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《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》可以看作是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型（即建立偏微分方程定解问题），求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其新的研究成果。《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书，它适用于两类读者：第1类读者是应用数学专业的教师和研究人员，特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生；第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员，特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融（保险）分析师，金融（保险）机构的决策人员以及相关的研究工作者。
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精彩书评
NULL目录
理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法引言
第一章 历史回顾
1.1 Black-Scholes-Merton的前期工作
1.2 Black-Scholes-Merton的突破性进展
1.3 Black-Scholes-Merton的后续研究
第二章 Brown运动与偏微分方程
2.1 概率分布与概率密度函数
2.2 倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
2.3 首次逸出时间
52.4 计价单位转换
第三章 跳一扩散模型下的期权定价
53.1 跳一扩散模型
3.2 期权定价模型
3.3 期权定价公式
第四章 随机利率模型下的期权定价
4.1 随机利率模型
4.2 零息票定价公式
4.3 欧式期权定价公式
第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价
5.1 随机波动率模型和定价公式
5.2 开关式波动率模型和定价公式
5.3 不确定波动率模型
第六章 支付交易费模型下的期权定价
6.1 离散时间的期权定价公式
6.2 连续时间的期权定价模型-Leland方程
参考文献
案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析
第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（1）
1.1 问题的提出
1.2 模型的建立
1.3 模型的求解
1.4 另一款看涨保本型产品的数学模型
参考文献
第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（2）
2.1 问题的提出
2.2 模型的建立
……
用户评价
当我拿到这本《金融数学丛书：金融衍生品定价的数学模型与案例分析（第2版）》的时候，我并没有立刻开始阅读，而是仔细地翻阅了目录和前言。这本书的结构非常清晰，从基础概念的介绍，到各类衍生品的定价模型，再到案例分析，层层递进，环环相扣。我喜欢作者在书中构建的严谨的数学框架，以及如何将复杂的金融概念用清晰的数学语言表达出来。书中对随机过程、偏微分方程等数学工具的介绍，虽然需要一定的数学基础，但作者的讲解非常到位，能够帮助我逐步理解这些工具在金融定价中的作用。我尤其欣赏书中对“模型假设”的深入讨论，它让我能够更客观地认识到各种模型的局限性，而不是盲目地相信某一种方法。而且，书中的案例分析也做得非常出色，它们并不是简单地罗列数据，而是深入地剖析了案例的背景、模型的选择、计算过程以及结果的解读。我特别喜欢书中对一个实际的股指期权定价案例的详细分析，它让我能够直观地感受到 Black-Scholes 模型在实际应用中的强大之处。这本书的出版，无疑为我进一步深入研究金融衍生品领域提供了坚实的理论基础和丰富的实践经验。
评分作为一个对金融衍生品市场充满好奇的观察者，我一直都在寻找一本能够清晰地解释其背后复杂定价机制的书籍。而这本《金融数学丛书：金融衍生品定价的数学模型与案例分析（第2版）》，可以说是完全满足了我的需求。我特别惊喜于书中对基础概念的梳理，作者并没有生硬地抛出复杂的公式，而是通过生动的比喻和清晰的逻辑，将一些抽象的数学思想与实际的金融场景联系起来。例如，在讲解期权的时间价值时，作者就用了“未开奖的彩票”的比喻，让我瞬间就理解了这个概念的精髓。我喜欢书中对不同定价模型的比较分析，它让我能够更客观地评估每种模型的适用范围，而不是盲目地迷信某一种方法。而且，书中的案例分析也做得非常出色，它们并不是简单地罗列数据，而是深入地剖析了案例的背景、模型的选择、计算过程以及结果的解读。我尤其喜欢书中对一个实际的货币期权定价案例的详细分析，它让我能够直观地感受到 Black-Scholes 模型在实际应用中的强大之处。这本书不仅让我学到了知识，更让我对金融衍生品产生了浓厚的兴趣，我迫不及待地想继续深入学习。
评分这本书的第2版，可以说是“锦上添花”，在原本就扎实的基础之上，又增加了许多令人耳目一新的内容。我一直对金融工程的实践应用非常感兴趣，而这本书恰恰在这方面做得非常出色。我喜欢书中对不同衍生品合约的详细解读，从最基础的期货、期权，到更复杂的掉期、远期等，都有深入的讲解。作者在讲解每一种合约时，都会从其产生背景、交易机制、风险特征以及定价模型等方面进行全方位的阐述，让我能够对各种衍生品有一个清晰而全面的认识。我特别赞赏书中对“风险中性定价”的深入探讨，它解释了为什么在金融衍生品定价中，我们通常会采用风险中性测度，以及这种方法的理论基础。这对于我理解许多定价模型的推导过程至关重要。而且，书中结合了大量的实际案例，让我能够看到这些理论在现实世界中的应用。例如，在讲解利率掉期定价时，书中就提供了一个实际的案例，让我能够理解如何在银行间市场中进行利率掉期交易，以及如何对其进行定价和风险管理。这种理论与实践相结合的教学方式，极大地提升了我的学习效率和兴趣。我感觉自己不仅在学习理论知识，更是在学习如何成为一名优秀的金融工程师。
评分终于下定决心，捧起了这本《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》。老实说，最初接触金融衍生品的时候，脑子里一片模糊，各种期权、期货、掉期，听起来就让人头大。翻开这本书，原本以为会是一堆枯燥的公式和理论，没想到，它以一种非常循序渐进的方式，为我打开了通往这个复杂世界的大门。作者在开篇就点明了金融衍生品在现代金融市场中的重要性，以及理解其定价机制的必要性。我特别欣赏书中对基础概念的梳理，不是简单罗列，而是通过生动的比喻和清晰的逻辑，将一些抽象的数学思想与实际的金融场景联系起来。例如，在讲解期权定价的二叉树模型时，作者花了大量篇幅去解释这个模型的假设条件，以及为什么这些假设在实际中是合理的。我感觉自己不再是被动地接受知识，而是被引导着去思考，去理解模型背后的逻辑。而且，书中在介绍完理论模型后，立刻就紧接着给出相关的案例分析，这让我能够立刻看到理论是如何应用于实践的，极大地增强了我的学习兴趣和信心。比如，在讲解 Black-Scholes 模型时，书中不仅给出了模型的推导过程，还通过一个实际的股票期权定价案例，让我直观地感受到了模型的强大之处，以及它在风险管理中的作用。这种理论与实践相结合的方式，是我在其他教材中很少见到的，也让我对这本书的价值有了更深刻的认识。我感觉自己已经不再是那个对金融衍生品一无所知的小白了，而是开始能够清晰地理解它们的工作原理，并对未来的学习充满期待。
评分作为一名在金融领域摸爬滚打多年的从业者，我一直都在寻找一本能够真正帮助我梳理和深化金融衍生品知识体系的书籍。而这本《金融数学丛书：金融衍生品定价的数学模型与案例分析（第2版）》，可以说完全满足了我的需求。我尤其欣赏作者对于数学工具的严谨运用，以及如何将这些数学工具与金融理论巧妙地结合起来。书中对随机过程、偏微分方程等数学工具的介绍，并不是孤立存在的，而是紧密围绕着金融衍生品的定价问题展开。例如，在讲解伊藤引理时，作者并没有仅仅停留在数学的推导上，而是将其与股票价格的随机游走模型联系起来，让我能够理解这个强大的数学工具在金融建模中的核心作用。我喜欢作者在书中不断强调“模型是用来理解和指导决策的，而不是教条”的理念。这让我明白，在实际应用中，我们需要根据具体情况去选择和调整模型，而不是僵化地套用。书中对模型假设的讨论，以及对模型局限性的分析，都体现了作者深刻的洞察力。我特别喜欢书中关于“对冲”的阐述，它不仅解释了对冲的数学原理，还结合了实际的交易场景，让我对如何利用衍生品进行风险管理有了更清晰的认识。这本书的案例分析也相当精彩，它不仅仅是简单地复述公式，而是深入剖析了案例的背景、模型的选择、计算过程以及结果的解读，让我能够从中学习到解决实际问题的思路和方法。
评分当我翻开这本《金融数学丛书：金融衍生品定价的数学模型与案例分析（第2版）》时，我怀揣着一种既期待又略带忐忑的心情。期待的是能够在这本书中找到我一直以来困惑的金融衍生品定价的答案，忐忑的是担心书中的数学模型对我来说太过晦涩难懂。然而，我的顾虑很快就被书本的魅力所驱散。作者的叙述风格非常吸引人，他没有采用那种枯燥乏味的学术报告式语言，而是用一种非常平易近人的方式，将复杂的数学概念和金融理论娓娓道来。我喜欢他在讲解过程中，不断地运用生动的比喻和贴近生活的例子，让我能够轻松地理解那些原本在我看来“高高在上”的理论。例如，在讲解套期保值时，作者就用了“买保险”的比喻，让我瞬间就明白了套期保值的本质。而且，书中的案例分析也做得非常出色，它们并不是简单地罗列数据，而是深入地剖析了案例的背景、模型的选择、计算过程以及结果的解读。我尤其喜欢书中对一个实际的股票期权定价案例的详细分析，它让我能够直观地感受到 Black-Scholes 模型在实际应用中的强大之处。这本书不仅让我学到了知识，更让我对金融衍生品产生了浓厚的兴趣。
评分这本书的第二版，相较于第一版，在内容上有了显著的拓展和深化，这让我感到非常欣喜。我一直认为，学习金融衍生品定价，最重要的就是要理解其背后的数学逻辑，而这本书在这方面做得非常出色。作者不仅详细介绍了 Black-Scholes 模型、二叉树模型等经典的定价模型，还对一些更高级的数值方法，如蒙特卡洛模拟和有限差分法进行了深入的讲解。我尤其喜欢书中关于“风险管理”的论述，它不仅解释了如何利用衍生品进行风险对冲，还探讨了如何评估和管理衍生品交易中的各种风险。这对于我理解金融市场运作的深层机制至关重要。而且，书中的案例分析也更加丰富和多元化，涵盖了股票期权、利率期权、商品期权等多种类型的衍生品。我特别喜欢书中对一个实际的商品期货套期保值案例的详细分析，它让我能够直观地看到理论模型是如何在实际交易中发挥作用的。这本书的出版，为我进一步深入研究金融衍生品领域提供了坚实的理论基础和丰富的实践经验，我强烈推荐给所有对金融衍生品感兴趣的朋友。
评分这本书的第2版，可以说是“惊喜连连”，在原本就扎实的内容基础上，又增加了许多令人耳目一新的内容。我一直对金融工程的实践应用非常感兴趣，而这本书恰恰在这方面做得非常出色。我喜欢书中对不同衍生品合约的详细解读，从最基础的期货、期权，到更复杂的掉期、远期等，都有深入的讲解。作者在讲解每一种合约时，都会从其产生背景、交易机制、风险特征以及定价模型等方面进行全方位的阐述，让我能够对各种衍生品有一个清晰而全面的认识。我特别赞赏书中对“风险中性定价”的深入探讨，它解释了为什么在金融衍生品定价中，我们通常会采用风险中性测度，以及这种方法的理论基础。这对于我理解许多定价模型的推导过程至关重要。而且，书中结合了大量的实际案例，让我能够看到这些理论在现实世界中的应用。例如，在讲解利率掉期定价时，书中就提供了一个实际的案例，让我能够理解如何在银行间市场中进行利率掉期交易，以及如何对其进行定价和风险管理。这种理论与实践相结合的教学方式，极大地提升了我的学习效率和兴趣，我非常推荐这本书。
评分我一直认为，学习金融衍生品就如同学习一门新的语言，需要掌握其基本词汇、语法和逻辑。而这本《金融数学丛书：金融衍生品定价的数学模型与案例分析（第2版）》，无疑就是这门语言最权威的词典和语法书。我特别欣赏作者在书中构建的严谨的数学框架，以及如何将复杂的金融概念用清晰的数学语言表达出来。书中对概率论、随机过程、积分变换等数学工具的介绍，虽然需要一定的数学基础，但作者的讲解非常到位，能够帮助我逐步理解这些工具在金融定价中的作用。我喜欢作者在讲解过程中，不断地引导读者去思考“为什么”，而不是简单地给出“怎么做”。例如，在讲解 Black-Scholes 模型时，作者会详细解释模型的每一个假设，以及这些假设对于模型结果的影响，这让我能够更深刻地理解模型的优势和局限性。而且，书中大量的案例分析，让我能够看到这些理论如何在现实世界的金融市场中得到应用。我尤其喜欢书中对一些“奇难杂症”式的衍生品定价问题的探讨，比如带有障碍的期权、美式期权等，这些案例让我看到了金融工程的深度和广度。这本书的出版，无疑为我进一步深入研究金融衍生品领域提供了坚实的理论基础和丰富的实践经验。
评分这本书的第二版，果然在内容和深度上有了不少提升。我特别惊喜于书中对于一些前沿理论的介绍，虽然我目前还没有完全掌握，但它已经为我指明了后续学习的方向。例如，关于一些非线性期权和复杂衍生品的定价，书中并没有回避其数学上的挑战，而是通过介绍一些更高级的模型和数值方法，比如蒙特卡洛模拟和有限差分法，让我窥见了处理这些复杂问题的解决方案。虽然这些方法的数学推导对我来说还有些难度，但我能够理解作者的用意，即为读者提供一个更全面的视野，让他们知道金融衍生品定价的边界在哪里，以及还有哪些未知的领域等待探索。我尤其喜欢书中对不同定价模型优缺点的对比分析，这让我能够更客观地评估每种模型的适用范围，而不是盲目地迷信某一种方法。作者并没有刻意去回避某些模型的局限性，而是坦诚地指出它们在特定市场环境下的不足，这让我觉得这本书非常诚实和负责任。而且，书中在案例分析部分，也引入了一些更具挑战性的实际案例，例如涉及多资产期权、信用衍生品等，这让我看到金融工程的实际应用远比我想象的要广泛和复杂。虽然我可能还需要花费大量时间去消化这些内容，但这本书无疑为我提供了一个宝贵的资源，让我能够站在巨人的肩膀上，去理解和研究更深层次的金融问题。我感觉自己的认知边界正在被不断拓宽，对金融市场的理解也变得更加深刻。
评分看着不错，内容丰富
评分喜欢，先初略翻了一下，有时间再细看
评分，，，，，，，，
评分《金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）》可以看作是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型（即建立偏微分方程定解问题），求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其最新的研究成果。
评分看着不错，内容丰富
评分图书质量不错，赞一个
评分从微分方程角度讲得，不错
评分很专业的一本书，值得一看
评分很专业的一本书，值得一看
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