经济管理类课程教材·金融系列：金融工程（第3版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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林清泉 著

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• 金融工程
• 金融学
• 经济管理
• 教材
• 高等教育
• 金融数学
• 风险管理
• 投资学
• 量化金融
• 第三版

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300170237

版次：1

商品编码：11201572

包装：平装

丛书名： 经济管理类课程教材·金融系列

开本：16开

出版时间：2013-03-01

用纸：胶版纸

正文语种：中文

内容简介

　　《经济管理类课程教材·金融系列：金融工程（第3版）》较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识，结构清晰、语言浅显。《经济管理类课程教材·金融系列：金融工程（第3版）》包括四篇内容：金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准，并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用，主要介绍可转换债券、股票期权以及实物期权。

作者简介

　　林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。

目录

第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一节 金融工程的界定
第二节 金融工程的分析方法
第三节 金融工程和金融创新
第二章 金融工程的产生和发展
第一节 从金融学到金融工程学
第二节 金融工程发展的因素
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势
第四节 金融工程在中国的发展
第三章 金融风险管理与金融衍生产品
第一节 金融工程和金融风险管理
第二节 金融风险管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理论篇
第四章 资产组合理论
第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论
第二节 马科维茨的资产组合理论
第五章 资本资产定价理论
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场假设概述
第二节 有效市场假设下的投资管理
第三节 有效市场假设的实证检验
第四节 研究市场有效性的重要方法——-事件研究
第五节 我国股市有效性的游程检验
第七章 无套利分析方法
第一节 MM定理
第二节 状态价格定价方法
第三节 对可赎回债券价格的简单分析
第八章 期权的损益及二叉树模型
第一节 期权及其组合的损益
第二节 期权定价的二叉树模型
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 n期欧式期权的定价模型
第九章 期权定价公式及其应用
第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第二节 期权价值的敏感性因素分析
第三节 期权套期保值的基本原理
第四节 连续调整的期权套期策略
第五节 组合套期策略

第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具
第一节 远期外汇交易
第二节 货币互换
第三节 外汇期货
第四节 外汇期权
第十一章 以利率为基础的衍生工具
第一节 远期利率协议
第二节 利率期货
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十二章 以权益为基础的衍生工具
第一节 股票期权
第二节 股指期货
第三节 股指期权

第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理
第一节 汇率风险概述
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理
第三节 货币互换与汇率风险管理
第四节 外汇期货与汇率风险管理
第五节 外汇期权与汇率风险管理
第十四章 利率风险管理
第一节 利率风险概述
第二节 远期利率协议与利率风险管理
第三节 利率期货与利率风险管理
第四节 利率期权与利率风险管理
第五节 利率互换与利率风险管理
第十五章 股票价格风险管理
第一节 股票价格风险概述
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理
第三节 利用股票期权管理股票价格风险
第四节 运用股票指数期权管理股票风险
第十六章 信用风险管理
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险计量模型
第三节 管理信用风险的衍生产品
第四节 信用风险管理热点案例分析
参考文献

前言/序言

金融工程（第3版） 本书旨在系统地介绍金融工程的核心理论、方法与实践，为读者构建一个全面深入的金融工程知识体系。本书内容涵盖了金融工程的多个重要分支，力求在理论深度和应用广度上达到新的高度。 第一部分：金融工程基础理论 本部分将从金融工程的基本概念入手，深入探讨其在现代金融市场中的作用与地位。我们将首先回顾金融工程的发展历程，分析其驱动因素和核心思想。随后，我们将详细阐述金融工程所依赖的数学与统计学基础，包括概率论、随机过程、优化理论以及统计建模等，为后续内容的学习打下坚实的基础。 金融工程导论：介绍金融工程的定义、发展、目标以及在金融市场中的应用领域。 数学与统计学基础：回顾必要的微积分、线性代数、概率论、统计学概念，并介绍在金融工程中常用的统计方法和模型。 金融市场与工具：梳理各类金融市场（股票、债券、衍生品等）的结构与运行机制，介绍各种金融工具的特性和定价原理。 第二部分：衍生品定价与风险管理 衍生品是金融工程的核心载体。本部分将深入研究各类衍生品，包括期权、期货、互换等，并重点阐述其定价模型与策略。 期权定价理论：详细讲解Black-Scholes-Merton模型及其扩展，包括风险中性定价、二叉树模型等，并分析影响期权价格的关键因素。 期货与远期合约：阐述期货和远期合约的套期保值和投机功能，以及它们的定价方法。 互换及其应用：介绍利率互换、货币互换等多种互换形式，分析其在风险对冲和资金融通中的作用。 利率模型：讲解各类利率模型，如Vasicek模型、CIR模型、Hull-White模型等，用于分析和预测利率的变动。 信用风险模型：探讨信用衍生品定价和信用风险管理，包括结构化信用产品和违约模型。 第三部分：金融工程在投资组合管理中的应用 金融工程在优化投资组合、管理风险和提升投资回报方面发挥着至关重要的作用。本部分将重点介绍现代投资组合理论的延伸和应用。 投资组合优化：讲解均值-方差模型、Black-Litterman模型等，如何构建最优投资组合，以实现风险与收益的最佳平衡。 风险度量与管理：介绍VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等风险度量方法，以及如何运用金融工程技术进行风险对冲和组合风险管理。 资产配置策略：探讨基于金融工程的动态资产配置策略，以适应市场变化和实现长期投资目标。 多资产模型：介绍用于同时分析和管理多种资产的复杂模型。 第四部分：量化交易与算法策略 量化交易是金融工程在实践中的重要体现。本部分将介绍量化交易的原理、方法和策略的开发过程。 量化交易系统：阐述量化交易系统的构成要素，包括数据获取、策略开发、回测评估和执行交易等。 交易策略开发：介绍常见的量化交易策略，如统计套利、趋势跟踪、事件驱动策略等，并分析其构建逻辑与适用场景。 高频交易与微结构：探讨高频交易的特点、技术挑战以及市场微观结构的影响。 机器学习在金融中的应用：介绍如何运用机器学习技术进行金融预测、交易信号生成和风险控制。 第五部分：金融建模与数值方法 金融建模是金融工程的核心工具。本部分将介绍金融建模的常用方法和技术，并重点关注数值计算在金融工程中的应用。 蒙特卡洛模拟：讲解蒙特卡洛方法在衍生品定价、风险评估和投资组合分析中的应用。 有限差分法：介绍有限差分方法在求解偏微分方程（如Black-Scholes方程）中的应用，及其在期权定价中的作用。 偏微分方程在金融中的应用：深入分析偏微分方程在金融工程中的理论基础和实际应用。 数值积分与优化技术：介绍各种数值积分和优化算法，及其在复杂金融模型求解中的效率提升。 第六部分：金融工程的最新发展与前沿领域 本部分将展望金融工程的未来发展趋势，介绍一些新兴的领域和技术。 金融科技（FinTech）：探讨金融工程在FinTech领域的创新应用，如区块链、数字货币、智能投顾等。 大数据与人工智能：分析大数据和人工智能技术如何重塑金融工程的分析方法和决策过程。 可持续金融与ESG：介绍金融工程在推动可持续发展和ESG投资方面的作用。 行为金融与交易心理：探讨金融工程如何结合行为金融学的洞察，更好地理解市场异常和投资者行为。 本书的编写力求理论严谨，逻辑清晰，并在大量案例分析的基础上，强调金融工程的实际应用价值。通过学习本书，读者将能够掌握金融工程的核心知识和技能，为在金融市场中进行更复杂的分析、决策和创新打下坚实的基础。无论您是希望深入理解金融工程理论的研究者，还是希望将其应用于实践的金融从业人员，本书都将是您不可或缺的学习伙伴。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《金融工程（第3版）》的时候，我最深的感受就是它的“厚重感”。当然，这里的厚重感并非指物理上的重量，而是知识上的深度和广度。我之前学习金融工程，总感觉像是在拼凑零散的知识点，缺乏一个将所有要素整合在一起的宏观视角。这本书恰恰提供了这样一个平台。它不仅仅是简单地罗列金融工具和模型，而是更侧重于它们如何被实际应用于金融市场的各个环节。例如，在风险管理章节，它不仅详细介绍了各种风险（市场风险、信用风险、操作风险等）的度量方法，更重要的是，它提供了如何通过金融工程手段来规避和管理这些风险的策略。我特别喜欢它关于信用违约互换（CDS）和信用违约期权（CDO）的讲解，它们不仅仅是理论上的概念，书中还结合了大量的市场实践案例，展示了这些衍生品是如何被设计、交易和使用的，以及它们在不同市场环境下可能产生的风险和收益。这种将理论与实践紧密结合的写法，让我对金融工程的应用有了更深刻的理解，也激发了我进一步探索的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场有一定了解但希望深入研究金融工程领域的读者，我发现《金融工程（第3版）》提供了一个非常全面的学习框架。这本书的结构设计非常合理，从基础的金融衍生品到复杂的金融工程应用，都涵盖得很到位。我尤其欣赏它在讲解资产证券化（ABS）和抵押贷款支持证券（MBS）时，不仅仅停留在理论层面，还深入探讨了它们在实际操作中涉及的法律、会计和市场结构等问题。这让我意识到，金融工程不仅仅是数学模型，更是一个与现实市场紧密相连的学科。书中对不同类型的ABS/MBS的介绍，以及它们在2008年金融危机中的作用分析，都极具现实意义，能够帮助读者更好地理解金融市场的运作机制以及潜在的风险。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，对于我这样希望在金融工程领域进行深入研究的读者来说，无疑是一份宝贵的财富。《金融工程（第3版）》在知识的深度和广度上都达到了一个很高的水平。它不仅仅是停留在基础的金融衍生品定价，还深入探讨了诸如信用风险建模、交易对手风险管理、以及高频交易等前沿领域。我特别欣赏它在讲解复杂金融产品时，不仅仅是给出了理论模型，还结合了实际的市场交易细节和监管要求。这让我意识到，金融工程的应用 far beyond theoretical models, and involves a complex interplay of market structure, regulation, and behavioral factors. 此外，书中还对金融科技（FinTech）在金融工程中的应用进行了前瞻性的探讨，这对于我规划未来的学习和职业发展非常有帮助。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直就是给金融工程这门学科注入了一剂强心针。我之前接触过一些金融工程的入门材料，总是觉得它们要么过于理论化，要么在实操层面又显得过于粗糙，缺乏一种系统性的、能够真正指导实践的框架。而这本《金融工程（第3版）》，恰恰填补了这一空白。从目录的设置来看，它就显得非常有条理，逻辑性极强。开篇从金融市场的基本原理切入，逐步深入到衍生品定价、风险管理、资产证券化等核心内容，最后还拓展到了量化投资策略和金融科技的应用。这种循序渐进的方式，对于初学者来说，能够建立起一个清晰的学习路径，避免了在浩瀚的金融知识海洋中迷失方向。而且，它的语言风格非常接地气，避免了枯燥的数学推导堆砌，而是通过大量的案例分析和图表展示，将抽象的概念具象化。我尤其欣赏它在讲解期权定价模型时，不仅仅停留在Black-Scholes模型，还深入探讨了其局限性以及其他更精细的模型，并给出了具体的应用场景。这让我意识到，金融工程并非一成不变的公式，而是一个不断发展和优化的领域。

评分☆☆☆☆☆

我之前对金融工程的理解，更多地集中在一些具体的金融工具和定价模型上。而《金融工程（第3版）》的出现，让我对金融工程有了更宏观、更系统性的认识。它不仅仅是讲解“怎么做”，更是让我理解“为什么这么做”。我特别欣赏它在风险管理章节的讲解，它不仅仅介绍了各种风险的度量方法，更重要的是，它提供了一整套系统性的风险管理框架，包括风险识别、度量、监测和控制。书中结合了大量的市场案例，例如如何利用期权组合对冲市场风险，或者如何通过信用衍生品来管理信用风险，这些都让我受益匪浅。这本书就像一盏明灯，指引我如何在复杂的金融市场中 Navigate 风险，抓住机遇，实现财富增值。

评分☆☆☆☆☆

对于很多学习金融工程的初学者来说，最大的挑战往往是理解那些看似抽象的数学模型。而《金融工程（第3版）》在这方面做得非常成功。它并没有回避必要的数学推导，但它始终将数学工具置于解决实际金融问题的背景之下。我最欣赏的是它对期权定价模型Black-Scholes的讲解。它不仅仅是给出了公式，而是详细地解释了每个变量的含义，以及模型背后的逻辑，并且还深入探讨了模型的局限性，并提出了如何修正这些局限性的方法。这种深入浅出的讲解方式，让我能够真正理解模型的精髓，而不是死记硬背。此外，书中对蒙特卡洛模拟的应用也进行了详细的介绍，这对于理解复杂金融产品的定价和风险评估非常有帮助。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够真正帮助我理解“为什么”的金融工程教材，而不是仅仅停留在“怎么做”的层面。《金融工程（第3版）》在这方面做得非常出色。它没有回避金融工程背后复杂的数学原理，但它用一种非常巧妙的方式呈现出来，让读者在理解核心思想的同时，也能逐步掌握必要的计算工具。我尤其欣赏书中对不同定价模型的演变和比较。从早期的二叉树模型，到Black-Scholes模型，再到更复杂的蒙特卡洛模拟，书中都清晰地阐述了它们各自的假设、优缺点以及适用范围。这种对比分析，让我不仅仅是学会了某个模型，而是理解了不同模型出现的历史背景和解决的问题，从而能够根据实际情况选择最合适的工具。此外，书中对量化投资策略的介绍也相当有启发性，它不仅仅是列举了几种策略，更重要的是分析了这些策略背后的逻辑和风险控制机制，这对于想要进入量化领域的人来说，是非常宝贵的指导。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一本好的教材不仅仅是知识的传授，更重要的是能够激发读者的学习热情和独立思考的能力。《金融工程（第3版）》在这方面做得非常出色。它并没有采用枯燥的理论讲解方式，而是通过大量的实际案例和情景模拟，将抽象的金融概念变得生动有趣。我特别喜欢它在介绍量化交易策略时，不仅仅是列举策略的名称，而是深入分析了策略的逻辑、优缺点以及风险控制机制。这让我不仅仅是了解了策略本身，更是学到了如何构建、评估和管理交易策略的思维方式。书中还引用了很多最新的研究成果和市场动态，这让我感觉自己学习到的知识是与时俱进的，能够跟上金融工程发展的步伐。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉是，它像一位经验丰富的导师，能够循序渐进地引导你深入金融工程的殿堂。我之前学习金融工程，总觉得很多概念晦涩难懂，尤其是涉及到一些高级的数学工具时，常常望而却步。而这本《金融工程（第3版）》在讲解这些内容时，并没有一味地堆砌公式，而是通过生动形象的比喻和清晰的逻辑推理，将复杂的概念变得易于理解。我特别喜欢它在介绍套利定价理论（APT）和多因子模型时，并非直接给出一堆数学公式，而是先从资产定价的直观理解入手，然后逐步引入因子，解释为什么这些因子能够影响资产价格。这种“由浅入深”的学习方式，让我不仅掌握了知识，更重要的是培养了独立思考和分析问题的能力。书中的图表也设计得非常精美，能够直观地展示数据和模型之间的关系，极大地增强了学习的效率和乐趣。

评分☆☆☆☆☆

我之前对金融工程的认识，更多地停留在一些零散的金融产品知识上，比如期权、期货等。而《金融工程（第3版）》的出现，彻底颠覆了我的这种认知。它不仅仅是在介绍这些工具，更重要的是教会我如何“运用”它们来解决实际问题。我特别喜欢书中关于风险管理的章节，它详细介绍了各种风险对冲的策略，并结合了大量的市场案例进行说明。例如，它如何通过构建期权组合来对冲股票市场的下跌风险，或者如何利用利率互换来管理利率波动风险。这些内容对我来说，简直是醍醐灌顶。我不仅仅是学习到了知识，更重要的是获得了解决实际问题的思路和方法。这本书就像一个宝库，里面蕴藏着无数能够帮助我在金融市场中规避风险、抓住机会的智慧。

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还行

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好

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人们总是认为逾迦术只是强身健体之术，无法用作战斗技能，但是达尔锡（Dhalsim）向世人证明这只是一种误解。很小的时候达尔

评分☆☆☆☆☆

教育智慧求妙点.从知识到能力，从情感到智慧，教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

评分☆☆☆☆☆

补充知识，学习用。。

评分☆☆☆☆☆

教育智慧求妙点.从知识到能力，从情感到智慧，教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

评分☆☆☆☆☆

好书~不是很厚，理论较多，慢慢学习

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好好好好好好好好好好好好好好好好好

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