复系统模型（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] Nino Boccara（N.波卡拉） 著

图书标签:

• 系统动力学
• 复杂系统
• 建模
• 仿真
• 控制理论
• 反馈系统
• 工程应用
• 数学模型
• 运筹学
• 系统工程

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787510095597

版次：2

商品编码：11796666

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-11-01

用纸：胶版纸

内容简介

　　《复系统模型（第2版）》旨在告诉大家复系统模型是如何建立的，并提供了不可或缺的工具去研究其动态。然而该书的重点不在于解释动态系统的理论，而是建模，因此呈现给大家的除了读者感兴趣的信息，还包括动态系统理论的主要结论、被忽略掉的技术性很强的定理。尽管动态系统方面取得了许多数学进展，例如微分方程和递推方程，但是与空间扩展系统相比，其理论还处在摇篮期。书中还给出了各学科方面的例证，从生态学到流行病学，再到社会学，再到地震学。

作者简介

　　Nino Boccara （N.波卡拉），是国际知名学者，在数学和物理学界享有盛誉。本书凝聚了作者多年科研和教学成果，适用于科研工作者、高校教师和研究生。

前言/序言

好的，这是一份关于其他图书的详细简介，内容不涉及《复系统模型（第2版）》。 --- 书名：现代金融工程：理论与实践 作者： 约翰·C·赫尔（John C. Hull） 著，[译者信息] 译 出版社： 知名学术出版社 出版日期： 近期修订版 页数： 约700页 定价： 人民币 188.00 元 --- 内容简介： 《现代金融工程：理论与实践》是一部全面、深入且具有高度实践指导意义的著作，旨在为金融、数学、统计学以及相关领域的专业人士、研究人员和高级学生提供一个理解和应用现代金融衍生品定价与风险管理理论的坚实基础。本书的核心在于系统地阐述金融衍生工具的复杂性，从基础的利率和期权模型出发，逐步深入到更高级的随机微积分、偏微分方程（PDE）在金融中的应用，以及实际市场中的复杂交易策略。 本书的结构清晰，逻辑严谨，覆盖了金融工程领域从经典理论到前沿实践的广阔范围。 第一部分：金融市场基础与随机过程 本书首先为读者建立必要的数学和金融背景。它详细回顾了连续时间金融的必要工具，包括布朗运动、伊藤积分和伊藤引理，这些是理解随机金融模型不可或缺的数学语言。金融市场的基本假设，如无套利原则（No-Arbitrage Principle）和风险中性定价（Risk-Neutral Pricing），被置于核心地位进行深入剖析。这一部分为后续复杂模型的建立奠定了坚实的理论基石。 第二部分：期权定价的经典模型 重点章节详细介绍了期权定价的标志性模型。布莱克-斯科尔斯-默顿（Black-Scholes-Merton, BSM）模型被全面推导和分析，不仅包括其数学推导过程，更强调了其在实际应用中的局限性，例如对常数波动率的假设。作者深入讨论了 Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）的计算及其在对冲策略中的作用。此外，本书还探讨了二叉树模型（Binomial Trees）作为数值方法的引入，尤其适用于美式期权和具有障碍特性的期权。 第三部分：利率模型与固定收益证券 本书对固定收益市场进行了详尽的阐述，这是现代金融工程中一个至关重要的分支。读者将学习到如何构建和校准利率模型，从早期的零息债券模型到更先进的随机利率模型。重点介绍了著名的 Hull-White 模型、CIR 模型以及 HJM（Heath-Jarrow-Morton）框架。这些模型被用来定价和对冲各种基于利率的衍生品，如利率期权（Caps, Floors, Swaptions）和抵押债券（MBS）。每一模型的介绍都伴随着详细的数学推导和实际数据拟合的讨论。 第四部分：高级衍生品与随机波动率 随着市场复杂性的增加，对更精细模型的需要也日益迫切。本书超越了恒定波动率的范畴，深入探讨了随机波动率模型。Heston 模型作为最具代表性的随机波动率模型，其推导、特征函数以及在期权定价中的应用被细致讲解。此外，本书还覆盖了局部波动率模型（Local Volatility Models），特别是 Dupire 方程，展示了如何利用市场观测到的波动率曲面来构造一个一致的定价模型。 第五部分：信用风险与 CVA 在 2008 年金融危机之后，信用风险管理和交易对手风险（Counterparty Credit Risk）成为金融工程关注的焦点。《现代金融工程》在这方面提供了前沿的分析。作者介绍了信用违约互换（CDS）的定价框架，包括使用跳跃扩散模型来描述违约事件。更重要的是，本书详细讨论了信用估值调整（Credit Valuation Adjustment, CVA）的计算方法，涵盖了如何将交易对手方的违约风险和债务人自身的违约风险纳入衍生品估值中，这是当前金融机构风险管理的核心议题。 第六部分：数值方法与编程实现 理论模型只有通过可靠的数值方法才能在实践中应用。本书的最后部分侧重于计算技术，包括蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在复杂路径依赖型期权（如亚洲期权）和高维模型中的应用。同时，有限差分法（Finite Difference Methods）在求解偏微分方程（PDEs）方面的应用也被详细阐述。作者鼓励读者结合实际的编程工具（如 Python 或 MATLAB）来实现这些模型，从而加深对理论与实践联系的理解。 本书特色： 全面性与深度并重： 涵盖了从基础 BSM 到前沿 CVA/XVA 的所有关键领域。 数学严谨性： 详细推导随机微积分和 PDE 模型，确保了理论基础的牢固。 实践导向： 丰富的实际案例、市场解读和数值方法指导，使其成为从业者的案头必备手册。 持续更新： 针对市场变化（如新的风险指标和模型校准技术）进行了及时的更新和修订，保证内容的前沿性。 目标读者： 本书适合于量化分析师、风险管理专家、衍生品交易员、金融风险顾问，以及攻读金融工程、定量金融、应用数学和金融经济学等专业的高年级本科生和研究生。掌握微积分、线性代数和概率论基础的读者将能最大化地从本书中获益。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我实在是太期待了！虽然我还没正式翻开它，但光是《复系统模型（第2版）》这个书名，就已经在我脑海里勾勒出了一幅宏大的图景。我一直对那些能够将复杂事物拆解、分析并进行预测的理论模型着迷。想象一下，我们生活中的很多现象，从经济市场的波动，到城市交通的拥堵，再到气候变化的趋势，乃至生物体内的相互作用，似乎都遵循着某种看不见的“系统”逻辑。而“复系统”这个词，更是让我联想到那些非线性、相互关联、动态演变的系统，它们不像简单的线性方程那样容易把握，而是充满了惊喜和挑战。我迫不及待地想知道，第二版在第一版的基础上，又为我们揭示了哪些更深层次的奥秘？它会提供哪些新的分析工具和框架，让我们能够更精准地理解和应对这些复杂的现实世界问题？会不会有一些令人耳目一新的案例研究，用以印证书中的理论？我甚至想象着，翻开书页的那一刻，就像是在解锁一个全新的认知维度，能够看到那些隐藏在日常现象背后的运行机制。这本书，在我眼中，不仅仅是一本学术著作，更像是一张通往更深刻理解世界入口的地图，我准备好踏上这场探索之旅了。

评分☆☆☆☆☆

我对《复系统模型（第2版）》充满了好奇，它似乎触及了一个我一直以来都很感兴趣，但又觉得难以深入的领域。我经常在想，我们身边那些看似杂乱无章的现象，背后是否真的存在着某种规律性的、系统性的运作模式？这本书的书名，恰恰点出了“模型”和“复系统”这两个关键词，这让我觉得它可能提供了一种理解和分析这些复杂性的新视角。我脑海中浮现的是，这本书也许会带领我们“解构”那些宏大的、令人望而生畏的系统，比如全球经济、生态环境，甚至是社会结构，然后用一种系统化的、模型化的方式去展现它们的内在逻辑。我特别期待的是，它能否在理论层面给出清晰的指引，同时在实践层面提供有效的工具。我希望能够通过这本书，不仅仅是了解一些概念，更能学习到一套方法论，能够让我自己去尝试分析一些我关心的问题，去构建属于自己的“复系统模型”，从而获得更深刻的洞察。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，《复系统模型（第2版）》，听起来就充满了科学严谨性和前沿性。我个人对建模一直抱有浓厚的兴趣，尤其是在我所从事的某个领域，很多问题都呈现出多因素、相互作用、非线性的特点，这正是“复系统”的典型特征。我猜想，第二版一定是在前一版的基础上，吸纳了最新的研究成果和方法论，对原有的理论框架进行了优化和拓展。我非常期待书中能够深入探讨一些前沿的建模技术，比如机器学习在复系统分析中的应用，或者是一些新兴的仿真方法。同时，我也希望它能够提供一些关于模型验证和评估的严谨方法，因为一个好的模型不仅要能描述现象，更要能经受住现实数据的检验。我还在思考，这本书是否会涉及不同学科领域之间的交叉融合，因为在我看来，许多复杂的现实问题往往需要跨学科的视角才能得到更好的理解和解决。这本书，对我而言，可能是一扇通往更高级分析思维的大门，我希望能从中汲取养分，提升自己解决问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

我之前接触过一些关于系统动力学和复杂性科学的书籍，但坦白说，有时候读起来会感觉略微有些抽象，理论与实际的结合不够紧密。我特别希望《复系统模型（第2版）》能够在这方面有所突破。我知道，很多模型听起来都很酷，但如果不能很好地映射到现实场景，就显得有些空中楼阁。我脑海里构想的是，这本书能提供一系列非常扎实、可操作的案例分析，最好是那些我们日常生活中都能接触到的问题。比如，如何用复系统模型来解释某个区域的社会经济发展差异？或者，在环境保护方面，如何利用这些模型来预测和评估不同政策的效果？我尤其对那些能够展现模型如何帮助决策者规避风险、优化资源配置的例子很感兴趣。我希望作者能够用通俗易懂的语言，甚至是图示化的方法，来讲解复杂的模型，让读者能够真正理解“模型”是如何工作的，而不是仅仅停留在概念层面。如果书中能够提供一些模型构建和仿真的指导，那就更完美了，这样我就可以尝试着自己动手去解决一些实际问题，体验模型带来的力量。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，《复系统模型（第2版）》，单凭书名就让我产生了强烈的探索欲望。我一直相信，许多看似随机的事件背后，都隐藏着复杂的因果链条和反馈机制。而“复系统”这个概念，恰恰点明了这种非线性的、动态的、相互关联的特质。我猜想，第二版肯定是在第一版的基础上，有了更深入的理论发展和更丰富的实践应用。我非常希望这本书能提供一套严谨的建模方法论，能够让我们理解如何识别、定义和量化一个复杂的系统。我脑海里已经开始想象，书中可能会介绍各种类型的模型，比如 agent-based modeling, network analysis, differential equations 等等，并且会详细阐述它们各自的适用场景和优缺点。更重要的是，我希望它能够带领读者走出纯粹的理论，去感受模型是如何被应用在实际问题的解决中的，例如，如何利用复系统模型来预测疾病传播，或者优化城市规划。我对这本书抱有很高的期望，希望它能成为我理解和驾驭复杂世界的一把利器。