![金融建模 [Financial Modeling]](https://pic.windowsfront.com/11732506/55a63629N707ba857.jpg)
具体描述
内容简介
金融建模是研究在计算机上构建数量金融模型和进行金融计算的应用性学科，跨越金融学理论、金融实务、电子数据表操作和计算机编程等多个领域。《金融建模》内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十一个章节，分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题，涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值(VaR)和金融衍生品定价等方面的内容。
目录
第一章 利率和到期收益率第二章 债券价格的利率敏感性
第三章 远期利率和利率互换
第四章 金融资产的回报和波动
第五章 组合回报的均值和方差
第六章 组合优化模型
第七章 资本资产定价模型
第八章 在险价值
第九章 二项式期权定价
第十章 布朗运动和伊藤公式
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
附录A Excel简介
附录B VBA简介
前言/序言
用户评价
这本书的封面设计就足够吸引人，一种沉稳而又不失现代感的蓝色调，配以简洁有力的书名“金融建模”，仿佛预示着它将带领读者深入探索金融世界的核心。我一直对金融建模这个领域抱有浓厚的兴趣，但又苦于找不到一本既系统又实用的入门指南。市面上很多书籍要么过于理论化，要么侧重于某个特定软件的操作，而忽略了建模背后的逻辑和框架。当我翻开这本书时，我立刻感受到了一种不同于以往的触感，纸张的质感很好，印刷也十分清晰。在阅读的过程中，我发现作者并没有一开始就抛出复杂的公式和模型，而是循序渐进地从金融建模的基本概念、目的和重要性开始阐述。他用通俗易懂的语言解释了为什么我们需要进行金融建模，它在风险管理、投资决策、企业估值等各个方面扮演着怎样的角色。尤其让我印象深刻的是，作者通过列举一系列现实生活中的案例，将抽象的金融概念具象化，让我能够更直观地理解金融建模的应用场景。例如，在讲解“贴现现金流模型”时，他并没有直接给出复杂的财务公式，而是先从一个简单的企业盈利预测入手，逐步引入折现率的概念，最后才将其转化为一个能够支撑估值决策的完整模型。这种层层递进的讲解方式，极大地降低了初学者的学习门槛，也让我对后续更深入的内容充满了期待。我特别喜欢作者在每一章节结尾处设置的“思考题”，这些题目往往不是简单地复述课文内容，而是引导读者去思考模型背后的假设、局限性以及在不同情境下的调整策略。这让我不再是被动地接受知识，而是主动地去参与构建和理解，极大地提升了我的学习效率。这本书不仅仅是一本教材，更像是一位经验丰富的导师，耐心地引导着我一步步踏入金融建模的殿堂，让我感受到金融世界的严谨与魅力。
评分这本书给我的感觉就像是在一个广袤的金融知识海洋中，找到了一张详细而精准的航海图。在阅读之前，我对金融建模的理解可能有些零散，缺乏一个系统性的框架。而这本书，通过其严谨的结构和深入的讲解，为我构建了一个坚实的金融建模知识体系。从宏观经济指标与公司财务表现的关联性分析，到具体的资产定价模型，再到复杂的风险管理工具，这本书几乎覆盖了金融建模的各个核心领域。作者在讲解每一个模型时，都非常注重其在实际应用中的价值和局限性。他并没有简单地罗列公式，而是深入剖析了模型的原理、适用场景以及可能存在的“陷阱”。我尤其喜欢作者在章节之间进行的“知识串联”。他会在讲解完一个模型后，巧妙地将其与后续将要介绍的模型联系起来，让我能够更清晰地看到整个金融建模领域的全貌。例如，在讲解完基本的DCF模型后，他会自然地过渡到更为复杂的蒙特卡洛模拟，并解释后者如何能够克服DCF模型在处理不确定性方面的不足。这种“宏观与微观相结合”的讲解方式，让我对金融建模的理解更加深刻和立体。这本书不仅帮助我掌握了各种金融建模的技术，更重要的是，它为我打开了一扇窗，让我看到了金融世界背后深刻的逻辑和运行规律。
评分这本书在我心中不仅仅是一本技术手册，更是一本关于“沟通与呈现”的智慧之书。金融建模的最终目的并非是产生一份复杂的电子表格，而是要能够清晰、有效地将分析结果传递给决策者，并支持其做出明智的决策。作者在书中花费了相当大的篇幅来讲解如何将模型结果进行可视化展示，以及如何用简洁明了的语言来解释模型的含义和结论。他详细介绍了各种图表类型，如柱状图、折线图、饼图以及更复杂的散点图和热力图，并针对不同的分析目的，提供了如何选择最合适图表的建议。我之前常常苦恼于如何向非专业人士解释复杂的模型，这本书提供的技巧和范例让我茅塞顿开。作者强调了“讲故事”的重要性，即如何将数据和模型分析转化为引人入胜的叙述，让听众能够理解模型的价值和意义。他还提供了许多关于如何准备演示文稿、如何回答听众提问的实用建议，这些内容对于提升我的沟通能力非常有帮助。尤其让我印象深刻的是，作者在书中展示了如何将模型结果嵌入到商业报告和演示文稿中，使其更具说服力。他强调要避免使用过多的技术术语，而是要用简洁、易懂的语言来传达核心信息。这本书让我明白，一个优秀的金融建模师，不仅需要具备扎实的专业技能，还需要拥有卓越的沟通和呈现能力，能够将复杂的分析转化为清晰、有价值的洞察。
评分这本书带给我的最深刻的体会是“金融建模的艺术性”。它不仅仅是一门科学，更是一门需要经验、判断和创造力的艺术。作者在书中强调，模型的设计并非一成不变，而是需要根据具体的业务场景、数据可用性以及分析目的来量身定制。他提供了许多关于如何“权衡”不同建模方法、如何“平衡”模型精度与复杂性的指导。我印象深刻的是，作者在讲解“现金流预测模型”时，不仅仅提供了多种预测方法，还深入探讨了如何根据不同行业的特点，选择最适合的预测因子和预测周期。他甚至鼓励读者在模型中加入一些“主观判断”，但同时也强调了这种判断需要有坚实的逻辑基础和充分的市场验证。这本书还非常注重“模型的迭代和优化”，它让读者明白，一个优秀的金融模型并非一次性就能完成，而是需要经过不断的测试、验证和调整。通过阅读这本书，我认识到，成为一名优秀的金融建模师，不仅需要掌握扎实的理论知识和技术技能，还需要具备良好的直觉、敏锐的洞察力和不断学习的精神。它让我看到了金融建模背后更深层次的价值和魅力。
评分在我看来，这本书最突出的优点在于它对“建模思维”的培养。作者并没有仅仅停留在介绍各种模型公式的堆砌，而是非常注重引导读者理解模型背后的逻辑、假设和局限性。他反复强调，金融建模不是一项纯粹的技术操作，而是一种解决问题的思维方式。在讲解每一个模型之前，他都会先阐述该模型所要解决的业务问题，以及为什么需要引入这个模型。例如，在讲解“固定收益估值模型”时，他首先分析了债券市场面临的各种风险因素，如利率风险、信用风险等，然后才介绍如何通过构建模型来量化这些风险并评估债券的公允价值。我特别欣赏作者在讲解过程中所使用的“反思性提问”。他经常会在讲解一段内容后，提出一些开放性的问题，促使读者思考模型的优点和缺点，以及在什么情况下该模型可能失效。这种引导方式让我能够主动地去批判性地思考，而不是被动地接受。他还深入探讨了模型假设的重要性，并详细解释了不同的假设对模型结果可能产生的巨大影响。这让我意识到，一个看似简单的模型，其背后可能隐藏着复杂的决策和权衡。本书还花了不少篇幅来讲解模型的验证和迭代过程，强调了模型并非一成不变，而是需要根据实际情况不断调整和优化的。通过这些内容，我深刻体会到，成功的金融建模者不仅需要掌握技术，更需要具备良好的判断力和分析能力，能够将复杂的金融问题转化为清晰、可量化的模型。
评分这本书的章节结构安排得非常合理，逻辑清晰，循序渐进。我一开始被它厚重的体积所震慑，但随着阅读的深入，我发现每一部分的内容都承载着重要的信息，而且相互之间紧密联系，共同构建起一个完整的金融建模知识体系。作者在开篇就强调了数据的重要性，并详细介绍了如何收集、清洗和整理金融数据，这在我看来是金融建模的基础中的基础，很多初学者往往会忽略这一点。他列举了多种数据来源，并提供了实用的数据处理技巧，让我受益匪浅。接着，他深入浅出地讲解了各种常见的财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表，并详细解释了它们之间的相互关系以及如何从中提取有用的信息来构建模型。我之前对财务报表的理解一直停留在表面，这本书让我能够更深入地洞察报表背后的经营活动和财务状况。尤其让我惊喜的是，作者在讲解过程中穿插了大量精心设计的图表和示例，这些图表不仅美观，而且能够直观地展示数据之间的关系和趋势，使得复杂的概念变得易于理解。例如，在讲解“敏感性分析”时，他用一个生动的图表展示了关键变量变动对模型结果的影响程度，让我能够快速把握模型的风险点。此外，作者还特别强调了模型的可视化，展示了如何通过各种图表和仪表盘来呈现模型结果，这对于向非技术人员解释复杂的金融分析至关重要。这本书不仅教授了“怎么做”，更重要的是教会了“为什么这样做”，让我能够理解模型背后隐藏的逻辑和思维方式。
评分阅读这本书，我最大的感受是它“不止于模型”。作者非常注重金融建模背后的“商业逻辑”和“决策支持”的重要性。他反复强调，金融建模的最终目的是为了支持更好的商业决策，而不仅仅是生成一个技术性的模型。在讲解每一个模型时，他都会深入探讨该模型如何能够帮助企业管理者、投资人或分析师做出更明智的判断。例如，在讲解“期权定价模型”时，他不仅仅介绍了Black-Scholes模型，更重要的是分析了该模型如何帮助企业进行期权激励的设计，以及如何评估期权交易的风险和收益。这本书还详细讲解了如何将模型分析结果转化为具有实际意义的商业洞察。作者强调，数据分析的价值在于其能够揭示隐藏的趋势、识别潜在的风险、并为未来的战略规划提供依据。他提供了许多关于如何进行“假设驱动”的分析，即如何根据关键的商业假设来构建模型，并通过模型的结果来验证或调整这些假设。这让我意识到，金融建模是一个动态的、反馈式的过程，需要不断地与商业现实进行互动。这本书让我不再将金融建模视为一项纯粹的技术活，而是将其看作是解决复杂商业问题的重要工具。
评分这本书的讲解方式充满了“实践导向”的智慧。作者并没有将金融建模仅仅停留在理论层面，而是将大量的篇幅用于讲解如何将模型应用于实际的业务场景中。从公司估值、项目融资，到投资组合管理和风险对冲，这本书几乎涵盖了金融建模的各个实际应用领域。我尤其欣赏作者在讲解每一个应用场景时，都能够提供非常具体和可操作的步骤和方法。例如，在讲解“并购估值模型”时，他不仅详细介绍了各种估值方法，还提供了一个完整的案例分析，从目标公司的财务报表分析，到协同效应的量化，再到交易结构的优化，整个过程清晰明了，让我能够学以致用。这本书还非常注重“工具”的选择和运用。虽然书中并没有过分强调某个特定软件，但作者在讲解过程中，会提及各种常用的金融建模工具和技术，并分析它们的优缺点。这让我能够根据自己的需求，选择最适合自己的工具。我之前常常在学习理论知识后，不知道如何将其转化为实际的分析，而这本书正好弥补了这一不足，它像一位经验丰富的“项目经理”，带领我一步步完成复杂的金融建模项目。
评分阅读这本书，我最大的收获是对于“金融建模的灵魂”——“假设”有了全新的认识。在之前，我可能更多地关注模型本身的计算和逻辑，而忽略了支撑这些计算和逻辑的“假设”往往才是模型的关键所在，也是其价值所在。作者在书中花了相当大的篇幅来探讨如何识别、评估和调整模型中的关键假设。他举例说明，即使是最复杂的模型，其结果也高度依赖于对未来现金流、折现率、增长率等基本假设的设定。如果这些假设不合理，那么再精密的计算也可能导向错误的结论。我印象特别深刻的是，作者在讲解“敏感性分析”和“情景分析”时，不仅仅是展示如何进行这些操作，而是将其与“假设”紧密联系起来，强调通过这些方法来理解模型结果的稳健性和潜在风险。他引导读者思考，当某个关键假设发生变化时，模型的输出会如何反应，以及在不同宏观经济或行业环境下，我们应该设定怎样的假设。这本书还提供了许多关于如何为不同行业、不同业务场景设定合理假设的指导，这对于我这样想要将金融建模应用于实际业务的人来说，非常有价值。作者还强调了，模型假设的设定需要结合大量的市场调研、行业分析以及对公司基本面的深入理解，这让我明白，金融建模并非脱离实际的数学游戏，而是需要与现实世界紧密结合。
评分这本书的内容非常“包容万象”，几乎涵盖了金融建模领域的方方面面。从基础的财务比率分析，到复杂的衍生品定价，再到宏观经济预测模型，这本书都进行了深入的探讨。我尤其欣赏作者在讲解不同模型之间的“联系”。他能够清晰地展示，看似独立的模型之间是如何相互关联，并共同构成一个完整的金融分析体系。例如，在讲解“公司估值”时，他能够将传统的DCF模型、可比公司分析法以及先例交易分析法进行整合，并解释它们各自的优缺点以及在不同情况下的适用性。书中还包含了大量关于“量化金融”和“大数据在金融建模中的应用”的内容，这让我能够了解金融建模的最新发展趋势。作者在讲解这些前沿内容时，也能够结合实际案例，让我能够更直观地理解这些复杂的技术。我之前对某些金融概念的理解比较模糊，而这本书通过其详尽的讲解和丰富的案例，让我对这些概念有了更清晰的认识。它就像一本“金融建模百科全书”，为我提供了解决各种金融问题的“工具箱”。
评分非常实用，内容较为深奥，需要花时间研读！
评分喜欢
评分非常好便宜划算，下回还会购买
评分这书竟然有打折，好。。。
评分还不错
评分ok
评分学习
评分案例多，深入不够，好在例子分类广
评分非常实用，内容较为深奥，需要花时间研读！
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