期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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约翰·赫尔 著，张陶伟 译

图书标签:

• 期权
• 期货
• 衍生品
• 金融工程
• 投资
• 金融市场
• 风险管理
• 金融工具
• 投资策略
• 金融衍生品

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115244710

版次：6

商品编码：10406155

包装：精装

开本：16开

出版时间：2011-01-01

用纸：胶版纸

页数：641

字数：628000

正文语种：中文

内容简介

《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。

作者简介

约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White 教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。 赫尔也曾荣获多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。

目录

技术说明
前言
第1章 绪论
第2章 期货市场的机制
第3章 利用期货套期保值策略
第4章 各种利率
第5章 远期和期货价格的决定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 期权市场的机制
第9章 股票期权价格的性质
第10章 期权的交易策略
第11章 二叉树模型介绍
第12章 维纳过程和伊藤定理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章 套期保值参数
第16章 波动率微笑
第17章 数值方法
第18章 在险值
第19章 估计波动率和相关系数
第20章 信用风险
第21章 信用衍生品
第22章 奇异期权
第23章 气象、能源和保险衍生品
第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章 鞅和测度
第26章 利率衍生证券：标准市场模型
第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章 利率衍生证券：短期利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互换的再次探讨
第31章 实物期权
第32章 衍生品灾难及教训

精彩书摘

第2章 期货市场的机制
清算所和清算保证金
交易清算所（exchange clearinghouse）是交易所的附属机构，它是期货交易的媒介或中间人。它保证每笔交易的双方履行合约。清算所拥有许多会员，会员公司一定与交易所有资金往来。那些不是清算所会员的经纪人，必须通过清算所的会员来从事业务。清算所的主要任务是对每日发生的所有交易进行跟踪记录，以便计算每一会员的净头寸。
与经纪人要求投资者开设保证金账户一样，清算所也要求其会员在清算所开设保证金账户。我们称它为清算保证金（clearing margin）。与投资者保证金账户的操作方式类似，清算所会员的保证金账户余额在每一交易日结束时也按照其会员的盈利和亏损进行调整。但是，对清算所会员来说，只有初始保证金，没有维持保证金。每一天每一种合约的保证金账户的余额必须保持一定的金额，即必须等于初始保证金乘以流通在外的合约数。因此，清算所会员在每个交易日结束时，根据该天发生的交易和价格变动，可能必须在其清算保证金账户中追加资金。另一方面，他也可能发现他此时可从结算保证金账户中抽出资金。经纪人如果本身不是清算所的会员，则他必须在清算所会员那里开设保证金账户。
在计算清算保证金时，交易清算所或是基于总头寸额或是基于净头寸额来计算流通在外的合约数。基于总头寸额（gross basis）方式是将客户开的多头总数与客户开的空头总数相加。基于净头寸额（net basis）方式是允许多头和空头相互抵消。假定某清算所会员有两个客户，一方持有20张合约的多头，另一方持有15张合约的空头。基于总头寸额的方式将以35张合约为基础来计算清算保证金：基于净头寸额的方式将以5张合约为基础来计算清算保证金。现在大多数的交易所运用基于净头寸额的方式计算清算保证金。
信用风险
保证金制度的最终目的是减少市场参与者由于对方违约而蒙受损失的可能性。整体来说，该制度是非常成功的，在主要的交易所由于违约而产生的损失几乎是不存在的。1987年10月19日，标准普尔500指数下降幅度达20％之多，期货交易所遭遇了严峻的考验。持有标准普尔指数期货合约多头的投资者们发现他们保证金账户余额变成了负值，不少投资者就退出了市场（虽然他们有义务履行合约）。结果，导致一些经纪人破产，因为客户没有支付，经纪人没法满足他们代表客户进行交易的追加保证金要求。但是，每个持有标准普尔500指数期货合约空头的投资者都拿到了他们应该拿到的。
……

前言/序言

《金融衍生品市场：原理、策略与风险管理》 本书旨在为读者构建一个全面而深入的金融衍生品市场知识体系。我们将从最基础的概念入手，逐步探讨各类衍生工具的内在机制、定价模型以及在实际交易中的应用。本书的核心目标是帮助读者理解这些复杂工具如何运作，以及如何有效地利用它们来管理风险、进行投资或实现套利。 第一部分：衍生品基础与市场概览 我们将首先介绍金融衍生品的定义、历史演变以及其在现代金融体系中的重要作用。读者将了解远期、期货、期权和互换等主要衍生品类别的基本特征、合约要素以及它们与标的资产（如股票、债券、商品、货币、利率等）之间的关系。此外，本书还将深入分析全球衍生品市场的结构、参与者群体（包括交易所、柜台交易市场、机构投资者、个人投资者等）以及监管框架，为读者理解市场运作的宏观环境奠定基础。 第二部分：期货与远期合约详解 本部分将聚焦于期货和远期合约。我们将详细阐述其定价原理，包括无套利定价模型，以及影响价格的关键因素。读者将学习如何构建和执行期货交易策略，例如商品期货的套期保值、股指期货的投资组合管理、以及货币期货的汇率风险对冲。此外，我们还将探讨合约的交割机制、保证金制度以及相关的交易成本。 第三部分：期权合约解析 期权作为一种赋予持有人在特定时间以特定价格买入或卖出标的资产权利的工具，其复杂性和灵活性使其成为金融市场上的明星。本书将深入剖析期权的类型（看涨期权与看跌期权），买卖双方的角色，以及期权的“希腊字母”（Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho）所代表的敏感性及其在风险管理中的应用。我们将详细介绍期权定价模型，如Black-Scholes模型及其改进版本，并探讨如何利用这些模型进行期权估值和交易决策。此外，本书还将介绍多种期权交易策略，包括简单的期权买卖、价差交易（如垂直价差、水平价差、斜角价差）、跨式和勒式策略，以及更复杂的组合策略，旨在帮助读者理解如何在不同的市场环境下，通过期权构建具有特定风险收益特征的头寸。 第四部分：互换及其他衍生品 互换合约在风险管理和融资方面扮演着关键角色。本部分将详细介绍利率互换、货币互换、商品互换等主要类型的互换合约，阐述其定价模型和交易应用。我们将解释企业如何利用利率互换来管理利率风险，以及金融机构如何通过货币互换来规避汇率波动。此外，本书还将简要介绍其他一些不那么常见的但同样重要的衍生品，如可转换债券、信用衍生品（如信用违约互换CDS）等，并分析其基本原理和应用场景。 第五部分：衍生品市场风险管理 风险管理是衍生品交易的核心环节。本书将系统性地探讨衍生品交易中可能面临的各种风险，包括市场风险（价格波动风险）、信用风险（交易对手违约风险）、流动性风险（难以平仓的风险）以及操作风险。我们将介绍 VaR（Value at Risk）等量化风险衡量工具，以及如何在交易策略中嵌入风险控制机制。读者将学习如何通过多元化的衍生品组合、设置止损、使用对冲工具等方法来有效管理和控制风险敞口。 第六部分：衍生品在投资与套利中的应用 除了风险管理，衍生品在投资和套利活动中也发挥着重要作用。本部分将展示如何利用衍生品构建复杂的投资组合，实现收益最大化和风险最小化。我们将深入探讨各种套利机会，例如跨市场套利、期现套利、期权组合套利等，并分析其可行性和操作细节。读者将了解如何识别和利用市场无效性，以及如何通过精确的交易执行来捕捉套利利润。 第七部分：衍生品市场的未来趋势与挑战 最后，本书将展望金融衍生品市场的未来发展趋势，包括技术进步（如算法交易、高频交易）、监管政策的演变、以及新兴市场的兴起。我们将讨论当前衍生品市场面临的挑战，如市场操纵、系统性风险的潜在蔓延等，并探讨应对这些挑战的策略。 通过对以上各部分的深入学习，读者将能够掌握金融衍生品市场的基本原理和运作机制，理解各类衍生工具的精髓，并能够将其应用于实际的投资、风险管理和套利活动中，从而在复杂多变的金融市场中做出更明智的决策。本书适合金融专业人士、投资银行家、基金经理、风险管理师以及对金融衍生品感兴趣的广大投资者阅读。

评分☆☆☆☆☆

这本书以其极其详尽的阐述和丰富的案例，让我对金融衍生品的认识进入了一个全新的层次。我一直对那些能够“制造”出不同收益曲线的金融工具感到好奇，而《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》就像一位经验丰富的向导，引领我穿越了期权和期货的复杂迷宫。书中对各种期权策略的介绍，不仅仅停留在理论层面，而是深入到每一个策略的执行细节、潜在收益与风险分析，以及在不同市场条件下的适用性。我特别对书中关于“对冲”（hedging）的讨论印象深刻，它让我明白了期权和期货不仅仅是用来投机的工具，更是实现资产保值和风险管理不可或缺的利器。例如，书中详细讲解了如何利用期货合约来锁定未来农产品或能源的价格，从而规避市场波动带来的不确定性，这种实践意义让我对这些金融工具有了更切实的理解。此外，书中对期权定价模型（如二叉树模型）的讲解，也让我从数学的视角理解了期权价值的构成。虽然有些数学推导对我来说颇具挑战，但作者通过图示和简洁的语言，极大地降低了理解的门槛。这本书的结构非常清晰，章节之间的逻辑联系紧密，让我能够逐步建立起对衍生品市场的整体认知。它不是一本轻松的读物，需要读者付出一定的耐心和思考，但回报是巨大的，它为我打开了一个更广阔的投资世界，让我能够更自信地面对市场的变化。

评分☆☆☆☆☆

这本书以其全面而深入的探讨，彻底改变了我对金融衍生品市场的看法。在翻阅《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》之前，我总是觉得这些复杂的金融工具离我的投资世界很远，甚至有些望而生畏，但这本书以一种系统性的方法，将我带入了期权、期货以及其他衍生品的精妙世界。我尤其对书中关于期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯模型，以及其背后的经济学含义的讲解印象深刻。作者不仅展示了模型的数学推导，更重要的是，他解释了模型中的各个变量（如标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率）是如何影响期权价值的，这让我看到了期权价格的形成逻辑。书中对不同类型期权（如欧式期权、美式期权）的比较和应用场景的分析，也让我对它们的内在机制有了更清晰的认识。我曾经对一些金融新闻中提到的“期权波动率微笑”或“波动率偏斜”感到困惑，但通过书中对隐含波动率的深入讨论，我开始理解了市场对未来价格波动预期的不同表现。此外，书中还对期货市场的交易机制、交割方式以及套期保值和投机的基本策略进行了详细的阐述，这为我理解商品、股指等期货合约的定价和交易提供了坚实的基础。这本书并非一本轻松的读物，它需要投入时间和精力去理解，但其带来的知识回报是巨大的，它让我能够以更专业的视角去审视金融市场，并对风险和收益有更深刻的理解。

评分☆☆☆☆☆

《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》以一种极具启发性的方式，重塑了我对金融市场运作机制的理解。我一直以来都对那些能够“放大”收益和风险的金融工具感到好奇，而这本书恰恰满足了我这份求知欲，并且超出了我的预期。书中对期货市场的历史演变、主要交易品种以及标准化合约的介绍，让我看到了市场是如何从最初的农产品交易发展到如今涵盖各种资产类别的复杂金融工具。我尤其对书中关于期货交割机制和展期（roll-over）策略的讲解印象深刻，这对于理解期货价格与现货价格之间的关系以及如何管理期货头寸至关重要。更令我着迷的是，作者将复杂的期权定价模型，如二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型，拆解得极其细致，并通过图示和实例，让这些高深的数学公式变得生动形象。我曾经认为期权交易是少数“聪明钱”的游戏，但读完后，我意识到只要掌握了正确的工具和方法，普通投资者也可以参与其中，并利用其独特的杠杆效应和灵活性来达到特定的投资目标。书中对期权交易策略的分类和分析，从最基础的买入看涨/看跌期权，到更复杂的价差交易（spreads）、蝶式套利（butterflies）和秃鹫套利（condors），都进行了详尽的阐述，并深入分析了每种策略的盈亏边界、最大收益和最大亏损。这种深度和广度，让我觉得这本书不仅仅是一本教材，更是一本操作手册，为我提供了一个清晰的路线图，指引我在衍生品的世界里探索前进。

评分☆☆☆☆☆

《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》以其详尽的内容和严谨的学术性，为我打开了金融衍生品领域的一扇大门，让我得以窥见其复杂的内在运作机制。在我阅读这本书之前，我对期权和期货的理解主要局限于概念层面，而这本书则以一种系统性的方式，将我带入了这些工具的理论基础、定价模型和实际应用。我特别对书中关于期权定价模型（如二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型）的推导和解释印象深刻。作者并没有仅仅罗列公式，而是通过图示和类比，清晰地展示了模型中的关键变量如何影响期权价值，以及模型的局限性。这让我开始理解，期权的价格并非是随意决定的，而是由一系列可量化的因素决定的。此外，书中对各种期权交易策略的分析，从简单的方向性交易到复杂的价差组合，都进行了深入的探讨，并详细分析了每种策略的盈亏模式、风险收益特征以及适用场景。这为我提供了一个思考和构建交易策略的框架。我曾经对复杂的期权组合感到不知所措，但通过书中清晰的讲解，我开始能够理解这些组合的逻辑和目的。本书的语言风格严谨而专业，但又不乏指导性，大量的案例分析和图表让复杂的概念变得易于理解。它需要读者付出一定的努力去消化，但其带来的知识和思维方式的提升是显而易见的。

评分☆☆☆☆☆

这本书以其极高的信息密度和前沿的专业知识，让我对金融衍生品世界有了前所未有的认知。在阅读《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》之前，我一直认为金融市场的主要参与者就是买卖股票和债券的投资者，但这本书彻底颠覆了我的认知，让我看到了一个更加广阔和复杂的金融生态系统。我尤其对书中关于“波动率”（volatility）的深入探讨印象深刻，它不仅仅是一个统计学概念，更是期权定价的核心驱动力。书中详细解释了历史波动率（historical volatility）和隐含波动率（implied volatility）的区别，以及如何利用波动率来构建交易策略。我曾几何时对市场中存在的“波动率交易”感到困惑，但通过书中对波动率产品的介绍，我才明白这是一种独立于方向性交易的、基于预期市场波动的交易方式。此外，书中对各种信用衍生品（如信用违约互换 CDS）的介绍，也让我对金融市场的风险转移机制有了更深刻的理解。我曾经认为信用风险是无法被有效管理的，但通过书中对 CDS 的结构、定价和交易机制的讲解，我看到了金融市场如何通过这些工具来对冲和分散信用风险。这本书的语言风格严谨而专业，其内容之深邃，足以让有经验的金融从业者也能从中获益。它不是一本易读的入门书籍，而是需要读者具备一定的金融基础知识，但其价值绝对不容忽视，它为我提供了一个更高级别的金融分析视角。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来了一场金融思维的洗礼，让我对投资世界的复杂性有了全新的认识。在阅读之前，我一直认为股票投资已经足够深奥，但《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》如同打开了一扇通往更高维度金融世界的大门。书中对期权和期货的原理、定价模型以及交易策略进行了深入浅出的剖析，让我开始理解这些工具并非如表面看起来那样遥不可及。我尤其对书中关于delta、gamma、theta和vega这些希腊字母的解释印象深刻，它们不再是枯燥的数学符号，而是生动地描绘了期权价格随标的资产价格、波动率、时间流逝以及利率变化而产生的敏感度。作者通过大量的案例分析，将理论知识与实际操作相结合，让我能够清晰地看到不同策略在不同市场环境下的应用场景和潜在收益与风险。例如，书中详细阐述了如何利用备兑看涨期权（covered call）来增强股票投资组合的收益，以及如何通过跨式套利（straddle）来博取市场波动带来的利润。这些内容不仅拓宽了我的投资视野，更重要的是，它改变了我对风险管理的认知。我开始明白，真正的风险管理并非是规避风险，而是在充分理解风险的基础上，利用衍生品工具来对冲、转移或者主动管理风险，从而实现更优化的投资回报。这本书的语言严谨而又不失生动，逻辑清晰，层层递进，即便是在处理极其复杂的概念时，作者也能用浅显易懂的比喻和类比来辅助理解，这一点对于非专业背景的读者来说尤为宝贵。它不是一本仅仅堆砌公式和理论的书，而是真正致力于帮助读者构建一套完整的衍生品投资思维体系。

评分☆☆☆☆☆

《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》以其 encyclopedic 的覆盖范围和精益求精的细节，为我构建了一个关于金融衍生品世界的全面图景。在此之前，我对诸如掉期（swaps）这类工具的理解非常有限，总觉得它们是金融界极少数人才能玩转的“魔法”，但这本书彻底改变了我的看法。我惊叹于书中对利率掉期（interest rate swaps）、货币掉期（currency swaps）以及商品掉期（commodity swaps）的详细讲解，它清晰地阐释了这些工具如何帮助企业管理利率风险、汇率风险和商品价格风险。我特别对书中关于掉期定价的介绍印象深刻，虽然涉及一些复杂的计算，但作者通过分解和类比，使得其内在逻辑得以展现。我开始理解，掉期并非仅仅是一种复杂的金融合约，而是一种能够有效管理和转移特定风险的金融解决方案。这本书还对其他非传统的衍生品，如结构性产品（structured products）和证券化产品（securitized products）进行了深入的探讨，让我看到了金融创新是如何不断涌现，并为投资者提供更多元化的选择。书中对这些产品的结构设计、风险特征以及投资价值的分析，都非常有启发性。我曾经对某些复杂的投资产品望而却步，但通过这本书的解读，我能够更清晰地认识到它们的本质和潜在的风险收益。总而言之，这本书不仅仅是一本关于衍生品的书籍，它更是关于金融市场如何通过不断创新来满足日益增长的风险管理和投资需求的一份深刻洞察。

评分☆☆☆☆☆

《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》为我提供了对金融市场运作原理的深刻洞察，尤其是在理解那些超越传统股票和债券的复杂工具方面。在阅读之前，我总觉得“衍生品”这个词汇代表着某种遥不可及的、高风险的金融活动，但这本书以一种极其严谨和系统的方式，消除了我的疑虑，并构建了我对这个领域的完整认知。我特别欣赏书中对期货市场中“套期保值”（hedging）和“投机”（speculation）两种行为的区分与分析，这让我理解了期货交易为何会存在，以及不同参与者在市场中的角色。书中对各种商品期货（如原油、黄金、农产品）的交易特点和定价因素的详细介绍，也极大地丰富了我的宏观经济知识。我曾经对某些商品价格的剧烈波动感到不解，但通过阅读书中对供需关系、地缘政治影响以及天气因素等对期货价格影响的分析，我逐渐找到了答案。此外，书中对期权策略的细致讲解，从最基础的买入看涨/看跌期权，到更复杂的垂直价差（vertical spreads）、水平价差（horizontal spreads）以及对角价差（diagonal spreads），都进行了深入的分析。我特别对书中关于“盈亏平衡点”（breakeven point）、“最大收益”（maximum profit）和“最大亏损”（maximum loss）的计算方法印象深刻，这为我提供了量化风险和收益的有力工具。这本书的语言风格严谨而专业，但又不失指导性，大量的图表和实例让抽象的概念变得具体可感。

评分☆☆☆☆☆

这本书以其严谨的学术态度和前沿的实践洞察，为我打开了金融衍生品领域的一扇宏伟殿؛我承认，在翻阅这本书之前，我对期权和期货的理解仅仅停留在“风险对冲”和“高杠杆交易”这样笼统的概念上，但《期权、期货及其他衍生品（第6版·专业版）》用一种系统性的方式，将我带入了这些复杂工具的内在逻辑。我特别欣赏书中对Black-Scholes模型及其各种修正模型的详细推导过程，这不仅仅是数学的展现，更是对期权定价背后经济学原理的深刻揭示。作者没有回避模型中的假设和局限性，而是坦诚地指出在实际应用中需要注意的问题，并介绍了一些更适合现实市场情况的定价方法，比如蒙特卡洛模拟的应用。读到这部分时，我仿佛置身于一个高科技的交易室，能够看到数据如何在计算机中被处理，最终形成价格信号。此外，书中对不同类型衍生品，如权证（warrants）、可转换债券（convertible bonds）以及信用衍生品（credit derivatives）的介绍，也极大地丰富了我的认知边界。特别是对信用衍生品的讨论，让我开始理解金融市场是如何通过这些工具来转移和管理信用风险的，这在当前金融体系中扮演着至关重要的角色。我曾经对信用违约互换（CDS）等概念感到困惑，但通过书中对CDS结构、定价以及交易机制的清晰讲解，我终于茅塞顿开。这本书不仅提供了知识，更提供了一种解决问题的方法论，它鼓励读者去思考，去探索，去将理论应用于实践，并在实践中不断修正自己的理解。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的不只是知识的增长，更是一种全新的视角和思维方式。在阅读《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》之前，我总是习惯于从单一资产的角度去分析市场，而这本书则让我看到了一个由相互关联、相互影响的金融工具组成的宏大生态系统。我曾几何时对各种复杂的衍生品合约感到畏惧，认为它们是高风险、高门槛的代名词，但这本书用一种极其系统和循序渐进的方式，打破了我的固有认知。书中对不同类型期权（欧式期权、美式期权、百慕大期权）的定义、特点和应用场景的详细介绍，让我理解了它们各自的优劣势。我特别欣赏书中关于“期权链”（options chain）的解释，这就像一张藏宝图，能够帮助交易者直观地了解不同行权价和到期日的期权报价以及隐含波动率，从而做出更明智的交易决策。此外，书中对期货市场中交易者类型（套期保值者、投机者）的分析，以及他们各自在市场中的角色和动机，也让我对市场的供需关系有了更深刻的理解。我以前总觉得期货价格的波动难以捉摸，但通过对这些交易者行为的分析，我开始能够捕捉到一些市场情绪和趋势的蛛丝马迹。书中还介绍了许多实用的风险管理工具，如止损单、限价单以及各种对冲策略，这些都为我提供了在复杂市场环境中保护自己资金的有力武器。这本书的语言风格非常严谨，但又不乏趣味性，大量的图表和案例让复杂的概念变得易于理解。

评分☆☆☆☆☆

太贵了，活动买也特别贵，唉！买不起了

评分☆☆☆☆☆

经典的经典，毋庸置疑。读吧。

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还没看，不知道怎么样

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正版书不错的，正版书不错的

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很棒哦，给男票买的

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人邮的这个系列还不错呢

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书很不错，质量外观都好。但不太适合阅读。

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非常经典的书啊。。。。。。

评分☆☆☆☆☆

经典的经典，毋庸置疑。读吧。