市場的內在邏輯，理解不同金融工具之間的相互作用，以及風險是如何被量化和管理的。如果這本書能夠提供一些實際操作的案例，並輔以可視化的分析工具，那將是對我極大的幫助。我期待它能夠成為我理解和運用量化金融的“敲門磚”，讓我能夠更自信地走進這個充滿機遇的領域。
評分我一直對金融市場的運行機製感到著迷，尤其是量化金融，它所蘊含的邏輯和力量讓我感到深深的吸引。然而，作為一名非專業人士，要理解那些復雜的算法和模型，常常讓我感到力不從心。市麵上很多金融書籍，雖然內容翔實，但往往過於偏重理論，缺乏直觀的演示，這對我來說是一個很大的學習障礙。這本書的標題“可視化量化金融”正是吸引我的關鍵所在。我非常期待它能夠通過豐富的圖錶、動態的演示，甚至是交互式的學習工具，來解釋量化金融的核心概念，比如如何構建交易模型、如何進行風險管理，以及如何分析市場數據。我希望這本書能夠幫助我“看見”那些隱藏在數字背後的金融邏輯，將抽象的概念具象化，從而更容易地理解和掌握。我期望這本書能夠為我打開一扇通往量化金融世界的大門，讓我能夠在這個充滿魅力的領域中，找到屬於自己的學習路徑和方法。對我而言，這不僅僅是一次購書行為，更是一次主動尋求知識、突破自我局限的嘗試。
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