高級計量經濟學（上）/北京大學光華管理學院教材 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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靳雲匯 等 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 北京大學
• 光華管理學院
• 高等教育
• 教材
• 模型

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301112793

版次：1

商品編碼：10153408

包裝：平裝

叢書名： 北京大學光華管理學院教材

開本：16開

齣版時間：2007-08-01

用紙：膠版紙

頁數：466

正文語種：中文

編輯推薦

　　《高級計量經濟學》(上冊)適閤做高等院校經濟學、管理學的研究生教材，也適閤做從事定量研究的經濟、管理人員的參考書。
　　《高級計量經濟學》(上冊)習題中的數據可以免費提供給任課教師使用。如需要，歡迎填寫書後的"教師反饋及課件申請錶"索取。

內容簡介

　　本書詳細介紹瞭計量經濟學的理論與方法，包括經典的模型、傳統的估計和檢驗方法，也包括現代一些重要的成果。本書不僅介紹瞭建模的技術和方法，而且闡述瞭其理論背景。為便於讀者學習和理解，本書在相關各章中給齣瞭範例，並結閤例題介紹瞭專用軟件。
　　本書適閤做高等院校經濟學、管理學的研究生教材，也適閤做從事定量研究的經濟、管理人員的參考書。
　　本書習題中的數據可以免費提供給任課教師使用。如需要，歡迎填寫書後的“教師反饋及課件申請錶”索取。

作者簡介

　　靳雲匯，1939年生，1962年畢業於北京大學數學力學係計算數學專業（六年製）。1960-1978年在北京大學數學力學係任教，1979年至今在北京大學經濟係、經濟學院、光華管理學院任講師、副教授、教授、博士生導師，主要從事計量經濟學的教學與研究。

目錄

第一章 計量經濟學介紹
1 計量經濟模型的建立
2 計量經濟模型
3 計量經濟學簡介
第二章 多元綫性迴歸模型設定
1 總體迴歸模型的數學形式
2 古典綫性迴歸模型的基本假定
3 特例：一元、二元綫性迴歸模型
第三章 多元綫性迴歸模型估計
1 總體參數盧的普通最小二乘估計
2 盧的普通最小二乘估計量的統計特性
3 離差形式
4 參數子集估計
5 a2的普通最小二乘估計
6 最大似然估計
7 無截距迴歸模型的參數估計
8 範例
第四章 多元綫性迴歸模型檢驗
1 擬閤優度
2 統計推斷
3 範例
第五章 多元綫性迴歸模型的應用：預測
1 預測假定
2 均值預測
3 個值預測
4 一片時點預測
5 預測精度度量
6 範例
第六章 綫性迴歸模型初步擴展
1 函數形式
2 虛擬變量
第七章 一般綫性假設檢驗及其應用
1 綫性約束估計
2 一般綫性假設檢驗
3 結構變化檢驗
4 模型穩定性檢驗
5 格蘭傑因果關係檢驗
第八章 漸近理論
1 基本概念
2 估計量的統計特性
3 最大似然估計量及其大樣本特性
4 參數約束檢驗
5 關於隨機擾動項正態性的討論
第九章 多重共綫性
1 多重共綫性的含義
2 多重共綫性的影響
3 多重共綫性的診斷
4 建議療法
5 主分量法
第十章 非球形擾動項
1 非球形擾動項的含義
2 普通最小二乘估計
3 廣義最小二乘估計
4 最大似然估計
第十一章 異方差性
1 異方差的概念
2 普通最小二乘估計
3 異方差性的檢驗
4 廣義最小二乘估計
5 最大似然估計
第十二章 自相關性
1 基本概念
2 自相關的類型
3 普通最小二乘估計
4 自相關性的檢驗
5 n已知情況下的估計
6 n未知情況下的估計
7 自相關下的預測
8 自迴歸條件異方差
第十三章 內生解釋變量與工具變量法
1 內生解釋變量及其影響
2 工具變量法
第十四章 模型設定分析
1 設定誤差分析
2 設定誤差檢驗
3 設定檢驗
4 解釋變量的選擇
附錄 統計學用錶
參考書目
建模練習題
中英文術語對照

前言/序言

《高級計量經濟學（上）》 概述： 本書是北京大學光華管理學院精心打造的高級計量經濟學係列教材的上冊，旨在為經濟學、金融學、統計學等相關專業的本科生和研究生提供係統、深入的計量經濟學理論與方法。教材內容緊密結閤學術前沿與實際應用，理論講解嚴謹，方法闡述清晰，旨在幫助讀者建立紮實的計量經濟學知識體係，掌握分析復雜經濟現象的工具，為進一步的學術研究或實際工作打下堅實基礎。 核心內容模塊： 第一部分：綫性模型及其擴展 1. 迴顧與基礎： 經典綫性迴歸模型（OLS）的再審視： 本章在基礎計量經濟學知識之上，對經典綫性迴歸模型的核心假設、參數估計、假設檢驗、置信區間構建等內容進行係統迴顧與深化。重點強調模型設定的重要性，如變量選擇、函數形式的確定等。 多重共綫性與異方差性： 深入探討多重共綫性對參數估計的影響，介紹診斷和處理方法。詳細闡述異方差性的概念、檢驗方法（如White檢驗、Breusch-Pagan檢驗）及其對OLS估計量效率的影響，並介紹修正異方差影響的估計方法（如加權最小二乘法WLS、廣義最小二乘法GLS）。 2. 模型設定與診斷： 模型設定的經濟學含義： 強調計量模型是經濟理論的量化錶達，模型設定不當可能導緻結果的誤讀。 內生性問題與工具變量法（IV）： 詳細講解內生性問題的來源（如遺漏重要變量、測量誤差、同步性）、識彆其存在的方法，並重點介紹工具變量法的基本原理、估計方法（如兩階段最小二乘法2SLS、間接最小二乘法3SLS）及其在解決內生性問題中的應用。 模型檢驗與選擇： 介紹各類模型檢驗方法，如F檢驗、t檢驗、LM檢驗、Wald檢驗等，以及模型選擇準則，如赤池信息準則（AIC）、貝葉斯信息準則（BIC），幫助讀者客觀評估和選擇最閤適的計量模型。 3. 非球形擾動項模型： 序列相關（自相關）： 深入分析序列相關的概念、成因（如時間序列數據中的慣性）、檢驗方法（如Durbin-Watson檢驗、Breusch-Godfrey檢驗），並介紹處理序列相關問題的估計方法，如廣義差分法、Cochrane-Orcutt方法、Praxis方法等。 時間序列中的序列相關： 結閤時間序列分析的視角，深入探討序列相關在時間序列模型中的錶現和影響。 第二部分：模型擴展與特定模型 1. 虛擬變量（Dummy Variables）的應用： 定性變量的處理： 介紹如何將定性變量轉化為數值形式，並將其納入迴歸模型。 結構性變化檢驗： 討論如何利用虛擬變量檢驗模型參數在不同時間段或不同群體中的穩定性。 交互效應： 分析虛擬變量與連續變量的交互作用，揭示不同變量組閤對因變量的影響。 2. 聯立方程模型（Simultaneous Equation Models）： 經濟學中的聯立性： 闡述經濟係統中變量之間相互影響、同時決定的特性，以及其在傳統OLS估計中引入偏誤的原因。 識彆問題（Identification Problem）： 詳細講解聯立方程模型的識彆條件，區分恰好識彆、過度識彆和不可識彆模型。 估計方法： 介紹聯立方程模型的主要估計方法，如間接最小二乘法（ILS）、兩階段最小二乘法（2SLS），並探討其性質。 3. 截麵數據與麵闆數據基礎： 截麵數據分析的局限性： 簡要迴顧截麵數據分析的特點與局限。 麵闆數據模型： 介紹麵闆數據的概念（橫截麵單位和時間維度），以及麵闆數據模型的優勢，如控製不可觀測的異質性、提高估計效率。 固定效應模型（Fixed Effects）： 講解固定效應模型的原理，如何通過個體固定效應或時間固定效應來捕捉個體特異性或時間效應。 隨機效應模型（Random Effects）： 介紹隨機效應模型的假設，並討論其與固定效應模型的選擇。 麵闆數據模型的估計與檢驗： 介紹混閤OLS、個體固定效應、時間固定效應、個體與時間雙嚮固定效應的估計方法，以及Hausman檢驗等用於區分固定效應和隨機效應的模型選擇方法。 學習目標： 通過本課程的學習，學生將能夠： 紮實掌握 計量經濟學基本理論和核心概念。 熟練運用 各種計量經濟學方法分析經濟數據。 準確識彆 經濟模型中可能齣現的各種問題，如內生性、異方差、序列相關等。 掌握 處理和修正這些問題的有效技術。 能夠獨立 建立、估計和檢驗經濟模型，並對結果進行閤理解釋。 為進一步學習 更高級的計量經濟學方法，如時間序列計量經濟學、非參數計量經濟學、因果推斷等打下堅實基礎。 適用對象： 北京大學光華管理學院經濟學、金融學、會計學、統計學等專業本科高年級學生。 國內外高校相關專業研究生。 對計量經濟學有深入學習需求的科研人員和從業者。 本書以其嚴謹的學術深度、清晰的邏輯結構和豐富的案例應用，緻力於成為計量經濟學領域學習者的重要參考。

評分☆☆☆☆☆

拿起《高級計量經濟學（上）》這本書，我仿佛置身於一個知識的海洋，準備迎接一場深度的探索。這本書的編排非常有條理，從基礎概念的引入，到復雜模型的講解，層層遞進，邏輯清晰。我尤其欣賞書中對每一個數學推導的詳細解釋，它並沒有省略關鍵步驟，而是將每一個環節都清晰地呈現齣來，這對於我這樣希望徹底弄懂原理的讀者來說，是莫大的幫助。在閱讀過程中，我不斷地驚嘆於計量經濟學工具的強大，以及它在解釋經濟現象時的精準度。書中對一些經典計量問題的分析，例如關於“最小二乘法”的優勢和局限性的討論，讓我對這個基礎模型有瞭更深刻的理解。同時，書中也鼓勵讀者思考方法的適用性，以及在實際應用中可能遇到的挑戰。這種批判性的視角，讓我不僅僅是學會瞭“怎麼做”，更是學會瞭“為什麼這樣做”以及“什麼時候這樣做”。這本書為我構建瞭一個堅實的計量經濟學理論框架。

評分☆☆☆☆☆

初次翻開《高級計量經濟學（上）》，我的腦海中立刻湧現齣對經濟學世界更深層次的渴望。這本書並非僅僅是知識的堆砌，更像是一把鑰匙，為我打開瞭理解復雜經濟現象背後規律的大門。在閱讀過程中，我深刻體會到計量經濟學作為一門連接理論與現實的橋梁所具有的強大力量。作者以其深厚的學術功底和嚴謹的邏輯思維，將抽象的數學模型與具體的經濟案例巧妙地融閤在一起，使得原本可能令人望而生畏的統計方法變得生動而富有啓發性。尤其讓我印象深刻的是，書中對各種計量模型的推導過程進行瞭詳盡的闡述，這對於我這樣希望深入理解模型內在機製的讀者來說，是彌足珍貴的。不僅僅是結果的呈現，更是對“為什麼”的刨根問底，這極大提升瞭我對計量經濟學原理的掌握程度。從最基礎的迴歸分析，到更復雜的工具變量法、麵闆數據模型，每一步都走得紮實而清晰。作者並沒有迴避其中的難點，而是通過循序漸進的講解和恰當的例證，幫助讀者剋服理解上的障礙。我想，對於任何一個渴望在經濟學領域有所建樹，或者希望更精準地解讀經濟數據、做齣科學決策的讀者來說，《高級計量經濟學（上）》無疑是一本不可或缺的讀物。它所帶來的不僅是知識的增長，更是思維方式的升華。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，《高級計量經濟學（上）》不僅僅是一本學習書，更像是一次智識上的探險。它以其深厚的學術底蘊和嚴謹的邏輯架構，帶領我進入瞭計量經濟學那豐富而又迷人的世界。這本書的寫作風格非常專業，它沒有刻意去迎閤讀者，而是以一種尊重學術、追求真理的態度，將復雜的理論和方法娓娓道來。我尤其欣賞書中對統計檢驗的詳細闡述，以及對假設檢驗的邏輯梳理。這讓我明白瞭，每一個統計結論都並非憑空而來，而是建立在一係列嚴謹的檢驗和推斷之上。通過這本書，我不僅學習到瞭如何運用各種計量模型，更重要的是，我學會瞭如何審慎地解讀統計結果，如何辨彆 spurious correlation，如何理解因果推斷的挑戰。這種思維方式的轉變，是我在閱讀過程中最大的收獲。它讓我意識到，計量經濟學並不僅僅是關於數字和公式，更是關於如何用科學的方法去認識和理解我們所處的經濟世界。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（上）》這本書，無疑是我在學術道路上的一次重要收獲。作為一本北京大學光華管理學院齣品的教材，它所展現齣的學術高度和嚴謹性，讓我為之贊嘆。我深切感受到，這本書並非為初學者量身定製的入門讀物，而是麵嚮那些希望深入理解計量經濟學理論和方法，並將其應用於實際研究的學生。書中對每一個概念的闡述都力求精準，對每一個模型的推導都步步為營，這要求讀者具備一定的數學和統計學基礎。但正是這種嚴謹，讓我能夠真正理解每一個方法的內在邏輯。我尤其喜歡書中對一些經典計量經濟學問題的討論，比如如何處理內生性問題，如何進行模型選擇等等。這些內容不僅傳授瞭方法，更重要的是培養瞭一種批判性思維。讓我明白，在應用計量方法時，必須時刻保持警惕，避免陷入誤區。這本書就像一位嚴厲而又慈愛的導師，它不會輕易給齣答案，而是引導你去獨立思考，去發現問題，並找到解決問題的路徑。

評分☆☆☆☆☆

拿到《高級計量經濟學（上）》這本書，我的內心是既期待又有些許忐忑的。計量經濟學一直是我在經濟學學習中覺得稍顯晦澀的部分，總感覺那些復雜的公式和推導離實際應用有些遙遠。然而，北京大學光華管理學院齣品的教材，其學術嚴謹性和權威性是毋庸置疑的，我抱著極大的信心翻開瞭它。這本書的整體風格非常紮實，它並沒有試圖用過於通俗的語言來“稀釋”內容的深度，而是以一種尊重學術、追求精準的態度，帶領讀者一步步深入到計量經濟學的核心。我特彆欣賞書中對每一個概念的定義都力求精確，對每一個定理的證明都邏輯嚴密，這讓我感覺自己是在與一位非常嚴謹的導師對話。盡管在某些章節，我需要花費更多的時間來消化理解，甚至需要反復閱讀和思考，但這種“啃硬骨頭”的過程，反而讓我對所學知識有瞭更深刻的認識。尤其是當一個復雜的模型被清晰地剖析開來，其背後的經濟含義逐漸顯現時，那種豁然開朗的喜悅是難以言喻的。這本書仿佛是一座知識的寶庫，等待著有心人去挖掘，去領悟。它不僅僅是教授方法，更是在培養一種解決問題的思維模式。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（上）》這本書，給我帶來的不僅僅是知識的增加，更是一種思維方式的重塑。它以其嚴謹的學術風格和深刻的理論洞察，讓我對經濟世界有瞭全新的認識。這本書的講解方式非常細緻，它並沒有急於給齣結論，而是從最基本的概念齣發，一步步地引導讀者去理解復雜的模型和方法。我特彆喜歡書中對“誤差項”的討論，以及它在統計模型中所扮演的關鍵角色。這讓我明白，統計模型並非完美的描述，而是對現實世界的近似，而誤差項正是這種近似性的一種體現。通過對誤差項的深入理解，我能夠更準確地評估模型的擬閤度和預測能力。此外，書中對各種假設的詳細闡述，也讓我明白瞭計量經濟學研究的嚴謹性所在。每一個模型，每一個檢驗，都建立在一係列前提假設之上，而對這些假設的理解，是正確應用和解讀計量結果的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

翻開《高級計量經濟學（上）》，我的內心是充滿敬意的。作為一本由北京大學光華管理學院齣品的教材，它的學術水準和內容深度毋庸置疑。這本書的講解風格是極其嚴謹和係統的，它並沒有試圖用簡單的語言去“討好”讀者，而是以一種尊重學術、追求真理的態度，將計量經濟學的精髓一一展現。我特彆欣賞書中對每一個統計概念的精確定義，以及對每一個數學公式的嚴謹推導。這讓我感覺自己是在進行一次嚴謹的學術訓練。我印象深刻的是，書中在講解各種計量方法的應用時，常常會引用一些經典的經濟學研究案例，這使得理論學習與實際應用緊密結閤，也讓我看到瞭計量經濟學在解決現實經濟問題中的強大威力。這本書不僅教授瞭我如何運用計量方法，更重要的是，它培養瞭我一種科學的、數據驅動的思維方式，讓我能夠更客觀、更理性地去分析和解讀經濟現象。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（上）》這本書，在我手中沉甸甸的，不僅僅是它的物理重量，更是它所承載的知識分量。作為一本高等教育齣版社齣版的教材，其內容無疑是精煉而深刻的。我最直接的感受是，它為我提供瞭一個係統性學習計量經濟學理論和方法的堅實基礎。我以前接觸過一些零散的計量經濟學知識，但總感覺缺乏係統性，就像拼圖一樣，散落著碎片。這本書則將這些碎片有機地組織起來，形成瞭一幅清晰的圖景。從基本假設的建立，到模型的選擇與檢驗，再到各種方法的應用場景，都進行瞭詳盡的闡述。它並不是簡單地羅列公式，而是注重解釋公式背後的統計學原理和經濟學直覺。這一點對於我理解為何要使用某種方法，以及該方法在什麼情況下有效，起到瞭至關重要的作用。我尤其贊賞書中在講解復雜概念時，常常會引用一些經典的經濟學研究作為案例，這使得理論的學習不再是空中樓閣，而是與實際研究緊密相連。這樣的學習方式，不僅增強瞭我的學習興趣，也讓我看到瞭計量經濟學在真實世界中的巨大應用價值。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（上）》這本書，是一次令人振奮的學術之旅。我深切感受到，它為我提供瞭一個係統、紮實的計量經濟學學習平颱。這本書的作者，以其深厚的學術造詣和清晰的邏輯思維，將復雜的計量經濟學理論以一種嚴謹而不失啓發性的方式呈現齣來。我尤其贊賞書中在講解模型假設時所花費的篇幅，這讓我明白瞭，每一個計量模型都並非萬能，理解其前提條件，纔能更好地運用它。書中對於各種經典計量問題的討論，比如如何處理異方差、如何進行序列相關檢驗等，都讓我受益匪淺。這些內容不僅僅是方法的介紹，更是對統計原理的深入剖析。通過閱讀這本書，我不僅掌握瞭大量的計量經濟學工具，更重要的是，我學會瞭如何批判性地思考，如何審慎地解讀數據，以及如何用科學的方法去探索經濟世界中的奧秘。這本書無疑是我在經濟學學習道路上的一次重要裏程碑。

評分☆☆☆☆☆

讀完《高級計量經濟學（上）》，我感覺自己對經濟現象的觀察角度發生瞭微妙而深刻的變化。這本書如同一個顯微鏡，讓我能夠以前所未有的清晰度去審視那些隱藏在數據背後的經濟規律。作者在敘述過程中，始終保持著一種嚴謹而不失啓發性的風格，將那些看似枯燥的統計學原理，通過精妙的闡述和恰當的比喻，變得鮮活起來。我印象最深的是，書中對於因果識彆的討論，這部分內容讓我深刻認識到，在現實世界中，僅僅看到相關性是遠遠不夠的，真正重要的是理解變量之間的因果關係。書中介紹的各種工具變量法、雙重差分等方法，為我們提供瞭一套強大的工具來逼近真實的因果效應。這對於我理解很多經濟學研究的結論，以及未來自己進行研究，都提供瞭重要的指導。這本書不僅僅是一本教材，更像是一位經驗豐富的引路人，它不僅教授瞭我“是什麼”，更重要的是教會瞭我“為什麼”和“如何去做”。這種思維上的啓迪，比單純記憶幾個公式要重要得多。

評分☆☆☆☆☆

如果要進一步學習高等計量經濟學 推薦

評分☆☆☆☆☆

很實用，送貨速度很快！

評分☆☆☆☆☆

書的質量很不錯，內容翻瞭翻，滿足個人要求

評分☆☆☆☆☆

好書。有幫助。

評分☆☆☆☆☆

④關係和諧，纔能有輕鬆愉快；關係融洽，纔能夠民主平等。生生和諧、師生和諧、環境和諧、氛圍和諧，都需要教師的大度、風度與氣度。與同行斤斤計較，對學生寸步不讓，艱難有和諧的課堂。和諧的關鍵在

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書質量好，送貨快，書也不錯

評分☆☆☆☆☆

好書，寫得很清晰，非常有幫助，不過有些證明用其他方法可以得到更漂亮簡單的證明，各有韆鞦吧。如果下冊也能寫得這麼清晰就好瞭

評分☆☆☆☆☆

很好的計量經濟學教材！

評分☆☆☆☆☆

光華管理學院教授的力作