计量经济学学习指导与EViews应用指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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孙敬水 编

图书标签:

• 计量经济学
• EViews
• 学习指导
• 应用
• 经济学
• 统计学
• 数据分析
• 模型
• 实证分析
• 高等教育

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302239819

版次：1

商品编码：10400937

品牌：清华大学

包装：平装

开本：16开

出版时间：2010-12-01

用纸：胶版纸

页数：422

字数：635000

内容简介

《计量经济学学习指导与EViews应用指南》是为《计量经济学》（第2版）编写的配套教材。书中按照主教材的内容体系编写，给出了各章内容提要、学习重点与难点、典型例题分析、习题及习题解答五部分内容，书中的典型例题和习题中所有计算题都是采用计量经济学软件——eviews 6．0进行计算的，并且给出了详细的操作步骤，有助于读者加强对所学知识的理解，巩固和提高学习效果。《计量经济学学习指导与EViews应用指南》对于读者而言是一本更具有操作性与实用性的读物。
《计量经济学学习指导与EViews应用指南》可供选用《计量经济学》（第2版）作为教材的师生作为学习参考书和实验教材，同时，《计量经济学学习指导与EViews应用指南》又具有相对独立性，以便于不同层次读者使用。既可以作为高等院校经济学、管理学研究生、高年级本科生和考研学生的学习参考书，也可作为经济管理研究人员与实际工作者的学习参考书。

目录

第1章 导论
1.1 内容提要
1.2 学习重点与难点
1.3 习题
1.4 习题答案

第2章 一元线性回归模型
2.1 内容提要
2.2 学习重点与难点
2.3 典型例题分析
2.4 习题
2.5 习题答案

第3章 多元线性回归模型
3.1 内容提要
3.2 学习重点与难点
3.3 典型例题分析
3.4 习题
3.5 习题答案

第4章 异方差性
4.1 内容提要
4.2 学习重点与难点
4.3 典型例题分析
4.4 习题
4.5 习题答案

第5章 自相关性
5.1 内容提要
5.2 学习重点与难点
5.3 典型例题分析
5.4 习题
5.5 习题答案

第6章 多重共线性
6.1 内容提要
6.2 学习重点与难点
6.3 典型例题分析
6.4 习题
6.5 习题答案

第7章 单方程回归模型的几个专题
第8章 滞后变量模型
第9章 时间序列分析
第10章 联立方程模型
第11章 面板数据模型
参考文献

前言/序言

好的，这是一份针对您提供的书名所不包含内容的、详尽的图书简介： --- 深度解析：现代金融市场理论与风险管理前沿 本书聚焦于传统计量经济学框架之外的、近年来快速发展的金融经济学分支。它旨在为读者提供一个全面、深入且高度实用的视角，以理解当前复杂多变的全球金融市场结构、定价机制以及随之而来的风险管理挑战。本书的重点在于 非线性模型、高频数据分析、衍生品定价的实证检验以及宏观审慎监管 的最新发展，完全规避了基础计量经济学方法论（如OLS、VAR模型在截面数据上的应用）的冗余论述，直接切入金融实践的前沿。 第一部分：金融市场的结构性演变与行为金融学的再审视 本部分探讨金融市场自2008年全球金融危机以来发生的深刻结构性变化，特别是电子化交易、算法交易和暗池（Dark Pools）对市场微观结构的影响。我们不再停留于传统的有效市场假说（EMH）的静态讨论，而是深入剖析异质性信念模型（Heterogeneous Belief Models）和有限理性（Bounded Rationality）在解释资产价格异常波动中的作用。 章节重点： 1. 市场微观结构计量： 重点介绍使用高频订单簿数据（Level 3 Data）进行分析的技术，包括订单流不平衡（Order Flow Imbalance）、买卖价差（Spread）动态的建模，以及如何应用跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）来捕捉突发性价格冲击的频率与幅度。这部分内容将详尽论述如何使用复杂的随机过程，而非标准的线性回归，来描述订单簿的演化。 2. 行为偏差的量化： 区别于定性的行为金融学描述，本书侧重于如何将前景理论（Prospect Theory）和损失厌恶（Loss Aversion）嵌入到动态随机一般均衡（DSGE）模型或跨期选择模型中，通过构建偏好偏误指标（Preference Bias Indicators）来实证检验特定投资群体的非理性行为对资产定价的影响。 3. 信息传递与市场传染： 分析跨市场、跨资产类别之间的信息溢出效应。重点关注使用多元分位数回归（Multivariate Quantile Regression）来识别在极端市场条件下（如金融压力时期）信息传递机制的非对称性，这远超出了标准协整检验的范畴。 第二部分：先进的资产定价与衍生品定价的实证检验 本部分完全摒弃了对简单线性因子模型的叙述，直接聚焦于当前学术界和业界广泛采用的、更具解释力的非线性定价模型，特别是与波动率和期限结构相关的模型。 章节重点： 1. 随机波动率模型（Stochastic Volatility Models）： 深入探讨Heston模型、SABR模型（Stochastic Alpha, Beta, Rho）的参数估计和实时校准。重点是如何利用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）和扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）对这些高维非线性SDE（随机微分方程）进行后验估计，并用真实期权数据检验其对波动率微笑（Volatility Smile）的拟合优度。 2. 期限结构建模： 集中讨论无套利框架（No-Arbitrage Frameworks）下的利率模型，如Vasicek、CIR以及更现代的Nelson-Siegel模型的扩展。本书将着重于使用状态空间模型（State-Space Models）来提取不可观测的潜在经济因子（如短期利率、长期风险溢价），并对比这些模型在不同货币区（如美联储、欧洲央行）的拟合效果。 3. 期权定价模型的实证失效分析： 本部分专门分析Black-Scholes模型的局限性，并通过实证检验跳跃扩散模型（Jump Diffusion Models）和局部随机波动率模型（Local Stochastic Volatility, LSV）来量化其对“肥尾”和“尖峰”现象的解释力。读者将学习如何构建严谨的检验来判断哪种模型在特定资产类别上具有统计优势。 第三部分：金融风险的计量与宏观审慎政策 本部分将金融风险分析提升至宏观层面，探讨如何量化系统性风险、信用风险的尾部风险，以及监管机构如何利用这些工具来稳定金融体系。本书不涉及基础风险指标的计算，而是集中于前沿的风险度量和传导机制。 章节重点： 1. 极端风险度量的高级技术： 重点介绍期望损失（Expected Shortfall, ES）的估计方法，并对比其在不同分布假设下的表现。特别是对于依赖于极端事件的尾部风险，我们将详细阐述极值理论（Extreme Value Theory, EVT）在尖峰和肥尾分布拟合中的应用，以及如何利用Copula函数来准确刻画金融资产在压力情景下的联合尾部依赖结构。 2. 系统性风险的计量与网络分析： 探讨如何利用边际期望缺口（Marginal Expected Shortfall, MES）和ΔCoVaR等指标来量化单个金融机构对整个金融体系的潜在威胁。此外，本书引入图论（Graph Theory）和网络拓扑分析来构建金融机构之间的风险传染网络，识别关键的“系统重要性节点”，这完全是超越传统单体风险分析的范畴。 3. 宏观审慎工具的有效性评估： 分析诸如资本缓冲要求（Capital Buffers）、逆周期因子（Countercyclical Capital Buffer）等宏观审慎工具的经济效应。本书侧重于使用结构化面板数据模型（Structured Panel Data Models）来评估这些政策干预对信贷扩张、资产泡沫和系统性风险累积的动态影响，而非简单的政策描述。 本书特色： 本书的撰写风格高度侧重于前沿模型的理论构建、复杂模型的数值求解（如有限差分法在PDE中的应用）以及实证模型的严谨检验流程。对于读者而言，本书假设您已掌握基础的线性回归和时间序列分析概念，我们直接从高维、非线性、随机动态系统的角度切入，为深入研究和职业发展提供坚实的理论支撑和实操指导。本书提供的所有模型和技术，都是当前金融工程、量化投资和金融监管领域的核心工具。 ---

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本书，还没来得及细读，但仅仅是翻看目录和前言，我就对它充满了期待。计量经济学这门课，听起来就颇具挑战性，尤其是在学术界，它常常被视为连接理论模型与现实数据之间的桥梁，是验证经济理论、预测经济趋势、评估经济政策效果的关键工具。市面上相关的教材和参考书不在少数，但能同时兼顾理论深度和实际操作性的，却实属难得。这本书的标题就点明了它的核心优势——“学习指导”和“EViews应用指南”。这意味着它不仅会讲解那些抽象的计量模型，还会教你如何利用EViews这个强大的计量经济学软件来解决实际问题。我想，对于许多初学者而言，最大的障碍往往在于理论的枯燥难以理解，以及软件操作的陌生。这本书的结构，如果能将两者有机地结合起来，我想会极大地降低学习门槛，让大家在实践中加深对理论的理解，在理解理论的基础上更有效地运用软件。我对书中“应用指南”部分的具体内容充满了好奇，比如，它会涵盖哪些经典的计量模型，如OLS、IV、时间序列模型等？在EViews中，又是如何一步步进行数据导入、模型设定、参数估计、假设检验，直到结果解释的？每一个步骤是否都有清晰的图文说明，每一个EViews的操作是否都有相应的经济学含义解释？这些都是我最关心的问题，也是我期望这本书能给我带来的具体帮助。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题“计量经济学学习指导与EViews应用指南”简直就像是为我量身定做的。我一直觉得，计量经济学是一门非常实用的学科，它提供了分析经济现象的强大工具，但同时，它也是一门对技术要求比较高的学科。很多人在学习计量经济学时，都会遇到理论模型理解起来晦涩难懂，或者软件操作繁琐复杂的问题。我特别看重这本书能够将“学习指导”和“EViews应用”有机地结合起来。这意味着，它不仅仅是理论的讲解，更重要的是如何将这些理论付诸实践。我期待书中能够提供丰富的EViews操作实例，这些实例最好能够紧密结合具体的经济学问题，比如，如何使用EViews分析通货膨胀的原因，如何使用EViews预测股票价格的走势，或者如何使用EViews评估某项经济政策的效果。在操作层面，我希望能够看到详细的步骤指导，包括数据的准备、EViews软件的界面介绍、各项菜单和命令的解释，以及如何解读EViews输出结果中的关键统计量。通过这些实操性的内容，我希望能够真正地掌握使用EViews进行计量经济学分析的能力，让计量经济学不再是停留在书本上的概念，而是成为我解决实际经济问题的利器。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，我最先关注的就是它的“学习指导”部分。计量经济学这门课，对我而言，一直是一个既熟悉又陌生的存在。熟悉是因为在本科阶段接触过基础的计量模型，比如OLS回归；陌生则是因为随着课程的深入，模型的复杂度和应用场景也在不断拓展，许多概念，如内生性、面板数据模型、时间序列模型中的ARIMA、GARCH等，都让我感到有些吃力。我希望这本书能够提供清晰的理论讲解，不仅仅是公式的堆砌，更重要的是能够解释这些模型背后的经济学逻辑和统计学原理，以及它们分别适用于解决哪些类型的经济学问题。在“学习指导”部分，我特别期待看到书中能够循序渐进地引入各种计量方法，并且能够清晰地梳理出它们之间的联系和区别。比如，在介绍一个新模型之前，是否会先回顾相关的基础知识？在讲解某个复杂模型时，是否会用通俗易懂的语言来解释其核心思想？是否会提供一些实际案例来辅助说明，让理论的学习过程更加生动有趣，而不是仅仅停留在纸面上的公式和符号，这样才能真正帮助我们构建起扎实的计量经济学知识体系。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，计量经济学是一门既需要严谨理论基础，又需要灵活实操能力的学科。仅仅停留在理论的推导和模型的理解上，是远远不够的，真正掌握计量经济学，最终还是要落到如何利用它去分析和解释现实世界中的经济现象。这本书的书名，特别是“EViews应用指南”这一点，立刻吸引了我的注意。在大学课堂上，虽然老师会讲解计量模型，但实际操作的环节往往比较有限，很多时候我们只能通过阅读文献来了解别人是如何应用这些模型的。而EViews作为一款非常主流的计量经济学软件，熟练掌握它能极大地提升我们分析经济问题的能力。我非常期待这本书能够系统地介绍EViews软件的使用技巧，从数据处理、模型设定、参数估计，到结果的解释和报告撰写，希望能有一条清晰的学习路径。例如，对于一个初学者来说，如何有效地导入不同格式的数据，如何在EViews中建立一个回归模型，如何进行变量的选择和剔除，如何理解那些密密麻麻的回归系数、p值、R方等统计量，以及如何对模型进行诊断，排除潜在的统计问题，这些都是我迫切想从书中获得的知识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，可以说是恰逢其时，正中我等正在苦苦钻研计量经济学本科或研究生课程的学生下怀。以往的学习过程中，我常常感到理论知识虽然扎实，但一旦面对实际的经济数据，就无从下手，或者即使尝试了，也常常因为对软件操作的不熟悉而耗费大量时间，甚至得出一些令人费解的结果。EViews作为目前应用最广泛的计量软件之一，它的强大功能毋庸置疑，但其操作界面和各种命令的运用，对于没有经过系统培训的人来说，确实是一道不小的门槛。我非常看重这本书能够提供的“EViews应用指南”部分，它不仅仅是软件的简单介绍，更重要的是如何将计量经济学理论模型在EViews中得以实现，以及如何解读输出的结果。我期待书中能够详细介绍各种常用计量模型在EViews中的具体实现步骤，例如，如何进行方程的估计、模型的诊断检验（如异方差、自相关检验）、变量的显著性分析，以及如何进行预测和模拟。更重要的是，我希望这本书能够强调在EViews操作过程中，理论与实践的结合，教会我们如何根据实际问题的特点选择合适的计量模型，并如何在EViews中灵活运用各种工具来验证模型的有效性，最终得出一个具有经济学意义的、可靠的结论。

评分☆☆☆☆☆

快递挺好的，但是送来的书= =被挤歪了= =

评分☆☆☆☆☆

非常不错的学习参考书。

评分☆☆☆☆☆

印刷清晰，但感觉纸张差一点，中文版，看起来比英文版轻松多了

评分☆☆☆☆☆

快递挺好的，但是送来的书= =被挤歪了= =

评分☆☆☆☆☆

印刷清晰，但感觉纸张差一点，中文版，看起来比英文版轻松多了

评分☆☆☆☆☆

和教材配套，习题有很好的解答。

评分☆☆☆☆☆

还行还行还行还行还行还行

评分☆☆☆☆☆

内容不错 本来我这个地区就没货 所以发货就晚了。但是书真的不错 只要发货就很快就到，应该是正品 至少录音啊 词语没有错，快递很快哦 继续努力，书已经送给门卫签收，不过快递员还打电话通知我，这样的服务态度真的值得其他的快递员学习，东京快递真的不错。女性是天生的购物狂，对于购物总是有一些潜藏在体内的欲望，其实女性购物是心理的一定反映，尽管并非所有女性都承认，促使购物欲出现的原因也并非每个女性都一样。西方有句古话：把东西卖给有钱、有势、有需求的人。有趣的是，这里的“人”更适合于指代女人。现代女性普遍经济独立，在家庭购物中大权在握，堪称“有钱有势”。而说到有需求，最近英国一本时尚杂志的调查结果作了最好的注脚——女人每5秒就要想到一次购物，这种痴迷甚至超过了与自己的伴侣相处。当然拉，我这种女性，自然喜欢到网上京东来挑选东西拉。嘻嘻！好了废话不说。好了，我现在来说说这本书的观感吧，坐得冷板凳，耐得清寂夜，是为学之根本；独处不寂寞，游走自在乐，是为人之良质。潜心学问，风姿初显。喜爱独处，以窥视内心，反观自我；砥砺思想，磨砺意志。学与诗，文与思；青春之神思飞扬与学问之静寂孤独本是一种应该的、美好的平衡。在中国传统文人那里，诗人性情，学者本分，一脉相承久矣。现在讲究“术业有专攻”，分界逐渐明确，诗与学渐离渐远。此脉悬若一线，惜乎。我青年游历治学，晚年回首成书，记忆清新如初，景物历历如昨。挥发诗人情怀，摹写学者本分，意足矣，足已矣。了解京东：2013年3月30日晚间，京东商城正式将原域名360buy更换为jd，并同步推出名为“joy”的吉祥物形象，其首页也进行了一定程度改版。此外，用户在输入jingdong域名后，网页也自动跳转至jd。对于更换域名，京东方面表示，相对于原域名360buy，新切换的域名jd更符合中国用户语言习惯，简洁明了，使全球消费者都可以方便快捷地访问京东。同时，作为“京东”二字的拼音首字母拼写，jd也更易于和京东品牌产生联想，有利于京东品牌形象的传播和提升。京东在进步，京东越做越大。||||好了，现在给大家介绍两本本好书：《谢谢你离开我》是张小娴在《想念》后时隔两年推出的新散文集。从拿到文稿到把它送到读者面前，几个月的时间，欣喜与不舍交杂。这是张小娴最美的散文。美在每个充满灵性的文字，美在细细道来的倾诉话语。美在作者书写时真实饱满的情绪，更美在打动人心的厚重情感。从装祯到设计前所未有的突破，每个精致跳动的文字，不再只是黑白配，而是有了鲜艳的色彩，首次全彩印刷，法国著名唯美派插画大师，亲绘插图。|两年的等待加最美的文字，就是你面前这本最值得期待的新作。《洗脑术：怎样有逻辑地说服他人》全球最高端隐秘的心理学课程，彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习！当今世界最高明的思想控制与精神绑架，政治、宗教、信仰给我们的终极启示。全球最高端隐秘的心理学课程，一次彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。从国家、宗教信仰的层面透析“思维的真相”。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习！《洗脑术：怎样有逻辑地说服他人》涉及心理学、社会学、神经生物学、医学、犯罪学、传播学适用于：读心、攻心、高端谈判、公关危机、企业管理、情感对话……洗脑是所有公司不愿意承认，却是真实存在的公司潜规则。它不仅普遍存在，而且无孔不入。阅读本书，你将获悉：怎样快速说服别人，让人无条件相信你？如何给人完美的第一印象，培养无法抗拒的个人魅力？如何走进他人的大脑，控制他们的思想？怎样引导他人的情绪，并将你的意志灌输给他们？如何构建一种信仰，为别人造梦？

评分☆☆☆☆☆

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