基本信息

編輯推薦

本書是關於計量經濟學理論與應用的研究成果，具有以下特點： 1.理論闡述完整、係統且富有趣味性； 2.包含瞭新的計量經濟學研究成果，對研究前沿有準確地把握。 3.所列舉例子具有典型性、代錶性。 4.脈絡清楚、展現瞭計量經濟學知識的原理的發現過程。

內容提要

本書對計量經濟學模型的經典假設、違背計量經濟學經典假設的直觀含義進行瞭深度剖析;運用易懂的數學工具嚴謹地論證瞭計量經濟學模型估計的基本原理;緊扣讀者認知的特點,由簡漸難、由淺入深,清晰地展現瞭計量經濟學的發展脈絡。通過對案例的分析,嚮讀者展示瞭計量經濟學的運用藝術。本書可作為大學本科計量經濟學教材,也可給從事計量經濟學研究的高校教師、研究人員、數據與統計分析實務人員作參考。

作者簡介

作者簡介傑弗裏· 紮剋斯是科羅拉多大學波爾德分校經濟學教授。研究領域包括勞動經濟學、公共經濟學與城市經濟學。紮剋斯主講計量經濟學課程,兩次獲得斯坦福考德伍德**教學奬。

目錄

1 迴歸概述1 1.0　本章精要 1 1.1　需要迴歸的原因 2 1.2　教育與收入 3 1.3　迴歸結果的展示 4 1.4　何處開始討論？ 5 1.5　何處得解釋？ 6 1.6　在解釋中尋求什麼？ 7 1.7　如何解釋迴歸結果 10 1.8　如何評價解釋 14 1.9　R2 與F 統計量 15 1.10　做法的閤理性 17 1.11　迴歸的其他錶示形式 21 1.12　本書導讀 23 1.13　本章結語 24 本章習題 24 2 數學工具28 2.0　本章精要 28 2.1　本課程是一門變相的數學課嗎？ 29 2.2　求和的樂趣 30 2.3　常量求和 32 2.4　平均數 33 2.5　求和的加法運算 34 2.6　算術求和的樂趣 37 2.7　乘積求和 39 2.8　提醒：及時復習 40 本章習題 41 3 協方差和相關係數43 3.0　本章精要 43 3.1　本章導言 43 3.2　樣本協方差 44 3.3　理解樣本協方差 49 3.4　樣本相關係數 52 3.5　關於數位的說明 58 3.6　其他例子 59 3.7　本章結語 62 本章附錄 62 本章習題 65 4 綫性擬閤67 4.0　本章精要 67 4.1　本章導言 68 4.2　哪一條直綫擬閤得**？ 69 4.3　殘差平方和*小化 72 4.4　計算截距項和斜率 78 4.5　再論斜率和截距項的意義 80 4.6　R2 和擬閤優度 83 4.7　迴歸運算 87 4.8　其他例子 90 4.9　本章結語 92 本章附錄 92 本章習題 95 5 從樣本到總體100 5.0　本章精要 100 5.1　本章導言 101 5.2　總體關係 102 5.3　εi 的統計特性 104 5.4　y i 的統計特性 110 5.5　參數與估計 111 5.6　β 與α 的無偏估計 112 5.7　再次解釋 117 5.8　a、b 的總體方差 123 5.9　高斯-馬爾可夫（Gauss- Markov） 定理 126 5.10　一緻性 130 5.11　本章結語 134 本章習題 135 6 置信區間和假設檢驗139 6.0　本章精要 139 6.1　本章導言 140 6.2　置信區間和假設檢驗的基礎 141 6.3　置信區間 144 6.4　假設檢驗 147 6.5　置信區間與假設檢驗之間的關係 164 本章習題 165 7 普通*小二乘估計的統計推斷168 7.0　本章精要 168 7.1　b 和a 的分布 169 7.2　σ2 的估計 170 7.3　b 的置信區間 174 7.4　β 的假設檢驗 183 7.5　y i 的再預測 191 7.6　教育迴報的含義 196 7.7　再舉一例 197 7.8　本章結語 200 本章附錄 201 本章習題 202 8 隨機擾動項期望不等於0 與異方差206 8.0　本章精要 206 8.1　本章導言 207 8.2　隨機擾動項εi 的期望等於非0 常數 208 8.3　隨機擾動項的期望不相等 210 8.4　異方差 212 8.5　異方差的後果 212 8.6　σ2i 、ε2i 、e2i 與懷特檢驗 215 8.7　估計標準差 219 8.8　獲得**綫性無偏估計 220 8.9　隨機擾動項有兩個方差 223 8.10　其他形式的異方差 230 8.11　本章結語 231 本章習題 232 9 自相關235 9.0　本章精要 235 9.1　本章導言 236 9.2　自相關 236 9.3　自相關的後果 238 9.4　存在自相關時， 普通*小二乘估計方差的估計 241 9.5　自相關、隨機擾動與衝擊 244 9.6　一階自相關與廣義*小二乘估計 249 9.7　一階自相關的檢驗 253 9.8　存在一階自相關時的二步估計法 255 9.9　其他類型的自相關 257 9.10　本章結語 258 本章習題 259 10 隨機擾動項與解釋變量相關262 10.0　本章精要 262 10.1　本章導言 263 10.2　發生內生性問題的原因 264 10.3　模型有內生性的後果 267 10.4　解決內生性問題 272 10.5　二階段*小二乘估計與工具變量 274 10.6　工具變量估計的性質 277 10.7　工具變量的優劣 281 10.8　內生性檢驗 286 10.9　用實際數據進行的討論 288 10.10　本章結語 291 本章習題 291 11 二元迴歸模型的參數估計296 11.0　本章精要 296 11.1　本章導言 297 11.2　模型有第二個解釋變量 298 11.3　擬閤 302 11.4　b1 , b2 有用的原因 309 11.5　b1 , b2 的期望 314 11.6　本章結語 319 本章習題 320 12 二元迴歸模型的理解與解釋323 12.0　本章精要 323 12.1　本章導言 324 12.2　b1 , b2 的方差 325 12.3　x1i 與x2i 的相互作用 329 12.4　標準差的估計 333 12.5　受約束與不受約束的迴歸 335 12.6　聯閤假設檢驗 339 12.7　模型錯誤設定 345 12.8　經典假設不成立的二元迴歸 347 12.9　本章結語 351 本章習題 351 13 靈活運用迴歸357 13.0　本章精要 357 13.1　本章導言 358 13.2　虛擬變量 358 13.3　非綫性影響：二次函數迴歸模型 361 13.4　非綫性的影響：取對數 367 13.5　影響的非綫性：引入交互項 372 13.6　本章結語 379 本章習題 380 14 多元綫性迴歸模型387 14.0　本章精要 387 14.1　本章導言 389 14.2　解釋變量多於兩個的原因 389 14.3　多元迴歸模型的統計推斷 393 14.4　示例 398 14.5　隨機擾動項的假設 407 14.6　麵闆數據 408 14.7　本章結語 411 本章習題 411 15 定性變量的迴歸419 15.0　本章精要 419 15.1　本章導言 420 15.2　離散型收入變量 421 15.3　參數估計的工作原理 422 15.4　極大似然估計 426 15.5　極大似然估計的實施 430 15.6　極大似然估計的作用 433 15.7　示例 435 15.8　樣本選擇問題 440 15.9　其他方法 443 15.10　本章結語 445 本章附錄 445 本章習題 449 附錄 453 參考文獻 461 後記 462