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李忠民 著

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出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514179545

商品编码：29790380746

包装：平装-胶订

出版时间：2017-05-01

基本信息

书名：发展金融学

定价：55.00元

作者：李忠民

出版社：经济科学出版社

出版日期：2017-05-01

ISBN：9787514179545

字数：340000

页码：336

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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金融发展与经济增长之间关系即是值得研究的重要理论，也是中国在制度转型和市场化加速过程中必须面对的难题。目前金融发展的众多研究成果散见于学术型论文中，少见系统性、体系性的教材供高校研究生和本科生使用。陕西师范大学国际商学院李忠民教授自2004年开始，带领其研究团队对硕士研究生和博士研究生（博士研究生课程自2007年开始）的课程进行改革，并搭建了老中青教师课程教学团队，自己撰写教案教材进行授课，形成了比较完备的课程教学体系和内容，*终汇集成《发展金融学》《中国低碳发展研究》《金融市场学》等教材。

《发展金融学》从金融发展理论的发展历史出发，层层递进的分析了金融发展的路径、制度、创新与可持续性等内容。并探索性的将碳金融、行为金融分析、和谐金融理论等内容纳入了现有金融发展的框架，将之与现有金融发展理论有机的结合起来，希望对广大研究者有所启发。希望能在抛砖引玉，共同为金融发展理论体系的构建和拓展贡献自己的微薄力量！

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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现代金融风险管理：理论、模型与实践 图书简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的现代金融风险管理框架。在全球金融市场日益复杂、不确定性显著增加的背景下，有效地识别、衡量、监控和控制各类风险，已成为金融机构生存与发展的核心竞争力。本书不仅涵盖了传统金融风险管理的基石理论，更紧密结合了最新的监管要求、金融创新（如金融科技与数字化转型）带来的新挑战，以及在宏观经济波动中如何进行压力测试和情景分析的实用技能。 第一部分：金融风险管理的基石与演进 本部分首先确立了金融风险管理的理论基础和历史脉络。我们将从金融机构的特性出发，阐述风险管理的必要性——它不仅仅是合规要求，更是价值创造的关键驱动力。 第一章：金融风险管理概论与监管框架 本章详细解析了金融风险的本质、分类及其相互关联性。我们区分了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及新兴的声誉风险和战略风险。同时，本书将深入探讨巴塞尔协议（Basel III/IV）的核心理念和具体要求，分析全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的特殊监管考量。重点关注风险资本的计量方法、资本充足率的维护机制，以及宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）在维护金融稳定中的作用。 第二章：风险治理与组织架构 有效的风险管理依赖于清晰的“三道防线”模型。本章将聚焦于风险治理（Risk Governance）的实践。内容包括董事会和高级管理层在风险偏好设定中的职责、风险管理职能部门（第二道防线）的独立性与专业性建设、内部审计（第三道防线）的角色定位。此外，我们将探讨如何建立全员参与的企业文化，确保风险意识渗透到业务流程的每一个环节。 第二部分：核心风险的量化与建模 这是本书技术性最强、实践指导意义最大的部分，专注于信用风险、市场风险和操作风险的先进量化技术。 第三章：信用风险计量与管理 信用风险是商业银行面临的首要风险。本章将超越传统的资产负债表分析，深入探讨现代信用风险计量技术。我们将详细讲解概率违约（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的参数估计方法，并比较内部评级法（IRB）与标准法在资本计算上的差异。针对组合风险，本书将引入蒙特卡洛模拟在计算预期损失（EL）和非预期损失（UL）中的应用，以及信用风险集中度分析工具。 第四章：市场风险测量与对冲策略 本章聚焦于利率、汇率、股票价格和商品价格波动带来的风险。重点阐述市场风险价值（VaR）模型的构建，包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法的优缺点及适用场景。同时，本书会讨论VaR的局限性，引入预期缺口（ES/CVaR）作为更稳健的风险度量指标，并探讨流动性调整后的VaR（LVaR）的概念。在策略层面，我们将分析利率互换、期权和期货在对冲利率曲线风险和外汇敞口中的实战应用。 第五章：操作风险与新兴风险的建模 操作风险的独特之处在于其损失事件的稀疏性和高波动性。本章介绍操作风险的损失数据收集（LDA）方法、外部损失数据的使用，以及如何运用频率和严重度模型（如泊松和负二项分布）对未来损失进行预测。此外，我们将专门探讨新兴的风险类别，包括网络安全风险的量化挑战、环境、社会和治理（ESG）风险对传统风险模型的影响，以及与金融科技（FinTech）相关的模型风险管理。 第三部分：流动性与压力测试 在历次金融危机中，流动性短缺被证明是引爆系统性风险的导火索。本部分强调了流动性风险管理和前瞻性压力测试的重要性。 第六章：流动性风险的度量与管理 本章详细解析了流动性风险的两种主要形式：融资流动性风险和市场流动性风险。我们将介绍巴塞尔协议III对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的具体要求，并演示如何构建短期和长期资金缺口分析模型。内容还将涵盖压力情景下的资金需求预测和应急融资计划（Contingency Funding Plan, CFP）的制定。 第七章：压力测试与情景分析的实践 压力测试是连接风险管理、资本规划和战略决策的桥梁。本书将指导读者如何设计具有区分度的宏观经济情景（如衰退、滞胀、资产泡沫破裂）。重点介绍如何将宏观情景映射到具体的风险暴露上，计算在极端不利条件下机构的资本消耗和盈利能力下降情况。我们还将探讨逆向压力测试（Reverse Stress Testing）在识别机构脆弱性方面的独特价值。 第四部分：风险整合与前瞻性实践 本部分将视角提升到企业整体层面，探讨风险的集成化管理以及如何利用现代技术提升风险应对能力。 第八章：企业风险管理（ERM）的集成化 本书阐述了如何从分散的风险职能走向统一的ERM框架。重点在于风险计量结果的横向整合（如信用风险与市场风险的组合效应）和纵向集成（从交易层面到集团战略层面）。我们将讨论如何建立风险与薪酬挂钩的机制，确保风险承担与激励相容。 第九章：金融科技与风险管理的未来趋势 随着大数据、人工智能和区块链技术在金融领域的深入应用，风险管理也迎来了变革。本章探讨了如何利用机器学习（如梯度提升树、神经网络）改进PD预测的准确性，利用自然语言处理（NLP）技术对非结构化数据进行风险预警。同时，我们也审视了这些新技术本身带来的模型风险、数据治理挑战以及监管适应性问题。 本书适合金融机构的风险管理专业人士、资产组合经理、高级管理层，以及金融工程、经济学和金融学领域的高年级本科生和研究生使用。通过对本书的学习，读者将能够构建一个全面、稳健且能够适应未来挑战的现代金融风险管理体系。

评分☆☆☆☆☆

这是一本真正意义上的“厚积薄发”之作，其内容之丰富、论述之深刻，令人叹为观止。作者在《发展金融学》一书中，对金融体系的构成要素、运行机制以及其在推动国家经济发展中的多重作用进行了全面而系统的阐释。书中对金融市场的功能，包括风险管理、信息传递、以及激励机制的建立，都进行了细致的分析，并结合了不同国家和地区的实践经验，深入浅出地揭示了金融发展对提高生产效率、促进技术进步、以及实现经济结构转型的重要性。作者对金融监管的有效性，特别是如何平衡金融创新与风险防范，提出了颇具建设性的观点，并强调了健全的法律框架和独立的监管机构在金融稳定中的关键作用。此外，书中关于发展援助、国际资本流动以及主权债务等议题的探讨，也为我们理解全球化背景下发展中国家如何更好地融入国际金融体系，以及如何应对外部金融冲击提供了深刻的启示。总而言之，这本书不仅具有高度的学术价值，更蕴含着丰富的实践指导意义，对于任何希望在金融领域有所建树或深刻理解经济发展规律的读者来说，都将是一次受益匪浅的阅读体验。

评分☆☆☆☆☆

一本真正触及了金融发展核心议题的著作，从宏观的视角切入，深入剖析了不同发展阶段国家在金融体系建设、市场培育以及风险管理方面所面临的独特挑战与机遇。作者并未止步于理论的阐述，而是大量引用了翔实的案例研究，涵盖了亚洲新兴经济体、拉美地区的金融改革以及非洲国家如何利用金融工具实现经济腾飞的历程。书中对于金融抑制的根源、金融深化对经济增长的传导机制，以及非正规金融在发展中扮演的角色，都进行了细致入微的分析，并提出了一系列具有前瞻性的政策建议。尤其令我印象深刻的是，作者对普惠金融的解读，不仅仅是金融服务的普及，更是如何通过创新产品设计、技术赋能以及监管优化，让金融真正成为促进社会公平和可持续发展的强大动力。此外，对于金融危机对发展中国家经济复苏的影响，以及如何构建更具韧性的金融体系，书中也给出了发人深省的见解。这不仅仅是一本学术专著，更是一份宝贵的实践指南，对于政策制定者、金融从业者以及对发展经济学感兴趣的研究者来说，都具有极高的参考价值。它引导我们跳出狭隘的视角，从更广阔的维度去理解金融与发展之间错综复杂的关系，并认识到金融创新在应对全球性挑战中的关键作用。

评分☆☆☆☆☆

这本《发展金融学》以一种非常启发性的方式，将看似抽象的金融概念与现实世界中的经济发展进程紧密地联系起来。书中对金融市场结构、监管框架以及金融机构在促进资源配置和风险分散方面所起的作用进行了系统性的梳理。我尤其欣赏作者在讨论发展中国家金融市场发展时，对不同制度环境下金融创新路径的深入探讨，例如，如何在高通胀环境下设计有效的储蓄工具，或者在信息不对称严重的地区如何构建可信的信贷体系。书中对金融科技（FinTech）在发展中国家应用的潜力进行了前瞻性的分析，探讨了移动支付、数字信贷等如何突破传统金融服务的地理和成本限制，触及更广泛的社会群体，从而推动包容性增长。同时，作者也审慎地指出了FinTech在发展中可能带来的新风险，如数据隐私、网络安全以及监管套利等问题，并提出了相应的应对策略。书中关于国际金融合作与发展援助的章节，也为我们理解全球金融格局下发展中国家的地位和作用提供了新的视角。整体而言，这本书提供了一个全面而深刻的框架，帮助读者理解金融作为发展引擎的核心功能，以及在不同发展阶段如何有效地利用金融工具来优化经济结构、提升社会福祉。

评分☆☆☆☆☆

《发展金融学》这本书在我阅读过程中，不断地刷新着我对金融在经济发展中作用的认知。作者巧妙地融合了理论分析与实证研究，对金融体系的演进及其对实体经济的影响进行了层层剥离的阐释。书中对金融中介功能、资本市场发展、以及货币政策在发展经济体中的特殊作用，都有着非常独到的见解。我特别对书中关于“金融包容性”的论述印象深刻，它不仅仅是对金融服务的可及性提出要求，更是强调了金融服务的质量、适宜性以及用户体验，确保金融服务能够真正地满足不同收入群体、不同规模企业乃至弱势群体的需求。书中也探讨了金融化对发展中国家可能带来的负面影响，例如过度投机、资产泡沫以及金融风险的跨国传染等，并提出了相应的防范和化解机制。作者还对国有金融机构与民营金融机构在发展中的不同角色以及它们之间的互动关系进行了深入的探讨，为理解不同国家的金融发展模式提供了有益的参考。这本书的语言风格严谨又不失可读性，使得复杂深奥的金融理论变得生动易懂，对于任何希望深入了解金融与发展之间内在联系的读者来说，都是一本不容错过的佳作。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本《发展金融学》为我打开了一扇理解现代经济发展新视角的大门。作者从历史的维度出发，梳理了不同时期金融创新如何推动或阻碍了经济的进步。书中对金融抑制的根源、金融深化与经济增长之间的因果关系，以及金融市场效率的提升对资源配置的作用，都进行了深入细致的分析。尤其令我耳目一新的是，作者对发展中国家在金融改革过程中所面临的政治经济博弈的洞察，揭示了制度变迁、利益集团以及治理结构如何影响金融改革的进程和效果。书中对绿色金融、气候变化与可持续发展之间的关联也进行了探讨，勾勒出金融如何在应对全球性挑战中发挥积极作用的蓝图。作者并非简单地罗列事实，而是通过严谨的逻辑推理和大量的实证数据，为读者构建了一个关于金融发展与经济增长之间互动关系的完整图景。这本书对于理解当前全球经济发展中的一些热点问题，如新兴市场国家的金融风险、全球资本流动的影响，以及如何通过金融创新来实现包容性增长，都提供了深刻的见解和有价值的参考。