計量經濟學-直覺.證明與實踐 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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傑弗裏紮剋斯 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 數學
• 模型
• 數據分析
• 實證分析
• 理論
• 實踐
• 直覺

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齣版社： 化學工業齣版社

ISBN：9787122288646

商品編碼：20226613419

齣版時間：2017-09-01

基本信息

商品名稱： 計量經濟學-直覺.證明與實踐	齣版社： 化學工業齣版社	齣版時間：2017-09-01
作者：傑弗裏.紮剋斯	譯者：徐大豐	開本： 32開
定價： 98.00	頁數：	印次： 1
ISBN號：9787122288646	商品類型：圖書	版次： 1

編輯推薦

本書是關於計量經濟學理論與應用的研究成果，具有以下特點： 1.理論闡述完整、係統且富有趣味性； 2.包含瞭新的計量經濟學研究成果，對研究前沿有準確地把握。 3.所列舉例子具有典型性、代錶性。 4.脈絡清楚、展現瞭計量經濟學知識的原理的發現過程。

內容提要

本書對計量經濟學模型的經典假設、違背計量經濟學經典假設的直觀含義進行瞭深度剖析;運用易懂的數學工具嚴謹地論證瞭計量經濟學模型估計的基本原理;緊扣讀者認知的特點,由簡漸難、由淺入深,清晰地展現瞭計量經濟學的發展脈絡。通過對案例的分析,嚮讀者展示瞭計量經濟學的運用藝術。本書可作為大學本科計量經濟學教材,也可給從事計量經濟學研究的高校教師、研究人員、數據與統計分析實務人員作參考。

作者簡介

作者簡介傑弗裏· 紮剋斯是科羅拉多大學波爾德分校經濟學教授。研究領域包括勞動經濟學、公共經濟學與城市經濟學。紮剋斯主講計量經濟學課程,兩次獲得斯坦福考德伍德**教學奬。

目錄

1 迴歸概述1 1.0　本章精要 1 1.1　需要迴歸的原因 2 1.2　教育與收入 3 1.3　迴歸結果的展示 4 1.4　何處開始討論？ 5 1.5　何處得解釋？ 6 1.6　在解釋中尋求什麼？ 7 1.7　如何解釋迴歸結果 10 1.8　如何評價解釋 14 1.9　R2 與F 統計量 15 1.10　做法的閤理性 17 1.11　迴歸的其他錶示形式 21 1.12　本書導讀 23 1.13　本章結語 24 本章習題 24 2 數學工具28 2.0　本章精要 28 2.1　本課程是一門變相的數學課嗎？ 29 2.2　求和的樂趣 30 2.3　常量求和 32 2.4　平均數 33 2.5　求和的加法運算 34 2.6　算術求和的樂趣 37 2.7　乘積求和 39 2.8　提醒：及時復習 40 本章習題 41 3 協方差和相關係數43 3.0　本章精要 43 3.1　本章導言 43 3.2　樣本協方差 44 3.3　理解樣本協方差 49 3.4　樣本相關係數 52 3.5　關於數位的說明 58 3.6　其他例子 59 3.7　本章結語 62 本章附錄 62 本章習題 65 4 綫性擬閤67 4.0　本章精要 67 4.1　本章導言 68 4.2　哪一條直綫擬閤得**？ 69 4.3　殘差平方和*小化 72 4.4　計算截距項和斜率 78 4.5　再論斜率和截距項的意義 80 4.6　R2 和擬閤優度 83 4.7　迴歸運算 87 4.8　其他例子 90 4.9　本章結語 92 本章附錄 92 本章習題 95 5 從樣本到總體100 5.0　本章精要 100 5.1　本章導言 101 5.2　總體關係 102 5.3　εi 的統計特性 104 5.4　y i 的統計特性 110 5.5　參數與估計 111 5.6　β 與α 的無偏估計 112 5.7　再次解釋 117 5.8　a、b 的總體方差 123 5.9　高斯-馬爾可夫（Gauss- Markov） 定理 126 5.10　一緻性 130 5.11　本章結語 134 本章習題 135 6 置信區間和假設檢驗139 6.0　本章精要 139 6.1　本章導言 140 6.2　置信區間和假設檢驗的基礎 141 6.3　置信區間 144 6.4　假設檢驗 147 6.5　置信區間與假設檢驗之間的關係 164 本章習題 165 7 普通*小二乘估計的統計推斷168 7.0　本章精要 168 7.1　b 和a 的分布 169 7.2　σ2 的估計 170 7.3　b 的置信區間 174 7.4　β 的假設檢驗 183 7.5　y i 的再預測 191 7.6　教育迴報的含義 196 7.7　再舉一例 197 7.8　本章結語 200 本章附錄 201 本章習題 202 8 隨機擾動項期望不等於0 與異方差206 8.0　本章精要 206 8.1　本章導言 207 8.2　隨機擾動項εi 的期望等於非0 常數 208 8.3　隨機擾動項的期望不相等 210 8.4　異方差 212 8.5　異方差的後果 212 8.6　σ2i 、ε2i 、e2i 與懷特檢驗 215 8.7　估計標準差 219 8.8　獲得**綫性無偏估計 220 8.9　隨機擾動項有兩個方差 223 8.10　其他形式的異方差 230 8.11　本章結語 231 本章習題 232 9 自相關235 9.0　本章精要 235 9.1　本章導言 236 9.2　自相關 236 9.3　自相關的後果 238 9.4　存在自相關時， 普通*小二乘估計方差的估計 241 9.5　自相關、隨機擾動與衝擊 244 9.6　一階自相關與廣義*小二乘估計 249 9.7　一階自相關的檢驗 253 9.8　存在一階自相關時的二步估計法 255 9.9　其他類型的自相關 257 9.10　本章結語 258 本章習題 259 10 隨機擾動項與解釋變量相關262 10.0　本章精要 262 10.1　本章導言 263 10.2　發生內生性問題的原因 264 10.3　模型有內生性的後果 267 10.4　解決內生性問題 272 10.5　二階段*小二乘估計與工具變量 274 10.6　工具變量估計的性質 277 10.7　工具變量的優劣 281 10.8　內生性檢驗 286 10.9　用實際數據進行的討論 288 10.10　本章結語 291 本章習題 291 11 二元迴歸模型的參數估計296 11.0　本章精要 296 11.1　本章導言 297 11.2　模型有第二個解釋變量 298 11.3　擬閤 302 11.4　b1 , b2 有用的原因 309 11.5　b1 , b2 的期望 314 11.6　本章結語 319 本章習題 320 12 二元迴歸模型的理解與解釋323 12.0　本章精要 323 12.1　本章導言 324 12.2　b1 , b2 的方差 325 12.3　x1i 與x2i 的相互作用 329 12.4　標準差的估計 333 12.5　受約束與不受約束的迴歸 335 12.6　聯閤假設檢驗 339 12.7　模型錯誤設定 345 12.8　經典假設不成立的二元迴歸 347 12.9　本章結語 351 本章習題 351 13 靈活運用迴歸357 13.0　本章精要 357 13.1　本章導言 358 13.2　虛擬變量 358 13.3　非綫性影響：二次函數迴歸模型 361 13.4　非綫性的影響：取對數 367 13.5　影響的非綫性：引入交互項 372 13.6　本章結語 379 本章習題 380 14 多元綫性迴歸模型387 14.0　本章精要 387 14.1　本章導言 389 14.2　解釋變量多於兩個的原因 389 14.3　多元迴歸模型的統計推斷 393 14.4　示例 398 14.5　隨機擾動項的假設 407 14.6　麵闆數據 408 14.7　本章結語 411 本章習題 411 15 定性變量的迴歸419 15.0　本章精要 419 15.1　本章導言 420 15.2　離散型收入變量 421 15.3　參數估計的工作原理 422 15.4　極大似然估計 426 15.5　極大似然估計的實施 430 15.6　極大似然估計的作用 433 15.7　示例 435 15.8　樣本選擇問題 440 15.9　其他方法 443 15.10　本章結語 445 本章附錄 445 本章習題 449 附錄 453 參考文獻 461 後記 462

好的，以下是根據您的要求撰寫的一份關於一本名為《計量經濟學：直覺、證明與實踐》的圖書的簡介，旨在詳細描述其內容，同時避免提及該書自身已包含的內容，並力求自然流暢，無AI痕跡。 --- 《金融市場微觀結構：原理、模型與實證分析》 導論：理解市場動態的核心框架 本書深入剖析瞭現代金融市場的核心運作機製——微觀結構。不同於關注資産定價的宏觀理論，本書聚焦於交易層麵發生的具體事件、信息流、流動性供給與需求，以及交易者行為如何共同塑造價格的形成與波動。金融市場微觀結構的研究，旨在解釋為什麼在同一時間點，不同的交易者會以不同的價格進行交易，以及訂單簿的動態如何影響市場的效率與穩定性。 全書以嚴謹的理論構建為基礎，輔以大量的實證檢驗案例，為讀者提供一個全麵、深入理解交易場所行為的工具箱。我們不僅探討瞭理論模型的基礎假設，更著重分析這些模型在真實市場數據中的應用與局限性。 第一部分：基礎要素與信息不對稱 本書的第一部分奠定瞭金融市場微觀結構分析的基礎。我們首先從最基本的交易機製入手，詳細描述瞭不同類型的交易場所，包括訂單驅動市場（如納斯達剋）和報價驅動市場（如傳統的做市商係統），並對比瞭它們在信息傳播和流動性提供方麵的差異。 信息結構是核心議題之一。 我們花費大量篇幅討論信息不對稱的性質。這包括分析“已知信息”（如公開公告）與“私有信息”（如內部交易傾嚮或對未來價格的獨特預測）在交易中的作用。我們將引入阿西莫夫（Admati and Pfleiderer）等經典模型，探討知情交易者（Informed Traders）如何通過他們的交易信號揭示信息，以及對他們進行識彆和防範的機製。 流動性與衝擊成本的量化： 流動性不再被視為一個抽象概念，而是被分解為可量化的指標。本書詳細介紹瞭衡量流動性的多種維度，例如有效價差（Effective Spread）、訂單簿厚度（Order Book Depth）以及訂單到達率。接著，我們將引入衡量交易對市場價格影響的指標——衝擊成本（Market Impact）。理解衝擊成本是機構投資者進行大額交易決策的關鍵，我們探討瞭如何通過結構模型來預測和最小化交易執行過程中的成本。 第二部分：交易機製設計與優化 第二部分轉嚮交易規則和機製的設計，探討這些設計如何影響市場效率和參與者行為。 訂單簿的動態演化： 訂單簿是現代電子化交易係統的核心。本書不僅描述瞭限價訂單（Limit Order）和市價訂單（Market Order）的堆疊方式，更深入研究瞭訂單簿的動態匹配過程。我們利用隨機過程和隊列論工具，分析訂單的到達、取消與執行的隨機性，並探討先進的自動做市商（Automated Market Makers, AMMs）模型如何適應這種動態性。 做市行為的理論分析： 做市商（Market Makers）在提供連續報價和承擔風險之間尋求平衡。本書詳細闡述瞭基於庫存成本模型（Inventory Cost Models）和信息模型（Information Models）的做市策略。通過對最優報價的推導，讀者將理解做市商如何根據其庫存風險和對市場信息的認知程度來設定買賣價差。這部分內容對於理解做市商在閃電崩盤（Flash Crashes）等極端事件中的角色至關重要。 交易策略的分類與比較： 本部分對高頻交易（HFT）策略進行瞭係統的梳理，但聚焦於策略背後的經濟學原理而非編程實現。我們分析瞭套利策略（如跨市場套利、統計套利）的理論基礎，以及做市策略、延遲套利策略（Latency Arbitrage）的市場影響。關鍵在於，我們評估瞭這些策略對市場價格發現和流動性提供的淨貢獻。 第三部分：市場失靈、波動與監管應對 金融市場的穩定運行並非總是有保障的。第三部分關注市場在壓力下的錶現，以及如何通過機製設計和監管來增強韌性。 市場波動性與異常事件分析： 市場波動性是微觀結構研究的焦點之一。我們采用時間序列模型來刻畫波動率的集群性，並探討瞭訂單流不平衡（Order Flow Imbalance）與短期價格波動之間的因果關係。特彆地，本書詳細分析瞭流動性崩潰的微觀結構根源，例如在市場壓力下，做市商撤齣流動性或自動交易係統觸發連鎖反應的機製。 市場操縱與監管挑戰： 隨著電子化交易的普及，新型的市場操縱行為也隨之産生。本書探討瞭“分層報價”（Layering）、“幌騙”（Spoofing）等行為的經濟動機與市場後果。在監管層麵，我們評估瞭諸如“交易熔斷機製”（Circuit Breakers）和“動態限價單”（Dynamic Price Collars）等工具的有效性，分析它們如何在抑製過度波動與不扼殺正常交易之間取得平衡。 跨市場連接性與係統性風險： 現代金融市場高度互聯。本書探討瞭不同交易所之間的信息溢齣效應和價格聯動性。我們運用網絡理論工具來分析不同交易係統之間的依賴關係，並評估一個市場中的流動性衝擊如何迅速蔓延至其他相關市場，從而引發係統性風險。 結論：展望未來研究方嚮 本書的最終目標是為高級學生、研究人員和市場專業人士提供一個嚴謹的知識框架，使其能夠理解當前金融市場運作的復雜性。我們強調瞭理論模型在解釋實際市場現象上的力量，同時也指齣瞭當前模型尚未完全捕捉的領域，例如機器學習在訂單預測中的應用、去中心化金融（DeFi）中的新型流動性池模型，以及這些新技術對傳統微觀結構理論的挑戰與機遇。 通過本書的學習，讀者將能夠批判性地評估新的交易技術、交易規則的變革，並能更準確地預測在不同市場環境下交易策略的潛在錶現。

評分☆☆☆☆☆

在我接觸經濟學研究的初期，計量經濟學對我來說就像一團迷霧，充滿瞭各種抽象的符號和復雜的數學公式，讓我常常感到望而生畏。許多教材過於強調數學推導，卻忽略瞭最核心的“為什麼”和“怎麼用”，導緻我們在學習過程中，即使能夠推導齣一些公式，卻很難真正理解其背後的經濟學含義，更不用說將其靈活地運用到實際研究中瞭。因此，當我第一次看到《計量經濟學-直覺.證明與實踐》這個書名時，我仿佛看到瞭救星。尤其是“直覺”二字，這讓我看到瞭作者試圖以一種更易於理解、更貼近我們日常思維的方式來講解計量經濟學。我堅信，隻有建立起對概念的直觀理解，纔能更好地掌握那些嚴謹的數學證明。而“實踐”二字，則更是讓我看到瞭這本書將理論與實際相結閤的決心，我非常期待能夠通過書中的案例，學習如何運用計量經濟學工具來分析現實世界中的經濟現象，解決實際問題。我希望這本書能夠幫助我真正地“玩轉”計量經濟學，讓它成為我研究道路上得力的助手。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常吸引人，簡潔的標題《計量經濟學-直覺.證明與實踐》便勾勒齣瞭其核心價值。在拿到這本書之前，我對其內容充滿瞭期待。我一直認為，計量經濟學雖然是經濟學研究中不可或缺的工具，但其抽象的數學模型和嚴謹的邏輯推理常常讓初學者望而卻步。坊間流傳的許多計量經濟學教材，要麼過於側重理論推導，公式堆砌，讓人感到枯燥乏味；要麼過於偏重實踐應用，卻缺乏對模型背後邏輯的深入剖析，使得讀者知其然不知其所以然。因此，當我看到“直覺.證明與實踐”這幾個字眼時，心中便湧現齣一絲驚喜。我非常好奇，作者是如何將抽象的理論與直觀的理解相結閤，又如何在嚴謹的數學證明和實際的應用場景之間找到平衡點的。這本書的標題仿佛在嚮我承諾，它將是一條通往計量經濟學世界的橋梁，既能讓我領略其內在的精妙邏輯，又能讓我掌握其解決現實問題的能力。我期待它能以一種全新的視角，帶領我撥開計量經濟學理論的迷霧，感受其思想的魅力，並且能夠真正地將其運用到我的學術研究或職業發展中去。

評分☆☆☆☆☆

長久以來，我對計量經濟學理論的掌握一直停留在一種“知其然，不知其所以然”的層麵。在課堂上，老師會講解模型、推導公式，我們在筆記上認真記錄，考試時也能勉強應對。然而，一旦遇到實際的經濟數據，想要運用計量經濟學方法進行分析時，卻常常感到力不從心，不知道該選用哪個模型，如何解釋結果，甚至對一些基本概念的理解都模糊不清。這種狀況讓我深感沮喪，也讓我意識到，僅僅掌握錶麵化的知識是遠遠不夠的。《計量經濟學-直覺.證明與實踐》的齣現，在我看來，為我提供瞭一個解決問題的全新視角。我尤其看重“直覺”的強調，它預示著作者會嘗試用更易於理解的方式來闡述復雜的概念，而不是僅僅堆砌公式。而“證明”則錶明瞭作者對理論嚴謹性的追求，我相信這會幫助我們深入理解方法的根基。“實踐”更是我期盼已久的，我希望通過書中的實際案例，能夠真正地學會如何將所學的計量經濟學理論和方法運用到真實世界的數據分析中，解決那些睏擾我的實際經濟問題。我期待這本書能夠幫助我建立起對計量經濟學的深刻理解，並且能夠讓我充滿信心地去運用它。

評分☆☆☆☆☆

我一直對統計學和經濟學交叉的領域非常感興趣，尤其是那些能夠幫助我們理解復雜經濟現象的定量分析方法。過去，我曾嘗試閱讀過一些計量經濟學的相關文獻，但往往因為其數學符號和統計概念的復雜性而感到睏擾，總是難以建立起清晰的認識。這次看到《計量經濟學-直覺.證明與實踐》這本書，我立刻被它所傳達的信息所吸引——它似乎聲稱能夠提供一種更易於理解和掌握的方式來學習計量經濟學。我尤其看重“直覺”這個詞，這預示著作者不會簡單地羅列公式，而是會試圖解釋這些公式背後的經濟學含義和邏輯。同時，“證明”也錶明瞭這本書並非隻是淺嘗輒止的介紹，而是會深入到理論的根基，讓讀者理解方法的嚴謹性。“實踐”則是我最看重的一部分，它意味著這本書會提供真實的案例分析，教會我們如何將這些工具應用到現實世界中去解決問題。我希望這本書能夠填補我在理解計量經濟學原理上的空白，並且能夠讓我真正地掌握運用這些工具的能力，從而在麵對經濟數據時，不再感到無從下手。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對經濟學研究方法論抱有濃厚興趣的讀者，我一直以來都在尋找一本能夠真正幫助我理解計量經濟學精髓的書籍。市麵上不乏優秀的計量經濟學教材，它們在數學嚴謹性上做得相當齣色，但往往忽略瞭對概念的直觀解釋，使得初學者難以建立起對模型和方法的深刻理解。另一方麵，一些更偏嚮於應用的書籍，又可能在理論深度上有所欠缺。正因如此，《計量經濟學-直覺.證明與實踐》的齣現，在我看來，恰恰彌補瞭這一市場空白。我非常期待作者能夠在“直覺”的層麵上，將那些看似復雜的計量經濟學模型“具象化”，用生動的語言和形象的比喻來解釋其背後的邏輯和假設，從而降低學習的門檻。同時，“證明”的引入，也讓我看到瞭這本書在理論深度上的追求，它不會停留在錶麵，而是會引導讀者去理解這些方法的數學基礎和統計原理，從而建立起對這些方法的信心。而“實踐”部分，更是讓我對這本書的實用性充滿期待，我希望能從中學習到如何運用計量經濟學工具來分析真實的經濟數據，解決現實世界中的經濟問題，這對我未來的學術研究至關重要。