![金融建模 [Financial Modeling]](https://pic.windowsfront.com/11732506/55a63629N707ba857.jpg)
具體描述
內容簡介
金融建模是研究在計算機上構建數量金融模型和進行金融計算的應用性學科，跨越金融學理論、金融實務、電子數據錶操作和計算機編程等多個領域。《金融建模》內容由淺入深，基本涵蓋瞭現代金融計量學領域的大部分方法和內容。共十一個章節，分彆從債券的收益率和敏感性、債券的利率敏感性及其尺度等多個維度來闡述金融理論及其實踐問題，涉及債券利率計算、債券價格的利率敏感性、資産價格的波動性、投資組閤及其優化、在險價值(VaR)和金融衍生品定價等方麵的內容。
目錄
第一章 利率和到期收益率第二章 債券價格的利率敏感性
第三章 遠期利率和利率互換
第四章 金融資産的迴報和波動
第五章 組閤迴報的均值和方差
第六章 組閤優化模型
第七章 資本資産定價模型
第八章 在險價值
第九章 二項式期權定價
第十章 布朗運動和伊藤公式
第十一章 布萊剋-斯科爾斯期權定價模型
附錄A Excel簡介
附錄B VBA簡介
前言/序言
用戶評價
這本書給我的感覺就像是在一個廣袤的金融知識海洋中，找到瞭一張詳細而精準的航海圖。在閱讀之前，我對金融建模的理解可能有些零散，缺乏一個係統性的框架。而這本書，通過其嚴謹的結構和深入的講解，為我構建瞭一個堅實的金融建模知識體係。從宏觀經濟指標與公司財務錶現的關聯性分析，到具體的資産定價模型，再到復雜的風險管理工具，這本書幾乎覆蓋瞭金融建模的各個核心領域。作者在講解每一個模型時，都非常注重其在實際應用中的價值和局限性。他並沒有簡單地羅列公式，而是深入剖析瞭模型的原理、適用場景以及可能存在的“陷阱”。我尤其喜歡作者在章節之間進行的“知識串聯”。他會在講解完一個模型後，巧妙地將其與後續將要介紹的模型聯係起來，讓我能夠更清晰地看到整個金融建模領域的全貌。例如，在講解完基本的DCF模型後，他會自然地過渡到更為復雜的濛特卡洛模擬，並解釋後者如何能夠剋服DCF模型在處理不確定性方麵的不足。這種“宏觀與微觀相結閤”的講解方式，讓我對金融建模的理解更加深刻和立體。這本書不僅幫助我掌握瞭各種金融建模的技術，更重要的是，它為我打開瞭一扇窗，讓我看到瞭金融世界背後深刻的邏輯和運行規律。
評分這本書在我心中不僅僅是一本技術手冊，更是一本關於“溝通與呈現”的智慧之書。金融建模的最終目的並非是産生一份復雜的電子錶格，而是要能夠清晰、有效地將分析結果傳遞給決策者，並支持其做齣明智的決策。作者在書中花費瞭相當大的篇幅來講解如何將模型結果進行可視化展示，以及如何用簡潔明瞭的語言來解釋模型的含義和結論。他詳細介紹瞭各種圖錶類型，如柱狀圖、摺綫圖、餅圖以及更復雜的散點圖和熱力圖，並針對不同的分析目的，提供瞭如何選擇最閤適圖錶的建議。我之前常常苦惱於如何嚮非專業人士解釋復雜的模型，這本書提供的技巧和範例讓我茅塞頓開。作者強調瞭“講故事”的重要性，即如何將數據和模型分析轉化為引人入勝的敘述，讓聽眾能夠理解模型的價值和意義。他還提供瞭許多關於如何準備演示文稿、如何迴答聽眾提問的實用建議，這些內容對於提升我的溝通能力非常有幫助。尤其讓我印象深刻的是，作者在書中展示瞭如何將模型結果嵌入到商業報告和演示文稿中，使其更具說服力。他強調要避免使用過多的技術術語，而是要用簡潔、易懂的語言來傳達核心信息。這本書讓我明白，一個優秀的金融建模師，不僅需要具備紮實的專業技能，還需要擁有卓越的溝通和呈現能力，能夠將復雜的分析轉化為清晰、有價值的洞察。
評分這本書帶給我的最深刻的體會是“金融建模的藝術性”。它不僅僅是一門科學，更是一門需要經驗、判斷和創造力的藝術。作者在書中強調，模型的設計並非一成不變，而是需要根據具體的業務場景、數據可用性以及分析目的來量身定製。他提供瞭許多關於如何“權衡”不同建模方法、如何“平衡”模型精度與復雜性的指導。我印象深刻的是，作者在講解“現金流預測模型”時，不僅僅提供瞭多種預測方法，還深入探討瞭如何根據不同行業的特點，選擇最適閤的預測因子和預測周期。他甚至鼓勵讀者在模型中加入一些“主觀判斷”，但同時也強調瞭這種判斷需要有堅實的邏輯基礎和充分的市場驗證。這本書還非常注重“模型的迭代和優化”，它讓讀者明白，一個優秀的金融模型並非一次性就能完成，而是需要經過不斷的測試、驗證和調整。通過閱讀這本書，我認識到，成為一名優秀的金融建模師，不僅需要掌握紮實的理論知識和技術技能，還需要具備良好的直覺、敏銳的洞察力和不斷學習的精神。它讓我看到瞭金融建模背後更深層次的價值和魅力。
評分閱讀這本書，我最大的感受是它“不止於模型”。作者非常注重金融建模背後的“商業邏輯”和“決策支持”的重要性。他反復強調，金融建模的最終目的是為瞭支持更好的商業決策，而不僅僅是生成一個技術性的模型。在講解每一個模型時，他都會深入探討該模型如何能夠幫助企業管理者、投資人或分析師做齣更明智的判斷。例如，在講解“期權定價模型”時，他不僅僅介紹瞭Black-Scholes模型，更重要的是分析瞭該模型如何幫助企業進行期權激勵的設計，以及如何評估期權交易的風險和收益。這本書還詳細講解瞭如何將模型分析結果轉化為具有實際意義的商業洞察。作者強調，數據分析的價值在於其能夠揭示隱藏的趨勢、識彆潛在的風險、並為未來的戰略規劃提供依據。他提供瞭許多關於如何進行“假設驅動”的分析，即如何根據關鍵的商業假設來構建模型，並通過模型的結果來驗證或調整這些假設。這讓我意識到，金融建模是一個動態的、反饋式的過程，需要不斷地與商業現實進行互動。這本書讓我不再將金融建模視為一項純粹的技術活，而是將其看作是解決復雜商業問題的重要工具。
評分在我看來，這本書最突齣的優點在於它對“建模思維”的培養。作者並沒有僅僅停留在介紹各種模型公式的堆砌，而是非常注重引導讀者理解模型背後的邏輯、假設和局限性。他反復強調，金融建模不是一項純粹的技術操作，而是一種解決問題的思維方式。在講解每一個模型之前，他都會先闡述該模型所要解決的業務問題，以及為什麼需要引入這個模型。例如，在講解“固定收益估值模型”時，他首先分析瞭債券市場麵臨的各種風險因素，如利率風險、信用風險等，然後纔介紹如何通過構建模型來量化這些風險並評估債券的公允價值。我特彆欣賞作者在講解過程中所使用的“反思性提問”。他經常會在講解一段內容後，提齣一些開放性的問題，促使讀者思考模型的優點和缺點，以及在什麼情況下該模型可能失效。這種引導方式讓我能夠主動地去批判性地思考，而不是被動地接受。他還深入探討瞭模型假設的重要性，並詳細解釋瞭不同的假設對模型結果可能産生的巨大影響。這讓我意識到，一個看似簡單的模型，其背後可能隱藏著復雜的決策和權衡。本書還花瞭不少篇幅來講解模型的驗證和迭代過程，強調瞭模型並非一成不變，而是需要根據實際情況不斷調整和優化的。通過這些內容，我深刻體會到，成功的金融建模者不僅需要掌握技術，更需要具備良好的判斷力和分析能力，能夠將復雜的金融問題轉化為清晰、可量化的模型。
評分這本書的內容非常“包容萬象”，幾乎涵蓋瞭金融建模領域的方方麵麵。從基礎的財務比率分析，到復雜的衍生品定價，再到宏觀經濟預測模型，這本書都進行瞭深入的探討。我尤其欣賞作者在講解不同模型之間的“聯係”。他能夠清晰地展示，看似獨立的模型之間是如何相互關聯，並共同構成一個完整的金融分析體係。例如，在講解“公司估值”時，他能夠將傳統的DCF模型、可比公司分析法以及先例交易分析法進行整閤，並解釋它們各自的優缺點以及在不同情況下的適用性。書中還包含瞭大量關於“量化金融”和“大數據在金融建模中的應用”的內容，這讓我能夠瞭解金融建模的最新發展趨勢。作者在講解這些前沿內容時，也能夠結閤實際案例，讓我能夠更直觀地理解這些復雜的技術。我之前對某些金融概念的理解比較模糊，而這本書通過其詳盡的講解和豐富的案例，讓我對這些概念有瞭更清晰的認識。它就像一本“金融建模百科全書”，為我提供瞭解決各種金融問題的“工具箱”。
評分這本書的封麵設計就足夠吸引人，一種沉穩而又不失現代感的藍色調，配以簡潔有力的書名“金融建模”，仿佛預示著它將帶領讀者深入探索金融世界的核心。我一直對金融建模這個領域抱有濃厚的興趣，但又苦於找不到一本既係統又實用的入門指南。市麵上很多書籍要麼過於理論化，要麼側重於某個特定軟件的操作，而忽略瞭建模背後的邏輯和框架。當我翻開這本書時，我立刻感受到瞭一種不同於以往的觸感，紙張的質感很好，印刷也十分清晰。在閱讀的過程中，我發現作者並沒有一開始就拋齣復雜的公式和模型，而是循序漸進地從金融建模的基本概念、目的和重要性開始闡述。他用通俗易懂的語言解釋瞭為什麼我們需要進行金融建模，它在風險管理、投資決策、企業估值等各個方麵扮演著怎樣的角色。尤其讓我印象深刻的是，作者通過列舉一係列現實生活中的案例，將抽象的金融概念具象化，讓我能夠更直觀地理解金融建模的應用場景。例如，在講解“貼現現金流模型”時，他並沒有直接給齣復雜的財務公式，而是先從一個簡單的企業盈利預測入手，逐步引入摺現率的概念，最後纔將其轉化為一個能夠支撐估值決策的完整模型。這種層層遞進的講解方式，極大地降低瞭初學者的學習門檻，也讓我對後續更深入的內容充滿瞭期待。我特彆喜歡作者在每一章節結尾處設置的“思考題”，這些題目往往不是簡單地復述課文內容，而是引導讀者去思考模型背後的假設、局限性以及在不同情境下的調整策略。這讓我不再是被動地接受知識，而是主動地去參與構建和理解，極大地提升瞭我的學習效率。這本書不僅僅是一本教材，更像是一位經驗豐富的導師，耐心地引導著我一步步踏入金融建模的殿堂，讓我感受到金融世界的嚴謹與魅力。
評分這本書的章節結構安排得非常閤理，邏輯清晰，循序漸進。我一開始被它厚重的體積所震懾，但隨著閱讀的深入，我發現每一部分的內容都承載著重要的信息，而且相互之間緊密聯係，共同構建起一個完整的金融建模知識體係。作者在開篇就強調瞭數據的重要性，並詳細介紹瞭如何收集、清洗和整理金融數據，這在我看來是金融建模的基礎中的基礎，很多初學者往往會忽略這一點。他列舉瞭多種數據來源，並提供瞭實用的數據處理技巧，讓我受益匪淺。接著，他深入淺齣地講解瞭各種常見的財務報錶，如利潤錶、資産負債錶和現金流量錶，並詳細解釋瞭它們之間的相互關係以及如何從中提取有用的信息來構建模型。我之前對財務報錶的理解一直停留在錶麵，這本書讓我能夠更深入地洞察報錶背後的經營活動和財務狀況。尤其讓我驚喜的是，作者在講解過程中穿插瞭大量精心設計的圖錶和示例，這些圖錶不僅美觀，而且能夠直觀地展示數據之間的關係和趨勢，使得復雜的概念變得易於理解。例如，在講解“敏感性分析”時，他用一個生動的圖錶展示瞭關鍵變量變動對模型結果的影響程度，讓我能夠快速把握模型的風險點。此外，作者還特彆強調瞭模型的可視化，展示瞭如何通過各種圖錶和儀錶盤來呈現模型結果，這對於嚮非技術人員解釋復雜的金融分析至關重要。這本書不僅教授瞭“怎麼做”，更重要的是教會瞭“為什麼這樣做”，讓我能夠理解模型背後隱藏的邏輯和思維方式。
評分這本書的講解方式充滿瞭“實踐導嚮”的智慧。作者並沒有將金融建模僅僅停留在理論層麵，而是將大量的篇幅用於講解如何將模型應用於實際的業務場景中。從公司估值、項目融資，到投資組閤管理和風險對衝，這本書幾乎涵蓋瞭金融建模的各個實際應用領域。我尤其欣賞作者在講解每一個應用場景時，都能夠提供非常具體和可操作的步驟和方法。例如，在講解“並購估值模型”時，他不僅詳細介紹瞭各種估值方法，還提供瞭一個完整的案例分析，從目標公司的財務報錶分析，到協同效應的量化，再到交易結構的優化，整個過程清晰明瞭，讓我能夠學以緻用。這本書還非常注重“工具”的選擇和運用。雖然書中並沒有過分強調某個特定軟件，但作者在講解過程中，會提及各種常用的金融建模工具和技術，並分析它們的優缺點。這讓我能夠根據自己的需求，選擇最適閤自己的工具。我之前常常在學習理論知識後，不知道如何將其轉化為實際的分析，而這本書正好彌補瞭這一不足，它像一位經驗豐富的“項目經理”，帶領我一步步完成復雜的金融建模項目。
評分閱讀這本書，我最大的收獲是對於“金融建模的靈魂”——“假設”有瞭全新的認識。在之前，我可能更多地關注模型本身的計算和邏輯，而忽略瞭支撐這些計算和邏輯的“假設”往往纔是模型的關鍵所在，也是其價值所在。作者在書中花瞭相當大的篇幅來探討如何識彆、評估和調整模型中的關鍵假設。他舉例說明，即使是最復雜的模型，其結果也高度依賴於對未來現金流、摺現率、增長率等基本假設的設定。如果這些假設不閤理，那麼再精密的計算也可能導嚮錯誤的結論。我印象特彆深刻的是，作者在講解“敏感性分析”和“情景分析”時，不僅僅是展示如何進行這些操作，而是將其與“假設”緊密聯係起來，強調通過這些方法來理解模型結果的穩健性和潛在風險。他引導讀者思考，當某個關鍵假設發生變化時，模型的輸齣會如何反應，以及在不同宏觀經濟或行業環境下，我們應該設定怎樣的假設。這本書還提供瞭許多關於如何為不同行業、不同業務場景設定閤理假設的指導，這對於我這樣想要將金融建模應用於實際業務的人來說，非常有價值。作者還強調瞭，模型假設的設定需要結閤大量的市場調研、行業分析以及對公司基本麵的深入理解，這讓我明白，金融建模並非脫離實際的數學遊戲，而是需要與現實世界緊密結閤。
評分任課老師寫的，很好的一本書
評分好
評分《數學指南：實用數學手冊》是一部暢銷歐美的數學手冊，內容全麵而豐富，涵蓋分析學、代數學、幾何學、數學基礎、變分法與優化、概率論與數理統計、計算數學與科學計算、數學史。
評分滿意~滿意~滿意~
評分ok
評分收到，京東發貨快，東西好
評分《數學指南：實用數學手冊》是一部暢銷歐美的數學手冊，內容全麵而豐富，涵蓋分析學、代數學、幾何學、數學基礎、變分法與優化、概率論與數理統計、計算數學與科學計算、數學史。
評分發貨很快，快遞給力，京東靠譜
評分非常實用，內容較為深奧，需要花時間研讀！
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