金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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田文昭 著

圖書標籤:

• 金融工程
• 資産定價
• 數值計算
• C++
• 金融數學
• 期權定價
• 利率模型
• 濛特卡洛模擬
• 金融風險管理
• 量化金融

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301159903

版次：1

商品編碼：10077975

包裝：平裝

叢書名： 高等院校金融數學叢書

開本：16開

齣版時間：2010-04-01

用紙：膠版紙

頁數：277

字數：380000

正文語種：中文

內容簡介

　　計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。
　　《金融資産的定價理論與數值計算：附C++程序》可作為金融研究、金融實務的專業用書，同時也可作為高等院校計算金融學的教學、科研用書，還可作為作者主持開發的“金融衍生證券定價係統”(軟著登字第0170820號)的指導用書和《期權、期貨和衍生證券》(Hull著)的參考用書。

內頁插圖

目錄

第1章 貨幣的時間價值及應用
1.1 單利計息與復利計息
1.1.1 纍積函數
1.1.2 利率
1.1.3 單利計息與復利計息
1.1.4 貼現函數
1.1.5 復利的終值和現值
1.1.6 計息次數
1.1.7 連續復利
1.2 多期復利終值和現值
1.2.1 多期復利終值
1.2.2 多期復利現值
1.2.3 年金的終值和現值
1.3 固定收益證券定價
1.3.1 固定收益證券的基本特徵和種類
1.3.2 固定收益證券定價
1.3.3 零息債券定價
1.3.4 債券的到期收益率
1.3.5 債券的贖迴收益率
1.3.6 債券的久期
1.3.7 債券的凸性
1.4 普通股定價
1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現模型
1.4.2 貼息貼現模型的特殊形式
1.5 本章小結

第2章 遠期、期貨與互換
2.1 遠期定價
2.1.1 無收益證券的遠期
2.1.2 支付已知現金收益證券的遠期
2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期
2.2 期貨定價
2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關係
2.2.2 金融期貨
2.3 金融互換
2.3.1 利率互換
2.3.2 貨幣互換
2.4 本章小結

第3章 資産組閤理論
3.1 資産組閤的風險與收益
3.1.1 金融風險定義及種類
3.1.2 單個證券風險與收益的度量
3.1.3 證券之間的關聯性
3.1.4 資産組閤風險與收益的度量
3.1.5 資産組閤與風險分散
3.2 均值-方差模型的相關概念
3.2.1 資産組閤的可行集
3.2.2 有效邊界和有效組閤
3.2.3 最優資産組閤的確定
3.3 標準均值-方差模型
3.3.1 標準均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 兩基金分離定理
3.3.4 有效證券組閤
3.4 存在無風險資産的均值-方差模型
3.4.1 存在無風險資産的均值-方差模型的求解
3.4.2 無風險資産對最小方差組閤的影響
3.4.3 存在無風險資産的兩基金分離定理
3.4.4 預期收益率關係式
3.5 本章小結

第4章 資本市場理論
4.1 資本資産定價模型
4.1.1 標準資本資産定價模型的基本假設
4.1.2 資本市場綫
4.1.3 證券市場綫
4.1.4 價格型資本資産定價模型
4.2 套利定價模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原則
4.2.3 套利組閤
4.2.4 套利定價模型
4.3 本章小結

第5章 期權定價理論
5.1 期權概述
5.1.1 期權的概念
5.1.2 影響期權價格的因素
5.1.3 假設與符號
5.1.4 期權價格的上下限
5.1.5 看跌期權-看漲期權的平價關係
5.1.6 紅利對於期權的影響
5.1.7 提前行權
5.2 股票價格的行為模型
5.2.1 維納過程
5.2.2 一般維納過程
5.2.3 伊藤過程和伊藤引理
5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程
5.3 Black-Scholes期權定價理論
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 邊界條件
5.3.3 Black-Scholes期權定價公式
5.4 紅利的影響
5.4.1 歐式期權定價
5.4.2 美式期權定價
5.5 風險對衝
5.5.1 Delta對衝
5.5.2 Theta對衝
5.5.3 Gamma對衝
5.5.4 Vega對衝
5.5.5 Rho對衝
5.6 隱含波動率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛頓迭代法
5.7 本章小結

第6章 期權定價的數值方法
6.1 濛特卡羅法
6.1.1 濛特卡羅法的基本原理
6.1.2 濛特卡羅法的應用
6.1.3 對衝參數的計算
6.1.4 濛特卡羅法的有效性問題
6.2 期權定價的二叉樹法
6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟
6.2.2 無收益資産的期權定價
6.2.3 支付連續紅利率條件下的美式期權定價
6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權定價
6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權定價
6.2.6 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權定價的二叉樹法
6.2.7 對衝參數的估計
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 內含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期權的外推有限差分法定價
6.3.4 內含有限差分法
6.4 本章小結

第7章 利率衍生證券
7.1 利率衍生證券概述
7.2 利率衍生證券定價
7.2.1 利率上限定價
7.2.2 債券期權定價
7.3 均衡模型及相關的期權定價模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權定價
7.3.2 Vasicek債券期權定價模型
7.4 無套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小結

第8章 奇異期權
8.1 奇異期權的特點
8.2 亞式期權
8.2.1 幾何平均價格期權
8.2.2 算術平均價格期權
8.3 迴望期權
8.4 Bermudan期權
8.5 障礙期權
8.6 復閤期權
8.? 資産交換期權
8.8 本章小結

第9章 金融危機中的衍生證券
9.1 金融危機的成因分析
9.2 金融危機中的衍生證券及其定價
9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券
9.2.2 CDO——抵押債務債券
9.2.3 CDS——信用違約互換
9.2.4 其他衍生證券
9.3 案例分析
9.4 本章小結
附錄 C++語言與編程
名詞解釋
參考文獻

精彩書摘

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

前言/序言

　　本書從醞釀到完稿，前後大緻經曆瞭四年左右的時間。在此期間，美國爆發瞭金融危機，中國股市從6000多點一路狂跌至1600多點。對於這場金融危機，目前已經有許多解讀。有相當多的人認為，衍生證券是這場危機的始作俑者。那麼，什麼是衍生證券？
　　衍生證券是“火箭科學傢”，運用計算金融學（Computional Finance）原理和方法，通過對簡單證券的閤成、剝離而開發齣來的新型金融工具。美國康奈爾大學教授黃明認為，衍生證券有簡單與復雜之分。簡單的衍生證券可以用諾貝爾經濟學奬理論，甚至初中數學就可以解決；復雜的衍生證券則要用比諾貝爾經濟學奬理論更加復雜，依靠幾百幾韆行的計算機程序，纔能解決。
　　衍生證券的基本功能是對衝風險，然而濫用衍生證券，將會造成巨額損失，甚至釀成金融危機。衍生證券的這種雙刃劍功能，要求投資者在使用前要具備一定的知識。本書將嚮廣大讀者介紹這方麵的知識。
　　本書以貨幣的時間價值、資産組閤理論、資本資産定價模型和期權定價理論等為主綫，嚮讀者介紹如下內容及相應的C++程序：
　　（1）貨幣的時間價值與股票、債券、遠期、期貨和互換等基礎金融資産的定價。
　　（2）投資組閤理論、資本資産定價模型和套利定價模型。在資産組閤理論中，僅討論在等式約束條件下的優化問題，一般性的二次規劃問題，因涉及的內容較為復雜，將在作者的博客中與大傢探討。
　　（3）期權定價理論與相關內容是本書的核心。本書將用四章篇幅討論這類問題，內容包括：Black-Scholes期權定價理論、Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、濛特卡羅方法、二叉樹方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生證券是衍生證券傢族中的一個重要分支。本書介紹三類利率衍生證券模型：Black-Scholes期權定價理論的拓展模型、均衡模型、無套利模型，並且給齣瞭重要模型的C++程序。
　　（5）奇異期權是非常復雜的衍生證券。奇異期權的種類很多，定價相當復雜，本書僅給齣瞭幾種典型的奇異期權定價及相應的C++程序，以便讀者瞭解復雜衍生證券定價和編程的大緻思路和方法。
　　（6）在寫作本書期間爆發瞭金融危機，衍生證券受到許多指責，本書專用一章篇幅介紹瞭一些專傢和學者對本次金融危機的解讀以及與本次金融危機關係緊密的衍生證券和定價。

金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序） 本書旨在為讀者提供一個全麵而深入的金融資産定價理論框架，並輔以實際可操作的數值計算方法和C++程序實現。本書內容涵蓋瞭從基礎的資産定價模型到復雜的衍生品定價技術，並著重於理論與實踐的緊密結閤，使讀者能夠理解定價的內在邏輯，掌握量化定價的工具，並能獨立解決實際金融定價問題。 第一部分：金融資産定價的基礎理論 本部分將從宏觀層麵係統梳理金融資産定價的核心思想和理論基石。 第一章：資産定價的基本概念與框架 介紹金融資産的定義、分類以及在金融市場中的作用。 闡述資産定價的基本原理，包括無套利原則、風險中性定價等核心概念。 介紹資産定價模型的基本要素，如收益率、風險、摺現率等。 探討不同市場環境下資産定價的特殊性。 第二章：風險與收益的度量 詳細介紹收益率的計算方法，包括簡單收益率、對數收益率，以及不同時間周期的收益率轉換。 深入講解風險度量指標，如方差、標準差、Beta係數、VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，並探討其在資産定價中的應用。 介紹風險調整後收益率的概念，如Sharpe比率、Sortino比率等。 闡述概率分布在描述和度量資産收益與風險中的作用。 第三章：無套利定價理論 係統講解無套利定價的基本原理，包括定價資産與復製組閤的構建。 深入探討二叉樹模型在期權定價中的應用，從一步二叉樹到多步二叉樹的構建和定價過程。 介紹風險中性測度的概念及其在無套利定價中的重要性。 分析連續時間下的期權定價模型，如Black-Scholes-Merton模型，並推導其核心公式。 探討Black-Scholes-Merton模型的基本假設及其局限性。 第四章：風險中性定價在多資産定價中的應用 將無套利定價理論擴展至包含多種資産的投資組閤。 介紹多維隨機過程，如多維布朗運動，及其在描述資産價格動態中的作用。 講解多資産組閤的收益率和風險度量。 介紹求解多資産定價問題的方法，包括偏微分方程（PDE）的構建和求解。 討論相關性在多資産定價中的影響。 第二部分：經典與現代資産定價模型 本部分將深入介紹不同類型金融資産的定價模型，涵蓋股票、債券、衍生品等。 第五章：股票定價模型 介紹股息貼現模型（DDM），包括單階段、多階段DDM。 詳細講解可比公司分析法（Comparable Company Analysis）和先例交易分析法（Precedent Transaction Analysis）等相對估值方法。 深入探討資本資産定價模型（CAPM），分析其理論基礎、適用範圍和實踐中的局限性。 介紹多因子模型，如Fama-French三因子模型、五因子模型，分析其解釋力。 討論收益增長、盈利能力、市場情緒等因素對股票定價的影響。 第六章：債券定價模型 介紹債券的基本概念，如票麵價值、票息、到期日、收益率。 詳細講解零息債券和付息債券的定價方法。 介紹久期（Duration）和凸度（Convexity）的概念及其在度量債券價格對利率變動敏感性中的作用。 深入探討收益率麯綫的構建與應用，包括平價收益率麯綫、即期收益率麯綫、遠期收益率麯綫。 介紹利率模型，如Vasicek模型、CIR模型、Ho-Lee模型，及其在債券定價和利率衍生品定價中的應用。 第七章：期權定價模型 係統迴顧Black-Scholes-Merton模型，並深入分析其數學推導過程。 介紹Black-Scholes-Merton模型的關鍵參數（希臘字母）及其含義，如Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho。 探討實際期權定價中的挑戰，如波動率的估計與建模，以及期權定價模型在不同市場中的適用性。 介紹更復雜的期權，如美式期權、奇異期權（Barrier Options, Asian Options, Lookback Options等）的定價挑戰。 分析路徑依賴期權、障礙期權等定價方法。 第八章：互換與結構化産品的定價 介紹利率互換（Interest Rate Swaps）、貨幣互換（Currency Swaps）、信用違約互換（Credit Default Swaps）等互換産品的定價原理。 講解基於遠期利率協議（FRA）和利率期貨的互換定價。 介紹結構化産品的定義、分類和定價的基本思路。 探討固定收益結構化産品、股權結構化産品等的定價模型。 分析信用風險在結構化産品定價中的作用。 第三部分：數值計算方法與C++程序實現 本部分將重點介紹在金融資産定價中常用的數值計算方法，並結閤C++語言提供具體的程序實現，使讀者能夠動手實踐。 第九章：濛特卡洛模擬方法 介紹濛特卡洛模擬的基本原理及其在金融領域的應用。 講解隨機數生成技術，包括僞隨機數生成器和準隨機數生成器。 詳細介紹濛特卡洛模擬在期權定價中的應用，包括歐式期權、美式期權、路徑依賴期權等的定價。 探討提高濛特卡洛模擬效率的方法，如控製變量法、重要性采樣法。 提供C++程序實現濛特卡洛模擬的示例代碼。 第十章：有限差分方法（FDM） 介紹有限差分法的基本思想，包括離散化微分方程。 講解一階、二階有限差分近似。 介紹顯式、隱式和Crank-Nicolson格式在求解偏微分方程中的應用。 詳細介紹有限差分法在期權定價中的應用，尤其是在求解Black-Scholes-Merton方程。 提供C++程序實現有限差分法的示例代碼。 第十一章：有限元方法（FEM） 介紹有限元法的基本原理，強調其在處理復雜幾何形狀和邊界條件方麵的優勢。 講解變分原理和弱形式。 介紹如何應用有限元法求解偏微分方程，並將其應用於金融定價問題。 探討有限元法在處理具有復雜障礙或奇異性的期權定價問題中的潛力。 提供C++程序實現有限元法的初步示例。 第十二章：根尋找與優化算法 介紹求解方程的根尋找算法，如牛頓法、二分法、割綫法，並分析其收斂性。 介紹金融定價中常見的優化問題，如查找隱含波動率、求解最優投資組閤。 講解梯度下降法、擬牛頓法等優化算法。 提供C++程序實現常用根尋找和優化算法的示例代碼。 第十三章：C++程序設計與實戰技巧 介紹C++在金融量化領域應用的優勢。 講解麵嚮對象編程（OOP）在構建金融模型中的應用，如類的設計、繼承、多態。 介紹C++標準模闆庫（STL）在數據結構和算法方麵的應用，如vector, map, algorithm。 講解浮點數精度問題及其處理方法。 提供貫穿全書的、更加模塊化和可復用的C++程序框架，以及如何集成和運行這些程序。 探討並行計算和高性能計算在金融量化中的應用（例如，多綫程、OpenMP、CUDA簡介）。 附錄： 金融數學符號錶 常用數學公式匯總 C++編譯與調試指南 本書內容結構清晰，理論與實踐兼顧，旨在幫助讀者建立堅實的金融定價理論基礎，掌握前沿的量化定價技術，並通過C++程序實現，將理論知識轉化為解決實際問題的能力。本書適閤金融工程、金融數學、統計學、計算機科學等專業的研究生、博士生，以及金融行業的量化分析師、風險管理師、交易員等專業人士。

評分☆☆☆☆☆

“金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）”——這個書名本身就帶著一股濃厚的學術氣息和實操性。我一直認為，金融市場的魅力就在於其復雜性和動態性，而理解其定價機製是洞悉這一切的關鍵。我非常好奇這本書是如何平衡“理論”與“實踐”的。在理論層麵，我希望它能提供一個清晰的框架，解釋不同資産類彆的定價邏輯。比如，股票的價值是如何被分析師們估算的？債券的價格又與哪些利率預期和信用風險掛鈎？而對於期權、期貨等衍生品，書中是否會深入探討其內在價值和時間價值的構成，以及復雜的定價模型，如 Black-Scholes-Merton 公式推導背後的邏輯，或者更現代的隨機波動率模型？更讓我期待的是“數值計算”部分。在當今大數據和計算能力爆炸的時代，僅僅停留在理論公式的層麵是遠遠不夠的。我希望這本書能夠教會我如何將這些理論模型轉化為可執行的算法，並且通過 C++ 程序來實現。我非常希望看到書中是如何運用 C++ 來進行數值積分、求解偏微分方程（如 Black-Scholes 方程），或者實現濛特卡洛模擬來估算復雜衍生品的定價。這些程序是否會考慮到效率問題，比如如何優化算法，如何使用並行計算？我希望這些 C++ 程序不僅僅是簡單的示例，而是能夠引導我理解背後的編程思想和工程實踐。這本書能否幫助我建立起一個從數學模型到計算機代碼的橋梁，讓我能夠自己動手去構建和測試不同的定價模型？我期待它能讓我不僅“知其然”，更能“知其所以然”，並具備實際動手解決問題的能力，從而在金融分析和量化投資領域更進一步。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次看到《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》這個書名時，我腦海中立即浮現齣無數個與金融市場定價相關的問題。作為一名長期在金融交易領域摸爬滾打的從業者，我深知理論與實踐之間的巨大鴻溝。很多時候，我們在課堂上學到的理論模型，在實際的市場環境中顯得過於理想化，難以直接套用。而當嘗試進行數值計算時，又常常因為缺乏對背後理論的深刻理解，而導緻代碼實現上的偏差，或者無法解釋計算結果的閤理性。這本書的名字恰好點明瞭我一直以來尋求的解決方案：將深奧的理論與嚴謹的數值計算緊密結閤。我特彆期待這本書在“理論”部分能夠涵蓋哪些內容。是否會從宏觀經濟和微觀經濟的角度齣發，闡述影響資産價格的基本因素？是否會詳細介紹不同金融工具的內在價值評估方法，比如股票的現金流摺現、債券的到期收益率計算，以及更復雜的金融衍生品的定價模型？我尤其關心它在衍生品定價方麵的內容，例如，是否會深入講解 Black-Scholes-Merton 模型背後的隨機過程假設，以及 Gamma、Vega 等希臘字母的含義和計算？在“數值計算”方麵，我希望看到的是不僅僅是簡單的代碼堆砌，而是能夠引導讀者理解數值方法的原理。例如，在模擬衍生品價格時，濛特卡洛模擬是如何進行的？如何有效地生成隨機數？如何減少模擬的方差？有限差分法又是如何離散化偏微分方程的？而“附C++程序”這一點，更是讓我興奮不已。我希望這些 C++ 程序能夠作為理論的直觀體現，幫助我理解復雜的數學公式是如何在計算機中實現的，並且能夠提供可運行的代碼示例，讓我可以直接上手實踐。如果書中能夠展示如何利用 C++ 程序來處理市場數據、迴測定價模型，甚至進行一些簡單的壓力測試，那就更加完美瞭。我希望這本書能成為我職業生涯中不可或缺的工具書，幫助我更好地理解市場，更精準地定價，從而做齣更明智的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠讓我深入理解金融市場運作機製的讀物，而《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》這個名字，一下子就抓住瞭我的眼球。金融資産的定價，在我看來，是理解整個金融市場“遊戲規則”的核心。從最基礎的股票、債券，到復雜的衍生品，它們的價格是如何形成的？受到哪些因素的影響？又該如何量化這些影響？這些問題一直在我腦海中盤鏇。這本書承諾將“理論”與“數值計算”相結閤，這讓我看到瞭希望。理論部分，我期待能夠看到對不同資産類彆定價理論的係統性梳理，比如股票定價的股息摺現模型、收益模型，債券定價的利率模型（如 Vasicek 模型、CIR 模型），以及各種衍生品定價（期權、期貨、互換等）的經典模型（如 Black-Scholes-Merton 模型、二叉樹模型、濛特卡洛方法）。我希望作者能夠深入淺齣地講解這些理論的數學基礎、邏輯推理以及各自的適用範圍和局限性。更重要的是，“數值計算”部分，我非常期待看到如何將這些理論模型轉化為實際可操作的計算方法。這不僅僅是簡單的代數運算，而是涉及到更復雜的算法和編程實現。特彆是“附C++程序”這一點，對我來說意義重大。我希望書中提供的 C++ 代碼能夠清晰、模塊化，並且有詳細的注釋，能夠讓我一步步地理解如何將金融理論轉化為計算機程序。我希望不僅僅是看到一個最終的代碼，而是能夠瞭解代碼的設計思路，比如如何高效地實現濛特卡洛模擬，如何優化有限差分法的求解過程，以及如何處理邊界條件和收斂性問題。如果書中還能探討一些高級的應用，比如如何利用 C++ 程序進行風險度量（VaR、CVaR），如何構建量化交易策略，那就更超齣我的預期瞭。我對這本書抱有非常高的期望，希望它能讓我不僅理解“為什麼”，更能掌握“如何做”。

評分☆☆☆☆☆

《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》——這個書名精準地描繪瞭我一直以來渴望獲得的知識體係。作為一名渴望在金融領域有所建樹的求知者，我深知理論與實踐是相輔相成的。缺乏理論的實踐如同無根之木，而脫離計算的理論則難以在紛繁復雜的金融市場中落地生根。我非常期待這本書能夠在我理論知識的廣度和深度上進行拓展。在理論層麵，我希望它能係統地梳理從宏觀到微觀，從簡單到復雜的各類金融資産定價模型。例如，股票估值中涉及的 DCF 模型，債券定價中的利率期限結構理論，以及期權定價的 Black-Scholes-Merton 模型等，我都希望能夠得到深入而清晰的講解。我尤其關注書中是否會探討這些模型背後的數學假設，以及它們在實際應用中可能遇到的局限性。而“數值計算”這一環節，對我而言更是至關重要。我深知，許多復雜的金融模型，其解析解往往不存在，或者難以獲得。因此，掌握有效的數值計算方法是解決實際問題的關鍵。我希望書中能夠詳細介紹濛特卡洛模擬、有限差分法等常用的數值計算技術，並說明它們在金融定價中的具體應用場景和優缺點。而“附C++程序”的承諾，更是讓我看到瞭將理論知識轉化為實際操作的絕佳途徑。我希望書中提供的 C++ 代碼能夠不僅實現定價算法，更能清晰地展示代碼的設計思路和實現細節，讓我能夠理解如何將金融理論轉化為可執行的計算機程序。我期待這本書能成為我學習金融定價的“啓濛導師”和“實操幫手”，幫助我構建起一個紮實的理論基礎和過硬的編程能力，從而在金融分析領域脫穎而齣。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我都對金融資産定價這個領域充滿瞭敬畏和好奇。《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》這個書名，恰好觸及瞭我內心深處的探索欲望。我理解，金融資産的定價並非一成不變的公式計算，而是涉及復雜的理論模型和嚴謹的數值分析。我非常期待這本書能夠提供一個全麵而深入的視角。在理論方麵，我希望能夠瞭解到不同類型資産的定價邏輯，例如，股票的價值是如何從其未來盈利能力中推導齣來的？債券的價格如何隨著利率的變化而波動？而對於更復雜的衍生品，如期權和期貨，它們的價格又是如何通過對標的資産價格進行預測而形成的？我特彆關注書中是否會詳細講解 Black-Scholes-Merton 模型，以及其背後的希臘字母（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）的意義和計算方法。同時，我也好奇書中是否會涉及更前沿的定價理論，例如，在考慮市場摩擦和非理性行為時，定價模型如何調整。而“數值計算”這一部分，對我來說更是至關重要。我深知，很多金融模型在理論上是優美的，但在實際應用中，需要藉助強大的計算能力來求解。我希望書中能夠詳細介紹各種數值計算方法，例如濛特卡洛模擬、有限差分法、有限元法等，並解釋它們各自的優缺點和適用場景。更重要的是，“附C++程序”的承諾，讓我看到瞭將理論與實踐結閤的希望。我希望書中提供的 C++ 程序能夠清晰、易懂，並且能夠直接運行，讓我能夠親手實踐這些定價算法。例如，如何用 C++ 來實現濛特卡洛模擬來估算期權價格，或者如何用 C++ 來求解 Black-Scholes 方程。我希望通過這本書，我不僅能掌握金融資産定價的理論精髓，更能具備利用 C++ 解決實際問題的能力，從而在金融分析和量化投資領域打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

“金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）”，這個書名一下子就戳中瞭我的痛點。作為一名在金融行業初露頭角的年輕人，我深感理論知識的匱乏和實操技能的不足。我們常常在各種報告和文獻中看到各種高深的定價模型，但真正理解它們的精髓，並能將其轉化為實際操作，卻非易事。這本書的齣現，仿佛為我打開瞭一扇新的大門。我非常想知道，它在“理論”部分，是否會係統性地梳理不同金融資産的定價原理？例如，對於股票，是否會深入講解市盈率、市淨率等估值指標的背後邏輯，以及現金流摺現模型（DCF）的應用？對於債券，是否會詳細解釋利率期限結構理論，以及如何計算到期收益率（YTM）？而對於衍生品，我更是充滿瞭好奇，希望書中能詳細講解 Black-Scholes-Merton 模型、二叉樹模型等經典定價方法，並且解釋其背後的隨機過程和數學假設。更讓我欣喜的是“數值計算”和“附C++程序”的承諾。我一直在尋找一本能夠將金融理論與編程技術相結閤的書籍。我希望書中的 C++ 程序不僅僅是展示代碼，而是能夠作為理論的有力補充，讓我能夠通過實際編碼來加深對理論的理解。例如，當書中講解濛特卡洛模擬定價期權時，我希望看到清晰的代碼實現步驟，以及如何處理模擬中的收斂性和效率問題。同時，我也希望書中能提供一些關於如何用 C++ 實現有限差分法來求解金融 PDE 的示例，這對於理解一些更復雜的定價問題至關重要。這本書能否幫助我建立起一個紮實的理論基礎，同時又具備用 C++ 解決實際金融定價問題的能力？我期待它能成為我學習金融定價的“百科全書”和“實戰指南”。

評分☆☆☆☆☆

“金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）”——這個書名讓我眼前一亮。作為一名金融學的學習者，我深知定價理論的重要性，但同時我也非常清楚，理論的落地離不開強大的計算支持。我一直渴望找到一本能夠將兩者完美融閤的書籍。我希望這本書在理論方麵，能夠係統地介紹各種金融資産的定價方法，從最基礎的股票和債券，到更復雜的期權、期貨、互換等衍生品。我期待能夠看到對 Black-Scholes-Merton 模型、二叉樹模型、濛特卡洛方法等經典定價工具的深入剖析，理解它們背後的數學原理、核心假設以及各自的優劣勢。同時，我也希望書中能夠探討一些更貼近現實市場的定價模型，例如考慮市場不完美性、交易成本、流動性等因素的模型。而在“數值計算”方麵，我期待這本書能夠提供豐富的實踐指導。我希望書中能夠詳細介紹各種常用的數值計算方法，例如數值積分、數值求解微分方程、隨機數生成技術等，並解釋它們在金融定價中的具體應用。更重要的是，“附C++程序”的承諾，讓我看到瞭將理論轉化為實際操作的可能性。我希望書中提供的 C++ 代碼能夠清晰、模塊化，並且有詳細的注釋，能夠讓我輕鬆地理解每一部分的功能，並能夠直接上手實踐。例如，我希望能夠看到如何利用 C++ 來實現濛特卡洛模擬來估算期權價格，或者如何用 C++ 來編寫一個簡單的利率模型。這本書能否幫助我建立起一個完整的金融定價知識體係，讓我不僅理解理論，更能用 C++ 解決實際的金融定價問題？我對此充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店看到《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》這本書時，我的第一反應就是：這正是我一直在尋找的那種能夠將我的金融知識和編程技能融為一體的寶藏。金融資産的定價，在我看來，是金融市場的靈魂所在，它連接著理論的嚴謹性和實踐的復雜性。我非常好奇這本書在理論層麵會涵蓋哪些內容。是否會從最基礎的資産類彆開始，例如股票的股息摺現模型，債券的收益率計算，然後逐步深入到更復雜的衍生品定價？我希望書中能夠詳細講解 Black-Scholes-Merton 模型，解釋其背後的隨機過程假設，以及如何利用它來計算期權的價格。同時，我也很期待書中是否會介紹一些其他的定價方法，比如二叉樹模型，或者更先進的濛特卡洛模擬方法。而“數值計算”和“附C++程序”的組閤，更是讓我心動不已。我深知，很多金融定價模型在理論上是成立的，但要真正應用於實際，就需要強大的計算能力來求解。我希望這本書能夠清晰地展示如何將這些理論模型轉化為可執行的 C++ 代碼。例如，我希望能看到如何利用 C++ 來高效地實現濛特卡洛模擬，如何處理大量的隨機數生成，以及如何評估模擬結果的精度。此外，我也對書中是否會涉及如何用 C++ 來求解偏微分方程（PDE）以實現有限差分法定價期權的內容感到興奮。我希望這些 C++ 程序能夠具有良好的可讀性和實用性，能夠讓我輕鬆上手，並從中學習到編程技巧和金融建模的思路。這本書能否成為我通往金融量化領域的一塊重要敲門磚？我對此充滿期待。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字就足夠吸引我瞭——《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》。作為一名對金融領域充滿熱情，同時又熱衷於技術實踐的學生，我一直渴望找到一本能夠將理論深度與實際操作完美結閤的書籍。市麵上很多定價方麵的書籍，要麼過於偏重數學推導，看得人雲裏霧裏，要麼就是一些簡單的代碼示例，缺乏理論的支撐，讓我覺得學到的東西“空中樓閣”，難以真正應用。而這本書的標題，赫然點齣瞭“理論”和“數值計算”，並且還承諾“附C++程序”，這簡直是為我量身定做的！我迫切地想知道，它究竟是如何做到將這些看似獨立的學科融會貫通的。是先深入講解各種金融資産的定價模型，例如 CAPM、APT、Black-Scholes-Merton 模型，還是會直接從數值方法的角度齣發，比如濛特卡洛模擬、有限差分法，然後巧妙地將它們與理論聯係起來？我尤其好奇，在講解理論模型時，作者是否會追溯其曆史發展和思想淵源，這樣不僅能幫助我理解模型本身，更能體會到金融學理論的演進過程。同時，對於 C++ 程序的運用，我是既期待又有些許忐忑。我希望它不僅僅是簡單的“拿來主義”，而是能夠真正地展示齣如何運用 C++ 來實現這些復雜的定價模型，並且在書中給齣清晰的步驟和解釋，讓我能夠理解每一行代碼的含義，以及它在整個定價過程中的作用。例如，當書中介紹 Black-Scholes-Merton 模型時，我希望看到如何用 C++ 來編寫一個能夠計算期權價格的函數，而不僅僅是簡單地套用公式。更進一步，我希望這本書能引導我思考，當現實市場的交易成本、流動性等因素與模型假設存在差異時，我們應該如何調整定價模型，或者如何利用 C++ 程序來模擬這些現實因素對定價結果的影響。總而言之，這本書的標題已經勾起瞭我強烈的好奇心，我期待它能成為我金融學習道路上的一個重要裏程碑，讓我能夠真正掌握金融資産定價的精髓，並具備用代碼解決實際問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠真正讓我“玩轉”金融定價的書籍，而《金融資産的定價理論與數值計算（附C++程序）》這個名字，無疑引起瞭我的極大興趣。在我看來，金融市場的核心就是對資産價值的不斷評估和預測，而定價理論就是支撐這一切的基石。我希望這本書能夠帶領我深入理解這些理論的精髓。理論部分，我期待能夠看到對不同金融工具定價原理的全麵介紹。比如，股票定價是否會從公司基本麵分析齣發，結閤宏觀經濟因素來估算其內在價值？債券定價是否會深入探討利率模型，以及信用風險對債券收益率的影響？而對於衍生品，我非常希望看到對 Black-Scholes-Merton 模型及其他重要模型的詳細闡述，包括它們的推導過程、假設條件以及局限性。讓我尤其感到興奮的是“數值計算”和“附C++程序”的結閤。我一直相信，將抽象的理論轉化為具體的代碼實現，是檢驗和深化理解的最好方式。我希望書中提供的 C++ 程序能夠非常實用，而不僅僅是停留在理論公式的復述。例如，我希望看到如何利用 C++ 來實現濛特卡洛模擬，用於估算具有復雜 payoffs 的期權價格，以及如何通過代碼來優化模擬的效率。同時，我也對書中是否會涉及如何用 C++ 來求解偏微分方程（PDE）以實現有限差分法定價期權的內容感到好奇。我希望這些程序能夠具有良好的可讀性和擴展性，讓我能夠在此基礎上進行進一步的研究和開發。這本書能否幫助我建立起一個從金融理論到 C++ 代碼的完整知識體係，讓我能夠自信地應對各種金融定價的挑戰？我對此充滿期待。

評分☆☆☆☆☆

本書不僅可以解決上述問題，還能激發讀者的求知欲，使讀者真正地感受到蠟燭圖分析的魅力。

評分☆☆☆☆☆

該書的作者下瞭一番苦功夫啊！國內的教材都是編寫，而非著；蓋因大傢都是抄來抄去。此書則明顯是著，嚮作者緻敬。C++描述麻煩瞭點，希望作者再齣個用matlab描述的

評分☆☆☆☆☆

枯燥是肯定的，但是必須啃啊，還算實用

評分☆☆☆☆☆

計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》較為全麵地介紹瞭計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(濛特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供瞭大量實用定價模型和金融計算的C++源程序，《金融資産的定價理論與數值計算:附C++程序》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。

評分☆☆☆☆☆

內容反映作者很用心在寫，程序標準簡潔清晰，頂。

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

③我們的教師為瞭控製課堂，總擔心秩序失控而嚴格紀律，導緻緊張有餘而輕鬆不足。輕鬆的氛圍，使學生沒有思想顧忌，沒有思想負擔，提問可以自由發言，討論可以暢所欲言，迴答不用擔心受怕，辯論不用針鋒相對。同學們的任何猜想、幻想、設想都受到尊重、都盡可能讓他們自己做解釋，在聆聽中交流想法、

評分☆☆☆☆☆

書的質量很好，送貨也很快，很滿意的一次購物

評分☆☆☆☆☆

本書不僅可以解決上述問題，還能激發讀者的求知欲，使讀者真正地感受到蠟燭圖分析的魅力。