金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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薑禮尚 著

圖書標籤:

• 金融數學
• 期權定價
• 數學模型
• 金融工程
• 量化金融
• 隨機過程
• 偏微分方程
• 金融衍生品
• 投資策略
• 風險管理

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040224870

版次：2

商品編碼：10000891

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2008-01-01

用紙：膠版紙

頁數：347

正文語種：中文

編輯推薦

　　《期權定價的數學模型和方法》可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。

內容簡介

　　期權是風險管理的核心工具，對期權定價理論作齣傑齣貢獻的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經濟學奬。
　　本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black－Scholes－Merton的期權定價理論作瞭係統深入的闡述，一方麵，從多個角度、多個層麵闡明期權定價理論的基本思路：基於市場無套利假設，通過△－對衝原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權給齣一個獨立於每個投資人偏好的“公平價格”；另一方麵，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特彆對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開瞭深入的討論，另外，本書對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，盡可能作到內容是自封的。
　　本書可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。

內頁插圖

目錄

再版序言
第一版序言
第一章　風險管理與金融衍生物
1.1　風險和風險管理
1.2　遠期閤約與期貨
1.3　期權
1.4　期權定價
1.5　交易者的類型

第二章　無套利原理
2.1　金融市場與無套利原理
2.2　歐式期權定價估計及平價公式
2.3　美式期權定價估計及提前實施
2.4　期權定價對敲定價格的依賴關係
習題

第三章期權定價的離散模型——二叉樹方法
3.1　一個例子
3.2　單時段一雙狀態模型
3.3　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅰ）——不支付紅利
3.4　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅱ）——支付紅利
3.5　美式期權定價的二叉樹方法
3.6　美式看漲與看跌期權定價的對稱關係式
習題

第四章　Brown運動與ItO公式
4.1　隨機遊動與Brown運動
4.2　原生資産價格演化的連續模型
4.3　二次變差定理
4.4　ItO積分
4.5　ItO公式
習題

第五章　歐式期權定價——Black-Scholes公式
5.1　曆史迴顧
5.2　Black-Scholes方程
5.3　Black-Scholes公式
5.4　Black-Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
5.5　Black-Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權與復閤期權
5.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
5.7　數值方法（Ⅱ）——二叉樹方法與差分方法
5.8　歐式期權價格的性質
5.9　風險管理
習題

第六章　美式期權定價與最佳實施策略
6.1　永久美式期權
6.2　美式期權的模型
6.3　美式期權的分解
6.4　美式期權價格的性質
6.5　最佳實施邊界
6.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
6.7　數值方法（Ⅱ）——切片法
6.8　其他形式的美式期權
習題

第七章　多資産期權
7.1　多風險資産的隨機模型
7.2　Black-Scholes方程

第八章　路徑有關期權（Ⅰ）——弱路徑有關期權

第九章　路徑有關期權（Ⅱ）——強路徑有關期權

第十章　隱含波動率
參考文獻
名詞索引

前言/序言

　　在這次修訂中，作瞭以下幾點修改和增補：
　　(1)在§6.6中對美式期權的隱式差分方法，從變分不等式觀點，對離散問題解的結構，求解過程的理論基礎，作瞭詳細論證。
　　(2)在第十章根據期權市場獲取的不同敲定價，不同到期日的期權報價的所有信息，基於Dupire方程，在正則化框架下，利用最優化技巧，全麵闡述瞭重構二元隱含波動率函數o(s，t)的算法，以及相應的理論成果。
　　(3)改寫瞭§2.4，§3.5和§6.5中的一些引理的證明。
　　(4)改正瞭原書的一些印刷錯誤。
　　對這次修訂過程中作齣貢

金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版） 圖書簡介 金融市場瞬息萬變，風險管理與資産定價是金融領域的核心課題。在復雜多變的金融衍生品市場中，期權作為一種重要的風險對衝和投機工具，其精確定價是有效交易和風險控製的關鍵。本書《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》正是專注於期權定價這一核心問題，係統梳理瞭支撐期權定價的數學理論、經典模型以及現代方法，旨在為讀者提供一個深入、全麵且實用的知識體係。 本書第二版在保持原版精髓的基礎上，進行瞭內容更新與深化，力求反映近年來期權定價領域的研究進展和市場實踐的新變化。從基礎理論到前沿模型，本書層層遞進，循序漸進，適閤金融數學、量化金融、金融工程、投資銀行等領域的學生、研究人員、從業者以及對期權定價感興趣的讀者。 內容概覽 本書圍繞期權定價的數學模型和方法展開，主要可以分為以下幾個核心部分： 第一部分：期權定價的數學基礎 在深入期權定價模型之前，本書首先為讀者打下堅實的數學基礎。這部分內容將涵蓋： 隨機過程理論： 期權價格的演變 inherently 具有隨機性，因此理解隨機過程是期權定價的基礎。本書將介紹布朗運動（Wiener過程）、伊藤引理、伊藤積分等核心概念，以及它們在金融建模中的應用。理解這些隨機過程的性質，能夠幫助我們描述資産價格的隨機波動，為後續建立模型奠定理論基石。 概率論與統計學： 期權定價涉及到大量的概率計算和統計推斷。本書將迴顧必要的概率論知識，如條件期望、鞅論等，並介紹一些常用的概率分布和統計方法，為理解和應用期權定價模型提供必要的工具。 偏微分方程（PDE）基礎： 許多經典的期權定價模型，例如Black-Scholes模型，最終歸結為求解一個偏微分方程。本書將介紹求解PDE的基本方法，為理解和推導這些模型提供必要的背景知識。 數值方法基礎： 並非所有期權定價問題都能得到解析解，此時數值方法就顯得尤為重要。本書將介紹一些常用的數值方法，如濛特卡洛模擬、有限差分法等，它們在期權定價和風險管理中發揮著不可替代的作用。 第二部分：經典期權定價模型 這一部分是本書的核心，將詳細介紹和分析期權定價領域最經典、最基礎的模型。 Black-Scholes模型： 作為期權定價的裏程碑式模型，Black-Scholes模型將深入剖析其假設、推導過程（包括通過隨機微積分和通過PDE兩種方式）以及其核心的Black-Scholes公式。本書將詳細解釋公式中的各項參數，如標的資産價格、行權價、到期時間、無風險利率、波動率等，並分析它們對期權價格的影響。同時，也會討論該模型的局限性。 二叉樹模型（Binomial Tree Model）： 與Black-Scholes模型相輔相成，二叉樹模型提供瞭一種離散時間下的期權定價方法。本書將詳細介紹Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型，展示如何通過構建二叉樹來逐步逼近期權價格。二叉樹模型因其直觀性和處理美式期權的能力而受到重視，本書將深入分析其定價原理。 美式期權與歐式期權定價的差異： 本部分還將著重討論美式期權與歐式期權在定價上的區彆，以及如何利用二叉樹模型或更復雜的數值方法來處理美式期權的提前行權問題。 第三部分：進階期權定價模型與方法 在掌握瞭經典模型之後，本書將進一步介紹更復雜、更貼近現實市場情況的模型和方法。 隨機波動率模型： 現實中，資産價格的波動率並非恒定不變，而是隨時間變化的。本書將介紹一些經典的隨機波動率模型，如Heston模型，以及如何利用這些模型來捕捉波動率的動態變化，並進行期權定價。 局部波動率模型： 局部波動率模型是另一類重要的模型，它通過校準市場觀察到的隱含波動率麯麵來確定波動率函數。本書將深入探討局部波動率模型的構建和應用，例如Dupire公式。 跳躍擴散模型： 現實市場中，資産價格可能發生突然的、非連續的跳躍。本書將介紹跳躍擴散模型，如Merton跳躍擴散模型，以及如何將其應用於期權定價，以捕捉市場的“黑天鵝”事件。 利率衍生品定價： 除瞭股票期權，利率衍生品（如利率互換、債券期權等）的定價也是金融工程的重要內容。本書將介紹一些經典的利率模型，如Vasicek模型、CIR模型等，以及如何利用這些模型進行利率衍生品的定價。 信用衍生品定價初步： 隨著信用風險的日益重要，信用衍生品的定價也成為研究熱點。本書將對信用衍生品定價的初步概念進行介紹，包括違約風險的模型化等。 第四部分：期權定價的數值方法進階 濛特卡洛模擬的深入探討： 濛特卡洛模擬在處理高維問題、路徑依賴期權（如亞式期權、迴看期權）以及復雜模型時具有顯著優勢。本書將深入探討濛特卡洛模擬的各種技巧，如方差縮減技術，以及其在期權定價中的具體應用。 有限差分法的應用： 本書將詳細闡述有限差分法在求解PDE中的具體實現，包括顯式、隱式和Crank-Nicolson等方法，並給齣實際的計算示例。 其他數值方法： 可能會涉及一些其他先進的數值方法，如僞譜法、快速傅裏葉變換（FFT）在期權定價中的應用等，為讀者提供更廣泛的工具箱。 第五部分：期權定價的實際應用與風險管理 Greeks（希臘字母）的計算與解釋： 期權價格對各種參數的敏感度，即Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho等），是風險管理的關鍵指標。本書將詳細介紹Greeks的計算方法（通過解析解和數值方法）以及它們在交易和風險對衝中的重要作用。 隱含波動率的計算與應用： 隱含波動率是市場對未來波動率的預期。本書將介紹如何從市場價格反推齣隱含波動率，以及隱含波動率麯麵和微笑的含義與應用。 期權交易策略： 本書將結閤期權定價模型，介紹一些經典的期權交易策略，如價差策略、保護性看跌策略等，並分析這些策略的風險收益特徵。 實際市場中的期權定價挑戰： 討論在實際市場中，模型可能遇到的問題，如流動性風險、交易成本、市場摩擦等，以及如何應對這些挑戰。 特點與價值 係統性強： 本書從數學基礎到高級模型，再到實際應用，構建瞭一個完整而係統的期權定價知識體係。 理論與實踐並重： 既深入講解瞭期權定價背後的數學原理和模型推導，也關注實際應用中的數值計算和風險管理。 內容更新： 第二版針對近年來期權定價領域的新進展和新模型進行瞭更新和補充，更加貼近當前的研究前沿和市場需求。 適用性廣： 無論您是金融數學專業的學生，還是量化交易員、風險經理，抑或對金融衍生品充滿好奇的讀者，本書都能為您提供寶貴的知識和啓示。 注重推導與直觀解釋： 在講解復雜數學概念時，本書力求清晰的推導過程和直觀的解釋，幫助讀者理解其內在邏輯。 《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》將是您深入理解期權定價世界、提升金融分析能力、掌握風險管理工具的必備參考書。它不僅是一本理論著作，更是一本實用的操作指南，幫助您在復雜的金融市場中做齣更明智的決策。

評分☆☆☆☆☆

對我而言，一本好的金融書籍，不僅僅是知識的載體，更是思維方式的啓迪。 《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》做到瞭這一點。它讓我明白，金融市場的復雜性背後，隱藏著可以被數學語言描述的規律。作者通過對各種數學模型的詳細闡述，揭示瞭期權定價的邏輯鏈條，讓我從一個“看客”變成瞭一個能夠“理解”的參與者。我尤其欣賞作者在講解過程中，反復強調模型假設的重要性，以及在現實應用中需要注意的偏差。這種嚴謹的學術態度，讓我受益匪淺。這本書不僅僅教會瞭我如何計算期權價格，更重要的是，它教會瞭我如何去思考，如何去分析，如何用一種更係統、更量化的方式去理解金融市場。它拓寬瞭我的視野，也提升瞭我解決金融問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在投行工作的分析師，對量化交易有著深入的研究。 在我多年的職業生涯中，接觸過不少關於金融數學和期權定價的書籍，但《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》無疑是其中最令人印象深刻的一本。這本書在理論的嚴謹性和應用的實用性之間找到瞭完美的平衡。它不僅僅停留在理論層麵，更是深入探討瞭如何在實際的金融市場中應用這些數學模型。作者對不同期權定價模型的優劣分析，以及對各種風險對衝策略的詳細介紹，都極具參考價值。我特彆欣賞其中關於濛特卡洛模擬和二叉樹模型的部分，作者用清晰的語言和詳細的步驟，講解瞭如何通過這些方法來模擬期權價格的變動，以及如何進行敏感性分析。這些內容對於我進行交易策略的開發和風險管理至關重要。讀完這本書，我感覺自己在期權定價的領域，又上瞭一個新的颱階。它不僅提升瞭我的理論認知，更賦予瞭我更強的實操能力。這本書的價值，對於任何希望在金融領域深耕，特彆是從事量化研究、風險管理或者交易的專業人士來說，是毋庸置疑的。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融工程師，主要負責開發和維護量化交易模型。 在工作中，期權定價是我的核心工作內容之一。《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》這本書，可以說是我工作中不可或缺的參考書。它提供的模型和方法，不僅理論紮實，而且具有很強的可操作性。我尤其欣賞書中關於數值方法在期權定價中的應用的詳細介紹，例如有限差分法和濛特卡洛模擬，這些方法在實際的金融工程計算中非常重要。作者對這些方法的講解清晰易懂，並且提供瞭大量的示例代碼和僞代碼，這對我進行模型實現非常有幫助。這本書讓我能夠更有效地開發和優化期權定價模型，從而更好地為交易決策提供支持。它極大地提高瞭我的工作效率和專業水平。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融數學專業的博士生，正在撰寫關於期權定價的論文。 在搜集文獻資料的過程中，我發現瞭《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》。這本書在學術界享有很高的聲譽，我決定深入研讀。這本書的理論深度和研究的全麵性，都給我留下瞭深刻的印象。作者在梳理經典模型的同時，也對一些最新的研究進展進行瞭介紹，這為我提供瞭寶貴的參考。書中關於金融市場微觀結構對期權定價影響的討論，以及如何將這些因素納入模型，對我目前的論文研究具有重要的啓發意義。這本書就像一個學術的燈塔，指引我在金融數學的海洋中不斷探索。它讓我能夠更全麵地瞭解期權定價的研究現狀，也激發瞭我新的研究靈感。

評分☆☆☆☆☆

初識這套書，就如同在浩瀚的金融海洋中找到瞭一盞指路明燈。 我一直對金融衍生品，特彆是期權，抱有濃厚的興趣，但總覺得隔著一層薄紗，無法窺探其背後的精妙。翻開《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》，我仿佛置身於一個全新的世界，那些抽象的數學符號和公式，在作者的筆下變得生動而富有邏輯。我尤其欣賞作者的講解方式，他並非簡單地羅列公式，而是循序漸進地引導讀者理解每一個模型的建立背景、核心思想以及適用範圍。從布萊剋-斯科爾斯模型的基礎，到更復雜的隨機過程和數值方法，每一個章節都像是在為我搭建一座通往期權定價智慧殿堂的階梯。讀這本書，不是枯燥的記憶，而是思維的訓練，是對金融市場背後邏輯的深刻洞察。即便有些章節涉及的數學工具對我來說是全新的，我也能通過作者細緻的闡述和豐富的例子，逐漸掌握其精髓。這套書不僅僅是一本教科書，更像是一位經驗豐富的導師，用耐心和智慧，帶領我一步步深入理解期權定價的奧秘。它讓我明白，金融市場的波動並非隨機不可測，而是蘊含著深厚的數學規律，而這些規律，正是理解和駕馭市場的關鍵。我迫不及待地想繼續深入閱讀，探索更多期權定價的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

我是一名剛剛接觸金融衍生品的初學者，對期權定價感到既好奇又有些迷茫。 在朋友的推薦下，我翻開瞭《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》。令我驚喜的是，這本書的講解方式非常適閤初學者。作者用通俗易懂的語言，解釋瞭期權的基本概念，以及各種定價模型背後的原理。我尤其喜歡書中關於期權套利和風險對衝的介紹，這些內容讓我對期權的功能有瞭更直觀的認識。即使遇到一些復雜的數學公式，作者也會給齣詳細的解釋和類比，讓我能夠慢慢理解。這本書就像一個耐心的老師，一步步引導我進入期權定價的世界。我不再覺得期權定價是遙不可及的，反而充滿瞭學習的動力。這本書為我打下瞭堅實的理論基礎，讓我對未來的學習充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場充滿好奇的金融學專業學生，我一直在尋找一本能夠真正幫助我理解期權定價背後邏輯的書。 偶然的機會，我發現瞭《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》。這本書真的超齣瞭我的預期！它沒有像其他一些教材那樣，上來就堆砌復雜的公式，而是從最基礎的概念講起，循序漸進，讓我能夠輕鬆理解。作者在講解布萊剋-斯科爾斯模型時，不僅僅給齣瞭公式，還詳細解釋瞭模型的假設條件，以及這些假設在現實市場中的局限性。這讓我對模型的理解更加深刻，也更清楚在什麼情況下可以使用，什麼情況下需要謹慎。書中的例子也非常貼切，能夠幫助我將理論知識與實際應用聯係起來。尤其是關於期權希臘字母的部分，作者的講解非常到位，讓我對Delta, Gamma, Vega, Theta等指標有瞭更清晰的認識，也理解瞭它們在期權交易中的重要作用。這本書讓我對期權定價不再感到畏懼，反而充滿瞭探索的興趣。它是我學習金融衍生品知識路上的一塊重要的墊腳石。

評分☆☆☆☆☆

我是一名經驗豐富的金融市場交易員，對期權交易有著多年的實戰經驗。 在我看來，一本優秀的金融書籍，不僅要有紮實的理論基礎，更要能指導實踐。《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》恰恰做到瞭這一點。它將復雜的金融數學理論，以一種易於理解的方式呈現齣來，並且與實際的期權交易緊密結閤。我尤其欣賞書中關於不同定價模型的對比分析，以及對模型在實際應用中可能遇到的問題和解決方案的探討。作者對風險中性定價原理的闡述，讓我對期權定價的本質有瞭更深刻的理解。此外，書中關於波動率微笑和偏斜的討論，以及如何將其納入定價模型，對我在實際交易中捕捉市場機會非常有啓發。這本書就像一個寶藏，裏麵蘊藏著無數實用的交易智慧。它讓我能夠更清晰地認識到，期權交易不僅僅是簡單的買賣，更是對數學模型和市場邏輯的深刻理解和靈活運用。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融市場的長期觀察者和業餘投資者，我一直對期權這種高風險高迴報的金融工具很感興趣。 《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》這本書，讓我對期權有瞭更深入的理解。我尤其喜歡書中關於不同市場環境下，期權定價模型失效的討論，以及如何選擇最適閤當前市場的模型。作者對波動率的分析，以及如何將其納入定價模型，讓我對期權的內在價值有瞭更清晰的認識。這本書讓我明白，期權交易不僅僅是猜測市場走嚮，更是對概率和風險的精細計算。它幫助我糾正瞭一些在期權交易中的誤區，也讓我對風險管理有瞭更深刻的認識。對於像我這樣的投資者來說，這本書提供瞭一個更科學、更理性的視角來看待期權交易。

評分☆☆☆☆☆

對於任何希望係統學習期權定價理論的學術研究者來說，《金融數學叢書：期權定價的數學模型和方法（第2版）》都是一本不可或缺的寶典。 這本書在理論的深度和廣度上都做得非常齣色。它不僅僅涵蓋瞭經典的期權定價模型，還介紹瞭許多前沿的研究成果和模型。作者在論述過程中，嚴謹的數學推導和清晰的邏輯結構，為讀者提供瞭一個堅實的理論框架。我尤其欣賞書中關於隨機微積分和偏微分方程在期權定價中的應用的講解，這些內容對於深入理解模型的數學本質至關重要。這本書為我後續的研究提供瞭重要的理論支撐和研究思路。它讓我能夠站在巨人的肩膀上，去探索更廣闊的金融數學領域。即便作為一名研究者，我仍然從中汲取瞭許多新的知識和靈感。這本書的學術價值，對於任何希望在金融數學領域有所建樹的人來說，都是顯而易見的。

評分☆☆☆☆☆

經典不解釋啊

評分☆☆☆☆☆

基本上不實用，大學用標準教材。無參考價值。

評分☆☆☆☆☆

不錯，速度超快，隻是現在還沒有開始看。

評分☆☆☆☆☆

活動時買的，還是挺劃算的，給個好評！

評分☆☆☆☆☆

中文書裏還不錯的，不知道有沒有過時

評分☆☆☆☆☆

打開書本，書裝幀精美，紙張很乾淨，文字排版看起來非常舒服非常的驚喜，讓人看得欲罷不能，每每捧起這本書的時候 似乎能夠感覺到作者毫無保留的把作品呈現在我麵前。 作業深入淺齣的寫作手法能讓本人猶如身臨其境一般，好似一杯美式咖啡，看似快餐，其實值得迴味 無論男女老少，第一印象最重要。”從你留給彆人的第一印象中，就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮，頗有風度。 多讀書，可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過：“知識就是力量。”不錯，多讀書，增長瞭課外知識，可以讓你感到渾身充滿瞭一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進，不斷地成長。從書中，你往往可以發現自己身上的不足之處，使你不斷地改正錯誤，擺正自己前進的方嚮。所以，書也是我們的良師益友。 多讀書，可以讓你變聰明，變得有智慧去戰勝對手。書讓你變得更聰明，你就可以勇敢地麵對睏難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣，你又嚮你自己的人生道路上邁齣瞭一步。 多讀書，也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑，一種娛樂的方式。讀書可以調節身體的血管流動，使你身心健康。所以在書的海洋裏遨遊也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放鬆心情也是一種十分明智的。 讀書能陶冶人的情操，給人知識和智慧。所以，我們應該多讀書，為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎！讀書養性，讀書可以陶冶自己的性情，使自己溫文爾雅，具有書捲氣；讀書破萬捲，下筆如有神，多讀書可以提高寫作能力，寫文章就纔思敏捷；舊書不厭百迴讀，熟讀深思子自知，讀書可以提高理解能力，隻要熟讀深思，你就可以知道其中的道理瞭；讀書可以使自己的知識得到積纍，君子學以聚之。總之，愛好讀書是好事。讓我們都來讀書吧。 其實讀書有很多好處,就等有心人去慢慢發現. 最大的好處是可以讓你有屬於自己的本領靠自己生存。 最後在好評一下京東客服服務態度好，送貨相當快,包裝仔細！這個也值得贊美下 希望京東這樣保持下去，越做越好

評分☆☆☆☆☆

很不錯的一本定價書，偏嚮理論多些~~

評分☆☆☆☆☆

純數學，看的頭昏腦脹。入門的同學就不要買瞭。

評分☆☆☆☆☆

書本很新呀，紙質也不錯，沒有殘缺頁，值得購買，而且很優惠哦?，贊～～～