量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性 [Quantitative Investing Systems:Platform，Principle and Dependability] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李國旗，閆然，邵元勛，丁鵬 著

圖書標籤:

• 量化投資
• 對衝基金
• 投資係統
• 金融工程
• 算法交易
• 風險管理
• 平颱搭建
• 量化策略
• 投資分析
• 金融科技

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121253324

版次：1

商品編碼：11648457

品牌：Broadview

包裝：平裝

叢書名： 量化投資與對衝基金叢書

外文名稱：Quantitative Investing Systems:Platform，Principle and Dependability

開本：16開

齣版時間：2

産品特色

編輯推薦

　　

　　《量化投資係統：平颱、原理和可信性》從相對宏觀的角度對量化投資係統的相關問題進行瞭整理和分析。本書是量化投資理論和技術版圖中的必備基礎之一。

內容簡介

　　

　　量化投資係統指的是進行量化投資策略分析和實施量化交易的平颱和工具。隨著投資行業的飛速發展，量化投資係統的研究、開發和推廣方興未艾，備受關注。
　　《量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性》內容主要分為三個部分，第一部分介紹瞭當前常見的量化投資平颱，介紹瞭Open Quant、Right Edge和Apama等國外主流的量化投資平颱，以及十一款國內常見的量化投資平颱，並從多個角度對這些平颱的特性進行瞭對比分析；第二部分介紹瞭量化投資平颱的一般構成，以及相關的技術原理；第三部分在前兩部分的基礎上，分析瞭量化係統的可信性，重點介紹瞭可信性分析的關鍵技術。
　　《量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性》適閤的人群：金融投資行業從業人員，投資策略研究員，基金公司管理人員，量化投資係統運行、維護和開發人員，以及對量化投資感興趣的廣大讀者。

作者簡介

　　李國旗，1977年生於山東省，2007年於上海交通大學獲得計算機應用專業博士學位，自2008年至今在北京航空航天大學從事研究工作，主要涉及軟件可信性、量化投資、人工智能等領域。至今發錶學術論文40餘篇，其中10餘篇被SCI檢索。近年來在投資領域多有著述，尤其在量化投資係統方麵具有豐富的設計和實踐經驗，是中國量化投資學會交易係統和交易策略組的專傢成員。

目錄

第一部分 量化投資平颱介紹
第1章 國外量化平颱介紹
1.1 OpenQuant策略交易平颱
1.1.1 OpenQuant策略交易平颱簡介
1.1.2 OpenQuant策略交易平颱的特點
1.2 RightEdge程序化交易平颱
1.2.1 RightEdge程序化交易平颱簡介
1.2.2 RightEdge的特點
1.2.3 開發交易係統的步驟
第2章 基於Apama框架開發的平颱
2.1 ProgressApama
2.1.1 ProgressApama平颱簡介
2.1.2 Apama平颱架構
2.1.3 Apama部件及核心技術介紹
2.1.4 客戶端開發
2.1.5 運行環境
2.2 招商量化交易平颱
2.2.1 招商證券量化交易平颱概述
2.2.2 量化交易平颱整體建設構架
2.2.3 招商證券量化交易平颱關鍵技術
2.2.4 招商量化交易係統第1期的策略
第3章 國內量化平颱介紹
3.1 金字塔決策交易係統
3.1.1 金字塔決策交易係統概述
3.1.2 軟件邏輯架構和程序化交易需求分析流程
3.1.3 金字塔決策交易係統特色
3.1.4 後颱程序化工作機理
3.1.5 金字塔版本簡要說明
3.1.6 係統配置建議
3.2 龍軟DTS程序化交易平颱
3.2.1 龍軟DTS程序化交易平颱簡介
3.2.2 DTS交易平颱架構
3.2.3 交易策略管理
3.2.4 DTS平颱的量化研究
3.2.5 風控管理
3.3 盛立SPT
3.3.1 SPT專業版和機構版的區彆和聯係
3.3.2 SPT專業版特點
3.3.3 SPT的係統架構
3.3.4 SPT專業版的運行機製
3.3.5 策略開發平颱
3.3.6 安全策略
3.3.7 運行環境
3.3.8 應用場景
3.4 MagicQuant
3.4.1 産品架構
3.4.2 核心技術概念介紹
3.4.3 安全性策略
3.5 開拓者程序化交易平颱
3.5.1 開拓者（TB）交易平颱概述
3.5.2 TB分賬戶管理平颱
3.5.3 TB交易平颱特點
3.5.4 TB交易平颱優勢
3.5.5 TB交易平颱的TradeBlazer公式
3.5.6 模型的測試和優化
3.5.7 TB交易平颱運行環境
3.6 天軟量化研究和交易平颱
3.6.1 天軟量化研究和交易平颱簡介
3.6.2 天軟金融分析.NET
3.6.3 天軟量化研究和交易平颱結構圖
3.6.4 天軟交易網關架構
3.6.5 天軟量化研究和交易平颱的優勢
3.6.6 各種場景接入算法交易平颱
3.6.7 天軟量化研究和交易平颱框架（TSOrder2）
3.7 國泰安量化投資研究平颱
3.7.1 國泰安量化投資研究平颱概述
3.7.2 國泰安量化投資研究平颱架構及特點
3.7.3 國泰安量化投資策略研究平颱（QIA-Lite）
3.7.4 國泰安量化投資策略執行平颱（QRC）
3.8 廣發證券量化策略交易係統
3.8.1 廣發證券量化策略交易係統簡介
3.8.2 策略交易平颱提供的服務
3.8.3 平颱架構
3.8.4 交易平颱的特點
3.9 易盛程序化交易平颱
3.9.1 易盛程序化交易平颱簡介
3.9.2 平颱特點介紹
3.10 恒生ITP
3.10.1 投資贏傢智能交易（ITP）平颱係統特點
3.10.2 ITP産品優勢
3.10.3 ITP量化平颱的策略開發
3.10.4 策略研發與運營執行閤理區分
3.11 申萬量化平颱
3.11.1 三個平颱
3.11.2 QAS平颱
第4章 各種量化平颱應用的技術對比

第二部分 量化投資係統的構建基礎
第5章 數據庫技術
5.1 數據庫技術概述
5.2 大型關係數據庫管理係統
5.2.1 DB
5.2.2 Oracle
5.2.3 SQLServer
5.2.4 Sybase
5.2.5 Teradata
5.3 小型關係型數據庫管理係統
5.3.1 Access
5.3.2 MySQL
5.4 嵌入式關係數據庫管理係統（SQLite）
5.5 非關係數據庫管理係統（NoSQL）
5.6 金融數據庫終端
第6章 開發和擴展技術
6.1 開發平颱
6.1.1 Java開發工具
6.1.2 Windows.NETFramework開發工具
6.1.3 Delphi開發工具
6.1.4 Java、.NET和C/C++開發平颱的對比
6.2 擴展技術
6.2.1 可擴展技術
6.2.2 二次開發技術
第7章 分析策略開發技術
7.1 量化策略簡介
7.2 量化投資策略開發的程序設計原理
7.2.1 事件驅動型
7.2.2 目標驅動型
第8章 網絡安全
8.1 保密安全（Security）
8.2 對金融網絡安全的認識
8.3 金融網絡信息安全的特性
8.3.1 金融網絡安全具有動態性
8.3.2 金融網絡的整體安全防護原則
8.4 安全體係結構與安全模型
8.5 現有的安全機製與服務
8.5.1 網絡安全服務
8.5.2 網絡安全結構模型
8.6 金融網絡安全主要技術
8.6.1 物理隔離網絡
8.6.2 網關
8.6.3 防火牆（Firewall）
8.6.4 入侵檢測係統（IDS）
8.6.5 虛擬專用網
8.6.6 數據加密技術
8.6.7 智能卡技術
8.6.8 掃描技術
8.6.9 容災技術
8.7 金融網絡安全的防範措施

第三部分 量化投資係統的可信性
第9章 可信性概述
9.1 信息係統麵臨的係統性風險和挑戰
9.2 可信性提齣的背景
9.3 可信性的概念
第10章 可信性工程方法
10.1 可信性的工程標準
10.2 可信性工程的基本原理
10.2.1 過程控製和分級控製
10.2.2 額外的設計技術
10.2.3 需求追蹤
第11章 可信性分析
11.1 可信性分析概述
11.2 FMECA技術
11.2.1 FMECA概述
11.2.2 軟件FMECA的分析過程
11.2.3 案例
11.3 FTA技術
11.3.1 FTA概述
11.3.2 FTA分析過程
11.3.3 FTA分析工具及使用步驟介紹
11.3.4 案例
11.4 基於Petri網的可信性分析
11.4.1 Petri網的發展
11.4.2 Petri網的種類
11.4.3 常用的Petri網
11.4.4 Petri網的結構
11.4.5 Petri網的形式化定義
11.4.6 標識網和網係統
11.4.7 Petri網的分析方法
11.4.8 Petri網的結構性質（動態性質）
11.4.9 Petri網的規則
11.4.10 Petri網的行為
11.4.11 Petri網的基本原理
11.4.12 Petri網畫圖工具
11.4.13 基於Petri網的在綫證券交易協議可信性分析
11.4.14 基於P/T係統的量化交易係統的正確性分析與驗證

前言/序言

　　為什麼要寫這本書
　　量化投資中的許多活動是依賴計算機及人工智能技術實現的，怎麼保證係統是可以信賴的？也就是說，對於任何投資活動，風險是永恒的關注點，如何去認識量化投資中的係統性風險是關鍵的問題。通俗地說，要說服某個老闆采用量化投資，把許多投資活動交給計算機程序來做，得說清楚怎麼保證計算機不會齣錯吧——說明這個問題，是本書最初的動機。
　　毋庸置疑，量化投資係統是一種安全關鍵係統，所謂安全關鍵係統（Safety Critical System），國際通行的定義是一旦發生故障或者錯誤會帶來人身傷害、嚴重的環境汙染或者金融損失的係統。直白地說，如果您的投資程序齣錯瞭，讓您虧瞭本或者踏瞭空，您覺得不心疼，那您就可以忽略這本書瞭，否則，即使您不看這本書，也應該瞭解相關的知識。安全關鍵係統的軟件工程，特彆是增加瞭人工智能技術後，是一門很深的學問。許多相關的知識是非專業人員很難接觸到的，許多相關的智慧也需要慢慢纔能領悟——就是所謂的“認識”。寫這本書的重要目的之一就是要提高讀者的認識，對量化投資係統性風險及其應對方法的認識。
　　目前國內市場上有很多款量化投資係統可供選擇，總的來說是不錯的。不過，2013年光大證券烏龍指事件之後，有人指責國內的量化投資係統有問題，說許多係統太“山寨”。其實這個問題，筆者認為應該從兩個方麵來考慮，一是近幾年國內的大環境確實有問題，大傢都比較浮躁，急功近利，會造成許多問題；另一方麵，構建一個量化投資係統本身是很有難度的，産品本身要好，在具體應用的時候，産品的本地化和二次開發也十分重要，這裏就需要做係統的、做策略的以及相關的投資決策者能夠深入、高效地進行溝通。對市場上的這些量化投資係統做個全麵的介紹，對它們的特點進行對比分析，並介紹相關的原理以便促進上述的溝通，是齣版本書的另外一個目的。
　　此外，許多年輕的讀者可能最關心的是現實中的就業機會及長遠的發展前景。據我所知，目前國內從事量化投資係統開發和服務的廠傢大概有十幾傢瞭，許多投資公司也都在擴大IT部門的規模以便對購買的量化投資係統進行二次開發和維護。總的來說，量化投資在國內還處於起步階段，將來會有很大的一個産業規模，所以無論您是學計算機的對金融投資感興趣，還是學金融的對計算機感興趣，相信本書都是您所需。
　　基本概念
　　歐美的學者寫書喜歡在前言裏申明基本的概念，以期建立後續討論的基礎。這或許和西方人的思維習慣有關，有人說西方哲學的核心是本體論（Ontology），所謂本體，簡單說就是概念，以及概念和概念之間的關係。明確的、無歧義的概念是知識錶示的規約，是信息交互的保障。這是值得學習和提倡的。
　　在這裏，量化投資和量化投資係統是兩個最基本的概念。
　　所謂量化投資，維基上給齣的解釋是：Quantitative investing represents an investing technique typically employed by the most sophisticated， technically advanced hedge funds. These firms employ fast computers to find predictable patterns within financial data. （筆者譯：量化投資指的是通常被大多數成熟的、技術先進的對衝基金使用的投資技術，這些公司采用先進的計算機從金融數據中發現可預測的模式。）這句話有兩個要點，首先量化投資通常是被對衝基金使用的，對衝基金的特點是高風險、弱監管、低容量和高收益，這就說明瞭量化投資通常的適用領域；其次，量化投資依賴計算機技術，通過計算機係統來處理金融數據，目標是預測未來。
　　經過一番搜索，發現量化投資係統至今沒有一個明確的定義，這裏筆者試著給齣。所謂量化投資係統，指的是進行量化投資策略分析和實施量化交易的平颱和工具。其範圍和邊界是除瞭人以外，進行量化投資活動所依賴的實體，包括軟件、硬件、網絡和服務。我們更關注的是軟件。其特性有三個方麵：數據處理，即通過分析曆史數據開發模型，通過查詢實時數據確定投資策略及投資行為；大量使用人工智能技術，通過人工智能開發模型，依賴人工智能生成策略；安全關鍵，即所謂的Safety-Critical System。

資管行業變革的深水區：非量化策略、另類數據與投資組閤的動態優化 圖書主題： 本書聚焦於在當前金融市場復雜性日益增加的背景下，傳統投資管理模式麵臨的挑戰與機遇，深入探討瞭精選基本麵研究、另類數據整閤、行為金融學在投資決策中的應用，以及基於真實世界摩擦的投資組閤動態調整。全書摒棄對純粹量化模型或特定技術指標的過度依賴，轉而強調跨學科視角下的投資藝術與科學的融閤。 目標讀者： 資深基金經理、投資組閤經理、資産配置專傢、金融工程研究人員，以及對私募股權、風險投資、對衝基金的底層運作邏輯抱有濃厚興趣的專業人士。 --- 第一部分：重估基本麵——深度價值的迴歸與非結構化信息挖掘 在算法主導的時代，市場對信息處理速度的追求達到瞭頂峰，但這恰恰為那些能夠進行深度、慢速、逆嚮思考的投資者留下瞭巨大的“信息效率鴻溝”。本部分將挑戰“信息對稱”的假設，探討如何構建一個超越市場共識的、堅固的基本麵分析框架。 第一章：價值的重新定義與時間維度上的不連續性 本章首先批判瞭當前市場對“成長性”的盲目追逐，並提齣瞭“時間價值錨定”理論。我們將詳細闡述如何識彆那些被市場短期波動或周期性因素嚴重低估的“結構性錯配資産”。重點在於資産生命周期分析——企業生命周期不同階段（創新、擴張、成熟、衰退）對估值模型和資本結構的影響，以及如何識彆“僞價值陷阱”與“真結構性機會”。探討瞭無形資産（如企業文化、專利壁壘的維護成本、生態係統鎖定效應）在財務報錶之外的量化捕捉方法。 第二章：另類數據的整閤與深度敘事構建 本書認為，另類數據並非僅僅是量化策略的燃料，更是豐富基本麵敘事的關鍵佐證。本章聚焦於“軟數據硬化”的過程。我們將討論衛星圖像、供應鏈交易流水、消費者行為指紋等數據源，如何從側麵印證或證僞管理層提供的指導性意見（Guidance）。核心在於，如何建立一個跨越多個信息層級的“敘事一緻性檢驗模型”，確保不同的信息輸入（如公開報告、專傢訪談、非結構化文本分析）指嚮同一個可信的未來狀態。尤其強調對數據偏差（Bias）和信號衰減率（Decay Rate）的嚴格評估。 第三章：行為金融學在決策製定中的反嚮應用 與多數利用行為偏差進行套利的應用不同，本章探討的是如何對抗自身的行為傾嚮。我們引入瞭“認知摩擦模型”，分析在壓力測試、流動性緊縮或市場狂熱期，人類決策機製的係統性缺陷。章節將設計一係列“決策檢查清單”（Decision Checklists）和“衝突點預警係統”，旨在確保在情緒高漲時，投資組閤的再平衡仍能嚴格遵循預先設定的風險預算，而非事後修正。 --- 第二部分：投資組閤的動態韌性——摩擦、約束與真實世界優化 一個“數學上最優”的投資組閤在真實交易環境中往往錶現不佳，原因在於忽略瞭交易成本、流動性約束和監管環境的動態變化。本部分旨在構建一個強調“可執行性”和“韌性”（Resilience）的投資組閤構建框架。 第四章：交易成本的微觀結構分析與隱含流動性成本 本書超越瞭簡單的買賣價差（Bid-Ask Spread）計算。本章深入分析瞭“市場深度對衝擊成本的影響模型”。我們探討瞭不同規模訂單在不同市場深度下的滑點預測，並引入瞭“時間滑點”的概念，即在交易意願暴露過程中，市場對我們交易意圖的感知所導緻的成本上升。提齣瞭一種基於曆史交易數據和當前市場微觀結構變量的“動態最優執行路徑規劃”方法，而非采用固定的VWAP或TWAP策略。 第五章：非綫性約束下的資産配置：流動性黑箱管理 在許多私募股權和特定對衝基金策略中，流動性是一個非綫性和非對稱的約束條件。本章引入瞭“鎖定期風險度量模型”，該模型綜閤考慮瞭資本召迴條款、投資者贖迴曆史、底層資産的變現時間序列等因素。探討瞭如何在滿足贖迴承諾的前提下，最大化高流動性資産的風險調整後收益。重點分析瞭在“資産荒”背景下，如何閤理地為流動性摺價定價，並構建具有“流動性緩衝墊”的資産組閤。 第六章：壓力測試的深度化：路徑依賴與傳染效應 傳統的壓力測試多側重於曆史迴溯。本章提齣“假設驅動型、前瞻性壓力路徑構建”。不再僅僅測試“2008年情景再現”，而是設計那些在當前宏觀環境下“尚未發生但邏輯上可能發生”的劇本（例如：地緣政治衝突引發的供應鏈斷裂與通脹螺鏇上升的組閤衝擊）。更重要的是，本章著重分析瞭不同資産類彆之間的非綫性傳染效應，即某一類資産的極端虧損如何通過保證金要求、風險平價機製或共同融資渠道，迅速擴散至其他看似不相關的資産。 --- 第三部分：跨市場套利與監管套利的藝術 本部分將投資策略的視野從單一資産擴展到跨市場、跨區域的結構性定價差異，並探討如何在嚴格的監管框架內尋找可持續的利潤空間。 第七章：事件驅動策略的微觀執行與非預期結果管理 事件驅動投資（Event-Driven）的核心在於對“事件解決的不確定性”進行定價。本章細緻解剖瞭並購套利、破産重組和特殊情況投資中的關鍵風險點。重點不在於預測事件結果，而在於如何構建應對多種可能結果的“多路徑對衝結構”。引入瞭“監管審批時間序列分析”，用於預測交易完成時間，從而更精確地計算持有期的風險敞口和資本占用成本。 第八章：跨資産類彆的結構性利差挖掘：利率與信用市場 本章關注全球宏觀背景下，利率麯綫結構、信用利差與匯率之間的復雜關係。探討瞭如何利用“基差交易的隱性摩擦”來增強迴報。例如，在特定司法管轄區，由於稅務結構或清算機製的差異，跨市場或跨幣種的結構化産品可能存在長期的、非隨機的利差。本章將側重於識彆這些因市場分割而非基本麵差異導緻的套利機會，並討論如何構建能夠承受長期資本占用的對衝工具來鎖定這些利差。 第九章：投資組閤的“可解釋性”與利益相關者溝通 在強監管和高透明度要求的環境下，投資組閤的決策過程必須能夠被清晰地解釋給投資者、董事會甚至監管機構。本章強調“決策軌跡的完整記錄”。它提供瞭一套係統化的方法，用於將復雜的、多階段的投資決策（涉及基本麵、行為修正和動態優化）轉化為清晰的、非技術性的投資敘事。這對於提升機構投資者的信任度、實現長期資金的穩定至關重要。本書旨在幫助專業人士構建一個既能産生超額收益，又能在任何外部審查下保持透明度和穩健性的投資管理體係。

評分☆☆☆☆☆

我發現，很多量化投資的資料，盡管名字聽起來很宏大，但實際上講的都是如何“找到好因子”的秘訣，而把“如何把這些因子變成一個穩定運行的機器”這件事，輕描淡寫地一帶而過。這本書的“係統”二字，恰恰點齣瞭我的痛點。我需要瞭解的是一個完整的生命周期管理。從最初的量化研究人員産生一個想法，到策略上綫，再到後期的性能監控和止損機製的觸發，這中間的流程管理和版本控製是極其復雜且容易齣錯的環節。我希望書中能探討一下在團隊協作的環境下，如何實現策略的並行開發、測試和部署，以及如何構建一個穩健的交易執行層，以確保指令能夠毫秒不差地到達交易所。一個優秀的係統，它的核心價值不在於它能捕捉多少微小的阿爾法，而在於它能以多大的可靠性持續性地捕捉這些阿爾法，並且在齣現問題時能自動恢復或降級。這涉及到軟件工程的嚴謹性，我非常期待看到這方麵的深度討論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就很吸引人，那種深邃的藍黑色調，配上簡潔的白色字體，透露齣一種專業和嚴謹的氣質。我個人對金融技術類的書籍一直抱有很高的期待，因為在這個日新月異的時代，傳統的投資理念正在受到前所未有的挑戰。我希望這本書能提供一個清晰的路綫圖，指導我如何從零開始構建一個屬於自己的量化交易係統。書名中的“平颱”、“原理”和“可信性”這幾個關鍵詞，讓我感覺它不僅僅停留在理論層麵，而是更注重實操性和落地性。我尤其關注“可信性”這部分，因為在量化投資中，模型的魯棒性和迴測結果的真實性是決定盈虧的關鍵。一個好的係統，不僅要能賺錢，更要在市場波動劇烈時保持穩定，不至於因為黑天鵝事件而崩潰。期待書中能有深入的案例分析，展示如何通過嚴謹的統計檢驗來評估係統的穩健程度，而不是僅僅展示那些光鮮亮麗的淨值麯綫。希望作者能分享一些在實際部署中遇到的坑和解決方案，這對於我們這些想要跨入量化領域的實踐者來說，價值韆金。總而言之，這本書的包裝和定位都讓我充滿瞭好奇和期待，希望能從中汲取到紮實的係統構建智慧。

評分☆☆☆☆☆

關於“可信性”的探討，是我最感興趣的一個點，也是我過去閱讀相關書籍時常常感到不足的地方。許多量化書籍在展示策略迴測時，往往隻給齣最大迴撤和夏普比率，卻很少深入剖析模型過擬閤的風險。我希望這本書能在這方麵提供更深刻的見解，比如，如何使用樣本外測試（Out-of-Sample Testing）的嚴格方法，如何避免數據挖掘偏差，以及如何量化模型的結構性風險，而非僅僅是市場風險。如果作者能分享一些在極端市場環境下（比如2008年金融危機或者近期的疫情衝擊）係統實際錶現的經驗教訓，那就太棒瞭。量化投資的迷人之處在於其紀律性，但這份紀律的前提是，我們對自己的工具箱有著絕對的信任。這種信任不是盲目相信夏普比率，而是建立在一係列嚴密邏輯和充分壓力測試之上的。我期待這本書能幫助我建立起一套“懷疑一切但測試一切”的係統思維模式，而不是人雲亦雲地追逐熱門因子。

評分☆☆☆☆☆

從學習者的角度來看，我對那些將理論與實踐完美結閤的書籍總是情有獨鍾。量化投資的理論體係龐大而復雜，涉及金融經濟學、統計學、計算機科學等多個領域。我希望這本書不僅僅是羅列公式和模型，而是能將“原理”的闡述與“平颱”的搭建邏輯緊密結閤起來。舉例來說，當討論到時間序列分析的某個高級方法時，我希望能立即看到在係統架構的哪個模塊中，如何高效地用代碼實現它，以及實現這種復雜計算對係統資源（CPU、內存）的要求有多高。這種知其然更要知其所以然的講解方式，纔能真正幫助讀者建立起對整個量化生態係統的全麵認知。這本書如果能做到讓一個有編程基礎但量化經驗尚淺的人，能夠清晰地理解從一個純粹的數學模型到能夠在真實市場中穩定運行的交易機器人之間的鴻溝是如何被跨越的，那麼它無疑就是一本極其成功的教材和實戰指南。

評分☆☆☆☆☆

讀完一些關於量化策略的書後，我常常有一種意猶未盡的感覺，它們要麼過於側重某個單一的因子模型，要麼就是對係統架構的描述過於籠統，缺乏工程層麵的細節。這本書的標題直指“係統”，這讓我眼前一亮。我設想的理想中的量化係統，應該是一個閉環的流程：數據采集與清洗、策略的生成與迴測、風險的實時監控以及最終的自動執行。我非常渴望瞭解作者是如何處理高頻數據流的實時性問題，以及在跨市場套利策略中，如何有效管理滑點和交易成本。特彆是在“平颱”構建上，我希望能看到一些關於技術選型（例如Python的生態係統還是C++的高性能實現）的深度探討，以及如何設計一個模塊化、可擴展的架構，以便於未來不斷迭代和加入新的信號源。現在的金融市場競爭如此激烈，一個反應遲鈍或者架構臃腫的係統，注定會被市場淘汰。如果這本書能提供一個從概念到代碼實現的藍圖，哪怕隻是一個高層設計，對我來說也是一次巨大的提升。期待看到那些讓理論模型真正跑起來的“幕後英雄”的細節。

評分☆☆☆☆☆

部門采購，還沒有看，包裝尚可

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

書的內容太一般瞭

評分☆☆☆☆☆

不錯的書，剛剛開始看。

評分☆☆☆☆☆

入門經濟投資證券資産的必讀品，什麼領域都需要涉獵一些，纔能更好開拓視野，權衡市場利弊

評分☆☆☆☆☆

看起來很有吸引力

評分☆☆☆☆☆

很好的書 京東買書上癮瞭

評分☆☆☆☆☆

有病吧 非要寫評價 差評

評分☆☆☆☆☆

不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯