财务金融建模(用Excel工具第4版)/高级金融学译丛 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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邵建利... 编

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出版社： 格致

ISBN：9787543225244

商品编码：11753858687

开本：16

出版时间：2015-09-01

基本信息

• 商品名称：财务金融建模(用Excel工具第4版)/**金融学译丛
• 作者：(美)西蒙·本尼卡|译者:邵建利
• 定价：108
• 出版社：格致
• ISBN号：9787543225244

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2015-09-01
• 印刷时间：2015-09-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：777
• 字数：1209千字

编辑推荐语

西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模（用Excel工具第4版）》增加了一个部分，涉及蒙特卡罗方法（第24—30章），目的是为了加强对金融模型模拟的关注。由七个部分组成。前五个部分分别涉及财务金融的一个特定领域。这五个部分是相互独立的，并且假设读者对所有金融领域的知识均有所了解——《财务金融建模》不是一本入门级的教科书。本书的**部分（**—7章）涉及公司金融主题；第Ⅱ部分（第8—14章）涉及投资组合模型；第Ⅲ部分（**5—19章）涉及期权模型；第Ⅳ部分（第20—23章）涉及与债券相关的主题；第V部分，正如上面所提到的，向读者介绍了金融中的蒙特卡罗方法。 《财务金融建模》的*后两个部分是与建模技术相关的。第Ⅵ部分（第31—35章）涉及各类Excel主题并贯穿全书，是本书的必读章节。第Ⅶ部分（第36—39章）涉及Excel编程语言（VBA）。

内容提要

西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模（用Excel 工具第4版）》提供了用Excel建立基础财务金融模型 的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解 与实施，它通过Excel的应用，满足了学院读者和市 场实践者的需求。
     与前几版相同，第四版基于Excel电子表详细讲 解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中 的基础与**模型的建立。其中，Excel和VBA技术贯 穿全书，并为财务金融建模提供了一个全面的指导。
     第四版提供了一些创新，涉及蒙特卡罗方法的原 则以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用；在讨 论期限结构建模时也增加一些新的章节，其中要特别 强调的是Nelsoll-Siegel建模；在讨论公司估值时对 预计财务报表模型进行了全新的介绍。其中包括基于 会计数据及*少公司估值参数的简化模型等。
    

作者简介

西蒙·本尼卡，以色列特拉维夫大学金融学教授和管理学院Sofaer国际MBA项目主任，曾多年于宾夕法尼亚大学沃顿商学院担任访问教授。

目录

0 开始之前
I 公司财务与估值
1 基础财务计算
2 企业估值概述
3 计算加权平均资本成本
4 基于合并现金流量表的估值
5 预计财务报表建模
6 建立预测模型——卡特彼勒公司案例
7 租赁的财务分析
Ⅱ 投资组合模型
8 投资组合模型——引言
9 计算没有卖空限制的有效投资组合
10 计算方差-协方差矩阵
11 计算卢值和证券市场线
12 不允许卖空的有效投资组合
13 投资组合*优化的Black-Litteman方法
14 事件研究
Ⅲ 期权定价
15 期权导论
16 二项式期权定价模型
17 布莱克-斯科尔斯模型
18 期权的希腊字母
19 实物期权
Ⅳ 债券定价
20 久期
21 免疫策略
22 期限结构建模
23 计算债券违约调整后的期望收益率
V 蒙特卡罗方法
24 生成并使用随机数
25 蒙特卡罗方法导论
26 股票价格模拟
27 投资中的蒙特卡罗模拟
28 受险价值
29 模拟期权与期权策略
30 期权定价的蒙特卡罗方法
Ⅵ Excel技术
31 模拟运算表
32 矩阵
33 Excel函数
34 数组函数
35 Excel的一些提示
Ⅶ VBA
36 自定义函数
37 变量和数组
38 宏和用户交互作用
39 对象与加载宏
主要参考文献
译后记

《财务金融建模（用Excel工具第4版）》图书简介 深入探索现代财务金融建模的理论与实践 在瞬息万变的全球金融市场中，精准的财务预测、有效的风险管理以及明智的投资决策，都离不开强大的建模工具和深刻的理论洞察。作为“高级金融学译丛”的最新力作，《财务金融建模（用Excel工具第4版）》将带领读者深入浅出地掌握现代财务金融建模的核心理念，并以前沿的Excel工具为载体，提供一套系统、实用且极具操作性的建模解决方案。本书不仅适用于金融领域的专业人士，更是有志于提升财务分析与决策能力的学者、学生以及企业管理者们的宝贵参考。 本书价值与特色： 理论与实践的完美结合： 本书并非仅仅罗列公式和操作步骤，而是将扎实的金融理论基础与Excel在实际应用中的强大功能有机地融合在一起。每一项建模技术都建立在清晰的金融学原理之上，确保读者在掌握工具的同时，也能深刻理解其背后的逻辑，从而能够灵活运用，解决实际问题。 以Excel为核心的建模工具： 充分利用Excel作为全球最普及、最强大的电子表格软件，本书将详细阐述如何利用其丰富的数据处理、计算、可视化和模拟功能，构建出专业、高效的财务金融模型。从基础的数据组织和函数应用，到高级的宏观经济情景分析、蒙特卡洛模拟，都将一一展开，让Excel成为您财务金融建模的得力助手。 覆盖广泛的建模主题： 本书内容涵盖了财务金融建模的各个关键领域，包括但不限于： 财务报表分析与预测： 学习如何准确分析历史财务数据，预测未来收益、现金流和资产负债状况，为企业估值和投资决策奠定基础。 公司估值模型： 掌握多种主流的估值方法，如现金流折现（DCF）模型、可比公司分析、先例交易分析等，并学会如何利用Excel构建并优化这些模型。 投资组合管理： 学习现代投资组合理论（MPT）在Excel中的实现，包括计算投资组合的风险和回报，进行资产配置优化，以及风险的量化。 期权与衍生品定价： 深入理解期权定价模型，如Black-Scholes模型，并学习如何使用Excel进行期权价值的计算和敏感性分析。 风险管理模型： 探索 VaR（在险价值）、情景分析、压力测试等风险度量方法，并学习如何构建相应的Excel模型来评估和管理各类金融风险。 资本预算决策： 掌握净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、回收期等资本预算决策指标，并学会如何在Excel中进行高效的资本项目评估。 宏观经济与金融建模： 学习如何将宏观经济因素纳入金融模型，进行情景分析和预测，以更好地理解市场波动和制定应对策略。 循序渐进的教学方法： 本书结构清晰，逻辑严谨，从基础概念入手，逐步深入到复杂的建模技术。每一章都包含丰富的案例研究和实操练习，帮助读者巩固所学知识，提升动手能力。书中提供的Excel模板和范例文件，更是极大地降低了学习门槛，让读者可以快速上手，并在此基础上进行个性化扩展。 第四版更新与亮点： 相较于前几版，《财务金融建模（用Excel工具第4版）》在内容和技术上均进行了大量的更新和优化，紧跟金融领域的发展趋势。 更全面的Excel函数与工具介绍： 深入挖掘Excel在数据分析、统计计算、优化求解等方面的最新功能，例如Power Query、Power Pivot、数据透视表与图表的进阶应用，以及 Solver 和规划求解器的应用。 最新的金融建模技术： 引入或深化了近年来在金融界备受关注的建模技术，例如更复杂的因子模型、机器学习在金融预测中的初步应用，以及大数据环境下的一些建模考量。 更贴近实际的案例研究： 选取的案例研究更加贴近当前金融市场的实际情况，涵盖了更多具有挑战性和代表性的业务场景，帮助读者应对真实世界中的复杂问题。 增强的交互性与可视化： 强调利用Excel强大的图表和可视化工具，更直观地展示模型结果和分析洞察，提升沟通效率。 更深入的风险建模探讨： 对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化与管理模型进行了更详尽的阐述。 本书适用人群： 金融分析师、投资经理、基金经理、交易员： 提升模型构建能力，优化投资决策，进行风险量化与管理。 企业财务人员（CFO、财务总监、财务经理）： 掌握预算编制、财务预测、估值分析、资本决策等核心财务建模技能。 商业银行、投资银行、证券公司从业人员： 学习项目融资、风险评估、产品定价、市场分析等建模应用。 管理咨询顾问： 为客户提供基于数据的财务与战略分析，构建支持决策的模型。 商科、金融学、经济学专业的学生与研究生： 深入学习财务金融建模的理论与实践，为未来的职业生涯打下坚实基础。 对财务金融建模感兴趣的各界人士： 无论您是否有金融背景，本书都将为您提供一套清晰的学习路径，帮助您掌握这一极具价值的技能。 内容概览： 本书首先从财务报表分析的基础出发，引导读者理解财务数据的含义，学习如何利用Excel进行数据的整理、清洗和可视化。随后，章节将逐步深入到公司估值的核心，介绍各种估值模型及其在Excel中的实现，并探讨如何处理估值中的不确定性。 在投资组合管理部分，本书将详细阐述如何利用Excel来计算和优化投资组合的风险与回报，包括现代投资组合理论（MPT）的实践应用。接着，将聚焦于衍生品定价，通过Black-Scholes等经典模型，展示如何在Excel中进行期权定价和敏感性分析。 本书的另一重要组成部分是对风险管理的建模。读者将学习如何利用Excel量化市场风险、信用风险，并掌握如VaR、情景分析等常用的风险管理工具。此外，本书还会探讨资本预算决策，教授如何利用Excel对投资项目进行经济可行性分析。 最后，本书将视角扩展到宏观经济与金融市场的互动，以及如何将宏观经济变量纳入金融模型，以捕捉更全面的市场动态。全书贯穿始终的是对Excel工具的精妙运用，从基础函数到高级插件，都将得到详细的讲解和演示。 结语： 《财务金融建模（用Excel工具第4版）》是一本集理论深度、实践广度与工具实用性于一体的权威著作。它不仅仅是一本技术手册，更是一份引领读者穿越复杂金融世界、做出明智决策的指南。无论您是希望提升专业技能，还是想深入理解现代金融市场的运作规律，本书都将是您不可或缺的宝贵资源。通过系统学习本书，您将能够自信地构建、分析和应用各种财务金融模型，在日益激烈的竞争中脱颖而出。

评分☆☆☆☆☆

这本书的理论深度和案例的实用性达到了一个令人赞叹的平衡。作者在讲解每一个模型时，不仅仅停留在公式的层面，而是深入剖析了模型的逻辑基础、假设条件以及在不同情境下的适用性。例如，在介绍现金流折现模型时，作者详细阐述了如何进行收入预测、成本估算、折旧摊销以及资本支出等关键环节，并提供了多种预测方法。更重要的是，书中提供的Excel模板和操作指南，让这些抽象的模型变得触手可及。我尝试着按照书中的步骤，利用Excel构建了一个简单的DCF模型，整个过程清晰流畅，让我对现金流的未来走势有了更直观的理解。书中也探讨了敏感性分析和场景分析的应用，这对于评估模型结果的稳健性和风险管理至关重要。通过这本书，我不仅学会了如何构建模型，更重要的是，我学会了如何运用模型来做出更明智的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我一直在寻求能够提升建模效率和准确性的工具和方法。这本书的出现，简直就是及时雨。它并没有让我感到枯燥乏味的理论灌输，而是直击痛点，提供了大量实用的Excel技巧和函数应用。例如，书中关于VBA宏和用户定义函数（UDF）的讲解，让我看到了自动化和效率提升的可能性。我尤其印象深刻的是关于数据透视表和图表制作的部分，它们能够帮助我快速梳理和可视化大量金融数据，从而更好地发现规律和异常。书中还介绍了如何利用Excel进行回测和模拟，这对于量化交易策略的开发和验证非常有帮助。我尝试着将书中的一些技巧应用到我日常的工作中，果然大大提升了我的建模效率，并且使得我的分析结果更加清晰易懂。这本书的价值在于，它不仅教会了我们“怎么做”，更教会了我们“为什么这么做”，以及如何将所学应用到实际的金融分析和决策中。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，金融建模不仅仅是技术活，更需要深刻的金融洞察力。这本书在这一点上做得非常出色。它在教授Excel工具的同时，并没有忽视对背后金融逻辑的探讨。例如，在介绍期权定价模型时，作者会先回顾Black-Scholes模型的核心思想，并解释其假设条件，然后才引入Excel的实现方式。这种“先理清概念，再动手实践”的方式，让我能够从本质上理解模型，而不仅仅是机械地输入公式。书中还涉及了如何进行风险管理，如何评估投资组合的收益与风险，这些内容都具有很强的实战指导意义。我发现，通过这本书的学习，我的金融分析能力得到了显著提升，不仅能够更准确地构建模型，更能够从模型的输出结果中解读出有价值的商业洞察。这本书就像一位经验丰富的导师，引导我在金融建模的道路上不断前进。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很吸引人，色调沉稳，字体清晰，一看就知道是一本严肃的学术著作。我尤其喜欢书名“财务金融建模”的字体和排版，透露着专业和严谨。虽然我拿到的是第四版，但封面上“用Excel工具”的标注让我对接下来的学习内容充满了期待。作为一名对金融建模充满兴趣的学生，我一直在寻找一本既能理论扎实又能实际操作的书籍，这本书的定位似乎非常契合我的需求。我对Excel在金融建模中的应用一直有所耳闻，但苦于没有系统性的指导。这本书能否提供清晰的步骤和实用的技巧，让我能够真正掌握Excel在金融建模中的强大功能，是我最关心的问题。书中会包含哪些经典的金融模型？比如DCF、EVA、CAPM等等，这些模型在Excel中是如何实现的？作者是否会提供详细的公式推导和案例分析？我对这些内容充满了好奇。同时，“高级金融学译丛”的标签也让我对这本书的深度和广度有了更高的期望，希望能从中学习到更前沿的金融理论和建模方法。

评分☆☆☆☆☆

这本书的翻译质量堪称一流，语言流畅自然，术语准确，完全没有生搬硬套的痕迹，读起来非常顺畅。这对于一本技术性很强的金融建模书籍来说尤为难得。我能够清晰地理解作者想要表达的每一个概念，并且能够轻松地跟随书中的步骤进行操作。书中对于复杂金融概念的解释，也力求通俗易懂，并辅以丰富的图表和实例，帮助读者更好地消化和吸收。尤其是在讲解一些比较晦涩的金融衍生品定价模型时，作者通过层层递进的讲解方式，让我逐渐拨开了迷雾，理解了其背后的数学原理和Excel实现。我之前也阅读过一些类似的译著，但很多翻译都显得生硬，甚至误导读者。这本书的翻译团队无疑是专业的，他们的努力让这本书的价值得到了最大程度的体现。